中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2021年10月27日
中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 虚假 载管 董事会及 报告所载资 不存在 记 、 性陈 或误导 述
大 ， 对 、 。重 遗 并 容的真实 和完 担个别 连 责漏 其内 性 准确性 整性承 及 带 任
本金托管人 信银行股份有限 基 规基 中 公司根据 金合同 定，于2021年10月25日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 在虚保证复核内容不存 假
、 大 。记 导性 述或者 遗载 误 陈 重 漏
金管理人 实信基 承诺以诚 用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基仔 金的招募说明书
本 料未 计。告中 务 审报 财 资 经
本报 期自告 2021年7月1日起至9月30 。日止
§2 基 况金产品概
基金简称 中信建 量 进投 化 取
金主代码基 011410
金运作方式基
契约型开放式、最 期短持有 为6个 单笔锁定持续月的
运作
金合同生 日基 效 2021年03月09日
末基金份额报告期 总额 1,236,403,098.49份
投资目标
本 ，金通 数 的方 精选个 在 控制风基 过 量化 法 股 严格
、 ， 较险 流动 提下 追 超 业保持良好 性的前 求 越 绩比
。基准的投 回报资
投资策略
本 对 类基 宏 指 及 市场行为数金通过 各 观经济 标 资产
，判 热 、据进 化分析 断 前市场 动趋行量 当 行为 点 运
势 ， 、以及 构建 种 发展投资者风险偏好 并 多 估值 预
子 。 子 、 大类期等因 标 各因 与股 资指 基于 票 债券等
， 判产 内在相 性 影 制 分别进 定量价格的 关 及 响机 行
、 类。 类 ，断 筛选及归 结 础 灵在上述归 果的基 上 活
类 ， 、 、用各 数量模型 分 建股票 债 货币等运 别构 券
大类 势判 子， 对价值的趋资产配置 断的量化因 形成
、 、 大类 。票 债 货 资产 配置观股 券 币等 的 点
较业 基准绩比
中证500 率指数收益 ×80%+中 债指数 益证综合 收 率
×20%
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风 益特征险收
本 ，基 属于混合型基金 险 收 高金 其预期风 和预期 益
、 ， 。币市场基金 债券 金 低于股 型基金于货 型基 票
人基金管理 中信建 司投基金管理有限公
基 托金 管人 中信 行股份 限银 有 公司
类下属各 别 金简基金的基 称 建投量 进中信 化 取A 中 投量化进信建 取C
类下属各 别基金的交易代码 011410 011411
末 类报 属 别 的份额告期 下 各 基金
总额
907,995,555.88份 328,407,542.61份
§3 财务指标 基金净主要 和 值表现
3.1 要财务指主 标
：单位 人民币元
要财 指主 务 标
告期报 (2021年07月01日 - 2021年09月30日)
建投量化中信 进取A 建投 取中信 量化进 C
1.本期已 现 益实 收 101,839,326.29 41,864,261.91
2.本 润期利 37,203,454.81 20,209,497.55
3. 权 本加 平均 金份额 期利润基 0.0368 0.0485
4. 末期 净基金资产 值 988,175,010.89 356,607,693.29
5. 末 金 额期 基 份 净值 1.0883 1.0859
：注 1、本 本 、 、 （期已实现收益 金 期利息 入 投资 收入 不含指基 收 收益 其他 公允价值变
动收益）扣除 关 后的 额相 费用 余 ，本 本 本期利 为 实现收益 允价 收润 期已 加上 期公 值变动
。益
2、 ，计所 基 业 标不包括 有人认购或交易 项 费 后 收益述 金 绩指 持 基金的各 费用 入 用 实际
。水平要低于 数字所列
3.2 基金 值表现净
3.2.1 长 较 较净值增 率 基准 益 比基金份额 及其与同期业绩比 收 率的
中 建投量 进信 化 取A 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
标准差率
②
较绩业 比
基 益准收
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.99% 1.34% 3.87% 0.90% -1.88% 0.44%
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过去
六个
月
8.85% 1.02% 11.47% 0.75% -2.62% 0.27%
基自
金合
同生
效起
至今
8.83% 0.95% 11.55% 0.78% -2.72% 0.17%
中 投量化进信建 取C净值表现
阶段
长值增净
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基 收准 益
率③
较业绩比
基准收益
率 差标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.89% 1.34% 3.87% 0.90% -1.98% 0.44%
过去
六个
月
8.64% 1.02% 11.47% 0.75% -2.83% 0.27%
自基
金合
同生
效起
至今
8.59% 0.95% 11.55% 0.78% -2.96% 0.17%
3.2.2 来 计 长 较自 合同生效 基金累 净值增 率 与 绩 基 益率基金 以 变动及其 同期业 比 准收
较变动的比
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注：1、本 基金合同 效于基金 生 2021年 3月 9日， 末本 未报告期 基截至 金基金合同生效
一 。年满
2、 本 ，本根 基 金合 的约定 金 金合同生据 金基 同 基 自基 效之日起 6 ，个月 期 建仓为建仓
本 。结 后 的投资组 比例符合基金合 约期 束 基金 合 同的相关 定
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§4 人 告管理 报
4.1 （ 小 ）经理 或基金经理 介基金 组 简
姓名 职务
本任 基金 理期限的基金经 证券
从业
年限
说明
职日任 期 离 期任日
王鹏
本基金的
金基 经理、
指数与量
化投资部
行政负责
人
2021-03-09 - 6年
中国籍，1984年8 生月 ，哥
大 计 。比亚 学统 硕士伦 学
、曾任中财期货分析师 LC
M Commodities 、研究员 C
IBC World Market 权交期
、员 基金管理有限易 中金
、公 化投资副 经理司量 总
中 管理有限金睿投投资 公
、经理司量化投资副总 中
信 证券 份有限 司建投 股 公
。投资总监量化 2019年2
中信 金管理月加入 建投基
， 权限 司 益投资有 公 曾任
部 数与量化投资部指 负责
、 ， 本监 司人 总 现任 公 指
数 化投资部行政负与量 责
、 ，基金经理 任中信人 担
建投中证500指数增强型
、 信建证券投资基金 中 投
量 取化进 6个 持有期月 混
、合 券投资基型证 金 中信
投量建 化精选6个月持有
期 合 券投资基 基混 型证 金
。金经理
：注 1、 、 对 。基金 日 日 根 金管理人 外披露 免日期填 首任经理任职 期 离任 期 据基 的任 写
， 。基 职日期为金经理 任 基金合同生效日
2、 义 《 办 》 。券从 的 从行 协会 证 业 人员资格 相关证 业 含 遵 业 券 从业 管理 法 的 规定
4.2 对 本理人 报 期 基 作遵规守 情况的说明管 告 内 金运 信
本报告期内，本 管 格 守基金 理人严 遵 《 人民共和国证券 基金法中华 投资 》、《公开
办募集证 金运作管券投资基 理 法》、《 办投资 金 机构 督管理公开募集证券 基 销售 监 法》、
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《证 资基金管 平交 指导意券投 理公司公 易制度 见》、基 合 其他有关 律法规金 同和 法 ，本
着诚实信用、 责 管 基 产勤勉尽 的原则 理 金资 ，在严格控制风 基础上险的 ，为 金持有基 人
大 。本 ， ， 。利益 报告 合法 规 损害 金持有 利谋求最 期内 基金运作整体 合 没有 基 人 益
4.3 平交易专公 项说明
4.3.1 执平交 的 行情公 易制度 况
本报 期告 内，本 执金管理人 格 行基 严 《证券投资基 司 易 度 意金管理公 公平交 制 指导
见》，完善相应制 流程度及 ，通过 统和人 方式在各 交易系 工等各种 业务环节严格控制 公
执 ，未 。平 现不 投资组 之 在非公平 况行 发 同 合 间存 交易的情
4.3.2 异 行为的 项 明常交易 专 说
本 未 本期内 发现 金存在异常交易报告 基 行为。本 期报告 内，未 本涉 基 交出现 及 金的
较少易所公开竞价 反向交易 交 的单 超过该证同日 成 边交易量 券当日成交量5% 。况的情
4.4 报 期 金的 资策略 运 析告 内基 投 和 作分
，市场方面 3 势。 心场整 的走 受 债 益 上行和通 预期压制核季度市 体震荡 美 收 率的 胀
资产估值， 心 也 了产 动 险 的下降核 资 调整 带 风 偏好 ，市场风格 剧烈切换 ， 长由成 速切迅
换成价值，本 品在风格产 上有所暴露， 益受 格 影响 所起伏超额收 风 切换 有 。 队 积团 目前
极开发 与风 策略新型算法 格轮动 ，不 迭 更 控模型断 代 新风 ， 来期 后续能给客户带待 更好
验的体 。 依 量 型进行股票投资 之外我们在 据 化模 决策 ， 了还积 参与 科极 创板、 板新创业
股申购， 较 收益 厚获取 为确定性的 增 机会。同时，本 金秉承 职 的态度基 尽 尽责 ，认真应
对 、 。者日 赎回等 作投资 常申购 工
4.5 告 基金的业 表现报 期内 绩
末截至报告期 量中信建投 化进取A基 份 值为金 额净 1.0883 ，本 ， 类元 报告期内 该 基
长金份额净 增 率为值 1.99%， 较比 基准收同期业绩 益率为3.87%； 末中信 投截至报告期 建
进取量化 C 金份额 值基 净 为1.0859 ，本 ， 类 长报告期内 额净 为元 该 基金份 值增 率 1.89%，
较同期 绩 基 益率为业 比 准收 3.87%。
4.6 报 期内基金持有人 资 预 说告 数或基金 产净值 警 明
本 本 末未 二十金 报告期 发生连 工作日基 份额持 不满基 续 个 金 有人数量 200人或者基
于金资产净值低 5000 。万 的元 情形
§5 投资 合报告组
5.1 末告 金资产组报 期 基 合情况
号序 项目 金额(元)
占基 总 产 例金 资 的比
（%）
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1 权益投资 1,266,562,281.60 93.28
：中 股票其 1,266,562,281.60 93.28
2 基金投资 - -
3 投固定收益 资 - -
：债其中 券 - -
资 持证券产支 - -
4 贵金属投资 - -
5 融衍生品 资金 投 - -
6 买入 资产返售金融 - -
：其中 买断式回购的买入
返售 融金 资产
- -
7
银行 款和结 备 合存 算 付金
计
83,975,507.89 6.18
8 其他资产 7,262,746.41 0.53
9 计合 1,357,800,535.90 100.00
5.2 末 类期 按 的股票 资 合报告 行业分 投 组
5.2.1 末 类期 按行业 的境内股票投资报告 分 组合
代码 类行业 别 允 值公 价 (元) 基金资产净值比占 例（%）
A 、 、 、林 牧 渔业农 - -
B 采 业矿 73,286,981.00 5.45
C 制造业 952,380,117.82 70.82
D
力电 、热力、 及水生燃气
产和供应业
26,213,357.00 1.95
E 建筑业 22,544,672.80 1.68
F 发和 售批 零 业 22,382,322.39 1.66
G 通运交 输、仓储和 政邮 业 15,541,269.00 1.16
H 宿和餐饮住 业 3,345.12 0.00
I
输信息传 、软 息技件和信
术服 业务
50,037,325.42 3.72
J 融金 业 26,494,204.00 1.97
K 地产业房 22,230,694.00 1.65
L 租 和商务服务业赁 9,741,312.00 0.72
M 术科 技学研究和 服务业 11,840,794.76 0.88
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N
水利、环 公共设施管境和
理业
10,466,113.57 0.78
O
服务居民 、修理 其他服和
务业
- -
P 教育 6,317,600.00 0.47
Q 卫生和社会工作 - -
R 、 娱乐文化 体育和 业 17,082,172.72 1.27
S 综合 - -
计合 1,266,562,281.60 94.18
5.2.2 末 类报告 按行业 的 通投资股 合期 分 港股 票投资组
。无余额
5.3 末 大小 十告期 按 允 值 金资产净 比例 排序的前 名 明报 公 价 占基 值 股票投资 细
序
号
股 代票 码 票名称股 数量(股) 公 值允价 (元)
占基 资产净金
（％）值比例
1 600426 鲁恒升华 501,200 16,504,516.00 1.23
2 002648 卫星石化 400,987 15,650,522.61 1.16
3 601636 旗滨集团 794,000 13,760,020.00 1.02
4 603599 信股广 份 374,000 12,199,880.00 0.91
5 002129 中 份环股 241,800 11,091,366.00 0.82
6 000887 中 股份鼎 745,900 10,919,976.00 0.81
7 002254 泰 新和 材 565,100 10,906,430.00 0.81
8 600438 威股份通 209,200 10,656,648.00 0.79
9 600581 八一钢铁 1,273,600 10,405,312.00 0.77
10 300725 技药石科 50,600 10,356,808.00 0.77
5.4 末 类报 债券品 分 债 资组合告期 按 种 的 券投
。无 额余
5.5 末 大小报告期 按公允 金 值 例 的前五名债券投 细价值占基 资产净 比 排序 资明
。无余额
5.6 末 大小 十告期 按 占基金资 前 名 产 证券 资明报 公允价值 产净值比例 排序的 资 支持 投
细
。余无 额
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5.7 末 大小告期 按公 基金 值比例 序 前 贵金属投 明细报 允价值占 资产净 排 的 五名 资
。无余额
5.8 末 大小 权报告 价 金 产 比例 排序的前五 投资明细期 按公允 值占基 资 净值 名 证
。余额无
5.9 末本报 投资的股 明告期 基金 指期货交易情况说
。无
5.10 末本告 金投 的国债 货 情况说明报 期 基 资 期 交易
。无
5.11 合报投资组 告附注
5.11.1 ，本 ，未 本报告期 基 投 策程序符 相关法律法规的 基内 金 资决 合 要求 发现 金投资
十 门的 名 的发行主体出现 管部 立案 查前 证券 被监 调 ， 一或在 日前 年内报告编制 受到公开
、 。的情谴责 处罚 形
5.11.2 十 未 。基 资的 名股票 出 合同规定 票库金投 前 超 基金 的备选股
5.11.3 产构成其他资
号序 称名 金额(元)
1 存出保 金证 -
2 应收证券清算款 -
3 利应收股 -
4 息应收利 21,926.86
5 收 款应 申购 7,240,819.55
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 7,262,746.41
5.11.4 末报告期 持 的处于 可转换债有 转股期的 券明细
。无余额
5.11.5 末 十期 前 股 存在 通受限 况 明报告 名 票中 流 情 的说
。无余额
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5.11.6 报告 其他文 描 部投资组合 附注的 字 述 分
， 计 。于四舍五 的原因 分项之和 间 在 差由 入 与合 项之 可能存 尾
§6 式基金份额变动开放
：份单位
中信建 量化进投 取A 投量化进中信建 取C
额总报告期期初基金份 额 1,002,761,822.83 413,942,157.25
报 间基 总申购 额告期期 金 份 250,141,725.58 66,489,649.55
： 告期期间基 份额减 报 金总赎回 344,907,992.53 152,024,264.19
间基金 分 动报告期期 拆 变 份额
（ 少份额减 以“-” ）列填
- -
末报告期期 基金份额总额 907,995,555.88 328,407,542.61
§7 本金 运 固 金投资 基金情况基 管理人 用 有资
7.1 本管理人持 基金份 况基金 有 额变动情
本 ， 未 本 。报告期 基金 额内 基金管理人 持有 份
7.2 本管理 运用固 资 资 基金交基金 人 有 金投 易明细
本 ， 未 本 。告期 管理人 用 有 投资 基金报 内 基金 运 固 资金
§8 响投资者决策的 信影 其他重要 息
8.1 一期 单 者持有基金份额 达到或超报告 内 投资 比例 过20%的情况
本 ，未 一出现单 投 比例 到 过报告期内 资者持有基金份额 达 或超 20% 。的 况情
8.2 影响 资 策的其他投 者决 重要信息
本 ， 。报告 影响投 者 策 他重要信期内 无 资 决 的其 息
§9 备查文件目录
9.1 备 录查文件目
1、 ；监 准 金注册的文件中国证 会 予基
2、《中 投量化进信建 取6 》；个月持 型证券投有期混合 资基金基金合同
3、《 信建 量 取中 投 化进 6 议》；个 持有期 合 券投资基月 混 型证 金托管协
4、 、 执 ；基金 业务资 批 营管理人 格 件 业 照
5、 、 执 。基金托管 业务资格批件 营人 业 照
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9.2 地存放 点
、 。管 人 托管人处基金 理 基金
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以 营业时 阅 可按工投 在 间免费查 费购买复印件
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