2.1846% 基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
平安中证光伏产业指数 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 14日（基金合同生效日）起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安中证光伏产业指数
基金主代码 012722
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 14日
报告期末基金份额总额 403,487,630.93份
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本基
金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益
率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主
要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安中证光伏产业指数 A 平安中证光伏产业指数 C
下属分级基金的交易代码 012722 012723
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报告期末下属分级基金的份额总额 95,657,085.14份 307,830,545.79份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 14日-2021年 9月 30日）
平安中证光伏产业指数 A 平安中证光伏产业指数 C
1.本期已实现收益 682,499.39 2,268,030.99
2.本期利润 523,668.41 8,821,431.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0443
4.期末基金资产净值 106,343,063.31 342,030,278.60
5.期末基金份额净值 1.1117 1.1111
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安中证光伏产业指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
11.17% 2.54% 18.04% 2.96% -6.87% -0.42%
平安中证光伏产业指数 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
11.11% 2.54% 18.04% 2.96% -6.93% -0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2021年 07月 14日正式生效，截至报告期末未满半年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘洁倩
平安中证
光伏产业
指数型发
起式证券
投资基金
基金经理
2021年 7月 14
日
- 8年
刘洁倩女士，浙江大学博士，曾担任国泰
基金管理有限公司产品研究主管。2018
年 8月加入平安基金管理有限公司，曾任
ETF指数投资中心指数研究员、基金经理
助理。现任平安中证粤港澳大湾区发展主
题交易型开放式指数证券投资基金、平安
中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证新材料主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证光伏产业指数型发起式证券投资基金
基金经理。
成钧
ETF指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安中证
光伏产业
指数型发
起式证券
投资基金
基金经理
2021年 9月 1
日
- 11年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基
金管理有限公司，现任 ETF指数投资中心
投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、
平安沪深 300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安 MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中证 500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区
发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-0-5年广东省地方政府债
交易型开放式指数证券投资基金、平安股
息精选沪港深股票型证券投资基金、平安
中证新能源汽车产业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、平安中证
光伏产业指数型发起式证券投资基金基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
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定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
作为一只投资于中证光伏产业公司的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理
办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈
作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安中证光伏产业指数 A的基金份额净值 1.1117元，本报告期基金份额净值
增长率为 11.17%，同期业绩比较基准收益率为 18.04%；截至本报告期末平安中证光伏产业指数 C
的基金份额净值 1.1111 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.11%，同期业绩比较基准收益率
为 18.04%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 418,047,218.95 91.22
其中：股票 418,047,218.95 91.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 34,638,773.74 7.56
8 其他资产 5,588,911.00 1.22
9 合计 458,274,903.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 395,170,405.05 88.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
18,375,275.00 4.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,569,750.00 0.57
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,649,726.00 0.37
合计 417,765,156.05 93.17
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 214,690.00 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 51,276.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,751.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 282,062.90 0.06
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 333,100 49,425,378.00 11.02
2 600438 通威股份 788,100 40,145,814.00 8.95
3 002129 中环股份 757,591 34,750,699.17 7.75
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4 601012 隆基股份 411,634 33,951,572.32 7.57
5 600089 特变电工 1,325,500 32,143,375.00 7.17
6 300450 先导智能 334,758 23,372,803.56 5.21
7 601877 正泰电器 383,600 21,711,760.00 4.84
8 603806 福斯特 131,800 16,712,240.00 3.73
9 300316 晶盛机电 229,400 14,761,890.00 3.29
10 300751 迈为股份 18,400 11,215,352.00 2.50
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688772 珠海冠宇 8,755 126,334.65 0.03
2 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
3 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00
4 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
5 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
平安中证光伏产业指数 2021年第 3季度报告
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本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 63,367.98
2 应收证券清算款 39,426.04
3 应收股利 -
4 应收利息 3,644.07
5 应收申购款 5,482,472.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,588,911.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
平安中证光伏产业指数 2021年第 3季度报告
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5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688772 珠海冠宇 126,334.65 0.03 新股未上市
2 301078 孩子王 43,569.27 0.01 新股未上市
3 001218 丽臣实业 15,928.50 0.00 新股未上市
4 301058 中粮工科 12,751.20 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安中证光伏产业指数 A 平安中证光伏产业指数 C
基金合同生效日(2021年 7月 14日)基金
份额总额
16,366,555.02 124,738,877.81
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
126,075,064.95 338,133,089.07
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
46,784,534.83 155,041,421.09
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 95,657,085.14 307,830,545.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 平安中证光伏产业指数 A 平安中证光伏产业指数 C
基金合同生效日(2021年 7月 14日)管理
人持有的本基金份额
10,001,800.18 -
基金合同生效日起至报告期期末买入/申
购总份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎
回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
10.46 -
平安中证光伏产业指数 2021年第 3季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,001,800.18 2.48 10,000,000.00 2.48 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,800.18 2.48 10,000,000.00 2.48 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
（2）平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金合同
（3）平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
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10.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
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