中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年01月24日
中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述
大 ， 对 、 。重 内容的真 准确性和 承担个别 连 责遗漏 并 其 实性 完整性 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假
、 大 。载 误 性 述或记 导 陈 者重 遗漏
基金管理 诺以诚实人承 信用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报 中 资 经告 财务 审
本报 期自告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止
§2 产品概况基金
称基金简 中信建 量 进投 化 取
金主代码基 011410
金运作方式基
契约型开放式、对每 份 设份基金 额 置6 月的最短持个
有期
合同生效基金 日 2021年03月09日
末 金份额总报告期 基 额 1,049,588,509.43份
目标投资
本 ，基金 过 化的 法 选个 控制风通 数量 方 精 股 在严格
、 ， 较险 良好流动 提下 追求 越 绩保持 性的前 超 业 比
。准的投资 报基 回
投资策略
本 对 类基金 观 标 资 场行为数通过 各 宏 经济指 及 产市
，判 热 、据进行 分析 断当 市场行 趋量化 前 为 点 运动
势 ， 、以及投 偏好 并构 多 值 发 预资者风险 建 种估 展
子 。 子 、 大类等因 各因 与股 券等 资期 指标 基于 票 债
， 判产 内在相关 及 响 分别进行 量价格的 性 影 机制 定
、 类。 类 ，断 筛选及归 在 果 上 活上述归 结 的基础 灵
类 ， 、 、各 数量模型 分别 股票 债券 币等运用 构建 货
大类 势判 子， 对资 值的趋 断 形成产配置价 的量化因
、 、 大类 。股票 券 等 资 的 置观债 货币 产 配 点
较基准业绩比
中证500 收益率指数 ×80%+中 债指数收 率证综合 益
×20%
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险 特征风 收益
本 ，基金 于混合型基金 其 和 益属 预期风险 预期收 高
、 ， 。于 市场基金 债券型 低于股票 基金货币 基金 型
基金管理人 中信建投 有限公司基金管理
金 人基 托管 中 银 股份信 行 有限公司
下属 类各 别 的基金简基金 称 建投量化 取中信 进 A 信 量化进取中 建投 C
属下 类各 别基金的交易代码 011410 011411
末告报 期 下属 类各 别基 份额金的
总额
789,713,905.85份 259,874,603.58份
§3 主 务指标和 金净值要财 基 表现
3.1 财务指标主要
： 币元单位 人民
主要 务财 指标
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
建投量化中信 进取A 中信建投 取量化进 C
1.本期已实 收现 益 -31,588,855.02 -11,853,414.92
2.本期利润 7,714,005.25 2,197,233.55
3. 权 本加 平均基 份额 期利润金 0.0090 0.0074
4. 末期 基 值金资产净 867,219,922.47 284,452,268.72
5. 末 份 净期 基金 额 值 1.0981 1.0946
：注 1、本 本 、 、 （期已实现收益指 期利息收 投资收 入 不含公基金 入 益 其他收 允价值变
动收益）扣 相 用后 余除 关费 的 额，本 本 本期利 实现收益 期公允价 收润为 期已 加上 值变动
。益
2、 ，计所述 金 绩 不包括持 人认购或交易基 费 用 实 益基 业 指标 有 金的各项 用 入费 后 际收
。水平要低于所 字列数
3.2 基金净 表现值
3.2.1 长 较 较基 值增 率及 业绩比 基 收 的比金份额净 其与同期 准 益率
信 投量中 建 化进取A 值表现净
阶段
长值增净
率①
长净值增
标准差率
②
较业 比绩
准基 收益
率③
较业绩比
准收益基
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.90% 0.92% 3.16% 0.60% -2.26% 0.32%
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过去
六个
月
2.91% 1.15% 7.15% 0.77% -4.24% 0.38%
自基
金合
生同
效起
至今
9.81% 0.94% 15.07% 0.73% -5.26% 0.21%
中信 量化进取建投 C 值表现净
阶段
长增净值
率①
长净值增
差率标准
②
较业绩比
准基 收益
率③
较业 比绩
准收基 益
差率标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.80% 0.92% 3.16% 0.60% -2.36% 0.32%
去过
六个
月
2.70% 1.15% 7.15% 0.77% -4.45% 0.38%
自基
金合
同生
效起
今至
9.46% 0.94% 15.07% 0.73% -5.61% 0.21%
3.2.2 来 计 长 较基 同生效以 金累 净值增 率变 同 比 准 率自 金合 基 动及其与 期业绩 基 收益
较变动的比
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注：1、本基 金合同生 于金基 效 2021年 3月 9日， 末本 未告期 基金 生效截至报 基金合同
一 。满 年
2、 本 ，本据 基金 同 约定 金合同生 日起根 基金 合 的 基金自基 效之 6 ，个月 期 建仓为建仓
本 。期 束 基 投资组合 例符合基金合同 定结 后 金的 比 的相关约
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§4 报管理人 告
4.1 （ 小 ）基 理 或基金经理 组金经 简介
姓名 职务
本基金的 期限任 基金经理 证券
从业
年限
说明
任职 期日 日期离任
鹏王
本 金的基
基金经理、
指数与量
资部化投
行政负责
人
2021-03-09 - 6年
中国籍，1984年8月生，哥
大 计 。亚 学统 学 士伦比 硕
、曾任中财期货分析师 LC
M Commodities 、究研 员 C
IBC World Market 权期 交
、易 中 金管理有限员 金基
、公司 投资副总 理量化 经
中金 理有限公睿投投资管
、资副总经 中司量化投 理
投证 股 有限信建 券 份 公司
。投资总监量化 2019年2
加入中信 金管理月 建投基
， 权有 公 曾 投资限 司 任 益
部指 与量化投资部负数 责
、 ， 本现 指人 总监 任 公司
与 投资部行政负责数 量化
、 ，金经理 担 中信人 基 任
建投中证500 数增强型指
、基金 中信 投证券投资 建
进取量化 6 月 有期个 持 混
、券投资基 信合型证 金 中
建投量化精选6个月持有
混 型 投资基金期 合 证券 基
。金经理
：注 1、 、 对 。基金经 期 期 据 管理人 外披露的 日期填写 任理任职日 离任日 根 基金 任免 首
， 。基金 日期为基 效日经理 任职 金合同生
2、 义 《 办 》 。证券 业 遵从 业 会 证 人员资格 法 的相关从 的含 行 协 券业从业 管理 规定
4.2 对 本理人 报告 内 金 遵规守信 况的说明管 期 基 运作 情
本报告期内，本 理 遵基金管 人严格 守《中 民共和国证券投 金法华人 资基 》、《公开
办集证券 运作管理募 投资基金 法》、《 办集证券投 基 售机 监 管理公开募 资 金销 构 督 法》、
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《 资基金管 司公平交 指导意见证券投 理公 易制度 》、 金 同 他有关法 法规基 合 和其 律 ，本
着诚实信用、 的 理 金勤勉尽责 原则管 基 资产，在严格控制风险 础上的基 ，为基 持有人金
大 。本 ， ， 。益 报告期 作整体合 合 有损 基 持有谋求最 利 内 基金运 法 规 没 害 金 人利益
4.3 平交易专 明公 项说
4.3.1 执公平交 的 行情况易制度
本 告 内报 期 ，本 执管理人严 行基金 格 《证券投资基金 公 制 指管理公司 平交易 度 导意
见》，完善相应制度 程及流 ，通过系 和人工 式在各业 格控制交 公统 等各种方 务环节严 易
执 ，未 。发现 同 资组 在非公平 的情况平 行 不 投 合之间存 交易
4.3.2 异 行为的专 说常交易 项 明
本 未 本报 内 发现 基 存在异常交易行告期 金 为。本 内报告期 ，未 本及 金出现涉 基 的交
较少易所公开竞价同 向交易成 的单边 过该证券 量日反 交 交易量超 当日成交 5% 。的情况
4.4 告 基金 投 策略 析报 期内 的 资 和运作分
，本市场方 度面 年 4 势。季度市 体震荡的 受 债 率的上行 通胀预期场呈整 走 美 收益 和
心压制核 资产估值， 心 也 了核 整 动 偏好的下降资产调 带 风险 ，市场 切换剧烈风格 。 场市
了上量 遍遭遇 部化产品普 分回撤，本 品在风格 有 露产 上 所暴 ，超 收 受风 响额 益 格切换影
有所起伏。 队目前积 新型算法 风 轮 略团 极开发 与 格 动策 ，不断迭 更新风控模型代 ，期待
来给 更 的后续能 客户带 好 体验。我们在依据量化 进行股票 资决策模型 投 之外， 极参还积
了与 科创板、 板新股申创业 购， 较获 确定 的 益增取 为 性 收 厚机会。 时同 ，本基金秉承尽
， 对 、 。职尽责的 真应 投资 日 申 回等工作态度 认 者 常 购 赎
4.5 告期内基金的业报 绩表现
末至 中 建 化进取截 报告期 信 投量 A基金份额 为净值 1.0981 ，本 ， 类元 报告 内 该 基期
长值增 率为金份额净 0.90%， 较比 基准收 率同期业绩 益 为3.16%； 末至报 期 信建截 告 中 投
取量化进 C基金份 值为额净 1.0946 ，本 ， 类 长元 报 该 基金份 净 增告期内 额 值 率为0.80%，
较同期业绩 基准收益率为比 3.16%。
4.6 报 金 数 基 产净值预警说明告期内基 持有人 或 金资
本 本 末未 二十报告期 发 连续 个 金份额持 不满基金 生 工作日基 有人数量 200人或 基者
产净 低金资 值 于5000 。万元的情形
§5 资组合报投 告
5.1 末告期 基金 合情况报 资产组
序号 项目 金额(元)
占基金总 产的比例资
（%）
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1 权益投资 1,087,003,391.23 93.51
：其中 股票 1,087,003,391.23 93.51
2 基金投资 - -
3 固 收 资定 益投 - -
：其中 债券 - -
资产 证券支持 - -
4 贵金 投资属 - -
5 金 投资融衍生品 - -
6 买入 资产返售金融 - -
：其中 断 购的 入买 式回 买
售金返 融资产
- -
7
行存款和 备付金合银 结算
计
75,106,123.77 6.46
8 产其他资 343,895.31 0.03
9 计合 1,162,453,410.31 100.00
5.2 末 类报告 按 业 股票投资 合期 行 分 的 组
5.2.1 末 类报告期 按行业 股 组分 的境内 票投资 合
代码 类业 别行 公允价值(元) 金资产净 比例占基 值 （%）
A 、 、 、农 林 牧 渔业 1,192,194.00 0.10
B 采矿业 53,269,093.05 4.63
C 制造业 754,032,719.44 65.47
D
力、热力、 及水电 燃气
生产 供和 应业
21,868,941.10 1.90
E 建筑业 24,741,015.61 2.15
F 批 和零发 售业 37,581,808.92 3.26
G
、运输 仓储 政交通 和邮
业
29,177,782.40 2.53
H 住宿 业和餐饮 4,608.00 0.00
I
、信息传 软 和输 件 信息
术技 服务业
41,797,661.58 3.63
J 融业金 18,010,171.92 1.56
K 房地产业 21,303,304.46 1.85
L 租 服赁和商务 务业 26,656,857.00 2.31
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M 术学 究 服务业科 研 和技 15,061,316.95 1.31
N
、水利 环境 共设施和公
管 业理
9,112,206.51 0.79
O
、居民 和其他服务 修理
服务业
- -
P 教育 2,429,090.52 0.21
Q 卫生和社 工会 作 11,147,826.78 0.97
R 、化 体 和 乐业文 育 娱 14,597,150.99 1.27
S 综合 5,019,642.00 0.44
计合 1,087,003,391.23 94.38
5.2.2 末 类告期 按行 的港股通 票投资组报 业分 投资股 合
。无 额余
5.3 末 大小 十期 按公允 值占基金资产净 序 股 投 细报告 价 值比例 排 的前 名 票 资明
序
号
股票代码 名称股票 数量(股) 公允价值(元)
金资产净占基
（％）值比例
1 603599 信股份广 337,700 13,170,300.00 1.14
2 002129 中 股环 份 313,300 13,080,275.00 1.14
3 600057 门 屿象厦 1,500,600 12,740,094.00 1.11
4 601882 海 精天 工 513,600 12,721,872.00 1.10
5 600765 中航重机 237,300 11,981,277.00 1.04
6 300755 酒行华致 237,700 11,904,016.00 1.03
7 600884 杉杉股份 361,900 11,859,463.00 1.03
8 000657 钨 新中 高 729,700 11,733,576.00 1.02
9 000988 华工科技 416,400 11,600,904.00 1.01
10 603198 贡酒迎驾 166,787 11,583,357.15 1.01
5.4 末 类报告 按 券 分 的债券 资组合期 债 品种 投
。无余额
5.5 末 大小报 允 基 资 值比例 排序的前 债券投资 细告期 按公 价值占 金 产净 五名 明
。无余额
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5.6 末 大小 十按公允价 资产净值 例 的前 资 支持 明报告期 值占基金 比 排序 名 产 证券投资
细
。无余额
5.7 末 大小告期 按公 占基金资 净 比 序的前五 贵金属投资明细报 允价值 产 值 例 排 名
。无余额
5.8 末 大小 权告 允 值 金资产净值比例 的前五名 投资明报 期 按公 价 占基 排序 证 细
。无余额
5.9 末本报告期 基 股指期货 易 说明金投资的 交 情况
。无
5.10 末本报 期 基 国债期货 情况说明告 金投资的 交易
。无
5.11 组合报告 注投资 附
5.11.1 ，本 ，未 本告 基金投资 策程序符合相关 的 现 金报 期内 决 法律法规 要求 发 基 投资
十 门的前 名证券的发 体出现被 管部 立行主 监 案调查， 一在报告编 内受到公或 制日前 年 开
、 。谴 罚的 形责 处 情
5.11.2 十 未 。金投 股票 超出 合同规定 股票库基 资的前 名 基金 的备选
5.11.3 其 资 构他 产 成
号序 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应 算收证券清 款 -
3 股应收 利 -
4 应 息收利 11,004.93
5 应收申购款 332,890.38
6 其 收款他应 -
7 其他 -
8 计合 343,895.31
5.11.4 末报告期 于转股期 债券明细持有的处 的可转换
。余无 额
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5.11.5 末 十告期 名 票中 受限情况 明报 前 股 存在流通 的说
。无余额
5.11.6 合报告附 的 他 描述部分投资组 注 其 文字
， 计 。于四舍五入的原 和 之 可 在尾差由 因 分项之 与合 项 间 能存
§6 开放式基 额变动金份
：单 份位
中信 进取建投量化 A 中信 进取建投量化 C
报告 初 份额 额期期 基金 总 907,995,555.88 328,407,542.61
告期期 申购份额报 间基金总 42,493,799.85 14,899,577.07
： 告期期间基 回份额减 报 金总赎 160,775,449.88 83,432,516.10
报 期期 基 分变动份告 间 金拆 额
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报 份告期期 基金 额总额 789,713,905.85 259,874,603.58
§7 本基 管 运用固有资金投 金情况金 理人 资 基
7.1 本基 管理人 份额变动金 持有 基金 情况
本 ， 未 本 。期内 基金 理 有 基 份报告 管 人 持 金 额
7.2 本基金 用固有资 资 基金交管理人运 金投 易明细
本 ， 未 本 。报告期内 金 理 用固有资 投资 基金基 管 人 运 金
§8 影响投 的 要 息资者决策 其他重 信
8.1 一期内单 投资者持 金份额比 达到或报告 有基 例 超过20% 况的情
本 ，未 一报告期 投资者持 基 额比 达 或超内 出现单 有 金份 例 到 过20% 。的情况
8.2 影响投资 策的其他 息者决 重要信
本 ， 。报告期 无 响 者决策的 他重要信息内 影 投资 其
§9 备查文件目录
9.1 备 目查文件 录
1、 ；中 监会准予基金注 文件国证 册的
2、《中信 投量化建 进取6 》；持有期混 投资基金 金个月 合型证券 基 合同
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3、《中信 投 化进建 量 取6 议》；有期混合 券投资基 协个月持 型证 金托管
4、 ；法律意 书见
5、 、 执 ；金 人业务资 批件 营业 照基 管理 格
6、 、 执 。基金 务 件 业托管人业 资格批 营 照
9.2 放地点存
、 。基金管理 金托管人人 基 处
9.3 查阅方式
，也 本 。可以在营 费查阅 可 工 买复 件投资者 业时间免 按 费购 印
信建 理有限公中 投基金管 司
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