0.1970% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券
基金主代码 011653
基金运作方式
契约型开放式 1、每个运作期到期日前，基金份额持有人
不能提出赎回申请。 本基金对于每份基金份额，设定 6
个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有
人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期
指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额
申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作
期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6
个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个
运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作
期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 12
个月后的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类
推。 2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回
国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回
申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎
回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下
一个运作期。 基金份额持有人在运作期到期日申请赎回
的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持
有人办理赎回事宜。
基金合同生效日 2021年 5月 19日
报告期末基金份额总额 236,573,826.28份
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；
4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、
资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300指数收
益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论
上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰鑫享稳健 6个月滚动持
有债券 A
国泰鑫享稳健 6个月滚动持
有债券 C
下属分级基金的交易代码 011653 011654
报告期末下属分级基金的份
额总额
133,713,992.49份 102,859,833.79份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
国泰鑫享稳健 6个月滚
动持有债券 A
国泰鑫享稳健 6个月滚
动持有债券 C
1.本期已实现收益 1,748,025.15 1,278,752.86
2.本期利润 552,379.96 359,726.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0035
4.期末基金资产净值 134,351,038.90 103,255,074.81
5.期末基金份额净值 1.0048 1.0038
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.42% 0.13% -0.07% 0.19% 0.49% -0.06%
自基金合同
生效起至今
0.48% 0.11% 0.48% 0.17% 0.00% -0.06%
2、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.35% 0.13% -0.07% 0.19% 0.42% -0.06%
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自基金合同
生效起至今
0.38% 0.10% 0.48% 0.17% -0.10% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 5月 19日至 2021年 9月 30日)
1．国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券 A：
注：（1）本基金的合同生效日为 2021年 5月 19日，截止至 2021年 9月 30日，本基金运作
时间未满一年；
（2）本基金的建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在 6个月建仓
期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券 C：
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注：（1）本基金的合同生效日为 2021年 5月 19日，截止至 2021年 9月 30日，本基金运作
时间未满一年；
（2）本基金的建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在 6个月建仓
期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘波
国泰信
用互利
债券、
国泰可
转债债
券、国
泰招惠
收益定
期开放
债券、
国泰金
2021-05-19 - 13年
硕士研究生。曾任职于太平养老保
险、长信基金、中欧基金。2020
年 5月加入国泰基金，拟任基金经
理。2020 年 9 月起任国泰信用互
利债券型证券投资基金和国泰可
转债债券型证券投资基金的基金
经理，2021 年 2 月起兼任国泰招
惠收益定期开放债券型证券投资
基金和国泰金龙债券证券投资基
金的基金经理，2021 年 5 月起兼
任国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有
国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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龙债
券、国
泰鑫享
稳健 6
个月滚
动持有
债券的
基金经
理
债券型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，随着疫苗接种速度的加快，国内疫情整体得到了有效控制，但部分地区仍出现零星
疫情反复情况，海外疫情呈现常态化趋势，本轮疫情对全球经济的负面影响仍在延续，国内在稳
定政策及宽松资金面环境下，经济增长呈现稳中放缓趋势。通胀方面，翘尾因素叠加猪价回落导
致 CPI处于低位，但油价及大宗商品价格持续上涨导致 PPI高位震荡，结构性通胀压力显现。市
场方面，3季度资金价格整体处于较低水平，回购利率围绕 DR007窄幅波动；债券收益率呈现震
荡下行趋势，期间，10年期国债收益率下降 20bp到 2.88%，3年期 AAA信用债收益率下降 21bp
到 3.19%，3年期 AA信用债收益率下降 11bp到 3.90%；中证转债指数上涨 6.39%，沪深 300指
数下跌 6.85%，转债指数表现相对占优，结构上，周期类行业表现较好，成长类行业窄幅震荡，
消费类行业继续呈现震荡调整态势。
报告期内，本组合继续维持中高评级、中短久期、高杠杆的债券投资策略，以期获得稳定的
票息收益。考虑到攻防兼备的转债资产在权益震荡行情中具备较好的配置吸引力，本组合配置了
部分正股基本面优良的平衡型及偏股型转债资产，同时，保持中性股票仓位，分散配置了成长、
消费及周期行业中基本面优良的龙头股票资产，以期获得较好的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 0.35%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，疫情反复和政策跨周期调节，将导致经济增速呈现稳中放缓趋势，但经济回
暖的动能仍在。随着疫苗接种的全球推广，疫情终将过去，我们对经济复苏并不悲观。市场方面，
综合考虑经济增长动能延续、货币政策预期稳定、财政形成实物工作量、债券供给加速等因素，
预计债市将继续呈现窄幅震荡趋势，同时，信用尾部风险存在不确定性，综合来看，中短期、中
高评级信用债依然是高性价比债券资产。转债及股票方面，临近年末，估值驱动因素更加看重企
业盈利，景气与盈利相互支撑的行业和个券将存在相对优势，立足于公司基本面，我们将重点关
注成长、消费及部分周期类龙头转债及股票资产的投资机会，重点配置 1-2 年内通过基本面改善
可能实现促转股的优质平衡型及偏股型转债品种，并适当控制高价、高弹性转债品种仓位，以期
获得相对稳定的投资回报。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 13,476,425.00 5.17
其中：股票 13,476,425.00 5.17
2 固定收益投资 242,049,316.51 92.80
其中：债券 242,049,316.51 92.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,961,561.44 0.75
7 其他各项资产 3,341,520.88 1.28
8 合计 260,828,823.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 13,476,425.00 5.67
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,476,425.00 5.67
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 0.46
2 300274 阳光电源 7,000 1,038,660.00 0.44
3 600031 三一重工 40,000 1,017,600.00 0.43
4 600276 恒瑞医药 20,000 1,004,600.00 0.42
5 002415 海康威视 18,000 990,000.00 0.42
6 601012 隆基股份 12,000 989,760.00 0.42
7 000333 美的集团 14,000 974,400.00 0.41
8 600309 万华化学 9,000 960,750.00 0.40
9 000786 北新建材 30,000 958,500.00 0.40
10 300124 汇川技术 15,000 945,000.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
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1 国家债券 12,971,400.00 5.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 175,643,500.00 73.92
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,113,000.00 12.67
7 可转债（可交换债） 23,321,416.51 9.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 242,049,316.51 101.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019658 21国债 10 130,000 12,971,400.00 5.46
2 101901369
19金融街投
MTN001
100,000 10,164,000.00 4.28
3 122150 12石化 02 100,000 10,137,000.00 4.27
4 155472 19华电 02 100,000 10,065,000.00 4.24
5 155370 19葛洲 03 100,000 10,060,000.00 4.23
5 155376 19雅砻 01 100,000 10,060,000.00 4.23
5 155430 19润药 01 100,000 10,060,000.00 4.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国泰君安”违规外）没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国泰君安及下属分支机构未按规定对信息系统故障进行应急报告，客户信息管控不足、且内部审
查未充分遵循业务合规原则、未按规定对个别经纪人进行执业前培训、未建立有效的异常交易监
控和分析处理机制、未充分了解客户的基本信息并及时更新等方面的问题，收到上海和江苏证监
局出具警示函的行政监管措施。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,503.75
2 应收证券清算款 1,016,580.43
3 应收股利 -
4 应收利息 2,292,436.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,341,520.88
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 2,732,880.00 1.15
2 128137 洁美转债 2,275,711.60 0.96
3 110076 华海转债 1,613,100.00 0.68
4 123070 鹏辉转债 1,416,330.00 0.60
5 123085 万顺转 2 1,221,660.00 0.51
6 113616 韦尔转债 1,140,000.00 0.48
7 127022 恒逸转债 1,099,569.15 0.46
8 132021 19中电 EB 1,073,900.00 0.45
9 128135 洽洽转债 680,127.80 0.29
10 128119 龙大转债 577,510.90 0.24
11 113046 金田转债 550,450.00 0.23
12 123025 精测转债 407,580.00 0.17
13 128109 楚江转债 401,820.00 0.17
14 110047 山鹰转债 354,570.00 0.15
15 113605 大参转债 316,603.20 0.13
16 123090 三诺转债 10,040.40 0.00
17 113013 国君转债 1,190.60 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰鑫享稳健6个月滚
动持有债券A
国泰鑫享稳健6个月滚
动持有债券C
基金合同生效日基金份额总额 133,693,975.67 102,859,708.32
本报告期期初基金份额总额 133,693,975.67 102,859,708.32
报告期期间基金总申购份额 20,016.82 125.47
减：报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 133,713,992.49 102,859,833.79
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、关于准予国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金注册的批复
2、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同
3、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日