汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
汇添富鑫弘定开债2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富鑫弘定开债
基金主代码 012424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同 2022年01月21日
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生效日
报告期末基金份额总额(份) 808,164,222.29
投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的主要投资策略有：1、封闭运作期投资策略包括（1）类属资产配置策略、（2）利率策略、（3）信用策略、（4）期限结构配置策略、（5）个券选择策略、（6）可转换债券和可交换公司债券投资策略、（7）资产支持证券投资策略、（8）国债期货投资策略；2、开放运作期投资策略指本基金将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
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理人
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富鑫弘定开债A 汇添富鑫弘定开债C
下属分级基金的交易代码 012424 012425
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 808,164,222.29 -
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注：本基金本报告期无C类份额。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
汇添富鑫弘定开债A 汇添富鑫弘定开债C
1.本期已实现收益 5,253,241.36 -
2.本期利润 3,370,171.94 -
3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 -
4.期末基金资产净值 824,451,123.87 -
5.期末基金份额净值 1.0202 -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富鑫弘定开债A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.41% 0.03% 0.95% 0.03% -0.54% 0.00%
过去六个月 0.25% 0.06% 0.92% 0.06% -0.67% 0.00%
过去一年 1.99% 0.05% 3.49% 0.05% -1.50% 0.00%
自基金合同生效日起至今 2.02% 0.05% 3.57% 0.05% -1.55% 0.00%
汇添富鑫弘定开债C
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阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022年01月21日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
陆丛凡 本基金的基金经理 2023年02月20日 10 国籍：中国。学历：复旦大学数学与
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应用数学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月至2013年6月任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师，2015年4月至2022年7月任海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。
胡娜 本基金的基金经理 2022年01月21日 2023年03月02日 14 国籍：中国。学历：西南财经大学经
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济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部，担任自营交易员职务；2012年11月加入银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰
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定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月
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定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的
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基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
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行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度中国经济总体呈现弱复苏格局。驱动一季度经济修复的主要力量来自内需，其
中消费和服务业在场景恢复后有所修复，地产竣工投资在保交楼政策推动下环比及同比均
逐步转正，基建投资在财政靠前发力下实物工作量显着提升，而出口对经济增长的贡献有
所下降，综合来看经济总体呈现弱复苏格局。
市场方面，随着2022年四季度开始的疫情防控新阶段的过渡期在2023年一季度进入
尾声，资金价格逐步回到政策利率附近，比去年年末有所抬升。市场根据新的资金价格定
价资产，并一度担心资金价格会进一步走高，因此中短端利率债、存单、以及其他以资金
定价的资产在1月至2月收益率震荡上行。进入3月之后，随着地产复苏的节奏及一些经
济数据低于市场预期，收益率开始震荡下行。一季度收益率呈现先上后下的态势。
本报告期内，本基金根据对市场的判断，灵活调整了久期，并择机调整了杠杆和各类
资产占比。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富鑫弘定开债A类份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率
为0.95%。本报告期汇添富鑫弘定开债C类份额为0。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用
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《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,208,010,275.14 98.80
其中：债券 1,208,010,275.14 98.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 100,000.00 0.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,770,482.68 0.47
8 其他资产 8,822,839.40 0.72
9 合计 1,222,703,597.22 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,840,869.02 2.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 933,638,645.01 113.24
其中：政策性金融债 262,083,235.62 31.79
4 企业债券 254,530,761.11 30.87
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 1,208,010,275.14 146.52
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 092218001 22农发清发01 1,600,000 160,228,076.71 19.43
2 2120071 21上海银行 700,000 71,545,323.84 8.68
3 2128006 21中国银行01 700,000 70,788,993.97 8.59
4 2128012 21浦发银行01 700,000 70,597,272.13 8.56
5 092218003 22农发清发 600,000 61,026,641. 7.40
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03 10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、上海银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东莞
银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限
公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 37,700.36
2 应收证券清算款 8,785,139.04
3 应收股利 -
4 应收利息 -
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,822,839.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富鑫弘定开债A 汇添富鑫弘定开债C
本报告期期初基金份额总额 808,164,222.29 -
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 808,164,222.29 -
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
汇添富鑫弘定开债A 汇添富鑫弘定开债C
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金 1.24 -
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份额占基金总份额比例（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.24 10,000,000.00 1.24 3年
基金管理人高级管理人员 - - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 - - - -
合计 10,000,000.00 1.24 10,000,000.00 1.24
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 2023年1月1日至2023年3月31日 798,164,222.29 - - 798,164,222.29 98.76
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产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。5、提前终止基金合同的风险基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
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查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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