-0.1525% 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 2页共 18页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通富利三个月持有
基金主代码 010850
交易代码 010850
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 20日
报告期末基金份额总额 138,721,945.40份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产
在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随
着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中
各类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活
地作出反应，以规避或分散市场风险。
股票投资方面，本基金将采用量化选股策略、风险估测
模型——有效控制预期风险、交易成本模型——控制交
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 3页共 18页
易成本以保护投资业绩、投资组合的优化及调整、港股
通标的股票的投资策略等策略；
债券投资方面，本基金将采用利率策略、信用策略、收
益率曲线策略、杠杆策略等策略。
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300指数
收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通富利三个月持有 A 海富通富利三个月持有 C
下属两级基金的交易代码
010850 010851
报告期末下属两级基金的
份额总额
60,166,260.88份 78,555,684.52份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
海富通富利三个月持
有 A
海富通富利三个月持
有 C
1.本期已实现收益 -321,993.56 -604,133.21
2.本期利润 -2,628,171.99 -3,895,113.36
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399 -0.0396
4.期末基金资产净值 59,310,097.41 77,220,092.01
5.期末基金份额净值 0.9858 0.9830
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 4页共 18页
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通富利三个月持有 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.66% 0.41% -2.46% 0.33% -1.20% 0.08%
过去六个
月
-1.49% 0.32% -2.06% 0.25% 0.57% 0.07%
自基金合
同生效起
至今
-1.42% 0.28% -3.07% 0.25% 1.65% 0.03%
2、海富通富利三个月持有 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.76% 0.41% -2.46% 0.33% -1.30% 0.08%
过去六个
月
-1.69% 0.32% -2.06% 0.25% 0.37% 0.07%
自基金合
同生效起
至今
-1.70% 0.28% -3.07% 0.25% 1.37% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通富利三个月持有 A
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 5页共 18页
(2021年 7月 20日至 2022年 3月 31日)
2．海富通富利三个月持有 C
(2021年 7月 20日至 2022年 3月 31日)
注：1、本基金合同于 2021年 7月 20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 6页共 18页
规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张靖爽
本基
金的
基金
经理；
债券
基金
部副
总监。
2021-07-
20
- 12年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任中银基金管理有限
公司研究员，交银施罗德基金
管理有限公司投资经理、基金
经理助理、研究员。2016年 7
月至 2017年 10月任海富通双
利债券基金经理。2016 年 7
月至 2019年 10月兼任海富通
一年定期开放债券基金经理。
2016年 11月至 2019年 11月
兼任海富通纯债债券基金经
理。2017 年 8 月起兼任海富
通瑞福一年定开债券（现为海
富通瑞福债券）和海富通瑞祥
一年定开债券基金经理。2018
年 2月至 2021年 2月任海富
通融丰定开债券基金经理。
2018年 11月至 2020年 10月
任海富通鼎丰定开债券基金
经理。2019 年 5 月起兼任海
富通新内需混合基金经理。
2019 年 10 月至 2021年 4 月
任海富通聚合纯债基金经理。
2019年 12月起兼任海富通裕
通 30 个月定开债券基金经
理。2020 年 4 月起兼任海富
通裕昇三年定开债券基金经
理。2020年 5月至 2021年 7
月兼任海富通瑞弘 6 个月定
开债券基金经理。2020 年 6
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 7页共 18页
月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021 年 7 月起兼任
海富通富利三个月持有混合
基金经理。
杜晓海
本基
金的
基金
经理；
总经
理助
理兼
量化
投资
部总
监。
2021-07-
20
- 21年
硕士，持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses Corporation
中国区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监，
现任海富通基金管理有限公
司总经理助理兼量化投资部
总监。2016 年 6 月起任海富
通安颐收益混合（原海富通养
老收益混合）基金经理。2016
年 6月至 2020年 10月兼任海
富通新内需混合基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣
荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018年 1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。2017
年 5月至 2019年 10月兼任海
富通富睿混合（现海富通沪深
300增强）基金经理。2018年
3月至 2019年 10月兼任海富
通富祥混合基金经理。2018
年 4月至 2018年 7月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。2018
年 4月至 2020年 10月兼任海
富通量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至
2019年 10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至
2020年 10月兼任海富通研究
精选混合基金经理。2020年 1
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 8页共 18页
月起兼任海富通安益对冲混
合基金经理。2020 年 3 月至
2021 年 7 月兼任海富通中证
500增强（原海富通中证内地
低碳指数）基金经理。2020
年 4月至 2021年 7月兼任海
富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 5 月起兼任海富通富
盈混合基金经理。2020 年 6
月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021 年 7 月起兼任
海富通富利三个月持有混合
基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 9页共 18页
2022 年一季度，国内经济总体低位运行。出口保持较高热度，部分制造业投资也
有一些亮点；房地产销售、新开工、土地购置、投资等延续疲弱态势，消费受疫情反复
影响也持续低迷，基建投资有所发力但尚不显著。国内政策仍以稳增长为核心，货币政
策、财政政策、产业政策等均在积极储备和出台。
海外社会、经济、金融环境在一季度出现了较大波折变化。欧美经济开始进入疫情
后时代，线下活动逐渐恢复，但中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧
的背景下维持高位运行，带来了海外通胀不断上行的压力。在这个背景下，美联储开始
推动货币政策调整，3月份第一次加息 25个基点，目前预期后续还有几次加息的可能，
这使得全球金融市场出现了一定幅度的波折。2月下旬，俄乌局势超预期升级，进一步
加剧了大宗商品供应紧张、全球工业产业链动荡、金融市场波折的形势；在“百年未有
之大变局”下，整个市场的风险偏好显著回落。
在内滞外胀、俄乌形势压制风险偏好的背景下，一季度国内权益市场持续走弱，上
游资源、稳增长、低估值价值等相对较好，而科技成长、泛消费、高估值等跌幅较大。
A股主要指数全面下跌，其中上证指数下跌 10.65%，沪深 300下跌 14.53%，中证 800
下跌 14.42%，中小 100下跌 18.64%，创业板指下跌 19.96%。根据中信一级行业分类，
仅有 3个行业收涨，分别是煤炭、房地产、银行，分别上涨 23.43%、6.20%、1.92%；
表现最差的五个行业分别是电子、国防军工、汽车、家电、食品饮料，分别下跌 25.17%、
23.48%、21.52%、20.29%和 20.19%。全球经济、金融形势大动荡的背景下，此前被长
期看好、相对较高估值的行业短期受冲击更显著一些。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对
收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
展望 2季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性
机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也
将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
固定收益方面，1 季度国内经济向上反弹，债券收益率总体先下后上。1月经济下
行压力不减，随后央行降息 10bp，为收益率下行打开空间。2月全国多个省市房地产政
策逐渐放松，信贷数据大超预期，市场宽信用预期成为收益率上行的主要力量。3月上
海疫情爆发，PMI数据回到 50%以下。
投资方面，制造业投资延续 2021年的高增速，在设备制造业方面表现出色；基建
投资相关财政发力，增速强势反弹，成为 1季度经济增长的主要力量；地产投资回正，
但需求端偏弱仍未修复。1季度消费在疫情政策强调精准防控不得加码的要求下向上恢
复。出口方面受到 2021 年高基数的影响同比增速出现下行。通胀方面，1 季度猪肉价
格下行，CPI维持弱势；PPI受到基数的影响同比回落。
在此经济环境下，1 季度货币政策维持宽松，年初央行调降政策利率 10bp，MLF
超量续作；财政政策托底经济，专项债超前发行。
对应债市而言，1月受到降息的影响，收益率迅速下行，10年期国债收益率最低降
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 10页共 18页
至 2.7%附近，2 月以地产与信贷为主的宽信用力量成为主导，收益率再度上行至 2.8%
的水平。3月初受到股债双杀，理财产品与公募基金遭遇赎回潮的影响收益率先上，随
后信贷数据走弱，国内疫情反复，收益率再度小幅下行。整个 1季度 10年期国债收益
率上行 0.2bp。
信用债方面，信用债收益率先下后上，1月受降息落地、宽信用效果有限预期及资
金面整体均衡影响，信用债跟随利率债收益率明显下行；2月受海外央行偏鹰、金融数
据显示宽信用有所成效、地产政策边际放松等因素影响，债市走弱；3月基金赎回压力
进一步带动利率调整。当前信用债收益率均在历史 25%分位数以下，仍处于相对低位；
信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较为陡峭。
本组合在一季度期间维持中等久期，适时进行波段交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通富利三个月持有 A 净值增长率为-3.66%，同期业绩比较基准收
益率为-2.46%，基金净值跑输业绩比较基准 1.20 个百分点。海富通富利三个月持有 C
净值增长率为-3.76%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%，基金净值跑输业绩比较基准
1.30 个百分点。报告期内股票市场波动较大，导致基金跑输基准。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 48,377,194.16 35.31
其中：股票 48,377,194.16 35.31
2 固定收益投资 60,331,848.78 44.04
其中：债券 60,331,848.78 44.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,600,000.00 1.17
其中：买断式回购的买入返售金 - -
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 11页共 18页
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 25,596,426.10 18.68
7 其他资产 1,089,971.93 0.80
8 合计 136,995,440.97 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为69,503.56元，占资产净值比例为
0.05%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,544,712.00 3.33
C 制造业 26,663,384.96 19.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,057,378.00 2.24
E 建筑业 354,195.00 0.26
F 批发和零售业 176,255.00 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 1,059,413.00 0.78
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,271,348.24 0.93
J 金融业 7,680,967.00 5.63
K 房地产业 1,732,650.00 1.27
L 租赁和商务服务业 314,850.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 1,127,026.40 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 271,858.00 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 51,415.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,238.00 0.00
合计 48,307,690.60 35.38
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 12页共 18页
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
信息技术 69,503.56 0.05
合计 69,503.56 0.05
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 601288 农业银行 1,122,800 3,458,224.00 2.53
2 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 1.64
3 600887 伊利股份 45,800 1,689,562.00 1.24
4 601225 陕西煤业 91,300 1,501,885.00 1.10
5 600048 保利发展 84,000 1,486,800.00 1.09
6 600438 通威股份 31,400 1,340,466.00 0.98
7 600028 中国石化 262,200 1,132,704.00 0.83
8 600900 长江电力 47,100 1,036,200.00 0.76
9 601899 紫金矿业 91,000 1,031,940.00 0.76
10 600487 亨通光电 71,100 922,167.00 0.68
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 9,122,067.12 6.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,090,211.50 30.10
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 10,058,076.71 7.37
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 61,493.45 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,331,848.78 44.19
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 13页共 18页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 2028037
20光大银行
永续债
100,000 10,623,569.86 7.78
2 2128025
21建设银行
二级 01
100,000 10,220,942.47 7.49
3 2128027
21招商银行
小微债 03
100,000 10,178,564.38 7.46
4 2128048
21民生银行
02
100,000 10,067,134.79 7.37
5 163152 20CHNE02 100,000 10,058,076.71 7.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF2206 IF2206 -7.00 -8,787,240.00 73,080.00 -
公允价值变动总额合计(元) 73,080.00
股指期货投资本期收益(元)
1,459,150.7
4
股指期货投资本期公允价值变动(元) 180,000.00
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 14页共 18页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分
考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行
多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定
的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据风险管理原则， 以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货
的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资
产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的21建设银行二级01（2128025）的发行人，因占压财政存款
或者资金、违反账户管理规定，于2021年8月13日被中国人民银行警告，并处罚款388
万元。因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于2022
年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款470万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的21招商银行小微债03（2128027）的发行人，因为同业投资提供
第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、
违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离
不到位等多项违规行为，于2021年05月17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款
7170万元。
对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型银行，综合实力强，
信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实
际投资组合。
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 15页共 18页
报告期内本基金投资的21民生银行02（2128048）的发行人，作为银行间债券市场做市
商，在开展做市业务时主导开展倒量等虚假交易；作为债务融资工具存续期管理机构，
未及时召开“18乍浦建设MTN001”持有人会议，持有人会议组织召开不符合规定程序，
于2021年7月5日被中国银行间市场交易商协会予以通报批评，并责令其针对本次事件中
暴露出的问题进行全面深入的整改。因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到
位、对责任人员的责任认定和问责不到位、内部制度管理不足、配合现场检查不力、信
息系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据等违规行为，于2021年7月13
日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款11450万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20光大银行永续债（2028037）的发行人，因监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于2022年3月21日被中国银行保
险监督管理委员会处以罚款490万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,071,395.08
2 应收证券清算款 17,879.55
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 337.30
6 其他应收款 360.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,089,971.93
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 16页共 18页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
海富通富利三个月持
有A
海富通富利三个月持
有C
本报告期期初基金份额总额 89,803,169.67 117,772,399.15
本报告期基金总申购份额 568,283.07 7,910,888.72
减：本报告期基金总赎回份额 30,205,191.86 47,127,603.35
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 60,166,260.88 78,555,684.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 17页共 18页
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 3 月
31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1406亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 18页共 18页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的文件
(二)海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日