-0.0576% 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 07 月 21 日
国寿安保安弘纯债一年定开发起式 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保安弘纯债一年定开发起式
基金主代码 011951
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,009,999,450.05 份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收
益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通
过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动
性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动投资策略，主要
包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投
资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场
及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于
股票型基金和混合型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 9,560,027.96
2.本期利润 14,268,911.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0141
4.期末基金资产净值 1,028,363,431.53
5.期末基金份额净值 1.0182
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.40% 0.05% 0.29% 0.04% 1.11% 0.01%
过去六个月 1.77% 0.05% 0.38% 0.05% 1.39% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.82% 0.05% 0.75% 0.05% 1.07% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2021 年 12 月 10 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
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生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2021 年 12月 10 日至 2022
年 06 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
阚磊
本基金的
基金经理
2021 年 12 月
10 日
- 13 年
硕士研究生，曾任中国人寿资产管理有限
公司固定收益部研究员、投资经理助理，
兴业基金管理有限公司 FOF 基金投资部
副总监，现任国寿安保尊荣中短债债券型
证券投资基金、国寿安保安泽纯债 39 个
月定期开放债券型证券投资基金、国寿安
保尊耀纯债债券型证券投资基金、国寿安
保稳弘混合型证券投资基金、国寿安保稳
悦混合型证券投资基金、国寿安保璟珹 6
个月持有期混合型证券投资基金、国寿安
保安悦纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定
期开放债券型发起式证券投资基金和国
寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安弘纯债一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚
实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，我国面临新冠疫情反复、俄乌地缘政治冲突、海外加息增速等问题，稳
增长压力明显增加。一方面，4月国内新冠奥密克戎变株疫情从长三角地区开始演化，
多地封控措施导致局部地区经济活动停滞，尤其是长三角地区作为我国重要经济增速
地带，带动全国经济下行压力进一步加大，较为典型的是，城镇调查失业率出现上行，
就业压力明显增大。另一方面，海外俄乌冲突持续发酵，推高能源和农产品价格，全
球通胀压力上行，美联储 3月开始加息 25BP，5 月加息 50BP，6 月加息 75BP，速度加
快，全球流动性开始收缩。在这样的背景下，国内政策以稳增长基调为主，推出大量
对冲经济下行的稳增长政策。
债券收益率在二季度整体呈现震荡下行走势。利率债方面，市场围绕疫情形势的
推进，在上海封城造成的经济下行压力和上海解封造成的经济预期改善的作用下，利
率债走出一个窄幅 V型震荡行情，尤其是 4月央行窄幅下调存款准备金率，打消了市
场对宽货币加码的幻想，5月公布的社融数据低于预期、经济数据大幅下滑，较弱的
基本面成为债券市场博弈长端的动力，6 月上海正式解封，经济活动开始恢复，债券
收益率重回上行方向。信用债方面，在宽松资金面推动下，短端收益率下行幅度较为
明显，4 月各等级和期限的信用利差跟随收益率出现下行，5 月短端信用利差小幅反
弹，6月收益率回升、信用利差再次上行。
投资运作方面，本基金固定收益资产主要配置符合合同要求的中高等级信用债和
公司债，择机进行利率债波段交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0182 元；本报告期基金份额净值增长率为
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1.40%，业绩比较基准收益率为 0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,328,957,890.33 99.11
其中：债券 1,328,957,890.33 99.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,842,365.55 0.88
8 其他资产 68,277.11 0.01
9 合计 1,340,868,532.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,229,990,308.96 119.61
其中：政策性金融债 512,753,714.42 49.86
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 98,967,581.37 9.62
9 其他 - -
10 合计 1,328,957,890.33 129.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 210203 21 国开 03 1,500,000 154,477,397.26 15.02
2 210406 21 农发 06 1,000,000 103,257,671.23 10.04
3 112211004 22 平安银行 CD004 1,000,000 98,967,581.37 9.62
4 2120086 21 浙商银行小微债 01 900,000 92,530,232.88 9.00
5 185134 21 中财 G5 600,000 61,210,918.36 5.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国中金财富证券有限公司、华夏银行
股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到过中国证券
监督管理委员会或其派出机构的处罚；国家开发银行、中国农业发展银行、平安银行
股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司、华夏银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司在报告编制日前
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一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；中国农业发展银
行、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或中国人民银行分支行的处罚；平安银行股
份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有
限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；中国建设银行股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商协会的处罚；中国农业发展银
行、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司、华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；中国农
业发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；中国建设银行股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管
理厅的处罚；中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到综合行政执法局的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到地方文化和旅游厅的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到地方自然资源厅的处罚；华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到法院的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到纪委的
处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 68,277.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 其他 -
8 合计 68,277.11
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,009,999,450.05
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,009,999,450.05
注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.99
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,450.05 0.99 10,000,450.05 0.99 3 年
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基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,450.05 0.99 10,000,450.05 0.99 3 年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220401~20220630999,999,000.00 - -999,999,000.00 99.0100
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回
的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于
基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证
中小投资者的合法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在
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指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2
号楼 11 层
10.3 查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
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