太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
太平丰泰一年定开债券发起式 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平丰泰一年定开债券发起式
基金主代码 012140
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021年 6月 24日
报告期末基金份额总额 2,909,998,000.00份
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”
的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基
金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配
置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资
产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。
（一）封闭期投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财
政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用
久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债
策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，
并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资
组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋
势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以
达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场
利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将
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下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基
金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的
当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的
债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分
析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型
策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、
短期债券的相对价格变化中获利。
3、类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风
险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和
银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以
获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济
趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势
和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益
和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，
本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择
合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组
合的流动性，决定投资品种。
5、信用债策略
本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级
债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信
用担保的固定收益类金融工具。
本基金不得投资于信用评级低于 AA+的信用债，其中投资于 AA+评级
信用债的比例不超过信用债资产总值的 50%，投资于 AAA评级信用债
的比例占信用债资产总值的 50%-100%。
金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、企业债、公司债、资产
支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选
定的评级机构出具的债券信用评级；短期融资券和超短期融资券等信
用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的
历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资
价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策。
7、国债期货投资策略
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策
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趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，
对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的
有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。
8、杠杆投资策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回
购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益
的债券，以期获取超额收益的操作方式。
9、可转换债券投资策略
本基金持有全部可转债总市值不超过基金资产净值的 20%。基金管理
人着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券
价值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市
公司的可转换债券进行重点投资。本基金管理人将对可转换债券对应
的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核
心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；
基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断
其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价
值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的
投资策略。
10、股票投资策略
本基金的股票投资策略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团
队的研究能力，从定量和定性两个方面考察国内 A股和香港（港股通
标的股票）两地上市公司的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、
成长性、估值水平等多种因素，包括净资产与市值比率（B/P）、每股
盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）和销
售收入/市值（S/P）等价值指标以及净资产收益率（ROE）、每股收益
增长率和主营业务收入增长率等成长指标。定性方面考察上市公司所
属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，精选流动性好、
成长性高、估值水平低的股票进行投资。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部
分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股
通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
（二）开放期投资策略
在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×5%+中证港股通综
合指数(人民币)收益率×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
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基金托管人 中信银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
1.本期已实现收益 11,446,773.41
2.本期利润 69,831,741.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0240
4.期末基金资产净值 2,970,314,144.39
5.期末基金份额净值 1.0207
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.41% 0.32% 0.89% 0.13% 1.52% 0.19%
过去六个月 0.21% 0.33% -0.26% 0.17% 0.47% 0.16%
过去一年 3.62% 0.24% -0.24% 0.14% 3.86% 0.10%
自基金合同
生效起至今
3.58% 0.24% -0.07% 0.14% 3.65% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2021年 6月 24日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
2021年 6月 24
日
- 9年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日起任太平日日金货币市场基
金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年 3月 25日担任太平睿盈混合型证
券投资基金基金经理。2019年 6月 27日
起任太平恒安三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。2020年 5月 28日
起任太平中债 1-3年政策性金融债指数
证券投资基金基金经理。2020年 8月 7
日起担任太平恒泽 63个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020年 11月
12日起担任太平恒久纯债债券型证券投
资基金基金经理。2021年 6月 24日起担
任太平丰泰一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2021年 9月 17
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投资基金
基金经
理、太平
中债 1-3
年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经理、
太平恒泽
63个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经
理、太平
恒久纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理、太平
睿享混合
型证券投
资基金基
金经理
日起担任太平睿享混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
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公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第二季度经济经历了一轮疫情影响，自 4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳
增长、稳预期，各地方政府和部委积极响应，政策出台进度明显加快；从宏观数据看，4、5、6
月份数据持续环比改善，后续继续关注基本面修复力度。6月以来，疫情防控取得成效，疫情防
控政策边际调整，各地复工复产有序推进，同时在行程码“去星”、入境隔离天数减少等政策的
影响下，此前受到抑制的线下消费活动将明显修复。整体二季度生产端的修复明显领先于需求端，
随着供应链、物流以及防疫政策的改善，叠加地产政策进一步的边际放松，预计三季度需求端也
将明显改善。
权益市场二季度在 4月份筑底后迎来一轮强有力的反弹，尤其前期跌幅较多的高景气成长赛
道板块，而 3-4月份表现较好的稳增长板块则相对温和。无论是上证综指还是各主要宽基指数，
基本已经反弹至 3月疫情爆发前水平，基本抹平疫情带来的指数点位冲击。往后展望，疫情防控
和经济发展更协调，稳增长政策仍有加力空间，关注制造业中汽车及零部件、机械设备、电子和
通信制造行业，以及疫情后消费复苏改善的食品饮料、交运物流、地产后周期的家电家具等行业，
还有政策一直大力支持且景气度较高的光伏风电、国防军工板块。
债券市场二季度整体较好，相较于一季度受到外围因素干扰较多，二季度市场主要矛盾集中
在国内因素：因疫情影响导致市场判断经济数据不达预期，对于经济增速中枢下调。后续虽然各
项刺激政策出炉，但需求端在二季度仍然疲软，同时资金面持续保持宽松状态，收益率曲线基本
保持平稳。后续需要关注各项政策的宽信用效果如何，从而决定经济增速修复的强度。
本报告期内，本基金在 4月后加仓少量股票仓位，积极调仓至港股通板块，认为港股相对 A
股确定性更高，尤其稳增长相关的低估值板块，同时也加仓部分可转债积极参与市场反弹。纯债
方面，本基金主要以流动性管理为主，维持 AAA评级信用品种配置，同时保持中短久期以控制风
险。通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，同时积极捕捉市
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场机会，力争为投资人取得稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 2.41%，同期业绩比较基准为 0.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 481,846,454.61 12.04
其中：股票 481,846,454.61 12.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,434,582,132.90 85.81
其中：债券 3,196,504,384.71 79.87
资产支持证券 238,077,748.19 5.95
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.37

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 53,916,606.48 1.35
8 其他资产 17,010,108.31 0.43
9 合计 4,002,355,302.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,354,168.00 0.18
C 制造业 130,459,482.80 4.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 13,386,917.00 0.45
E 建筑业 29,482,316.99 0.99
F 批发和零售业 1,295,718.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 9,981,816.00 0.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 737,200.00 0.02
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J 金融业 46,414,218.40 1.56
K 房地产业 1,900,567.00 0.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,303,278.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 243,315,682.19 8.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 4,787,216.79 0.16
非日常生活消费品 34,505,283.08 1.16
日常消费品 20,856,288.21 0.70
能源 9,018,987.68 0.30
金融 32,351,314.32 1.08
医疗保健 11,426,381.74 0.38
工业 36,688,766.17 1.24
信息技术 17,709,539.63 0.59
通信服务 22,149,934.11 0.74
公用事业 11,187,356.13 0.37
房地产 37,849,704.56 1.27
合计 238,530,772.42 8.03
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600580 卧龙电驱 1,647,100 23,751,182.00 0.80
2 601668 XD中国建 2,674,500 14,228,340.00 0.48
3 002643 万润股份 650,300 13,565,258.00 0.46
4 002966 苏州银行 2,159,050 13,170,205.00 0.44
5 600496 精工钢构 2,470,800 11,415,096.00 0.38
6 601012 隆基绿能 154,980 10,326,317.40 0.35
7 300059 东方财富 401,620 10,201,148.00 0.34
8 600036 招商银行 228,100 9,625,820.00 0.32
9 600887 伊利股份 228,200 8,888,390.00 0.30
10 601006 大秦铁路 1,340,700 8,835,213.00 0.30
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 31,330,114.75 1.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,067,374,346.42 69.60
其中：政策性金融债 252,265,435.18 8.49
4 企业债券 441,202,651.16 14.85
5 企业短期融资券 71,261,438.36 2.40
6 中期票据 10,428,200.00 0.35
7 可转债（可交换债） 476,001,177.42 16.03
8 同业存单 98,906,456.60 3.33
9 其他 - -
10 合计 3,196,504,384.71 107.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149499 21广发 03 1,500,000 152,387,095.89 5.13
2 149482 21长城 02 1,300,000 131,943,389.59 4.44
3 2028033 20建设银行二级 1,000,000 106,639,589.04 3.59
4 122374 14招商债 1,000,000 106,440,832.88 3.58
5 175684 21国君 C1 1,000,000 103,118,586.30 3.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136235 21弘基 3A 900,000 92,947,872.33 3.13
2 136825 起航 05优 300,000 30,476,630.14 1.03
3 183005 恒信 45A2 300,000 30,176,477.26 1.02
4 193724 GC蔚来 A 500,000 26,849,024.93 0.90
5 183874 GC蔚能 A1 200,000 20,042,359.45 0.67
6 183026 安驰 2A1 900,000 13,644,887.00 0.46
7 183294 22平 3A1 300,000 13,505,234.92 0.45
8 183290 22新 1A1 340,000 10,435,262.16 0.35
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行
的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 997,283.87
2 应收证券清算款 12,272,422.83
3 应收股利 3,740,401.61
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 17,010,108.31
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 98,152,273.97 3.30
2 127032 苏行转债 36,372,264.66 1.22
3 113052 兴业转债 29,714,678.55 1.00
4 110080 东湖转债 20,265,574.06 0.68
5 128132 交建转债 18,823,356.59 0.63
6 127012 招路转债 17,547,223.79 0.59
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7 128129 青农转债 15,676,345.87 0.53
8 113050 南银转债 15,012,844.43 0.51
9 113516 苏农转债 11,976,770.51 0.40
10 110081 闻泰转债 11,432,714.67 0.38
11 127016 鲁泰转债 9,848,543.69 0.33
12 110064 建工转债 9,175,772.05 0.31
13 113037 紫银转债 7,827,438.51 0.26
14 110067 华安转债 6,825,264.06 0.23
15 110079 杭银转债 5,660,259.33 0.19
16 127029 中钢转债 5,658,989.31 0.19
17 113046 金田转债 5,471,326.80 0.18
18 123121 帝尔转债 5,445,673.75 0.18
19 110047 山鹰转债 5,282,230.60 0.18
20 110063 鹰 19转债 5,146,710.69 0.17
21 113043 财通转债 4,505,157.09 0.15
22 123107 温氏转债 4,243,390.20 0.14
23 113623 凤 21转债 4,081,810.71 0.14
24 113033 利群转债 3,880,368.37 0.13
25 128138 侨银转债 3,270,193.51 0.11
26 113582 火炬转债 2,953,338.40 0.10
27 128037 岩土转债 2,765,731.23 0.09
28 127033 中装转 2 2,758,366.38 0.09
29 128135 洽洽转债 2,598,481.76 0.09
30 127034 绿茵转债 2,518,283.35 0.08
31 110057 现代转债 2,308,983.30 0.08
32 127049 希望转 2 2,258,579.69 0.08
33 128083 新北转债 2,105,135.65 0.07
34 128121 宏川转债 1,897,591.24 0.06
35 127025 冀东转债 1,896,473.82 0.06
36 113505 杭电转债 1,891,865.42 0.06
37 127045 牧原转债 1,713,117.82 0.06
38 123035 利德转债 1,690,044.52 0.06
39 113563 柳药转债 1,454,385.10 0.05
40 113030 东风转债 1,269,242.47 0.04
41 128087 孚日转债 1,087,647.45 0.04
42 113609 永安转债 1,065,792.24 0.04
43 127039 北港转债 1,042,505.71 0.04
44 113591 胜达转债 1,029,867.30 0.03
45 128097 奥佳转债 1,027,694.86 0.03
46 127005 长证转债 1,025,437.95 0.03
47 128044 岭南转债 1,022,726.12 0.03
48 127020 中金转债 1,019,147.81 0.03
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49 127042 嘉美转债 1,016,887.48 0.03
50 128119 龙大转债 1,015,633.75 0.03
51 123120 隆华转债 1,014,830.47 0.03
52 113549 白电转债 1,011,813.24 0.03
53 113017 吉视转债 1,010,520.69 0.03
54 127036 三花转债 991,594.11 0.03
55 123129 锦鸡转债 977,363.61 0.03
56 128075 远东转债 971,193.53 0.03
57 128066 亚泰转债 969,831.75 0.03
58 127019 国城转债 924,382.27 0.03
59 113011 光大转债 851,740.61 0.03
60 110083 苏租转债 847,361.89 0.03
61 123049 维尔转债 813,184.74 0.03
62 128081 海亮转债 699,375.47 0.02
63 110053 苏银转债 624,858.22 0.02
64 111000 起帆转债 567,798.29 0.02
65 110045 海澜转债 327,491.10 0.01
66 110043 无锡转债 182,765.30 0.01
67 113532 海环转债 159,709.82 0.01
68 128034 江银转债 147,005.39 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,909,998,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,909,998,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.3436
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 0.3436 10,000,000.00 0.3436 3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
2,899,998,000.00 99.6564 - - -
其他 - - - - -
合计 2,909,998,000.00 100.0000 10,000,000.00 0.3436 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
20220401
—
2,899,998,000.00 - - 2,899,998,000.00 99.6564
太平丰泰一年定开债券发起式 2022年第 2季度报告
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20220630
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn



太平基金管理有限公司
2022年 7月 21日

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