中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 政 行 份 公司中国邮 储蓄银 股 有限
报告送出日期:2021年10月27日
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§1 重要 示提
本 料基金 董事会及 资 不 在 记载管理人的 董事保证 报告所载 存 虚假 、 导性 或误 陈述
大 ， 对 、 。并 其 实性 准 性和完整性 担 别 带责任重 遗漏 内容的真 确 承 个 及连
本 ，基 托管人中国邮政 股 公 根 金合同规定 于金 储蓄银行 份有限 司 据 基 2021年10
月25 了本复核 报告 的财务日 中 指标、 表现和投净值 资组合报告等内容，保证 核复 内容
、 大 。不存 虚假 误 述或在 记载 导性陈 者重 遗漏
基金管 人承诺以诚 信理 实 用、勤 责的原则 理和运用基金资勉尽 管 产， 证但不保 基
一 。盈金 定 利
未来基 过往业绩并不代 表现金的 表其 。投资 风险有 ，投 出投资决资者在作 策前应
本 。金的 募 书仔细阅读 基 招 说明
本 料未 计。报 中财 经告 务资 审
本 期自报告 2021年7月1 至日起 9月30 。日止
§2 基金产品概况
基 简金 称 信建投稳 债券中 骏
基金主代码 012035
方基金运作 式 、型 期 式契约 定 开放
基金合同生效日 2021年05月13日
末报告 基金份期 额总额 510,009,200.02份
投资目标
本 资组 风 保持 产流基金在严格控制投 合 险和 资
，力的 争为 持有人 取超动性 前提下 基金份额 获
较 。越业绩 基 的 回报比 准 投资
投资 略策
本基金将密切跟 观 行 况踪分析宏 经济运 状 和金
势， 类融市场运行趋 自 下决定 属 产配置上而 资
， ，期 并依据 挖掘及组合久 内部信用评级系统
。本 采值 估的 的券 金 资策价 被低 标 种 基 取的投
类括债券 配置策略略主要包 属 、久 管 策期 理 略、
、 、益率曲线 略 回购策略 信用 策收 策 债券投资
。 ，力谨 投 基础上 争实现组略等 在 慎 资的 合的
。稳健增值
较绩比 基业 准 合债指数中证综 收益率
征风险收益特
本 ，基 为 型基 其预 益 风险金 债券 金 期收 和预期
，市场基 低于混合型 金 股高于货币 金 基 和 票型
。基金
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基金 理人管 中信建投基 限金管理有 公司
金 管基 托 人 国邮政储蓄银行 有限公司中 股份
§3 要财务 金净值表主 指标和基 现
3.1 主要财务指标
：位 人 币单 民 元
要财 指标主 务 （期报告 2021年07月01日 - 2021年09月30 ）日
1.本 现收益期已实 2,888,087.83
2.本 利润期 4,119,722.23
3. 权 本加 平均 金 额 润基 份 期利 0.0081
4. 末期 基金 产净值资 515,611,887.99
5. 末期 基金份额净值 1.0110
：注 1、本 本 、 、 （期 收 指 期利息收入 投资 其他收入 含公允已实现 益 基金 收益 不 价值变
收益动 ）扣除相关费用后的余额，本 本 本期利 为 实现 益加 公 变动润 期已 收 上 期 允价值 收
。益
2、 ，计基金业 指标不包括 有 认 交易基金 各项费用 入费用 益所述 绩 持 人 购或 的 后实际收
。低 所 字水平要 于 列数
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较份额净值 率及其 绩比 基准基金 增 与同期业 收益率的比
阶段
值增净
长率①
净值增
长率标
差准 ②
业绩比
较基准
率收益
③
业绩比
较基准
收益率
准差标
④
①-③ ②-④
三过去 个月 0.81% 0.02% 1.70% 0.06% -0.89% -0.04%
自 金 生效起至基 合同
今
1.10% 0.02% 2.23% 0.05% -1.13% -0.03%
3.2.2 来 计 长 较自基金合同生效 净 变 及 同期业绩比 基准 率以 基金累 值增 率 动 其与 收益
较变动的比
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注：1、本基金 生效于基金合同 2021年5月13日， 末本 未金基 合 效 满截至报告期 基 金 同生
一 。年
2、 本根据 基 的约基金 金合同 定，本 基金合 生效之日起基金自 同 6 月 建个 为 仓期，截至报
末本 。告 基金尚处于建仓期 期内
§4 人管理 报告
4.1 （ 小 ）金 理 金经理 组 简介基 经 或基
姓名 务职
本任 基金 基金经的 理期限 券证
从业
年限
说明
任职日期 任日离 期
黄海浩
本基金的
基金经理
2021-05-13 - 10年
，国中 籍 1985年10 ，月生
东大山 学物流工 程学程工
。学士 曾 利顺金任 融(亚
洲) 责任公司有限 交易部B
roker、 际货平安利顺国 币
经 限责 公司 部纪有 任 交易
Broker、 银基国投瑞 金管
限公司 易部债券交理有 交
。员易 2014年10月 中加入
信建投 金管理有限公基
， ，司 部曾任交易 交易员
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本现 公 定收益部基任 司固
，金经 任中信建 景理 担 投
和中 证券投资短债债券型
、 货币基金 中信建投凤凰
、场 中信 投添市 基金 建 鑫
、货 基金宝 币市场 中信建
山西国 企业债定期投 有 开
、放 券 券投资基债 型证 金
一中信建投稳泰 年定期开
债 起 证 资放 券型发 式 券投
、 一基金 中信建投 年稳骏
定期开 债券型放 发起式证
。券投资基金基金经理
：注 1、 、 对 。经理 职 离任 期根 金 外披 日期填 首任基金 任 日期 日 据基 管理人 露的任免 写
， 。基金经 任 日 基金合同 效日理 职 期为 生
2、 义 《 办 》 。证券从业的 业 券 从 员资格管理 法 的 规定含 遵从行 协会 证 业 业人 相关
4.2 对 本管理 报告期 作遵规守人 内 基金运 信情况的说明
本 期内报告 ，本 金 人严 遵守基 管理 格 《 人 国证 金法中华 民共和 券投资基 》、《公开
办募集证券投 基 运 理 法资 金 作管 》、《 办公开 集证券投资基金 监 法募 销售机构 督管理 》、
《 券 基金管理公司公 易制度指 意见证 投资 平交 导 》、基 其他有关金合同和 法律法规，本
用着诚实信 、勤 尽 原则 理基 产勉 责的 管 金资 ， 控制 础上在严格 风险的基 ，为 金持有人基
大 。本 ， ， 。谋 最 益 期内 基金 作整体合法合规 基 人 益求 利 报告 运 没有损害 金持有 利
4.3 交易专项说明公平
4.3.1 执公 易制度的 情况平交 行
本报告期内，本 执金管理人基 严格 行《 金管 公 平交 制度 意证券投资基 理 司公 易 指导
见》， 相应 程完善 制度及流 ，通过 统和人工等 种 式 业务环节 格控制交易公系 各 方 在各 严
执 ，未 。平 同 合 间 非公平交易的情行 发现不 投资组 之 存在 况
4.3.2 常交易行 的专项异 为 说明
本 未 本期内 发现 行为报告 基金存在异常交易 。本 告报 期内，未 本出现 及 基 交涉 金的
较少开竞 向交易 交 的单边交 量 过 券当日成 量易所公 价同日反 成 易 超 该证 交 5% 。的情况
4.4 报告期 投 和 作内基金的 资策略 运 分析
2021年3季度， 小整体债券 率快速下 后 幅震收益 行 荡上行，7 份主要受月 到全面降准
， 中影响 其 10年 国期 债从3.09%下行26bp至2.83%；8 、月 9月 震 到逐步 荡回升 2.88%。信
资额为用债净融 0.59 亿元万 ，同比增加0.33万 元亿 ， 是由于去 同期低基数效应主要 年 以
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积 需 释及前期 压发行 求 放， 此信用融资有所因 回暖。三季度信用 虽然总债 体走牛， 下但
小 ， 。行幅度 利差 微于同期限国债 信用 略 走阔
本基金6 初开 行 置月 始进 债券配 ，以 为底层 产银行债作 资 ，通过票息+ 杆 略杠 策 获取
。 较 ，收益 由于 合久期 为保守 因组 此7 较小，债 中 值 考虑到月份的 券牛市 净 波动 8 、月 9
来月开始 受到银行 财新规 收益率加市场 理 冲击带 的 速回调， 益率 有 空目前债券收 还 调整
，间 4 心 。度组 延 配置季 合将 续均衡 的中 思想
4.5 报告期 基金的业绩 现内 表
末至 期 中信建 稳骏债券基金份截 报告 投 额净值为1.0110元，本 内报告期 ， 金基 份额
长净值增 率为0.81%， 较同期 比 基准收 率为业绩 益 1.70%。
4.6 报 金持有人 预警 明告期内基 数或基金资产净值 说
。无
§5 资组 报告投 合
5.1 末期 产组报告 基金资 合情况
号序 项目 额金 (元)
占基金 资 的总 产 比例
（%）
1 权益投资 - -
：其 股票中 - -
2 基金投资 - -
3 固 资定收益投 615,277,400.00 97.99
： 券其中 债 615,277,400.00 97.99
产 证券资 支持 - -
4 贵金属投资 - -
5 衍生品投金融 资 - -
6 买入返 产售金融资 - -
：其中 买断式回购的买入
售金 资返 融 产
- -
7
行存 和结 付银 款 算备 金合
计
3,821,469.06 0.61
8 他资其 产 8,775,842.48 1.40
9 计合 627,874,711.54 100.00
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5.2 末 类期 按行 分 的股票投 组报告 业 资 合
5.2.1 末 类报 按行业分 境内股票投资组告期 的 合
。无余额
5.2.2 末 类报 行 分 股通投资股票投 合告期 按 业 的港 资组
。无余额
5.3 末 大小 十告期 按 占基金资 前 名 票 明细报 公允价值 产净值比例 排序的 股 投资
。余额无
5.4 末 类期 品种 投资组报告 按债券 分 的债券 合
序号 债券品种 公 价允 值(元)
占基金资 净产
（％）值比例
1 国家债券 - -
2 据央行票 - -
3 券金融债 518,371,500.00 100.54
：中 性金融债其 政策 - -
4 企业债券 - -
5 业短期融 券企 资 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）债 可交换可转 债 - -
8 同业存单 96,905,900.00 18.79
9 其他 - -
10 计合 615,277,400.00 119.33
5.5 末 大小报告 按 价值 基金 净 排序 债券投 明细期 公允 占 资产 值比例 的前五名 资
序
号
债 代券 码 债 称券名 数量（张） 允价值公 (元)
占基金资产
比净值 例
（％）
1 2128020 21 小银 微招商 行 债02 500,000 50,365,000.00 9.77
2 2021007 20东 小农商 微债莞 01 500,000 50,160,000.00 9.73
3 2020010 20苏州 双银行 创债 500,000 50,145,000.00 9.73
4 2021003 20 小熟农商 微常 债01 500,000 50,110,000.00 9.72
5 112107032 21招商银行CD032 500,000 48,930,000.00 9.49
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5.6 末 大小 十按公允价 比例 序 名资 支持 投报告期 值占基金资产净值 排 的前 产 证券 资明
细
。无余额
5.7 末 大小按公允 值占基金资 净 比 序的前五 贵金属投资明细报告期 价 产 值 例 排 名
。无余额
5.8 末 大小 权告 允 值 金资产净值比例 的前五名 投资明报 期 按公 价 占基 排序 证 细
。无余额
5.9 末本报告期 基 交易 况金投资的股指期货 情 说明
。无
5.10 末本报 期 基 资 期货 说明告 金投 的国债 交易情况
。无
5.11 资组合报告 注投 附
5.11.1 ，本 ，未 本告 基金投资 策程序符合相关 的 现 金报 期内 决 法律法规 要求 发 基 投资
十 门的前 名证券的发 体出现被 管部 立行主 监 案调查， 一在报告编 开或 制日前 年内受到公
、 。谴 处 情形责 罚的
5.11.2 十 未 。金投 前 超出 规定的 选股票库基 资的 名股票 基金合同 备
5.11.3 其 资 构他 产 成
号序 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应 算收证券清 款 -
3 股应收 利 -
4 应 息收利 8,775,842.48
5 应收申购款 -
6 其 收款他应 -
7 其他 -
8 计合 8,775,842.48
5.11.4 末报告期 于转股期持有的处 的可转换债券明细
。无余额
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5.11.5 末 十报 前 名 票中 流 情况告期 股 存在 通受限 的说明
。余额无
5.11.6 投 组合报告附 的 他 描述部分资 注 其 文字
， 计 。于四舍五入的原 和 之 可 在尾差由 因 分项之 与合 项 间 能存
§6 开放式基 额变动金份
：单 份位
报告 份额总额期期初基金 510,009,200.02
购份报告期期间基金总申 额 -
：减 期期间 金总 份报告 基 赎回 额 -
（ 少期期间 变动份 份额减 以报告 基金拆分 额
“-” ）填列
-
末报 期期 份额总额告 基金 510,009,200.02
§7 本金管理人运用固 资 况基 有资金投 基金情
7.1 本金 人持有 基金份额 情况基 管理 变动
：单位 份
本报告期期 持有的 基初管理人 金份额 10,000,200.02
入报告期期间买 /申 总购 份额 0.00
报告 间卖期期 出/ 回赎 总份额 0.00
末 本报告 持有的 金份额期期 管理人 基 10,000,200.02
末 本 （报告 持 的 份额占基 总份额比例期期 有 基金 金 %） 1.9608
7.2 本基金 用 金 资 交易明细管理人运 固有资 投 基金
本 ， 未 本 。报告期 金管理人 用固有 基金内 基 运 资金投资
§8 末报告 资金 有 情况期 发起式基金发起 持 份额
目项 持 额有份 总数
有份持 额
总占基金
份额 例比
发起份额 数总
起发 份额
占基金总
额比例份
发起份额
承诺持有
期限
管基金 理
人 资固有
金
10,000,200.02 1.9608% 10,000,200.02 1.9608% 3年
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基金管理
级管人高
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
东人股
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
计合 10,000,200.02 1.9608% 10,000,200.02 1.9608% -
§9 资者 策 他重 信息影响投 决 的其 要
9.1 一期 资者 份额比 达到或超过报告 内单 投 持有基金 例 20% 情的 况
投
资
者
类
别
报告期 持有基金份额变内 化情况 末告 基 情报 期 持有 金 况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
过超 20%的
时间区间
初份额期 申购份额 赎回份额 有份持 额 份 比额占
机
构
1
20210701-
20210930
500,009,000.00 - - 500,009,000.00 98.0392%
产品 风特有 险
本 一在报 在单 投 者持有基金 额 例 或者超过 金总份额基金 告期内存 资 份 比 达到 基 20% ，的情形
动 的 况在市场流 性不足 情 下， 遇投资者巨额赎 集中赎回如 回或 ， 金管理 法以合理基 人可能无 的价
， 对 一 ， 。金资 有 基金 值产 的 至可 金的流 性风险格及时变现基 产 可能 净 生 定 影响 甚 能引发基 动
9.2 影响 资 决 其他重要 息投 者 策的 信
本 。基金不向个人 开投资者公 销售
§10 查 件备 文 目录
10.1 备查文件目录
1、 ；中 监会准予 金注册国证 基 的文件
2、《 一 》；信建投稳 型发 式 投资 金基 同中 骏 年定期开放债券 起 证券 基 金合
3、《 一 议》；投稳 开放债 型发起式证 投 基 管协中信建 骏 年定期 券 券 资 金托
4、 、 执 ；基金 理人业务资格批管 件 营业 照
5、 、 执 。基 人 务 批件 营业 照金托管 业 资格
中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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10.2 存放地点
、 。基金管理 基金托人 管人处
10.3 阅方式查
，也 本 。投 间免 查 按工 购买 件资者可以在营业时 费 阅 可 费 复印
投基 限公司中信建 金管理有
2021年10月27日