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基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十一日
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
2
§2基金产品概况
基金简称 华夏时代前沿一年持有混合
基金主代码 011930
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 24日
报告期末基金份额总额 2,790,711,290.70份
投资目标
把握时代和产业发展趋势,在风险相对可控的条件下,力求基
金资产的长期投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股
票期权投资策略等。
股票投资策略部分,本基金希望投资于当下时代中国最核心的
前沿科技资产。其标准为顺应未来 3-5 年科技产业发展趋势,
拥有相对优秀的商业模式,团队具备杰出的组织能力和企业家
精神,从而能够实现高质量持续增长的优质科技公司。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+
上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预
期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市
场基金。
本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承
担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华夏时代前沿一年持有混合
A
华夏时代前沿一年持有混合 C
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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下属分级基金的交易代码 011930 011931
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,291,606,138.76份 499,105,151.94份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
华夏时代前沿一年持有
混合 A
华夏时代前沿一年持有混合
C
1.本期已实现收益 -68,964,329.80 -15,747,504.47
2.本期利润 -461,410,962.74 -101,044,510.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2018 -0.2027
4.期末基金资产净值 1,849,690,263.47 401,167,135.42
5.期末基金份额净值 0.8072 0.8038
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏时代前沿一年持有混合A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -20.00% 2.00% -10.53% 1.27% -9.47% 0.73%
过去六个月 -19.14% 1.50% -10.45% 0.97% -8.69% 0.53%
自基金合同
生效起至今
-19.28% 1.37% -10.09% 0.93% -9.19% 0.44%
华夏时代前沿一年持有混合C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -20.14% 2.00% -10.53% 1.27% -9.61% 0.73%
过去六个月 -19.43% 1.50% -10.45% 0.97% -8.98% 0.53%
自基金合同
生效起至今
-19.62% 1.37% -10.09% 0.93% -9.53% 0.44%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 8月 24日至 2022年 3月 31日)
华夏时代前沿一年持有混合A:
华夏时代前沿一年持有混合C:
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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注:①本基金合同于 2021年 8月 24日生效。
②根据本基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比
例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林晶
本基金
的基金
经理
2021-08-24 - 17年
硕士。2005年 7月加入华夏基金
管理有限公司。曾任投资研究部
研究员、基金经理助理、总经理
助理、副总经理、华夏兴和混合
型证券投资基金基金经理(2018
年 1 月 17 日至 2019 年 3 月 21
日期间)、华夏领先股票型证券投
资基金基金经理(2019 年 1 月
14日至 2020年 7月 21日期间)、
华夏研究精选股票型证券投资
基金基金经理(2017年 9月 6日
至 2020年 12月 23日期间)、华
夏成长精选 6个月定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经
理(2020年 6月 12日至 2021年
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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9月 16日期间)等。
屠环宇
本基金
的基金
经理
2021-08-24 - 7年
硕士。2015年 7月加入华夏基金
管理有限公司。曾任投资研究部
研究员、基金经理助理。
注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金
经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次,其中 3次为投资策略需要所
致,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司
管理要求提供决策依据;其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度,国内经济增长压力较大,虽然表观数据并不差,但微观层面相对悲观,比如
内需依然较弱、制造业和基建投资难以抵消地产的大幅下行、新增信贷总量也不及预期。而新冠
疫情近期在上海、深圳等多地大规模爆发,再次给短期的经济活动和消费服务带来了较大的负面
影响。此外,外部国际大环境也相继出现多项利空因素,一是美国进入加息周期,导致海外资金
大量回流,给 A股和港股带来了较大的冲击;二是俄乌局势快速恶化,并且持续时间超出预期,
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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带来全球风险偏好的大幅下降,同时上游商品和原材料涨价使得制造业的成本大幅提升;三是多
只中概股由于审计底稿问题收到退市警示,引发投资者对于中美关系博弈和资本市场脱钩的担忧。
在诸多利空的共同叠加之下,整个资本市场在一季度出现了大幅的回调,以成长股为代表的
创业板指数年初至今回调幅度超过 20%,而港股由于交易量小、资金结构不稳定更是出现股灾式
的下跌。仅有一些机构持仓较低的周期、银行、电力等传统行业相对跌幅少一些。不过这一轮市
场的整体波动,我们认为更多是宏观系统性因素致使,而并非产业的发展前景和公司的竞争力出
现严重问题。因此,在 3月中旬刘鹤副总理主持的国务院金融委专题会议后,市场对于宏观经济、
房地产行业和平台经济治理的信心有所恢复,A股和港股短期也都出现了不同程度的反弹。
本基金以“科技前沿”为标准,专注于投资受益创新驱动的科技型企业——重点聚焦在信息技
术(通信、电子、计算机等)、互联网(传媒互联网、消费互联网、产业互联网等)、生物医药(医
疗器械、医疗服务、疫苗、CXO等)、先进制造(光伏、新能源车、军工、先进制造等)四大板
块。
回顾一季度,本基金保持对于云计算、消费电子与半导体、网络安全与自主可控、光伏、新
能源车、生物医药等方向的重点配置。考虑到上游持续涨价,略微减仓了可能受到成本冲击的新
能源车中游;考虑到市场风险偏好的大幅降低,减仓了部分估值较高的半导体个股;考虑到今年
新提出的数字经济方向和我们跟踪到的信创领域的积极进展,加仓了部分企业级服务、企业数字
化转型相关的标的。
由于科技行业本身受到风险偏好的影响,波动更大,组合在市场大幅下行的过程中也出现了
不小的回撤,给投资者带来一定的阶段性收益损失。从短期来看,大部分企业可能都会多多少少
受到宏观经济与需求疲弱、上游成本涨价、国际形势不确定、或者市场风险偏好下降等因素的负
面影响;但从长期来看,我们对于数字经济与云计算、碳中和与新能源、半导体与信创、生物医
药等产业的发展前景毫不怀疑,同时我们重点投资的各领域的优秀龙头都代表着细分行业最先进
的生产力,有能力跨越周期持续创造更大的价值。随着市场的整体回调,这些优质的科技公司大
多已处于合理甚至被低估的价值区间,放眼未来现在已是很好的布局时点,组合也会借此机会逐
渐加仓。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 3月 31日,华夏时代前沿一年持有混合 A基金份额净值为 0.8072元,本报告期
份额净值增长率为-20.00%;华夏时代前沿一年持有混合 C基金份额净值为 0.8038元,本报告期
份额净值增长率为-20.14%,同期业绩比较基准增长率为-10.53%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 1,941,273,695.60 85.56
其中:股票 1,941,273,695.60 85.56
2 固定收益投资 1,004,474.84 0.04
其中:债券 1,004,474.84 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 310,061,479.52 13.67
7 其他各项资产 16,678,803.02 0.74
8 合计 2,269,018,452.98 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 552,741,374.09元,占基
金资产净值比例为 24.56%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,734.32 0.00
C 制造业 872,131,565.42 38.75
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 9,230,661.89 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 326,551,683.60 14.51
J 金融业 134,628,708.62 5.98
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,486,762.78 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 15,993,001.15 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 19,448,690.65 0.86
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,388,532,321.51 61.69
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
通讯服务 218,967,833.94 9.73
信息技术 143,052,107.48 6.36
非必需消费品 129,209,811.51 5.74
房地产 61,511,621.16 2.73
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
合计 552,741,374.09 24.56
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
10
1 300750 宁德时代 299,944 153,661,311.20 6.83
2 300059 东方财富 5,312,893 134,628,708.62 5.98
3 002410 广联达 2,376,788 117,983,756.32 5.24
4 300454 深信服 1,045,139 116,595,706.84 5.18
5 603659 璞泰来 826,960 116,220,958.40 5.16
6 01024 快手-W 1,740,000 104,707,879.08 4.65
7 00700 腾讯控股 342,900 104,063,272.11 4.62
8 002415 海康威视 2,375,881 97,411,121.00 4.33
9 00268 金蝶国际 6,690,000 94,514,943.20 4.20
10 03690 美团-W 740,100 93,395,554.76 4.15
注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,004,474.84 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,004,474.84 0.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 110085 通 22转债 7,860 1,004,474.84 0.04
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
11
5 - - - - -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,美团出现在报告编制日前一年内受到监管部门公
开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基
金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,638,675.06
2 应收证券清算款 14,026,991.36
3 应收股利 -
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
12
4 应收利息 -
5 应收申购款 13,136.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,678,803.02
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华夏时代前沿一年持有
混合A
华夏时代前沿一年持有
混合C
本报告期期初基金份额总额 2,283,755,924.18 497,863,380.05
报告期期间基金总申购份额 7,850,214.58 1,241,771.89
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,291,606,138.76 499,105,151.94
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 1月 21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 2月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 3月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年 3月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有
分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联
合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,首批公募MOM基金
管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路
径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管
理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日