1.2811% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏磐益一年定开混合
基金主代码 010695
交易代码 010695
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021年 1月 26日
报告期末基金份额总额 1,628,201,775.75份
投资目标
在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、
折价和套利策略、参与转融通证券出借业务投资策略等。
在股票投资策略上，本基金根据严格的研究投资流程，通
过“自下而上”的个股精选和“自上而下”的行业配置，结合
严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析及市场
面分析，遴选出具有长期竞争优势、可持续发展的优秀公
司，以期为持有人实现长期稳健的增值。
开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流
动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限
制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投
资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流
动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金
净值的波动。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率
*10%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基
金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
3
通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 23,687,576.38
2.本期利润 -207,369,739.36
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1274
4.期末基金资产净值 1,589,997,715.41
5.期末基金份额净值 0.9765
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.54% 1.36% -10.34% 0.64% -1.20% 0.72%
过去六个月 -11.76% 1.54% -6.85% 0.83% -4.91% 0.71%
过去一年 -17.25% 1.46% -15.27% 0.82% -1.98% 0.64%
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
自基金合同
生效起至今
2.51% 1.32% -21.17% 0.82% 23.68% 0.50%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 1月 26日至 2022年 9月 30日)
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张城源
本基金
的基金
经理
2021-01-26 - 13年
硕士。2009年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任投资研
究部研究员、基
金经理助理、投
资研究部总经
理助理、华夏磐
泰定期开放混
合型证券投资
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
5
基金（LOF）基
金经理（2016
年12月26日至
2018年 7月 16
日期间)、华夏
磐晟定期开放
灵活配置混合
型证券投资基
金（LOF）基金
经理（2017年 5
月 31日至 2018
年 7月 24日期
间)、华夏 3 年
封闭运作战略
配售灵活配置
混合型证券投
资基金（LOF）
基金经理（2018
年 7 月 5 日至
2021 年 8 月 2
日期间)、华夏
兴融灵活配置
混合型证券投
资基金（LOF）
基金经理（2021
年 8 月 3 日至
2021年 8月 16
日期间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
张城源
公募基金 6 5,608,227,770.27 2018-07-17
私募资产管理计
划
1 111,737,701.91 2022-05-31
其他组合 - - -
合计 7 5,719,965,472.18 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，前半段市场整体较为活跃，自 8月下旬以来，受美联储加息及相关表态、俄乌
局势等因素影响，叠加前期市场有一定的反弹获利，投资者避险情绪蔓延，市场出现一定回
调，尤其是成长板块。
定增市场方面，随着市场 5-6月逐步企稳回升，7-8月启动、完成发行的项目数量和融
资规模明显恢复，折扣水平也有明显改善。9月以来，市场出现一定波动，启动发行的项目
数量相对较少。根据统计，目前过会待发项目较多，后续项目储备仍较为充足，待市场企稳
后预计将有更多项目启动发行，预计后续定增市场仍会有较好的投资机会。
报告期内，本基金完成了既定的建仓目标，前期投资的定增项目开始逐步解禁，项目整
体收益情况符合预期。对于解禁后的项目标的，我们根据具体情况选择退出或继续持有，总
的来看，组合行业、公司配置较为均衡。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，本基金份额净值为 0.9765元，本报告期份额净值增长率为
-11.54%，同期业绩比较基准增长率为-10.34%。
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,589,125,418.24 99.69
其中：股票 1,589,125,418.24 99.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,345,409.85 0.27
8 其他资产 552,341.91 0.03
9 合计 1,594,023,170.00 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 653,328.45 0.04
B 采矿业 87,298,116.13 5.49
C 制造业 1,034,089,147.28 65.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 179,785,753.21 11.31
E 建筑业 332,344.45 0.02
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
8
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 54,567,342.78 3.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,679,208.77 0.17
J 金融业 135,959,233.73 8.55
K 房地产业 2,243,228.68 0.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 62,922,538.20 3.96
N 水利、环境和公共设施管理业 28,595,176.56 1.80
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,589,125,418.24 99.95
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600395 盘江股份 10,393,258 86,783,704.30 5.46
2 002617 露笑科技 9,104,477 81,394,024.38 5.12
3 001896 豫能控股 15,081,967 72,544,261.27 4.56
4 000591 太阳能 11,040,724 70,881,448.08 4.46
5 002939 长城证券 8,948,655 68,994,130.05 4.34
6 600109 国金证券 8,904,934 66,965,103.68 4.21
7 002108 沧州明珠 15,061,728 66,874,072.32 4.21
8 300903 科翔股份 5,225,504 66,363,900.80 4.17
9 000420 吉林化纤 17,723,970 66,287,647.80 4.17
10 002353 杰瑞股份 2,034,273 63,347,261.22 3.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 552,341.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
10
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 552,341.91
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600395 盘江股份 86,783,704.30 5.46
非公开发行
流通受限
2 002617 露笑科技 81,394,024.38 5.12
非公开发行
流通受限
3 001896 豫能控股 72,544,261.27 4.56
非公开发行
流通受限
4 000591 太阳能 70,881,448.08 4.46
非公开发行
流通受限
5 002939 长城证券 68,994,130.05 4.34
非公开发行
流通受限
6 600109 国金证券 66,965,103.68 4.21
非公开发行
流通受限
7 002108 沧州明珠 66,874,072.32 4.21
非公开发行
流通受限
8 300903 科翔股份 66,363,900.80 4.17
非公开发行
流通受限
9 000420 吉林化纤 66,287,647.80 4.17
非公开发行
流通受限
10 002353 杰瑞股份 63,347,261.22 3.98
非公开发行
流通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,628,201,775.75
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
11
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,628,201,775.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 7月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 7月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 7月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 7月 28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 8月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 8月 11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 8月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 8月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年 9月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
12
ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批
北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳
中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日