0.0000% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰利优 30天滚动持有短债债券
基金主代码 012452
基金运作方式
契约型开放式 1、本基金对于每份基金份额，设定 30 天
的滚动运作期，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期
到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，
第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）
或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即
第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申
购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该日
为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指
第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始
日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60
天（即第二个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延
至下一工作日）止。以此类推。 2、每个运作期到期日，
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基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在
当期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日
次一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金份额持有
人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说
明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
基金合同生效日 2021年 6月 22日
报告期末基金份额总额 5,534,492,573.11份
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率债投资策略；4、
信用债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期
货投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论
上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰利优 30 天滚动持有短
债债券 A
国泰利优 30 天滚动持有短
债债券 C
下属分级基金的交易代码 012452 012453
报告期末下属分级基金的份
额总额
55,727,019.80份 5,478,765,553.31份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
国泰利优 30天滚动持有 国泰利优 30天滚动持有
国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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短债债券 A 短债债券 C
1.本期已实现收益 167,189.57 29,461,070.32
2.本期利润 141,453.99 31,172,592.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0065
4.期末基金资产净值 58,443,890.48 5,729,045,070.69
5.期末基金份额净值 1.0488 1.0457
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰利优 30天滚动持有短债债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.70% 0.01% 0.54% 0.01% 0.16% 0.00%
过去六个月 1.72% 0.01% 1.28% 0.01% 0.44% 0.00%
过去一年 3.75% 0.01% 2.56% 0.01% 1.19% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.88% 0.01% 3.35% 0.01% 1.53% 0.00%
2、国泰利优 30天滚动持有短债债券 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.65% 0.01% 0.54% 0.01% 0.11% 0.00%
过去六个月 1.62% 0.01% 1.28% 0.01% 0.34% 0.00%
过去一年 3.50% 0.01% 2.56% 0.01% 0.94% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.57% 0.01% 3.35% 0.01% 1.22% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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5
国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 6月 22日至 2022年 9月 30日)
1．国泰利优 30天滚动持有短债债券 A：
注：本基金的合同生效日为 2021年 6月 22日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配
置比例符合合同约定。
2．国泰利优 30天滚动持有短债债券 C：
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注：本基金的合同生效日为 2021年 6月 22日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配
置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陶然
国泰利
是宝货
币、国
泰货
币、国
泰现金
管理货
币、国
泰瞬利
货币
ETF、国
泰利享
中短债
债券、
国泰利
优 30天
滚动持
有短债
债券、
国泰利
泽 90天
滚动持
有中短
债债
券、国
泰中证
同业存
单 AAA
指数 7
天持有
期的基
2021-06-22 - 11年
硕士研究生，CFA。曾任职于海富
通基金管理有限公司、华安基金管
理有限公司、汇添富基金管理股份
有限公司。2020 年 3 月加入国泰
基金，拟任基金经理。2020 年 7
月至 2022年 8月任国泰惠鑫一年
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2020 年 7 月起
任国泰货币市场证券投资基金、国
泰现金管理货币市场基金、国泰利
是宝货币市场基金、国泰瞬利交易
型货币市场基金和国泰利享中短
债债券型证券投资基金的基金经
理，2021 年 6 月起兼任国泰利优
30 天滚动持有短债债券型证券投
资基金的基金经理，2021 年 8 月
起兼任国泰利泽 90天滚动持有中
短债债券型证券投资基金的基金
经理，2022 年 5 月起兼任国泰中
证同业存单 AAA指数 7天持有期
证券投资基金的基金经理。
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金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券市场总体小幅上涨，各期限收益率先下后上。受全球气候异常影响，我国夏天高
温、干旱天气导致南方水电供应短缺，影响工业生产，信用扩张受限。8 月央行超预期降息，资
金利率维持低位，债市延续强势；进入 9月以后国外发达经济体受通胀扰动，债券市场收益率大
幅上行，推动国内债市“被动”调整。三季度资金面合理充裕，资金价格整体处于较低水平，3M
国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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shibor利率在低位窄幅波动，DR007均值显著低于公开市场操作利率。
本基金延续稳健的操作思路，灵活运用杠杆和久期策略，在严控组合信用风险的前提下为持
有人获取稳定回报，实现组合净值稳步增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 0.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，国内经济仍处于内外多种因素扰动下的偏弱修复轨道，消费修复仍存疫情持续
性干扰，出口下行压力开始加大，房地产销售同比跌幅虽有所收窄，环比改善仍不显著，经济增
长压力仍存，稳增长政策在持续发力。短期流动性仍将维持合理充裕。
我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态
调整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，力求为持有人在管
理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,352,400,206.57 91.20
其中：债券 5,255,962,525.75 89.55
资产支持证券 96,437,680.82 1.64
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 258,378,206.07 4.40
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 225,922,613.08 3.85
7 其他各项资产 32,297,300.35 0.55
8 合计 5,868,998,326.07 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 29,739,486.26 0.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 374,804,523.29 6.48
其中：政策性金融债 374,804,523.29 6.48
4 企业债券 51,242,967.13 0.89
5 企业短期融资券 3,793,582,845.70 65.55
6 中期票据 809,087,196.39 13.98
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 197,505,506.98 3.41
9 其他 - -
10 合计 5,255,962,525.75 90.82
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 220401 22农发 01 2,100,000
212,237,334.2
5
3.67
2 220201 22国开 01 1,600,000
162,567,189.0
4
2.81
3 102000331
20海淀国资
MTN002
1,500,000
153,170,227.4
0
2.65
4 012282997
22港兴港投
SCP006
1,500,000
150,176,079.4
5
2.59
5 012282025
22中化股
SCP009
1,100,000
110,686,520.5
5
1.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比（%）
1 180280 22华发 A 500,000.00 50,487,287.67 0.87
2 183547 华发 18A 250,000.00 25,495,691.78 0.44
3 183472 华发 17A 200,000.00 20,454,701.37 0.35
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、农发行、交通银行”违规外）
没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
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11
国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎
经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未
能有效实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷
款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中国农业发展银行及下属分支机构因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法
违规行为；未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、存
贷挂钩，违规收取贷款保证金，严重违反审慎经营规则；为已发生实质性风险的企业违规办理无
还本续贷业务，延缓风险暴露；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；未经成本测算，银团贷
款安排费联合收费等原因，多次受到监管机构公开处罚。
交通银行股份有限公司及下属分支机构因虚报金融统计资料；未按规定履行客户身份识别义务；
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；案防管理不到位；编制虚假财务资料；贷后管
理不到位、贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；内控制度及执行严重违反审慎经营规则；受托
支付不合规；违规发放固定资产贷款,违规发放个人商用房按揭贷款；向关系人发放信用贷款；未
按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记和管理；保险代理业务档案不完整；违反规定开展
互联网保险业务；违规向小微企业转嫁保险成本；信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第
三方存管账户；转让不良资产严重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公
司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理
人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,154.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 32,294,145.49
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,297,300.35
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰利优30天滚动持有
短债债券A
国泰利优30天滚动持有
短债债券C
本报告期期初基金份额总额 8,656,517.67 3,823,704,707.58
报告期期间基金总申购份额 63,670,168.74 4,733,930,148.08
减：报告期期间基金总赎回份额 16,599,666.61 3,078,869,302.35
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 55,727,019.80 5,478,765,553.31
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、关于准予国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复
2、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同
3、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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