0.0092% 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 21 日
国寿安保尊弘短债债券 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊弘短债债券
基金主代码 011008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额 296,848,034.64 份
投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保
持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主
动投资策略，主要包括：类属资产配置策略、利率预期策
略、利率品种投资策略、信用债投资策略、分散投资策略、
回购套利策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略
等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进
行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债-综合财富（1 年以下）指
数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金
中的中低预期收益/风险品种。
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下属分级基金的基金简称
国寿安保尊弘短债
债券 A
国寿安保尊弘短债
债券 C
国寿安保尊弘短债
债券 E
下属分级基金的交易代码 011008 011009 011010
报告期末下属分级基金的份额总额 135,491,688.61 份 158,171,678.28 份 3,184,667.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 4 月 1日-2022 年 6 月 30 日）
国寿安保尊弘短债债券
A
国寿安保尊弘短债债券
C
国寿安保尊弘短债债券
E
1.本期已实现收益 930,833.67 982,495.84 38,509.49
2.本期利润 1,174,927.85 1,406,365.56 34,380.17
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0103 0.0103 0.0071
4.期末基金资产净值 140,427,925.52 163,416,153.52 3,214,151.92
5.期末基金份额净值 1.0364 1.0332 1.0093
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊弘短债债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.28% 0.02% 0.73% 0.01% 0.55% 0.01%
过去六个月 2.23% 0.02% 1.39% 0.01% 0.84% 0.01%
过去一年 3.64% 0.02% 2.70% 0.01% 0.94% 0.01%
自基金合同
生效起至今
3.64% 0.02% 2.72% 0.01% 0.92% 0.01%
国寿安保尊弘短债债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.21% 0.02% 0.73% 0.01% 0.48% 0.01%
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过去六个月 2.07% 0.02% 1.39% 0.01% 0.68% 0.01%
过去一年 3.32% 0.02% 2.70% 0.01% 0.62% 0.01%
自基金合同
生效起至今
3.32% 0.02% 2.72% 0.01% 0.60% 0.01%
国寿安保尊弘短债债券 E
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.26% 0.02% 0.73% 0.01% 0.53% 0.01%
过去六个月 2.12% 0.02% 1.39% 0.01% 0.73% 0.01%
过去一年 0.93% 0.16% 2.70% 0.01% -1.77% 0.15%
自基金合同
生效起至今
0.93% 0.16% 2.72% 0.01% -1.79% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2021 年 06 月 30 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2021 年 06月 30 日至 2022
年 06 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
桑迎
本基金的
基金经理
2021年6月30日 - 20 年
硕士研究生，2002 年 7 月至 2003 年 9 月
任交通银行北京分行交易员，2004 年 11
月至2008年1月任华夏银行总行资金部交
易员，2008 年 2 月至 2013 年 12 月任嘉实
基金交易员、基金经理。2013 年 12 月加
入国寿安保基金管理有限公司投资管理部
任基金经理，现任国寿安保薪金宝货币市
场基金、国寿安保添利货币市场基金、国
寿安保货币市场基金和国寿安保尊弘短债
债券型证券投资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊弘短债债
券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责
的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度受到突发疫情冲击国内宏观经济陷入暂时疲弱状态，信贷数据等各项宏观
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经济指标都出现暂时下滑。在不利的宏观背景下央行在货币政策执行中更偏向积极维
护经济稳定和保护就业，整体货币市场流动性充裕资金利率维持低位。2季度整个季
度看，隔夜回购均价 1.51%，7 天回购均价 1.85%，与 22 年 1 季度相比均出现 30 点以
上的降幅，且货币市场关键性的资金指标相比央行政策利率出现较大幅度偏离。货币
市场短期债券方面，受到资金利率下行和市场预期的影响具有市场指标意义的高等级
存单季度内收益率走势平稳下行。3个月期 AAA 级别存单收益率从季度初 2.2%附近下
行至 1.8%，1 年期 AAA 级别存单收益率从 2.5%附近下行至 2.3%以下。总体而言，2022
年 2 季度是流动性较为充裕货币市场收益率平稳下行的一段时期。
二季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金的客户现金流特点，
以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资，管理现金流，保障组合
充足流动性。本基金有有效应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，实现了均衡安
全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓
住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保尊弘短债债券 A 基金份额净值为 1.0364 元，本报告期
基金份额净值增长率为 1.28%；截至本报告期末国寿安保尊弘短债债券 C基金份额净
值为 1.0332 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.21%；截至本报告期末国寿安保尊
弘短债债券 E基金份额净值为 1.0093 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.26%；业
绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 349,821,539.53 95.72
其中：债券 349,821,539.53 95.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,415,764.49 0.39
8 其他资产 14,213,683.45 3.89
9 合计 365,450,987.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 30,253,136.15 9.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,904,441.63 23.09
6 中期票据 248,663,961.75 80.98
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 349,821,539.53 113.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000450 20 晋煤 MTN001 250,000 25,381,198.63 8.27
2 210016 21 附息国债 16 200,000 20,331,243.84 6.62
3 102000281 20海淀国资MTN001 200,000 20,270,991.78 6.60
4 102000333 20 豫高管 MTN001 200,000 20,243,835.62 6.59
5 102281178 22 云能投 MTN001 200,000 20,183,068.49 6.57
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期未投资持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
在报告编制日前一年内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，晋能控股装备
制造集团有限公司曾受到地方交通运输局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期未投资持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 14,213,683.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,213,683.45
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国寿安保尊弘短
债债券 A
国寿安保尊弘短
债债券 C
国寿安保尊弘短
债债券 E
报告期期初基金份额总额 47,621,398.10 111,270,439.82 10,009.29
报告期期间基金总申购份额 502,803,320.75 450,239,975.34 16,477,007.50
减:报告期期间基金总赎回份额 414,933,030.24 403,338,736.88 13,302,349.04
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额 135,491,688.61 158,171,678.28 3,184,667.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金基金管理人未运用固有资金投资持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金合同》
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9.1.3 《国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2
号楼 11 层
9.3 查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
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2022 年 7 月 21 日