中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 政 行 份 公司中国邮 储蓄银 股 有限
报告送出日期:2022年07月21日
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§1 重要 示提
本 料基金 董事会及 报告所 存在虚假管理人的 董事保证 载资 不 记载、误导性陈 或述
大 ， 对 、 。并 其内 真 性 准 性 完整性 担 别 带责任重 遗漏 容的 实 确 和 承 个 及连
本基 托管人中国邮政 股 公 根 金合同规定金 储蓄银行 份有限 司 据 基 ，于2022年7月
19 了本复核 报告 的财务日 中 指标、 表现和投 告等内净值 资组合报 容， 复核内容保证 不
、 大 。在虚假记 误 述或者 漏存 载 导性陈 重 遗
金管 人 诺以诚 信基 理 承 实 用、勤 责的原则 理和运用基金资勉尽 管 产， 证但不保 基
一 。盈金 定 利
未来基 过往业绩并不代 表现金的 表其 。投资 风险有 ，投 出投资决资者在作 策前应
本 。细阅读 招募说明仔 基金的 书
本 料未 计。告中财务 经报 资 审
本 期自报告 2022年4月1 起日 至6月30 。日止
§2 基 产品概金 况
基 简金 称 信建投稳 债券中 骏
基金主代码 012035
方基金运作 式 、型 期 式契约 定 开放
基金合同生效日 2021年05月13日
末报告 基金份期 额总额 510,009,200.02份
投资目标
本 格控制 合风险和 资产流基金在严 投资组 保持
，力动 的 争为基 额 有人 取性 前提下 金份 持 获 超
较 。越业绩 基 的 回报比 准 投资
投资 略策
本基金将密切跟 观 行 况踪分析宏 经济运 状 和金
势， 类融市场运行趋 自 下决定 属 产配置上而 资
， ，期 并依据 评级系及组合久 内部信用 统 挖掘
。本 采价值被低 标的券种 金 资策估的 基 取的投
类略 包 债券 配 策略主要 括 属 置 、久 管 策期 理 略、
、 、益率曲线 略 回购策略 信用 策收 策 债券投资
。 ，力谨 投 基础上 争实现组略等 在 慎 资的 合的
。稳健增值
较绩比 基业 准 合债指数中证综 收益率
险收益风 特征
本 ，金为债券 金 其预期 益 风险基 型基 收 和预期
，高 币 场基 低 混合型 金 股于货 市 金 于 基 和 票型
。基金
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基金 理人管 中信建投基 限金管理有 公司
金 管基 托 人 国邮政储蓄银行 有限公司中 股份
§3 要财务 金净值表主 指标和基 现
3.1 务指标主要财
： 民币元单位 人
主 务指标要财 （报 期告 2022年04月01日 - 2022年06月30 ）日
1.本 实 收益期已 现 4,230,659.89
2.本 利期 润 5,843,256.99
3. 权 本加 平均 金 额 润基 份 期利 0.0115
4. 末期 基金 产净值资 523,123,094.67
5. 末期 基金份额净值 1.0257
：注 1、本 本 、 、 （期 收 指 期利息收入 投资 其他收入 含公允已实现 益 基金 收益 不 价值变
收益动 ）扣除 后的余相关费用 额，本 本 本润为 期已 收益加上 公 变动收期利 实现 期 允价值
。益
2、 ，计述 金业 指 不包括 有 认 交易基金 各项费用 入费用 益所 基 绩 标 持 人 购或 的 后实际收
。低 所 字水平要 于 列数
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较份额净值 率及其 绩比 基准 比基金 增 与同期业 收益率的
阶段
长净值增
率①
长净值增
准差率标
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
准 益基 收
率 准标 差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.12% 0.03% 1.05% 0.04% 0.07% -0.01%
过去
六个
月
1.92% 0.03% 1.82% 0.05% 0.10% -0.02%
去过
一年
3.70% 0.03% 4.85% 0.05% -1.15% -0.02%
自基
金合
同生
4.00% 0.03% 5.37% 0.05% -1.37% -0.02%
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效起
至今
3.2.2 来 计 长 较自 合同生效以 基金 值增 率变 及其与 比 基准收基金 累 净 动 同期业绩 益率
较的比变动
§4 管 告理人报
4.1 （ 小 ）基金经 基金经理 简理 或 组 介
姓名 职务
本任 的 金经 期基金 基 理 限 证券
从业
年限
说明
职日期任 离 日期任
海黄 浩
本 的基金
金基 经理
2021-05-13 - 11年
，中国籍 1985年10 ，月生
大学政治经 学硕北京 济
士。 金融曾任利顺 （ 洲亚 ）
有 司交易限责任公 部Brok
er、 利顺国际 经平安 货币
纪有限 任 易部责 公司交 Br
oker、国 银 金管投瑞 基 理
有 公司交 部 券限 易 债 交易
。员 2014年10月加 中信入
，建投基金管 司理有限公
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，易 交 现任曾任交 部 易员
本公司固定收 基金经益部
，理 任中信 中担 建投景和
短债债券 资基型证券投
、金 投凤凰货中信建 币市
、 一场基金 中 建信 投稳泰
年定期 债 型发 式开放 券 起
、券投资 金 信证 基 中 建投
一稳骏 年定 开放债券型期
发起 资 金式证券投 基金基
。理经
：注 1、 、 对 。金经理任职日期 日期根据 金管理 的任免日 任基 离任 基 人 外披露 期填写 首
， 。基金 职日期为 合同生效经理 任 基金 日
2、 义 《 办 》 。证 的含 遵 业 会 证 业 业人员 格 理 相关规定券从业 从行 协 券 从 资 管 法 的
4.2 对 本理人 报告期内 基 规 况 说管 金运作遵 守信情 的 明
本 告期内报 ，本基金管理 格遵守人严 《中 人民共 投资基金华 和国证券 法》、《公开
办集证券 金运作管募 投资基 理 法》、《 办公开募集 券 金销售 监 管理证 投资基 机构 督 法》、
《证 投资基 管 公 平交易制 指导意见券 金 理 司公 度 》、基金合 有 法同和其他 关法律 规，本
着 信用诚实 、勤勉尽责的 管理基金 产原则 资 ，在严 险的基础格控制风 上， 持有人为基金
大 。本 ， ， 。利益 报告 基金运作 体 规 没有 基 持有 利谋求最 期内 整 合法合 损害 金 人 益
4.3 公平交 专 说易 项 明
4.3.1 执平交易制 的 行情况公 度
本报告期内，本 执理 行基金管 人严格 《 券 基金管理公司公 易制度指 意证 投资 平交 导
见》，完 度及流程善相应制 ， 和人工 方式在各 环节严格 制通过系统 等各种 业务 控 交易公
执 ，未 。平 行 发 同 资组 之 存在非 平 易 况现不 投 合 间 公 交 的情
4.3.2 异常交 行为的专项说明易
本 未 本发 存 异 易行为报告期内 现 基金 在 常交 。本报告期内，未 本涉及 基金 交出现 的
较少易所 同日反向 的单边 超过该证 日成交量公开竞价 交易成交 交易量 券当 5% 。情的 况
4.4 期内基 投 策略 运 分析报告 金的 资 和 作
二 ，季 央 继 施稳健货 政策度 行 续实 币 4 长月央行降准 金释放 期资 5300 ，亿元 4 、月 5
月 情 的状态疫 发展 ，对 大经济造成 响巨 影 ， 来由于疫 带 企业 贷需求变情 行为和信 化，存
一 ， 也 了 。流动性 抵退税和 存款等 增 市 性在 定 淤积 留 财政 加 场流动 5月底 市 收益债券 场
再率 创1 来月以 新低。6月 开初 始， 一 落国疫情进 回全 步 ， 来 苏复工复产带 的 期经济复 预
对 了 小场 成 冲击债券市 造 不 的 ；整体社会融 求在政策 导下有资需 引 所改善， 府债净融政
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量资明显放 。 三展望 季度， 行货币政 能不会太 预央 策可 超 期， 关注工 加 和资重点 业增 值
本 。场 金利率 中市 资 的 枢
报 内告期 ，本基金跟 市场节奏精选个随 券， 加适当增 仓位， 过 息 乘策略获通 票 和骑
对 。得相 稳 收益健的
4.5 报告 内基金 现期 的业绩表
末截至报 建投稳 基金份额 为告期 中信 骏债券 净值 1.0257元，本报告 内期 ， 额基金份
长净值 为增 率 1.12%， 较期业 比 准收益 为同 绩 基 率 1.05%。
4.6 告 基金持有 数或基金资产净 明报 期内 人 值预警说
。无
§5 组 报投资 合 告
5.1 末告期 基金资产组 况报 合情
序号 项目 金额(元)
资产的比占基金总 例
（%）
1 权益投资 - -
：其中 股票 - -
2 投资基金 - -
3 固定 投资收益 719,744,363.29 99.77
：其中 券债 719,744,363.29 99.77
持证券资产支 - -
4 属 资贵金 投 - -
5 金 衍 品投资融 生 - -
6 入 售 资产买 返 金融 - -
：其中 断式回购的买入买
资返售金融 产
- -
7
存 和 备付金合银行 款 结算
计
1,668,432.23 0.23
8 其他资产 584.20 0.00
9 计合 721,413,379.72 100.00
5.2 末 类报告期 按 业分 的 组合行 股票投资
5.2.1 末 类报告 分 的境 投资组合期 按行业 内股票
。额无余
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5.2.2 末 类报告期 行 港股通 股 投资 合按 业分 的 投资 票 组
。余额无
5.3 末 大小 十报 期 公 值占基金 产净值比例 排序 票 细告 按 允价 资 的前 名股 投资明
。余无 额
5.4 末 类告期 按债券品种 债券投资 合报 分 的 组
序号 债券品种 公允价值(元)
资产净占基金
（％）值比例
1 国家债券 - -
2 票据央行 - -
3 金融 券债 693,477,767.40 132.56
： 策性金其中 政 融债 - -
4 企 债券业 26,266,595.89 5.02
5 业 期融资企 短 券 - -
6 中 票期 据 - -
7 （ ）转债 可交 债可 换 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 719,744,363.29 137.59
5.5 末 大小按 值 基 产净值比例 排序 五名债券 资明细报告期 公允价 占 金资 的前 投
序
号
代码债券 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
值比例净
（％）
1 2228019 22兴 银业 行01 500,000 50,718,356.16 9.70
2 2020005 20 小银行 微宁波 债01 500,000 50,699,400.00 9.69
3 2021007 20东 小农 微债莞 商 01 500,000 50,662,632.88 9.68
4 2020010 20苏州 双行 债银 创 500,000 50,652,000.00 9.68
5 2021003 20 小常熟 商 债农 微 01 500,000 50,641,553.42 9.68
5.6 末 大小 十期 按公允 值占基金资产净 序 资 支 券投资明报告 价 值比例 排 的前 名 产 持证
细
。无余额
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5.7 末 大小告期 按公 价值占 净值比例 五名贵 资明细报 允 基金资产 排序的前 金属投
。无余额
5.8 末 大小 权报告期 按 允 基金资 值 例 排 的 五名 证 资 细公 价值占 产净 比 序 前 投 明
。额无余
5.9 末本报告期 金投资的股指期 况基 货交易情 说明
。无
5.10 末本报 期 投资的国债期货 情况说明告 基金 交易
。无
5.11 投资组 注合报告附
5.11.1 ，本 十 ， 、报告期 资的前 的发行主 兴业银行 份 司内 基金投 名证券 体中 股 有限公
宁波 股 有限 司银行 份 公 、东 村农 商业 行 份 公司莞 银 股 有限 、招商 行股份有限公司银 、珠
银 有 公海华润 行股份 限 司、 国银行股份有限中 公司、长沙银行股 有限公 编制份 司在报告
一 门 。日前 监管部年内受到 的处罚
本 对基金 上述 所发行证 的 策程序 相 法律 规主体 券 投资决 符合 关 法 、 金合同 公基 及 司
制 规定度的 。除上 主体外述 ， 未 本 十基金管理 金 前 证 发行主体出人 发现 基 投资的 名 券的
本 门 ， 一 、 。现 期 管部 立案 查 或在 日前 年内 谴责 处 形被监 调 报告编制 受到公开 罚的情
5.11.2 十 未 。基金投 前 名股票 出 同规定 选 票库资的 超 基金合 的备 股
5.11.3 他 产构成其 资
号序 称名 金额(元)
1 存出保 金证 584.20
2 应收证券清算款 -
3 利应收股 -
4 息应收利 -
5 收 款应 申购 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 584.20
5.11.4 末报告期 持 的处于 可转换债有 转股期的 券明细
。余额无
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5.11.5 末 十报 名股票中 流通受限 况告期 前 存在 情 的说明
。无余额
5.11.6 组 报告 注 其他文 描 部投资 合 附 的 字 述 分
， 计 。于四舍五 的原因 分项之和 间 在 差由 入 与合 项之 可能存 尾
§6 式基金份额变动开放
：份单位
报告期期 基金份初 额总额 510,009,200.02
告期期间基 份额报 金总申购 -
：减 间基金总 份额报告期期 赎回 -
（ 少报告 间 分变动 份 减 以期期 基金拆 份额 额
“-” ）列填
-
末告期期 基 份 总报 金 额 额 510,009,200.02
§7 本金管理人 用固有资金投资基 运 基金情况
7.1 本基 人 有 份额变动情况金管理 持 基金
：单位 份
本报告期期初 理人持 份额管 有的 基金 10,000,200.02
报告期期间买入/申购总份额 0.00
告期期间卖报 出/ 回总份额赎 0.00
末 本告 人持有 金 额报 期期 管理 的 基 份 10,000,200.02
末 本 （报 期期 有的 基 份 占 总份额比告 持 金 额 基金 例 %） 1.9608
7.2 本基金管理人运用 投 交 明固有资金 资 基金 易 细
本 ， 未 本 。告期内 基金管理 用固有资 投资 基报 人 运 金 金
§8 末发起式基 金持有 况报告期 金发起资 份额情
项目 持 额总数有份
持 份有 额
金总占基
份 例额比
起份 总发 额 数
发起份额
占 金基 总
额比例份
发 份额起
承诺持有
期限
金管理人基
有资金固
10,000,200.02 1.9608% 10,000,200.02 1.9608%
自合同生
效之日起
少不 于3
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年
金管理基 人
管理人高级
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
经理等基金
人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基 人金管理
东股
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
计合 10,000,200.02 1.9608% 10,000,200.02 1.9608% -
§9 影 投资 决 的其他 要 息响 者 策 重 信
9.1 一期内单 投 者持有基金份额 或报告 资 比例达到 超过20% 情的 况
投
资
者
类
别
报告期内持有 份额变化 况基金 情 末报告 金情况期 持有基
序
号
金持有基
份额比例
到或者达
超过20%的
时间区间
初期 份额 购份额申 份赎回 额 持有 额份 额占比份
机
构
1
20220401-
20220630
500,009,000.00 - - 500,009,000.00 98.0392%
品 风险产 特有
本 一基金 报告期内存在单 有 额 例 或者超过基金总在 投资者持 基金份 比 达到 份额20% ，的情形
在 场流动 情况下市 性不足的 ，如 巨额赎 中赎回遇投资者 回或集 ，基 理人可能 法 的价金管 无 以合理
， 对 一 ， 。格 变 基金 产 可能 基 净 产 的影响 甚 可能引发基金的 险及时 现 资 有 金 值 生 定 至 流动性风
9.2 资 决 其他重要信息影响投 者 策的
本 。基 向个人投 者公开金不 资 销售
§10 文件目录备查
10.1 目录备查文件
1、 ；中 会准予基 册的文件国证监 金注
2、《 一 》；信 骏 年定 放 券型 起 证券投 基 基 同中 建投稳 期开 债 发 式 资 金 金合
3、《 一 议》；中信建 稳骏 年定期开放 起 投 基 管协投 债券型发 式证券 资 金托
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；管理人业 资格批基金 务 件 营业 照
6、 、 执 。基金托管 格批件人业务资 营业 照
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10.2 存放地点
、 。管理人 基 托基金 金 管人处
10.3 查阅方式
，也 本 。资 可以 营 时间免 查 可 费购买复 件投 者 在 业 费 阅 按工 印
中信建投基金 公管理有限 司
2022年07月21日