宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 21日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈祥乐一年持有期混合
基金主代码 010857
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 21日
报告期末基金份额总额 213,060,998.57份
投资目标
本基金通过把握债券、股票市场的投资机会，在严格控制
组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策
出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定
组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置
比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤
其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重
深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业
配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、
信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研
究：
1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类
数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、
行业基本面等研究；
2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研
究；
3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策
及债券市场研究。
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（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同
的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据
分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，
实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本
基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期
预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基
金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充
分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄
别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式
为基础策略。
（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管
理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关
系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券
资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面
的当前和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行
主体所发行的债券。
2、信用债投资策略
本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的
信用研究体系，研究债券发行主体企业的基本面，以确定
债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要
分为定量分析和定性分析，定量分析是根据行业公司财务
特征设定阈值，进行财务打分。定性分析包括主体股权结
构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司
管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等
几个部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳
定性等，财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务
真实性等方面。
本基金参与信用类债券投资的，其信用评级需在 AA（含）
及以上，其中，信用评级为 AAA的信用类债券投资不低于
基金资产净值的 30%，投资于信用评级为 AA+的信用类债
券占基金资产净值的比例为 0-70%，投资于信用评级为 AA
的信用类债券占基金资产净值的比例为 0-20%。本基金投
资的金融债（不含政策性金融债）、次级债、企业债、公
司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的
债项信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券
等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体
信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评
级资质的评级机构所出具的信用评级（不包含中债资信评
级以及穆迪、标普等外资评级机构），如出现多家评级机
构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身
的内部信用评级进行独立判断与认定。
3、可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析，本基金在
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一、二级市场投资可转换债券（含可交换债券），主要的
投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、
条款博弈策略等。
本基金主动投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券的市值合计不超过基金资产净值的 20%。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲
线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市
场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进
行投资，以期获得长期稳定收益。
5、股票投资策略
本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中
长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风
险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。
（1）使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企
业价值评估，初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标
的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方
面对股票进行考量。
（2）在定量分析的基础上，基金管理人将深入调研上市
公司，并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞
争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因
素，评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争
力，进一步优化备选投资标的。
（3）参与定向增发投资策略
基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、
市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持
续经营与盈利能力等各方面的信息；对定向增发价格的合
理性做出判断，并结合上市公司大股东参与定向增发的情
况，在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定，在控
制风险的基础上力求获取较高的收益。
6、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，
关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、
有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定
量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投
资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
7、港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统
性分析，在采用上述个股精选策略的基础上，结合香港股
票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备长期
成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。
8、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以
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套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合
约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国
债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进
行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债
期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲
系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍
生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。
9、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，
以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调
整和更新相关投资策略。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中
证港股通综合指数（人民币）收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
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基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈祥乐一年持有期混合 A 宝盈祥乐一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 010857 010858
报告期末下属分级基金的份额总额 198,353,302.17份 14,707,696.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 21日 － 2021年 9月 30日 ）
宝盈祥乐一年持有期混合 A 宝盈祥乐一年持有期混合 C
1．本期已实现收益 -1,449,987.81 -121,759.72
2．本期利润 997,187.58 59,571.65
3．加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0041
4．期末基金资产净值 199,350,489.75 14,767,268.05
5．期末基金份额净值 1.0050 1.0041
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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4、本基金合同生效日为 2021年 7月 21日，截至本报告期末基金合同生效未满三个月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈祥乐一年持有期混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.50% 0.31% -1.14% 0.39% 1.64% -0.08%
宝盈祥乐一年持有期混合 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.41% 0.31% -1.14% 0.39% 1.55% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于 2021年 7月 21日生效，自合同生效日起至披露时点未满 1年；
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期；建仓期结束时本基金的
各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕姝仪
本基金、宝盈货币
市场证券投资基
金、宝盈祥利稳健
配置混合型证券
投资基金、宝盈祥
泽混合型证券投
资基金、宝盈祥裕
增强回报混合型
证券投资基金、宝
盈祥颐定期开放
混合型证券投资
基金、宝盈中债
2021年 8月
20日
- 9年
吕姝仪女士，中国人民大学
经济学硕士。2012年 7月至
2013年 9月在中山证券有限
责任公司任投资经理助理，
2013年 10月至 2015年 9月
在民生加银基金管理有限
公司任债券交易员，2015年
9月至 2017年 12月在东兴
证券股份有限公司基金业
务部任基金经理。2017 年
12 月加入宝盈基金管理有
限公司，历任投资经理。中
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1-3 年国开行债
券指数证券投资
基金、宝盈祥庆 9
个月持有期混合
型证券投资基金
基金经理
国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
邓栋
本基金、宝盈增强
收益债券型证券
投资基金、宝盈祥
颐定期开放混合
型证券投资基金、
宝盈融源可转债
债券型证券投资
基金、宝盈鸿盛债
券型证券投资基
金、宝盈盈辉纯债
债券型证券投资
基金、宝盈祥明一
年定期开放混合
型证券投资基金、
宝盈聚福 39个月
定期开放债券型
证券投资基金、宝
盈祥裕增强回报
混合型证券投资
基金、宝盈祥庆 9
个月持有期混合
型证券投资基金
基金经理；固定收
益部总经理
2021年 7月
21日
- 11年
邓栋先生，清华大学土木工
程硕士。2008年 3月加入毕
马威华振会计师事务所，担
任审计师；自 2010 年 1 月
至 2017 年 8 月在招商基金
管理有限公司任职，先后担
任固定收益投资部研究员、
基金经理、固定收益投资部
副总监；2017年 8月加入宝
盈基金管理有限公司固定
收益部，历任宝盈聚丰两年
定期开放债券型证券投资
基金、宝盈安泰短债债券型
证券投资基金基金经理。中
国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 3季度，全球疫情仍在持续演变，外部环境更加严峻复杂，国内经济恢复不稳固、不
均衡。通胀方面，主要工业品价格显著上行，农产品价格也迅速上行，居民消费价格涨幅总体平
稳。金融市场整体稳定，股市小幅震荡下行，上证指数下跌 0.64%，深圳成指下跌 5.62%，创业板
指下跌 6.69%。长端美债收益率震荡上行，全球流动性边际收敛的预期上升。10年期国债先下后
震荡，3季度末回落至 2.88%附近，较 2季度末低 20bp。
报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以信用债为底仓配置，保持中短久期；灵活参
与股票投资，注重增速和估值的匹配。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈祥乐一年持有期混合 A基金份额净值为 1.0050元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.50%；截至本报告期末宝盈祥乐一年持有期混合 C基金份额净值为 1.0041元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.41%；同期业绩比较基准收益率为-1.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 68,846,189.20 24.93
其中：股票 68,846,189.20 24.93
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 202,622,244.80 73.38
其中：债券 202,622,244.80 73.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,511,071.99 0.91
8 其他资产 2,155,237.23 0.78
9 合计 276,134,743.22 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,415,740.00 2.53
C 制造业 32,654,948.20 15.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
18,539,400.00 8.66
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 8,079,941.00 3.77
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,156,160.00 1.94
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,846,189.20 32.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600900 长江电力 842,700 18,539,400.00 8.66
2 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 3.42
3 601088 中国神华 239,000 5,415,740.00 2.53
4 601677 明泰铝业 156,000 5,389,800.00 2.52
5 603259 药明康德 27,200 4,156,160.00 1.94
6 601688 华泰证券 233,600 3,968,864.00 1.85
7 600309 万华化学 37,100 3,960,425.00 1.85
8 002460 赣锋锂业 23,200 3,780,208.00 1.77
9 600887 伊利股份 64,900 2,446,730.00 1.14
10 600276 恒瑞医药 42,600 2,139,798.00 1.00
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资
明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 11,565,244.80 5.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,872,000.00 9.75
其中：政策性金融债 20,872,000.00 9.75
4 企业债券 149,948,000.00 70.03
5 企业短期融资券 10,020,000.00 4.68
6 中期票据 10,217,000.00 4.77
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 202,622,244.80 94.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 170210 17国开 10 200,000 20,872,000.00 9.75
2 019649 21国债 01 115,560 11,565,244.80 5.40
3 102100427 21赣国资 MTN001 100,000 10,217,000.00 4.77
4 175293 20招证 G7 100,000 10,122,000.00 4.73
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5 1928037 19交通银行 02 100,000 10,119,000.00 4.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
性风险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除 17国开 10、20兴业 G1、20中证 15的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行出具银保监罚决字〔2020〕
宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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67号，认定国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位、棚
改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求、
虚增存款、贷款风险分类不准确等问题，并决定对国家开发银行处以罚款 4880万元。
2021年 1月 15日，中国银行间市场交易商协会自律处分信息认定兴业银行股份有限公司作
为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务过程中，存在以下违反
银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调
查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够
的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控股 DFI项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工
作开展不规范。根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020年第 18次自律处分会议审议，对兴
业银行予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银
行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。
2021年 8月 20日，银保监罚决字〔2021〕26号显示，兴业银行违反信用信息采集、提供、
查询及相关管理规定，被罚款 5万元。
2020年 12月 31日，中国证监会认定决定中信证券投资银行类业务内部控制不完善，廉洁从
业风险防控机制不完善，决定对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。
2021年 2月 10日，深圳证监局认定中信证券公司对私募基金托管业务、投资银行业务和资
产管理业务的管控存在薄弱环节，内部控制不完善，决定对中信证券股份有限公司采取责令改正
措施的决定。
我们认为相关处罚措施对国家开发银行、兴业银行、中信证券的正常经营会产生一定影响，
但影响可控；对国家开发银行、兴业银行、中信证券的债券偿还影响很小。本基金投资 17国开
10、20兴业 G1、20中证 15的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 33,663.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,121,573.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,155,237.23
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈祥乐一年持有期混合 A 宝盈祥乐一年持有期混合 C
基金合同生效日（ 2021年 7月
21日 ）基金份额总额
198,353,302.17 14,707,696.40
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 198,353,302.17 14,707,696.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日管理人持有的本基金份额 0.00
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 20,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.39
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 认购 2021年 7月 20日 20,000,000.00 20,001,000.00 -
合计 20,000,000.00 20,001,000.00
注：上述基金管理人运用固有资金投资本基金交易适用费率为固定费用 1000元。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
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类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021年 07月 20
日-2021 年 09
月 30日
- 50,010,250.00 - 50,010,250.00 23.47%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在
流动性等风险，敬请投资人留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
本基金备查文件包括：
（一）中国证监会准予宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
（四）法律意见书；
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（七）中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区金融大街 3号 A座
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。


宝盈基金管理有限公司
2021年 10月 27日