融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通多元收益一年持有期混合
基金主代码 011816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 3日
报告期末基金份额总额 50,682,011.75份
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际
的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
策略等部分。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中债综合全价（总值）指数收益率×70%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，
可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 45,336.40
2.本期利润 1,588,133.87
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0258
4.期末基金资产净值 52,786,407.98
5.期末基金份额净值 1.0415
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.25% 0.29% 1.61% 0.25% 0.64% 0.04%
过去六个月 1.91% 0.23% 1.83% 0.32% 0.08% -0.09%
过去一年 3.10% 0.23% -0.41% 0.34% 3.51% -0.11%
自基金合同
生效起至今
4.15% 0.22% -4.49% 0.34% 8.64% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
张一格
本基
金的
基金
经理、
固定
收益
投资
总监
2021/8/3 - 17
张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士，特许
金融分析师（CFA），17年证券、基金行业从业经历，具
有基金从业资格。2006年 6月至 2012年 8月就职于兴业
银行资金营运中心任投资经理，2012年 8月至 2015年 6
月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等
基金的基金经理。2015年 6月加入融通基金管理有限公
司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券
投资基金基金经理、融通通盈保本混合型证券投资基金
基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融
通增祥债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型
证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金
基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融
通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融
通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通
鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通昊定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通通源短
融债券型证券投资基金基金经理、融通通裕定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理，现任公司固定收益
投资总监、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理、
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通
通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金
经理、融通稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金
基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，利率债收益率先上后下，总体窄幅震荡。经济改善预期和强劲的金融数据成
为 1月份收益率上升的推动力。2月份在短端资金利率上行和继续高企的金融数据双重压力下，
收益率表现较为坚挺，没有继续上行。3月份收益率开始缓步下行，超预期的降准也进一步改善
了市场情绪。在震荡市中，信用债的持有价值得到了市场更多的关注，表现相对较好。
股票市场在经济复苏的大背景下，一季度延续了反弹态势，全季度沪深 300指数上涨 4.63%，
创业板指上涨 2.25%。市场呈现结构性行情，AI+和部分央企得益于良好的预期和此前较为充分的
调整，估值得以持续提升。而受益于基本面改善的地产链、消费链都在阶段性表现后偃旗息鼓，
表现缺乏持续性。
本基金在债券方面，配置上以短久期的信用债为主，考虑到利率债收益率并未调整到足够安
全的水平，因此没有介入利率债的交易。基于对权益属性资产的长期看好，整体提升了可转债和
股票的仓位，配置较为均衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0415元；本报告期基金份额净值增长率为 2.25%，业绩
比较基准收益率为 1.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 13,278,409.57 21.97
其中：股票 13,278,409.57 21.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 45,522,650.76 75.34
其中：债券 45,522,650.76 75.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,581,949.21 2.62
8 其他资产 43,450.27 0.07
9 合计 60,426,459.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,373,800.00 2.60
C 制造业 3,575,330.00 6.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,652,619.60 3.13
E 建筑业 634,000.00 1.20
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,956,000.00 5.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,134,329.97 4.04
J 金融业 166,450.00 0.32
K 房地产业 282,600.00 0.54
L 租赁和商务服务业 215,000.00 0.41
M 科学研究和技术服务业 159,000.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 129,280.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,278,409.57 25.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002929 润建股份 20,000 958,200.00 1.82
2 600029 南方航空 100,000 787,000.00 1.49
3 600004 白云机场 50,000 781,500.00 1.48
4 601728 中国电信 120,000 759,600.00 1.44
5 600461 洪城环境 100,000 719,000.00 1.36
6 000063 中兴通讯 20,000 651,200.00 1.23
7 600900 长江电力 30,000 637,500.00 1.21
8 600132 重庆啤酒 5,000 625,000.00 1.18
9 688059 华锐精密 4,000 600,000.00 1.14
10 601088 中国神华 20,000 563,400.00 1.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,214,819.73 28.82
其中：政策性金融债 5,088,589.04 9.64
4 企业债券 25,521,126.30 48.35
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,786,704.73 9.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,522,650.76 86.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143580 18穗发 01 50,000 5,144,102.74 9.75
2 188101 国电投 04 50,000 5,115,266.85 9.69
3 163568 20海通 06 50,000 5,092,021.92 9.65
4 163494 20兵装 02 50,000 5,088,700.27 9.64
5 220304 22进出 04 50,000 5,088,589.04 9.64
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择
定价合理的国债期货合约；其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合
适匹配，以达到风险管理的目标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券中的 22国君 S1，其发行主体为国泰君安证券股份有限公司。根
据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到央行上海分行的处罚。
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投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 43,250.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 199.54
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 43,450.27
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110068 龙净转债 1,080,697.81 2.05
2 113044 大秦转债 564,583.56 1.07
3 113530 大丰转债 390,292.19 0.74
4 113655 欧 22转债 386,721.45 0.73
5 128130 景兴转债 365,690.55 0.69
6 113519 长久转债 357,066.16 0.68
7 128135 洽洽转债 355,041.78 0.67
8 113623 凤 21转债 342,246.99 0.65
9 113050 南银转债 342,162.74 0.65
10 123104 卫宁转债 242,430.14 0.46
11 113627 太平转债 219,769.86 0.42
12 127044 蒙娜转债 114,999.86 0.22
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 76,374,694.63
报告期期间基金总申购份额 68,599.27
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减：报告期期间基金总赎回份额 25,761,282.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 50,682,011.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2023年 1月 20日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会
审议通过。
2、2023年 3月 14日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
3、2023年 4月，经本公司股东会表决通过，江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再担任
公司董事。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
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基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。


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2023年 4月 21日