中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 基 品 况金产 概
基 简金 称 中信建 量 进投 化 取
金主代码基 011410
金运作方式基
契约型开放式、对每 份 设份基金 额 置6 月的最短持个
有期
合同生效基金 日 2021年03月09日
末 金份额总报告期 基 额 866,377,278.01份
目标投资
本 ，基 数量化的 精选个股 严 风金通过 方法 在 格控制
、 ， 较险 保 好 动性 前 下 追求 越 绩持良 流 的 提 超 业 比
。准的投资 报基 回
投资策略
本 对 类基金 观 标 资 场行为数通过 各 宏 经济指 及 产市
，判 热 、据进行 分析 断当 市场行 趋量化 前 为 点 运动
势 ， 、以及投 偏好 并 种估值 发资者风险 构建多 展预
子 。 子 、 大类期等因 指 基 与股票 等标 于各因 债券 资
， 判产价 的 在相关 及 响 分别进行 量格 内 性 影 机制 定
、 类。 类 ，断 筛选及归 在 果 上 活上述归 结 的基础 灵
类 ， 、 、各 数量模型 分别 股票 债券 币等运用 构建 货
大类 势判 子， 对资 值的趋 断 形成产配置价 的量化因
、 、 大类 。股 货币等 资 配置观点票 债券 产的
较绩业 比 基准
中证500指 益数收 率×80%+中证 合 指数收 率综 债 益
×20%
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险 特征风 收益
本 ，基金 于混合型基金 其 和 益属 预期风险 预期收 高
、 ， 。于 市场基金 债券型 低于股票 基金货币 基金 型
基金管理人 中信建投 有限公基金管理 司
托管人基金 中 行股份有 公信银 限 司
下属 类各 别基 基 简称金的 金 信 投量化 取中 建 进 A 信 量化进取中 建投 C
属下 类各 别基金的交易代码 011410 011411
末告报 期 下属 类各 别基 份额金的
总额
662,067,224.84份 204,310,053.17份
§3 主 务指标和 金净值要财 基 表现
3.1 财务指标主要
： 币元单位 人民
主 指标要财务
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中 量化进信建投 取A 信 投量 进中 建 化 取C
1.本期已实 收现 益 -26,219,405.66 -8,233,716.42
2.本期利润 41,218,141.86 12,299,899.67
3. 权 本加 平均基 份额 期利润金 0.0589 0.0572
4. 末期 基 值金资产净 681,226,876.39 209,122,895.20
5. 末 份 净期 基金 额 值 1.0289 1.0236
：注 1、本 本 、 、 （期已实现收益指 期利息收 投资收 入 不含公基金 入 益 其他收 允价值变
动收益） 关费用后 额扣除相 的余 ，本 本 本期利润 期 收益加 公 价值 动为 已实现 上 期 允 变 收
。益
2、 ，计所述 金 绩 不包括持 人认购或交易基 费 用 实 益基 业 指标 有 金的各项 用 入费 后 际收
。水平要低于所 字列数
3.2 基金净 表现值
3.2.1 长 较 较基 值增 率及 业绩比 益率的比金份额净 其与同期 基准收
建投量化 取中信 进 A 现净值表
阶段
长增净值
率①
长净值增
率 准差标
②
较业 比绩
准基 收益
率③
较业绩比
准收益基
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
6.54% 1.79% 1.99% 1.40% 4.55% 0.39%
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过去
六个
月
-6.30% 1.66% -9.41% 1.30% 3.11% 0.36%
过去
一年
-3.58% 1.42% -2.94% 1.06% -0.64% 0.36%
自基
金合
同生
效起
至今
2.89% 1.25% 4.24% 0.98% -1.35% 0.27%
信建投量 进取中 化 C净值表现
段阶
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
基 收准 益
准差率标
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
6.45% 1.79% 1.99% 1.40% 4.46% 0.39%
去过
六个
月
-6.49% 1.66% -9.41% 1.30% 2.92% 0.36%
过去
一年
-3.96% 1.42% -2.94% 1.06% -1.02% 0.36%
自基
合金
生同
效起
至今
2.36% 1.25% 4.24% 0.98% -1.88% 0.27%
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3.2.2 来 计 长 较自基 合同生效以 基金 率 其 同 绩比 基准收益率金 累 净值增 变动及 与 期业
较的比变动
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§4 管理 报告人
4.1 （ 小 ）基 基金经理金经理 或 组 简介
名姓 职务
本 的基金经 限任 基金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 任 期离 日
王鹏
本基 的金
基金 理经 、
数指 与量
化投资部
政负责行
人
2021-03-09 - 7年
中国籍，1984年8月生，哥
大 计 。学 学伦比亚 统 硕士
、曾任中财期货分析师 LC
M Commodities 、研究员 C
IBC World Market 权期 交
、易员 中 理有限金基金管
、公 资副总司量化投 经理
金睿投投资 有限公中 管理
、司 化 总经理量 投资副 中
建 证券 份 限公司信 投 股 有
。化 资量 投 总监 2019年2
月加入 信建投基金管理中
， 权曾 资有限公司 任 益投
指 量化投资部负责部 数与
、 ， 本监 现任 公 指人 总 司
数与 部行政负量化投资 责
、 ，经理 担人 基金 任中信
建投中证500 增强型指数
、证 投 中信建券 资基金 投
化 取量 进 6个 持 期混月 有
、合 证 投 金 中信型 券 资基
建 量化精选投 6个月持有
、型 资 金期混合 证券投 基
建投中证中信 1000指数增
证券投资 金基金强型 基 经
。理
：注 1、 、 对 。金经理任 任日期 金管理人 露的任免 期 任基 职日期 离 根据基 外披 日 填写 首
， 。基金 任 日期 基 合同生 日经理 职 为 金 效
2、 义 《 办 》 。券 的含 遵从 业协会 证券业从 格 的 关证 从业 行 业人员资 管理 法 相 规定
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4.2 对 本管理人 报告期内 运作遵规 信情况基金 守 的说明
本 告期内报 ，本基 严格遵金管理人 守《 人民共和 券投资基 法中华 国证 金 》、《公开
办集证券 基 运作 理募 投资 金 管 法》、《 办公开募 证 投 金销售机 监督管理 法集 券 资基 构 》、
《证券 管 公 交 度指导意见投资基金 理公司 平 易制 》、基金 和其他有 法律法合同 关 规，本
信用着诚实 、勤勉 则管理 产尽责的原 基金资 ，在严格 风险的基 上控制 础 ， 持有人为基金
大 。本 ， ， 。最 益 报 期 基金运 整 合 规 没有损 基金持有人利益谋求 利 告 内 作 体 法合 害
4.3 专公平交易 项说明
4.3.1 执公 交 度的 行情况平 易制
本报告期内，本 执基金管理 严格 行人 《 基金管理 交易制 意证券投资 公司公平 度指导
见》，完善 制度及流相应 程，通 和人工 种 式在 业 环节严 控 交过系统 等各 方 各 务 格 制 易公
执 ，未 。平 行 发现 同投资组合之间 平 情不 存在非公 交易的 况
4.3.2 异 易行为的专项说常交 明
本 未 本告期内 发 基金存 易行为报 现 在异常交 。本报告期内，未 本现涉及 交出 基金的
较少易所公 价同日反 交 的单边 量 过该 券 日成交开竞 向 易成交 交易 超 证 当 量5% 。的 况情
4.4 期内基金 投资策略和运作报告 的 分析
一季今年 度， 了爆 地 突与新冠疫情接连 发 缘冲 ，叠 联储的加加美 息， 较市场整体 为
， 大 大 落，各 指数出悲观 现 幅回 从5 来， ，月份以 内疫情得 效控制 经 活随着国 到有 济 动
回归正逐渐 常， 海上 、 京相 完 动态清北 继 成 零，全 疫 渐得到有 控制国 情逐 效 ， 苏经济复
势趋 继续向上。 此与 同时， 央中 、 心方 经济政策接连出 续提振市 信地 刺激 台持 场 。股市
开始回暖，风险偏好 性开始以及流动 抬升，本 也金的超额 开始逐步 升基 收益 抬 。我们在
依据量 型 行股 投 决策之化模 进 票 资 外， 了还 极 科创板积 参与 、创 板新股申购业 ， 较获取
的 厚 会为确定性 收益增 机 。同时，本基金秉承尽职尽 态度责的 ， 对认真 投资者应 日常申
、 。赎回等工购 作
4.5 内基金 表现报告期 的业绩
末截至 期 中信建 量报告 投 化进取A基金份 值额净 为1.0289 ，本 ， 类元 报 期 该 基告 内
长金 额 值 为份 净 增 率 6.54%， 较同期业 比 基准收益率为绩 1.99%； 末期 投截至报告 中信建
化量 进取C基金份额净值为1.0236 ，本 ， 类 长告期内 该 金份额 为元 报 基 净值增 率 6.45%，
较同期业 收益率绩比 基准 为1.99%。
4.6 期内基金 人数或基 资 预警说报告 持有 金 产净值 明
本 本 末未 二十金 告期 生 续 个工 日 金 持有人数 不满基 报 发 连 作 基 份额 量 200人或者基
金 低资产净值 于5000 。的 形万元 情
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§5 组合报告投资
5.1 末报告期 资产组合 况基金 情
序号 项目 金额(元)
占基金 比例总资产的
（%）
1 权益投资 800,629,585.35 89.21
：中 股票其 800,629,585.35 89.21
2 基 资金投 - -
3 固定收 投益 资 - -
：债券其中 - -
资 持 券产支 证 - -
4 贵 属 资金 投 - -
5 金融 生 投衍 品 资 - -
6 入返售金 资产买 融 - -
：其中 买断式 入回购的买
融 产返售金 资
- -
7
存款和结算备付银行 金合
计
96,571,097.59 10.76
8 其他资产 245,479.72 0.03
9 计合 897,446,162.66 100.00
5.2 末 类报告期 的股票投按行业分 资组合
5.2.1 末 类告期 按 的境内股 资组合报 行业分 票投
代码 类行业 别 允价值公 (元) 基 资产 值 例占 金 净 比 （%）
A 、 、 、农 林 渔牧 业 4,599,182.00 0.52
B 采矿业 54,534,171.59 6.13
C 造业制 558,303,478.62 62.71
D
力、热力、电 燃 及水气
生产和供应业
10,979,863.00 1.23
E 建筑业 20,770,280.00 2.33
F 批 售发和零 业 39,020,356.54 4.38
G
、交 输 仓储和邮政通运
业
18,940,874.20 2.13
H 和餐饮业住宿 - -
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I
、息传输 息信 软件和信
术技 服务业
35,134,246.30 3.95
J 金融业 18,024,320.00 2.02
K 房地产业 7,908,436.00 0.89
L 和商务服租赁 务业 8,519,010.78 0.96
M 术科学研究 技和 服务业 1,624,972.74 0.18
N
、水利 环 公 设施境和 共
理管 业
1,492,675.58 0.17
O
、居民服 修 和务 理 其他
服务业
- -
P 教育 1,438,788.00 0.16
Q 卫生和社会工作 7,103,595.00 0.80
R 、 和文化 体育 娱乐业 8,392,284.00 0.94
S 综合 3,843,051.00 0.43
计合 800,629,585.35 89.92
5.2.2 末 类期 按行业分 的港 投资股票 资组合报告 股通 投
。无余额
5.3 末 大小 十告期 按公 基金资 比例 排序 名股票投 明报 允价值占 产净值 的前 资 细
序
号
股票代码 票 称股 名 数量(股) 允价值公 (元)
占 金 净基 资产
（％）值比例
1 600141 发集团兴 238,600 10,496,014.00 1.18
2 000519 中兵红箭 345,600 10,074,240.00 1.13
3 603456 九洲药业 182,800 9,450,760.00 1.06
4 603599 股广信 份 328,980 9,260,787.00 1.04
5 600057 门 屿厦 象 966,900 8,499,051.00 0.95
6 300772 运 股达 份 283,500 7,212,240.00 0.81
7 300755 致酒行华 157,700 6,915,145.00 0.78
8 300573 兴齐眼药 44,600 6,838,072.00 0.77
9 002258 化学利尔 250,500 5,916,810.00 0.66
10 300244 迪安 断诊 187,800 5,840,580.00 0.66
5.4 末 类报告 品种分 的 组合期 按债券 债券投资
。无余额
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5.5 末 大小告期 按公 值占基金 产 例 排序 五 债券 资 细报 允价 资 净值比 的前 名 投 明
。无余额
5.6 末 大小 十报 期 允价值占 金资产净值比例 名 持 券 明告 按公 基 排序的前 资产支 证 投资
细
。无余额
5.7 末 大小报告 公允价值 基金资 例 排序的 金属投期 按 占 产净值比 前五名贵 资明细
。无余额
5.8 末 大小 权报 按公允价 占 产净值 排 的前 名 投资明告期 值 基金资 比例 序 五 证 细
。无 额余
5.9 末本期 基金投 的股指期货交易报告 资 情况说明
。无
5.10 末本基 投 国债期货交易情 明报告期 金 资的 况说
。无
5.11 投资 合报告组 附注
5.11.1 ，本 ，未 本期内 基金 程序符 法律法规 求 发现 基 投报告 投资决策 合相关 的要 金 资
十 门名证券 行 体出 被 管部 立 调的前 的发 主 现 监 案 查， 一或 告编制日 年内受到公开在报 前
、 。谴 情责 处罚的 形
5.11.2 十 未 。投 的 股票 超出基金合 定的备选 票库基金 资 前 名 同规 股
5.11.3 其 成他资产构
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 收证券清应 算款 -
3 应收股利 -
4 收应 利息 -
5 收申购应 款 245,479.72
6 他 收款其 应 -
7 他其 -
8 计合 245,479.72
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5.11.4 末报告期 有 处 股期的可 换债券明细持 的 于转 转
。无余额
5.11.5 末 十前 中 在 受限情况的说明报告期 名股票 存 流通
。额无余
5.11.6 投资组 报告附 文字描述合 注的其他 部分
， 计 。四舍五 因 分项之 合 项之间 能 差由于 入的原 和与 可 存在尾
§6 开放 金 额变式基 份 动
：单 份位
中信 投 化建 量 进取A 中信建投 化进取量 C
报告期期初 总基金份额 额 722,699,505.34 223,435,043.16
期期 基 申购份额报告 间 金总 4,261,177.68 3,020,924.88
：减 报告 基金总赎 份额期期间 回 64,893,458.18 22,145,914.87
报 金拆分变告期期间基 动份额
（ 少额减 以份 “-” ）填列
- -
末告期期 基金 总额报 份额 662,067,224.84 204,310,053.17
§7 本基金 理 固有资 资 金情管 人运用 金投 基 况
7.1 本基 管理人 有 金 变动情况金 持 基 份额
本 ， 未 本 。告期内 基金管理 金报 人 持有 基 份额
7.2 本金 理 用固有资金投资 交易明细基 管 人运 基金
本 ， 未 本 。告期内 人 运用固 资 基金报 基金管理 有资金投
§8 资者决策 他重要信影响投 的其 息
8.1 一报 单 投资 有 金份 比 达到或 过告期内 者持 基 额 例 超 20% 情的 况
本 ，未 一告期内 出 单 投资者持有基 例 超报 现 金份额比 达到或 过20% 。的情况
8.2 影响投资者决策 他重要信的其 息
本 ， 。报告期 投资者决 重要信内 无影响 策的其他 息
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§9 文件目录备查
9.1 文件目录备查
1、 ；国 准予基 册 文件中 证监会 金注 的
2、《 信 投量化 取中 建 进 6 》；月 期混合型 券投资基金基金个 持有 证 合同
3、《 建 进中信 投量化 取6 议》；个 有期混合型证券 基金托管月持 投资 协
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；管理人业 件 营业基金 务资格批 照
6、 、 执 。托管人业 格批件 营 照基金 务资 业
9.2 点存放地
、 。基金 人 金托 人管理 基 管 处
9.3 查阅方式
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建 基 理有限公司中信 投 金管
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