-0.7821% 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 04月 22日
新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合添瑞一年持有混合
基金主代码 011290
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 04月 20日
报告期末基金份额总额 45,594,541.13份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政
策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求
因素、证券市场走势等方面，对各类市场的投资机
会和风险特征等因素进行综合研判，在固定收益类
资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置
并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风
险和收益的优化平衡。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300指数收益
率*20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险
与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，
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低于股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合添瑞一
年持有混合 A
前海联合添瑞一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 011290 011291
报告期末下属分级基金的份额总额 40,866,533.40份 4,728,007.73份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31
日）
前海联合添瑞一年
持有混合 A
前海联合添瑞一年持有混
合 C
1.本期已实现收益 -444,510.86 -58,145.83
2.本期利润 395,588.74 49,856.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0097
4.期末基金资产净值 41,549,968.43 4,765,052.26
5.期末基金份额净值 1.0167 1.0078
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添瑞一年持有混合 A净值表现
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 0.27% 1.17% 0.17% -0.34% 0.10%
过去六个月 -0.79% 0.36% 1.12% 0.21% -1.91% 0.15%
过去一年 0.11% 0.36% -0.01% 0.22% 0.12% 0.14%
自基金合同
生效起至今
1.67% 0.27% -2.06% 0.23% 3.73% 0.04%
前海联合添瑞一年持有混合 C净值表现
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④
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① 标准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.73% 0.27% 1.17% 0.17% -0.44% 0.10%
过去六个月 -1.01% 0.36% 1.12% 0.21% -2.13% 0.15%
过去一年 -0.35% 0.36% -0.01% 0.22% -0.34% 0.14%
自基金合同
生效起至今
0.78% 0.27% -2.06% 0.23% 2.84% 0.04%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期
离任
日期
孟晓婧 本基金的基金经理 2022-08-05 -
12
年
孟晓婧女士，中国人民银行金
融研究所硕士，12年证券基金
投资研究经验。曾任安邦保险
资产管理有限公司投资部行业
研究员、世纪证券有限责任公
司研究所行业分析师、前海人
寿保险股份有限公司资产管理
中心行业研究员和新疆前海联
合基金管理有限公司专户投资
部投资经理。现任新疆前海联
合添利债券型发起式证券投资
基金基金经理（自 2022年 7
月 29日起任职）和新疆前海联
合添瑞一年持有期混合型证券
投资基金基金经理（自 2022
年 8月 5日起任职）。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公
告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公
告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，
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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋
求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合
有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了
相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务
环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均
值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间
相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2023年一季度，经济弱复苏逐渐兑现。宏观来看，防疫政策优化后，供给端复工扩产有序
进行；需求端社零数据回暖，固投总额增长超预期；社会融资需求回升。中观来看，上游行业中有
色、化工、钢铁部分领域量价齐升，基建地产拐点已现，下游出行指标快速恢复。
海外环境愈发复杂，硅谷银行、瑞信相继出现问题，市场对美联储货币政策预测难度增加。地
缘政治也更加扑朔迷离。
在此背景下，股票市场自 2022年 11月以来的系统性修复后，开启了结构性行情。添瑞在 1月
比较精准地大幅加仓光伏股票及转债标的，获得了不错的收益，但在后续的 TMT行情中相关持仓较
低；债券收益率震荡，转债市场表现不佳，因此固收仓位多以流动性较好的国债，以及有估值保护
的偏债转债为主，附以一定弹性标的增加组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 A基金份额净值为 1.0167元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%；截至报告期末前海联合添瑞一年持有
混合 C基金份额净值为 1.0078元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.73%，同期业绩比较
基准收益率为 1.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内（2023年 1月 31日-2023年 3月 31日）出现连续二十个工作日以上基金
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资产净值低于 5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,588,340.90 18.37
其中：股票 8,588,340.90 18.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 33,425,293.28 71.48
其中：债券 33,425,293.28 71.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,998,793.59 8.55
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 632,739.84 1.35
8 其他资产 116,124.56 0.25
9 合计 46,761,292.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 444,865.00 0.96
B 采矿业 403,240.00 0.87
C 制造业 5,993,755.50 12.94
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 92,800.00 0.20
F 批发和零售业 3,290.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 688,320.00 1.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业
391,480.00 0.85
J 金融业 - -
K 房地产业 570,590.40 1.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,588,340.90 18.54
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.36
2 002648 卫星化学 59,120 945,920.00 2.04
3 600141 兴发集团 30,000 913,500.00 1.97
4 000858 五 粮 液 3,000 591,000.00 1.28
5 002597 金禾实业 17,700 532,416.00 1.15
6 600026 中远海能 36,000 487,440.00 1.05
7 600048 保利发展 26,000 367,380.00 0.79
8 300498 温氏股份 12,500 255,875.00 0.55
9 000568 泸州老窖 1,000 254,790.00 0.55
10 601088 中国神华 9,000 253,530.00 0.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 3,873,674.08 8.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,418,295.08 44.09
其中：政策性金融债 20,418,295.08 44.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,133,324.12 19.72
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,425,293.28 72.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
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1 210203 21国开 03 200,000 20,418,295.08 44.09
2 019638 20国债 09 28,000 2,850,824.22 6.16
3 019656 21国债 08 10,000 1,022,849.86 2.21
4 127041 弘亚转债 3,000 340,656.99 0.74
5 113044 大秦转债 3,000 338,750.14 0.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
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本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,804.94
2 应收证券清算款 101,809.62
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 510.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 116,124.56
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 127041 弘亚转债 340,656.99 0.74
2 113044 大秦转债 338,750.14 0.73
3 113569 科达转债 331,726.85 0.72
4 127024 盈峰转债 326,863.76 0.71
5 113033 利群转债 320,760.00 0.69
6 123116 万兴转债 313,708.27 0.68
7 113584 家悦转债 313,072.60 0.68
8 110062 烽火转债 300,011.30 0.65
9 123117 健帆转债 299,997.60 0.65
10 110076 华海转债 276,996.92 0.60
11 123101 拓斯转债 268,659.20 0.58
12 128105 长集转债 267,306.16 0.58
13 113563 柳药转债 256,853.15 0.55
14 123099 普利转债 254,783.56 0.55
15 123104 卫宁转债 242,672.57 0.52
16 128071 合兴转债 242,202.65 0.52
17 110063 鹰 19转债 238,996.71 0.52
18 123124 晶瑞转 2 236,879.84 0.51
19 113606 荣泰转债 227,890.68 0.49
20 113605 大参转债 227,345.75 0.49
21 113048 晶科转债 220,312.60 0.48
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22 113627 太平转债 219,769.86 0.47
23 123113 仙乐转债 219,612.66 0.47
24 110073 国投转债 207,860.16 0.45
25 128108 蓝帆转债 203,230.14 0.44
26 127047 帝欧转债 197,606.30 0.43
27 113043 财通转债 182,152.75 0.39
28 128037 岩土转债 177,936.78 0.38
29 123010 博世转债 166,612.81 0.36
30 113052 兴业转债 152,029.93 0.33
31 127020 中金转债 125,075.34 0.27
32 113045 环旭转债 122,486.82 0.26
33 113057 中银转债 120,917.01 0.26
34 113549 白电转债 118,850.41 0.26
35 113623 凤 21转债 114,082.33 0.25
36 128131 崇达转 2 113,751.51 0.25
37 110081 闻泰转债 113,608.27 0.25
38 113542 好客转债 113,598.90 0.25
39 113532 海环转债 112,836.71 0.24
40 110082 宏发转债 111,759.86 0.24
41 110043 无锡转债 111,450.66 0.24
42 128125 华阳转债 109,716.99 0.24
43 127066 科利转债 60,497.78 0.13
44 113519 长久转债 59,511.03 0.13
45 127050 麒麟转债 51,921.81 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
前海联合添瑞一年
持有混合 A
前海联合添瑞一年
持有混合 C
报告期期初基金份额总额 44,257,067.88 5,626,594.58
报告期期间基金总申购份额 9.78 21,466.78
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减：报告期期间基金总赎回份额 3,390,544.26 920,053.63
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
列）
- -
报告期期末基金份额总额 40,866,533.40 4,728,007.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20230101-20230331 30,000,000 - - 30,000,000 65.80%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基
金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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1、中国证监会核准新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点
除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日