中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 政 行 份 公司中国邮 储蓄银 股 有限
报告送出日期:2022年01月24日
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§1 重要 示提
本 料基金 董事会及 报告所载 不 虚假 载管理人的 董事保证 资 存在 记 、 导性误 陈述或
大 ， 对 、 。遗漏 并 其 的真实性 和完整性 担 别 带责任重 内容 准确性 承 个 及连
本基 托管人中国邮政 股 公 根 金合同规定金 储蓄银行 份有限 司 据 基 ，于2022年1月2
0 了本 、 ，复核 报告 的财务 表现和投 告等内容 证 内容日 中 指标 净值 资组合报 保 复核 不
、 大 。存 虚假 性陈述或 遗漏在 记载 误导 者重
基金 承诺以诚 信管理人 实 用、勤 责的原则 理和运用基金资勉尽 管 产， 证但不保 基
一 。盈金 定 利
未来基 过往业绩并不代 表现金的 表其 。投资 风险有 ，投 出投资决资者在作 策前应
本 。细阅读 基 的 说明仔 金 招募 书
本 料未 计。报 中财告 务资 经审
本报告期自2021年10月1日起至12月31 。日止
§2 金产品概基 况
基 简金 称 信建投稳 债券中 骏
基金主代码 012035
方基金运作 式 、型 期 式契约 定 开放
基金合同生效日 2021年05月13日
末报告 基金份期 额总额 510,009,200.02份
投资目标
本 格控制投 组 险和 持 产流基金在严 资 合风 保 资
，力提下 争为 份额持有 超动性的前 基金 人获取
较 。越业绩 基 的 回报比 准 投资
投资 略策
本基金将密切跟 观 行 况踪分析宏 经济运 状 和金
势， 类融市场运行趋 自 下决定 属 产配置上而 资
， ，期 并依据 评级系统 掘及组合久 内部信用 挖
。本 采被低 的 的券 的投资策价值 估 标 种 基金 取
类要包括债 置策略略主 券 属配 、久 管 策期 理 略、
、 、益率曲线 略 回购策略 信用 策收 策 债券投资
。 ，力谨 投 基础上 争实现组略等 在 慎 资的 合的
。稳健增值
较绩比 基业 准 合债指数中证综 收益率
险收益特风 征
本 ，基 债券 基 其预 预期风险金为 型 金 期收益和
，货币市场 于混合型 金 股高于 基金 低 基 和 票型
。基金
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基金 理人管 中信建投基 限金管理有 公司
金 管基 托 人 国邮政储蓄银行 有限公司中 股份
§3 要财务 金净值表主 指标和基 现
3.1 务指标主要财
：单 人 元位 民币
主 财 指标要 务 （报告期 2021年10月01日 - 2021年12月31 ）日
1.本 已实现收期 益 3,283,306.60
2.本 润期利 4,806,732.81
3. 权 本加 平均 金 额 润基 份 期利 0.0094
4. 末期 基金 产净值资 513,278,492.00
5. 末期 基金份额净值 1.0064
：注 1、本 本 、 、 （期 收 指 期利息收入 投资 其他收入 含公允已实现 益 基金 收益 不 价值变
收益动 ）扣除 后的余额相关费用 ，本 本 本利 期已 现 益加 价值变动期 润为 实 收 上 期公允 收
。益
2、 ，计所述基金 标不包括 有 认 交易基金 各项费用 入费用 益业绩指 持 人 购或 的 后实际收
。低 所 字水平要 于 列数
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较份额净值 率及其 绩比 基准 比基金 增 与同期业 收益率的
阶段
净 增值
长率①
值增净
长 标率
差准 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
差标准
④
①-③ ②-④
三过去 个月 0.93% 0.02% 1.25% 0.04% -0.32% -0.02%
六过 个去 月 1.75% 0.02% 2.97% 0.05% -1.22% -0.03%
基金合同 效起至自 生
今
2.04% 0.02% 3.49% 0.05% -1.45% -0.03%
3.2.2 来 计 长 较自基金 以 净 增 动及其与同期业 基准收益合同生效 基金累 值 率变 绩比 率
较变动的比
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注：1、本 基金合同基金 生效于2021年5月13日， 末本 未截至 告 金基 合 生效报 期 基 金 同 满
一 。年
2、 本基金基金 的约定根据 合同 ，本基 金合同生 之 起金自基 效 日 6 为建仓期个月 ， 仓期建
本结束后 基金 合 合 金 的相关约定的投资组 比例符 基 合同 。
§4 管理 告人报
4.1 （ 小 ）基金经 或基金 介理 经理 组 简
姓名 职务
本 的基金经 期任 基金 理
限
券证
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
经理基金
2021-05-13 - 10年
，中 籍国 1985年10 ，月生
大 政治经济北京 学 学硕
士。 任利顺金曾 融（ 洲亚 ）
责任 司 易部有限 公 交 Brok
er、 国际货币平安利顺 经
有限责任 易部纪 公司交 Br
oker、国投 银 金瑞 基 管理
有限公司 易部债券交易交
。员 2014年10 中月加入 信
，基 管 限公司建投 金 理有
，曾任交易 易员 现任部交
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本 司固定 金经公 收益部基
，理 担 投景和中任中信建
债债 证券 资短 券型 投 基
、金 中 凰货币市信建投凤
、金 中信建 宝场基 投添鑫
、货币市 基 中 投场 金 信建
山西国 企业债定期开放有
、券 金债券型证 投资基 中
一信 稳泰 年定期开放建投
型发起式 券投资债券 证 基
、 一建投稳骏金 中信 年定
放债券型 起 券期开 发 式证
。投 基 基金资 金 经理
：注 1、 、 对 。金经理任 期 离任日 基金管理 外 露 免日期填 首任基 职日 期根据 人 披 的任 写
， 。基金经理 任 基 生 日职日期为 金合同 效
2、 义 《 办 》 。从业的含 遵从行 会 证券业 业人员 法 的相关证券 业协 从 资格管理 规定
4.2 对 本人 报告期 基 作遵 守 情况管理 内 金运 规 信 的说明
本 告期内报 ，本基 理人严格金管 遵守《 华人民共 国 券 基金法中 和 证 投资 》、《公开
办募集证券投资基 理金运作管 法》、《 办募 证 资基金销售机构 管理 法公开 集 券投 监督 》、
《证 投资基 司公平交 导意见券 金管理公 易制度指 》、基 合 其他 关 律法金 同和 有 法 规，本
信用着诚实 、勤勉 的原则管 资产尽责 理基金 ，在严 控 风 基础上格 制 险的 ，为 金持有人基
大 。本 ， ， 。谋求最 期 运 整 法合规 没有损害 持有人利利益 报告 内 基金 作 体合 基金 益
4.3 公平交 明易专项说
4.3.1 执公平交 行情况易制度的
本报 期告 内，本 执金管 人 格 行基 理 严 《 基金管理 公平交易 导意证券投资 公司 制度指
见》，完 相 制 流程善 应 度及 ，通过 统和人工等各种 业 严 控 易公系 方式在各 务环节 格 制交
执 ，未 。平 行 发现不 资组合之 存在非 的情况同投 间 公平交易
4.3.2 异 为的专项 明常交易行 说
本 未 本期内 现 金存 易行为报告 发 基 在异常交 。本报 内告期 ，未 本出现涉 的交及 基金
较少易所 开 价 反向交易 交 的单边交易量 券 交公 竞 同日 成 超过该证 当日成 量5% 。的情况
4.4 报告期内基金的 策略和运 分析投资 作
10 对 类 小月 进入 滞胀 温导致中 旬 市场 回市场 经济 的担忧升 上 债券 幅 调， 力后动 煤等
大 落涨幅很高 品加速回前期 的 宗 ，类 的滞胀中 “胀”被证伪， 本市 重 归到基 面场 新回 下
行以及宽货币的预期中。 也 一产 季 收 继续下行的重要 之资 荒 是四 度 益率 因素 。今年整体
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是紧信用的环境，体现在社 行明显融增速下 ，因 优 产增 不此 质资 量 足；同时 的由于银行
，对 ，大 。资管新 因素 非标 资金到期 量 债 标准资产 入 因此规等 资产的 后 向 券等 流 4季度
。各个 收 行 著期限债券 益率下 显
本 主要以银行债作 层资产基金 为底 ，通 票息过 +杠 取收益杆策略获 。但进入4 后季度
半段， 一银 普 券收 率 再降行 通债 益 降 ， 牛平收益曲线 ，短端 利差甚至 挂期限 出现倒 。由
较 ， ， 本 。于组 久 为 在整体收 曲线下行的情况 资 不 显合 期 保守 益 下 资产的 利得并 明 1季
在宽信用的背景度 下， 门济有望实 开 红经 现 ， 对 一这 市场产生国内债券 定风险， 合将组
， 。进行 活 适当 整 合中 债券灵 应变 调 组 低利率的
4.5 报告 基金的业期内 绩表现
末截至报告 中 建 骏债券基 份额净值为期 信 投稳 金 1.0064元，本报告期内， 金基 份额
长值 率净 增 为0.93%， 较期业绩比 基准收 为同 益率 1.25%。
4.6 报告期 基金持 基金资产 说明内 有人数或 净值预警
。无
§5 投 组 告资 合报
5.1 末报 期 金资 况告 基 产组合情
序号 项目 额金 (元)
占基 产的比例金总资
（%）
1 权 投益 资 - -
：其 票中 股 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 704,506,000.00 98.18
：其中 债券 704,506,000.00 98.18
产 券资 支持证 - -
4 金 资贵 属投 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 入返售金 资产买 融 - -
：其 回购的买中 买断式 入
融资产返售金
- -
7
银 存 结算 付 合行 款和 备 金
计
1,812,401.96 0.25
8 其他资产 11,247,087.21 1.57
9 计合 717,565,489.17 100.00
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5.2 末 类报告期 按 分 的股票 合行业 投资组
5.2.1 末 类报告期 行 分 内股票投 组合按 业 的境 资
。无余额
5.2.2 末 类报告 分 通 资 投资组合期 按行业 的港股 投 股票
。无余额
5.3 末 大小 十期 按公允 值占基 值比例 排 股票投资 细报告 价 金资产净 序的前 名 明
。额无余
5.4 末 类报 期 债券 债券投资告 按 品种分 的 组合
序号 债券品种 允价值公 (元)
基 资占 金 产净
（％）值比例
1 国 债券家 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 629,886,000.00 122.72
：中 金 债其 政策性 融 - -
4 债券企业 25,960,000.00 5.06
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）转债 可可 交换债 - -
8 业存单同 48,660,000.00 9.48
9 其他 - -
10 计合 704,506,000.00 137.26
5.5 末 大小期 按公允 值 金资 净 比例 五名债券 明细报告 价 占基 产 值 排序的前 投资
序
号
码债券代 债券名称 （ ）数 张量 价值公允 (元)
占 金资产净基
（％）值比例
1 2128020 21 小微招商银行 债02 500,000 50,620,000.00 9.86
2 2021007 20东 小商 债莞农 微 01 500,000 50,325,000.00 9.80
3 2020005 20 小银行 微债宁波 01 500,000 50,325,000.00 9.80
4 2020010 20苏州 双银行 创债 500,000 50,310,000.00 9.80
5 2021003 20 小熟农商 微常 债01 500,000 50,225,000.00 9.79
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5.6 末 大小 十报告期 值占基金 比例 排序 前 产支 证 投资按公允价 资产净值 的 名资 持 券 明
细
。额无余
5.7 末 大小报告期 允价值占 产净值比 排 的 名贵金属 资明细按公 基金资 例 序 前五 投
。无余额
5.8 末 大小 权报 允 基 资 值比例 排序的前 证投资明告期 按公 价值占 金 产净 五名 细
。无余额
5.9 末本 金投资的 交易情况 明报告期 基 股指期货 说
。无
5.10 末本告期 金 资的 交易情况报 基 投 国债期货 说明
。无
5.11 投资组 附注合报告
5.11.1 ，报告 内期 除 、 、苏州招 行股份有 公司 宁波银行股 司 份商银 限 份有限公 银行股
限有 公司、珠海华润银行股 限公司份有 、交 银行股 司通 份有限公 、 门厦 银行 公股份有限
司 一 门在报 编 前 年 曾 到监 罚告 制日 内 受 管部 的处 ，未 本 十发现 基 资的前 名 其金投 证券中
门 ， 一他证券 发 主 现被监管 立案调查 或在报 前 到 开的 行 体出 部 告编制日 年内受 公 谴责、
。处罚的情形
本基金 决策程序 合相关投资 符 法律法规、基金合同 度的要求及公司制 ， 存 害不 在损
。基 份 持有 行为金 额 人利益的
5.11.2 十 未 。基金 的前 名股 基金合同 定 备 票库投资 票 超出 规 的 选股
5.11.3 其他 产构成资
序号 名称 金额(元)
1 出存 保证金 -
2 应 证 算款收 券清 -
3 应收股利 -
4 应 息收利 11,247,087.21
5 应收申 款购 -
6 其他应收款 -
7 他其 -
8 计合 11,247,087.21
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5.11.4 末报告 处于转股 的 换债 明期 持有的 期 可转 券 细
。无余额
5.11.5 末 十前 名股票 在流通受 的说明报告期 中存 限情况
。无 额余
5.11.6 资 报告附注 其他文字描述部投 组合 的 分
， 计 。舍 原 分 和与合 项之间可 在尾差由于四 五入的 因 项之 能存
§6 开 式基金放 份额变动
：单位 份
报 金份额总告期期初基 额 510,009,200.02
报 间基 总 购份告期期 金 申 额 -
： 期期间基金 回份额减 报告 总赎 -
（ 少报 基金拆分 动 额 减 以告期期间 变 份 份额
“-” ）填列
-
末告期期 基金份额总报 额 510,009,200.02
§7 本理 固 资 资 基金情况基金管 人运用 有 金投
7.1 本基金 人持有 基 份额变管理 金 动情况
：位 份单
本报告 人持有的 金期期初管理 基 份额 10,000,200.02
报告 间 入期期 买 /申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
末 本期期 管理人 有 基 额报告 持 的 金份 10,000,200.02
末 本 （报告期期 有的 基金份额占 额持 基金总份 比例 %） 1.9608
7.2 本金 理 用固有资金投资 交易明细基 管 人运 基金
号序 交易方式 日期交易 （交易份额 份） （易金额 元交 ） 用适 费率
1 现金 红分 2021-12-27 - 140,002.80 0.00
计合 - 140,002.80
§8 末报告 基金发起 持有份额期 发起式 资金 情况
项目 持有份额总数 有份额持 发 份 数起 额总 发 份起 额 发起份
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占基金总
额比例份
占基金总
比例份额
承诺额
持有期
限
金管理人基
有 金固 资
10,000,200.02 1.9608% 10,000,200.02 1.9608% 3年
金管理人基
级管理人高
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等
员人
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
理基金管 人
东股
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
计合 10,000,200.02 1.9608% 10,000,200.02 1.9608% -
§9 影响投资者决 其他重要 息策的 信
9.1 一报告 资者持有 比例达到 超期内单 投 基金份额 或 过20% 情况的
投
资
者
类
别
报 有基金份 化情况告期内持 额变 末报 有基金情告期 持 况
序
号
持 金有基
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申 份购 额 回份额赎 持有份额 占比份额
机
构
1
20211001-
20211231
500,009,000.00 - - 500,009,000.00 98.0392%
品特有产 风险
本 一在报告期 投资者持 基 额比 达 或者 总份额基金 内存在单 有 金份 例 到 超过基金 20% ，的情形
在市场流 足的情况动性不 下，如 投 巨额赎回 集中赎回遇 资者 或 ，基金管 无 理 价理人可能 法以合 的
， 对 一 ， 。时变现基金资产 能 基金净 产生 定 至可能引 流动性风格及 有可 值 的影响 甚 发基金的 险
9.2 影 资者 策 其他响投 决 的 重要信息
本 。基金不向 投资者公个人 开销售
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§10 备查文件 录目
10.1 查 目录备 文件
1、 ；中国 监会准予基金注证 册的文件
2、《 一 》；中 稳 年 开放债券型发起 券投资基 基金合信建投 骏 定期 式证 金 同
3、《 一 议》；投稳骏 年 债券型发 式 投资 金 管协中信建 定期开放 起 证券 基 托
4、 ；书法律意见
5、 、 执 ；基金管 业务资格 业 照理人 批件 营
6、 、 执 。基金 管 业 格批件 营 照托 人 务资 业
10.2 存放地点
、 。基金 金 处管理人 基 托管人
10.3 阅查 方式
，也 本 。投资者可以在营 间免费查 可按工 印件业时 阅 费购买复
中信 管理有限 司建投基金 公
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