华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 21日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安添祥 6个月混合
基金主代码 011390
交易代码 011390
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 21日
报告期末基金份额总额 1,607,048,798.77份
投资目标
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采
取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币
市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置
的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险
华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置
比例。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调
整）×5%+中债综合全价指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 21日（基金合同生效日）-2021年 9
月 30日)
1.本期已实现收益 22,782,031.94
2.本期利润 36,259,203.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0226
4.期末基金资产净值 1,643,308,002.00
5.期末基金份额净值 1.0226

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.26% 0.27% -0.80% 0.24% 3.06% 0.03%
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过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
2.26% 0.27% -0.80% 0.24% 3.06% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年 7月 21日至 2021年 9月 30日)



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
孙丽娜
本基金
的基金
2021-07-21 - 11年
硕士研究生，11年债券、基
金行业从业经验。曾任上海
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经理 国际货币经纪公司债券经
纪人。2010年 8月加入华安
基金管理有限公司，先后担
任债券交易员、基金经理助
理。2014年 8月至 2017年
7月担任华安日日鑫货币市
场基金及华安汇财通货币
市场基金的基金经理，2014
年 8月至 2015年 1月，同
时担任华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的
基金经理。2014年 10月起
同时担任华安现金富利投
资基金的基金经理。2015
年2月起担任华安年年盈定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6
月至 2021 年 3 月，同时担
任华安添颐混合型发起式
证券投资基金的基金经理。
2016 年 10 月至 2018 年 1
月，同时担任华安安润灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016年 12月
至 2021 年 3 月，同时担任
华安新丰利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017年 3月至 2020年
1月，同时担任华安现金宝
货币市场基金的基金经理。
2018 年 5 月至 2020 年 10
月，同时担任华安日日鑫货
币市场基金的基金经理。
2018年 9月至 2021年 3月，
同时担任华安安浦债券型
证券投资基金的基金经理。
2019年 11月起，同时担任
华安鑫福 42 个月定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 1月起，同
时担任华安鑫浦 87 个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安汇财通
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货币市场基金、华安日日鑫
货币市场基金、华安现金宝
货币市场基金、华安现金润
利浮动净值型发起式货币
市场基金的基金经理。2021
年 7月起，同时担任华安添
祥6个月持有期混合型证券
投资基金的基金经理。
陆奔
本基金
的基金
经理
2021-07-21 - 10年
硕士研究生，10年基金行业
从业经历。2011年加入华安
基金，历任投资研究部研究
员、基金投资部基金经理助
理。2018年 9月起，担任华
安安康灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2018 年 12 月至 2019 年 1
月，同时担任华安安进保本
混合型发起式证券投资基
金的基金经理。2019 年 1
月至 2020 年 2 月，同时担
任华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金的
基金经理。2020年 1月起，
同时担任华安睿明两年定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金、华安新优选灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2020 年 6
月起，同时担任华安添瑞 6
个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。2021
年 1月起，同时担任华安添
福 18 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
2021年 2月起，同时担任华
安添利6个月持有期债券型
证券投资基金的基金经理。
2021年 6月起，同时担任华
安兴安优选一年持有期混
合型证券投资基金的基金
经理。2021年 7月起，同时
担任华安添祥6个月持有期
混合型证券投资基金的基
金经理。
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石雨欣
本基金
的基金
经理
2021-07-23 - 15年
硕士研究生，15年相关行业
从业经验，曾任联合资信评
估有限公司高级分析师。
2008 年 1 月加入华安基金
管理有限公司，历任固定收
益部信用分析师。2015年 7
月起担任华安稳固收益债
券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 7 月至 2017
年6月担任华安信用四季红
债券型证券投资基金的基
金经理。2016年 2月至 2018
年 8月，担任华安安康保本
混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 8月起，同
时担任华安安康灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2016年 8月起同时
担任华安聚利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理。2016年 12月
起，同时担任华安新恒利灵
活配置混合型证券投资基
金、华安新瑞利灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月至 2018
年 9月，同时担任华安新安
平灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2018
年 2月至 2018年 6月，同
时担任华安丰利 18 个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2020 年 7
月起，同时担任华安安盛 3
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经
理。2021年 3月起，同时担
任华安新丰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2021年 7月起，同时
担任华安添祥6个月持有期
混合型证券投资基金的基
金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
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遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
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组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年三季度由于海外生产的进一步恢复，国内出口增速开始放缓，房地产销售下滑
导致地产投资开始下滑，虽然地方专项债发行开始提速，但对基建投资的提振效果还未体现，
经济增长压力开始显现。大宗商品价格大幅上涨推升 PPI继续大幅上升，CPI继续保持温和，
结构性通胀对货币政策制约有限。货币政策继续保持相对宽松， 7 月份央行通过降准释放
流动性，资金面总体保持宽松，资金利率保持低位，债券收益率在降准后小幅下行，但随着
政策刺激预期的增强，债券收益率开始小幅上升，三季度债券收益率总体小幅下行，期内中
债综合全价(总值)指数上涨 0.83%。
三季度 A股市场整体呈现震荡走势，但结构性机会凸显，尤其体现在部分传统价值板块
和中小盘成长个股方向，这大体与我们前期判断相符。
报告期内，本基金初步完成建仓，按照“固收+”策略布局投资，以中性偏积极仓位，
参与市场结构性机会。债券部分完成建仓，配置了高等级中短久期信用债，少量参与利率债
的阶段性投资，合理控制久期，期内基金业绩取得相对较好的表现。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 9月 30日，本基金份额净值为 1.0226元，本报告期份额净值增长率为 2.26%,
业绩比较基准增长率为-0.80%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济增长动能边际转弱和全球通胀超预期是当前市场两大主要矛盾。动态演
绎看潜在稳增长的角度，预期政策发力点还是在消费和新基建。国际视角看，美国面临财政
上限和美联储宽松退出两大约束，四季度中美关系大概率是边际趋缓的节奏。综上分析，四
季度宏观环境相对复杂，折射到市场不同板块（比如周期消费/成长价值）都是利空利多交
织的状态，呈现上有顶下有底的特征。全球横向比较看，A股还是更有性价比，至少存在可
把握的结构性机会，甚至指数整体也还有上行空间。通胀制约下的货币政策放松空间有限，
经济恢复更多依赖于财政政策的加强，债市总体压力较三季度会有所上升，债券投资保持中
短久期低杠杆的策略为主。
本基金权益投资下一阶段会维持均衡化配置，选股更注重安全边际，保持灵活适度仓位，
控制净值波动，并从更中期的视角择机配置优质公司。债券部分继续保持高等级信用债配置
为主，保持中短久期。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 477,415,027.03 29.01
其中：股票 477,415,027.03 29.01
2 固定收益投资 1,117,586,695.40 67.91
其中：债券 1,117,586,695.40 67.91
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.22

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 17,808,344.31 1.08
7 其他各项资产 12,801,102.57 0.78
8 合计 1,645,611,319.31 100.00
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为51,265,658.52元，占基金
资产净值比例为3.12%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 252,895,663.61 15.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,133,243.00 0.92
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 81,324,031.90 4.95
K 房地产业 41,024,800.00 2.50
L 租赁和商务服务业 7,618,000.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 9,858,834.00 0.60
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,053,136.00 1.10
R 文化、体育和娱乐业 241,660.00 0.01
S 综合 - -
合计 426,149,368.51 25.93
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 9,842,270.68 0.60
工业 12,174,068.10 0.74
医疗保健 8,237,813.78 0.50
信息技术 11,405,591.07 0.69
公用事业 9,605,914.89 0.58
合计 51,265,658.52 3.12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002487 大金重工 1,328,000 31,925,120.00 1.94
2 600011 华能国际 1,823,700 15,081,999.00 0.92
2 00902
华能国际电力股
份
2,752,000 9,605,914.89 0.58
3 601567 三星医疗 1,180,340 19,392,986.20 1.18
4 601166 兴业银行 866,900 15,864,270.00 0.97
5 600690 海尔智家 566,900 14,824,435.00 0.90
6 688779 长远锂科 577,160 14,757,981.20 0.90
7 300587 天铁股份 682,600 14,450,642.00 0.88
8 300143 盈康生命 972,100 13,871,867.00 0.84
9 000858 五粮液 60,800 13,338,912.00 0.81
10 000001 平安银行 733,700 13,155,241.00 0.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 79,184,000.00 4.82
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2 央行票据 - -
3 金融债券 80,068,000.00 4.87
其中：政策性金融债 30,168,000.00 1.84
4 企业债券 39,872,000.00 2.43
5 企业短期融资券 249,870,000.00 15.21
6 中期票据 638,781,000.00 38.87
7 可转债（可交换债） 222,695.40 0.01
8 同业存单 29,589,000.00 1.80
9 其他 - -
10 合计 1,117,586,695.40 68.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 020430 21贴债 33 800,000 79,184,000.00 4.82
2 1282400
12汉城投
MTN2
600,000 62,052,000.00 3.78
3 101758017
17南山开
发 MTN001
600,000 61,164,000.00 3.72
4 101752037
17赣高速
MTN002
500,000 51,565,000.00 3.14
5 012102150
21杭州交
投 SCP002
500,000 50,065,000.00 3.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.12021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，
被国家外汇管理局福建省分局（闽汇罚〔2021〕5号）责令改正、给予警告、没
收违法所得和罚款合计 300.10537万元人民币的行政处罚。2021 年 8月 13日，
兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银
罚字〔2021〕26号）给予罚款 5万元的行政处罚。
2020 年 10 月 16 日，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地
产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决
字〔2020〕66号）给予合计罚款人民币 100万元的行政处罚。2021年 5月 28日，
平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委
托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事项，被中国银保监会云南
监管局（云银保监罚决字〔2021〕34号）给予罚款人民币 210万元的行政处罚。
2021年 9月 29日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对
外转移等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40号）
责令改正，给予警告、并处罚款人民币 187万元、没收违法所得 1.58万元的行
政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 200,798.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,600,304.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,801,102.57

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 1,607,048,798.77
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
-
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基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 1,607,048,798.77
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。

8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。








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华安基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日