中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
中信建投量化精选6 个月持有期混合型证券投资基金2021 年第3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月27日（基金合同生效日）起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称中信建投量化精选6个月持有期混合
基金主代码012878
基金运作方式
契约型开放式、最短持有期为6个月的单笔锁定持续
运作
基金合同生效日2021年07月27日
报告期末基金份额总额820,209,408.96份
投资目标
本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风
险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为数
据进行量化分析，判断当前市场行为热点、运动趋
势以及投资者风险偏好，并构建多种估值、发展预
期等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资
产价格的内在相关性及影响机制，分别进行定量判
断、筛选及归类。在上述归类结果的基础上，灵活
运用各类数量模型，分别构建股票、债券、货币等
大类资产配置价值的趋势判断的量化因子，形成对
股票、债券、货币等大类资产的配置观点。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率
×20%
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风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人中信建投基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称
中信建投量化精选6个月
持有期混合A
中信建投量化精选6个月
持有期混合C
下属各类别基金的交易代码012878 012879
报告期末下属各类别基金的份额
总额
256,308,828.90份563,900,580.06份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月27日- 2021年09月30日)
中信建投量化精选6个
月持有期混合A
中信建投量化精选6个
月持有期混合C
1.本期已实现收益5,828,477.04 12,593,682.35
2.本期利润-2,372,606.05 -5,158,980.67
3.加权平均基金份额本期利润-0.0096 -0.0094
4.期末基金资产净值254,529,076.32 559,586,332.76
5.期末基金份额净值0.9931 0.9923
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、本基金基金合同生效于2021年7月27日，截至报告期末本基金基金合同生效未满一个
季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投量化精选6个月持有期混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
自基
金合
同生
效起
至今
-0.69% 0.89% -0.80% 0.95% 0.11% -0.06%
中信建投量化精选6个月持有期混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基
金合
同生
效起
至今
-0.77% 0.89% -0.80% 0.95% 0.03% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为2021 年7 月27 日。截至报告期末本基金基金合同生
效未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期，截
至报告期末本基金尚处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
王鹏
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
行政负责
人
2021-07-27 - 6年
中国籍，1984年8月生，哥
伦比亚大学统计学硕士。
曾任中财期货分析师、LC
M Commodities研究员、C
IBC World Market期权交
易员、中金基金管理有限
公司量化投资副总经理、
中金睿投投资管理有限公
司量化投资副总经理、中
信建投证券股份有限公司
量化投资总监。2019年2
月加入中信建投基金管理
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有限公司，曾任权益投资
部指数与量化投资部负责
人、总监，现任本公司指
数与量化投资部行政负责
人、基金经理，担任中信
建投中证500指数增强型
证券投资基金、中信建投
量化进取6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投量化精选6个月持有
期混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本产品于3季度初，我们根据量化择时信号，产品缓慢进行建仓操作。
市场方面，3季度市场整体震荡的走势。受美债收益率的上行和通胀预期压制核心
资产估值，核心资产调整也带动了风险偏好的下降，市场风格切换剧烈，由成长迅速切
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换成价值，本产品在风格上有所暴露，超额收益受风格切换及整体股票仓位的影响有所
起伏。
团队目前积极开发新型算法与风格轮动策略，不断迭代更新风控模型，期待后续能
给客户带来更好的体验。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科
创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责
的态度，认真应对投资者日常申购工作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投量化精选6个月持有期混合A基金份额净值为0.9931元，本报
告期内，该类基金份额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.80%；截至
报告期末中信建投量化精选6个月持有期混合C基金份额净值为0.9923元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资635,964,812.57 77.98
其中：股票635,964,812.57 77.98
2 基金投资- -
3 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
178,825,412.68 21.93
8 其他资产761,118.73 0.09
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9 合计815,551,343.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业- -
B 采矿业36,706,196.00 4.51
C 制造业481,967,231.31 59.20
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
8,050,428.00 0.99
E 建筑业10,268,060.00 1.26
F 批发和零售业8,490,968.58 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业14,465,706.00 1.78
H 住宿和餐饮业3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
25,046,681.00 3.08
J 金融业22,441,424.00 2.76
K 房地产业10,647,061.20 1.31
L 租赁和商务服务业4,254,720.00 0.52
M 科学研究和技术服务业3,191,832.00 0.39
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,721,042.36 0.21
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业8,710,117.00 1.07
S 综合- -
合计635,964,812.57 78.12
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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号值比例（％）
1 600426 华鲁恒升451,400 14,864,602.00 1.83
2 002648 卫星石化315,300 12,306,159.00 1.51
3 601636 旗滨集团704,100 12,202,053.00 1.50
4 000887 中鼎股份695,500 10,182,120.00 1.25
5 600809 山西汾酒30,800 9,717,400.00 1.19
6 002129 中环股份198,700 9,114,369.00 1.12
7 600018 上港集团1,393,000 8,483,370.00 1.04
8 002080 中材科技234,800 8,311,920.00 1.02
9 600438 通威股份159,900 8,145,306.00 1.00
10 002867 周大生376,900 7,519,155.00 0.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金-
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息173,301.85
5 应收申购款587,816.88
6 其他应收款-
7 其他-
8 合计761,118.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投量化精选6个
月持有期混合A
中信建投量化精选6个
月持有期混合C
基金合同生效日(2021年07月27
日)基金份额总额
242,486,586.62 540,134,151.70
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
13,822,242.28 23,766,428.36
减：基金合同生效日起至报告期- -
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期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额256,308,828.90 563,900,580.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2021年10月27日