/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 2页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘创新成长
基金主代码 010824
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021年02月05日
报告期末基金份额总额 424,318,408.93份
投资目标
本基金遵循稳健收益策略,在有效控制组合风险并
保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研
究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金
融衍生品投资策略。
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率
×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本
基金还可投资港股通标的股票,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 3页
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘创新成长A 天弘创新成长C
下属分级基金的交易代码 010824 010825
报告期末下属分级基金的份额总
额
302,399,460.28份 121,918,948.65份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
天弘创新成长A 天弘创新成长C
1.本期已实现收益 18,614.38 8,735.17
2.本期利润 -32,799,630.59 -13,482,788.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1107 -0.1088
4.期末基金资产净值 229,817,904.37 92,043,472.39
5.期末基金份额净值 0.7600 0.7550
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘创新成长A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.56% 0.92% -10.64% 0.69% -1.92% 0.23%
过去六个月 -8.36% 1.49% -6.82% 0.91% -1.54% 0.58%
过去一年 -22.17% 1.33% -15.27% 0.88% -6.90% 0.45%
自基金合同
生效日起至
-24.00% 1.21% -18.78% 0.87% -5.22% 0.34%
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 4页
今
天弘创新成长C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.66% 0.92% -10.64% 0.69% -2.02% 0.23%
过去六个月 -8.53% 1.49% -6.82% 0.91% -1.71% 0.58%
过去一年 -22.48% 1.33% -15.27% 0.88% -7.21% 0.45%
自基金合同
生效日起至
今
-24.50% 1.21% -18.78% 0.87% -5.72% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 5页
注:1、本基金合同于2021年02月05日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈国
光
本基金基金经理
2021
年02
月
-
20
年
男,工商管理硕士。历任
北京清华兴业投资管理有
限公司投资总监、诺德基
金管理有限公司基金经
理。2015年6月加盟本公
司。
周楷
宁
本基金基金经理
2021
年02
月
-
10
年
男,工商管理硕士,历任
华创证券研究所高级分析
师、招商证券研发中心高
级分析师。2017年6月加盟
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 6页
本公司,历任股票投资研
究部高级研究员。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投
资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
3季度市场经历了先涨后跌的波动,市场已经部分反应了疫情、海外不确定性等影
响,A股的潜在收益率逐渐提升。
当前时点等待经济预期提振,部分行业与宏观经济相关,精选其中的优秀公司,未
来随着宏观经济向上。
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 7页
中长期看,数字化智能化、国产替代是5-10年维度的长期机会,从新技术、新产品、
政策、顺周期等方向挖掘,展望如下:
1、数字经济/人工智能:数字经济/AI赋能持续深化,是未来十年维度的各行各业
的“科技必选消费”,各类赋能应用案例不断落地。
2、汽车智能化:机会在于渗透率在50%以前的阶段。
3、云计算:IaaS看需求,SaaS看渗透率以及估值与成长是否匹配。
4、半导体:国产替代空间长期存在。
5、传媒互联网:广告属于周期成长,受益于稳经济进程发展;互联网公司成长性
与渗透率及政策相关,未来互联网公司会出现分化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2022年09月30日,天弘创新成长A基金份额净值为0.7600元,天弘创新成长C基
金份额净值为0.7550元。报告期内份额净值增长率天弘创新成长A为-12.56%,同期业绩
比较基准增长率为-10.64%;天弘创新成长C为-12.66%,同期业绩比较基准增长率为
-10.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 257,390,321.38 75.69
其中:股票 257,390,321.38 75.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 82,428,160.01 24.24
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 8页
计
8 其他资产 231,482.43 0.07
9 合计 340,049,963.82 100.00
注:本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为12,732,479.85
元,占基金资产净值的比例为3.96%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,295,341.68 0.40
C 制造业 158,945,584.72 49.38
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
66,522,101.99 20.67
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 17,566,296.00 5.46
M 科学研究和技术服务业 263,476.74 0.08
N
水利、环境和公共设施管
理业
39,205.36 0.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 20,368.04 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
S 综合 - -
合计 244,657,841.53 76.01
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 9页
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
非日常生活消费
品
9,696,600.37 3.01
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
电信服务 3,035,879.48 0.94
公用事业 - -
地产业 - -
合计 12,732,479.85 3.96
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 975,450 29,673,189.00 9.22
2 002027 分众传媒 3,182,300 17,566,296.00 5.46
3 002371 北方华创 48,600 13,530,240.00 4.20
4 002475 立讯精密 428,810 12,607,014.00 3.92
5 688201 信安世纪 317,696 11,535,541.76 3.58
6 300454 深信服 104,805 10,480,500.00 3.26
7 002049 紫光国微 69,900 10,065,600.00 3.13
8 300253 卫宁健康 1,406,164 9,899,394.56 3.08
9 002410 广联达 216,538 9,880,628.94 3.07
10 688777 中控技术 126,013 9,844,135.56 3.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 10页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 220,462.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,020.36
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 231,482.43
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 11页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
天弘创新成长A 天弘创新成长C
报告期期初基金份额总额 294,630,467.20 125,923,325.59
报告期期间基金总申购份额 12,534,654.57 1,458,589.06
减:报告期期间基金总赎回份额 4,765,661.49 5,462,966.00
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 302,399,460.28 121,918,948.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
天弘创新成长A 天弘创新成长C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
47,358,363.72 5,000,277.78
报告期期间买入/申购总份额 11,968,880.91 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
59,327,244.63 5,000,277.78
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
19.62 4.10
注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序
号
交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2022-08-30 11,968,880.91 10,000,000.00 0.0001
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 12页
合
计
11,968,880.91 10,000,000.00
注:基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理,根据
本基金法律文件及相关法规,依照适用费率收取交易费用,其中适用费率保留至小数点
后4位,小数点后第5位四舍五入。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,555.61 2.36% 10,000,555.61 2.36% 三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,555.61 2.36% 10,000,555.61 2.36% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘创新成长混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 13页
4、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日