中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年01月24日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述
大 ， 对 、 。重 内容的真 准确性和 承担个别 连 责遗漏 并 其 实性 完整性 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假
、 大 。载 误 性 述或记 导 陈 者重 遗漏
基金管理 诺以诚实人承 信用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报 中 资 经告 财务 审
本报 期自告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止
§2 产品概况基金
称基金简 中信建 量 精投 化 选6 月持有期 合个 混
基金主代码 012878
基 式金运作方
开 式契约型 放 、对 基金份额设置每份 6个 最短持月的
有期
基金合同生效日 2021年07月27日
末报 份额总额告期 基金 832,075,393.07份
投 标资目
本 ，基 通 数量 精选个股 格控制风金 过 化的方法 在严
、 ， 较良好流动 的 提 求超越业 比险 保持 性 前 下 追 绩
。基准的投资回报
略投资策
本 对 类过 宏 济指标及资产市 为数基金通 各 观经 场行
，判 热 、据进 量化分 市场行为行 析 断当前 点 运动趋
势 ， 、以及投资 风 好 并 建 种估者 险偏 构 多 值 发展预
子 。 子 、 大类期等因 指 于各因 与 券等 资标 基 股票 债
， 判产 格 内 关性及影 机制 分别进行定价 的 在相 响 量
、 类。 类 ，及 述 结 基础上 灵活断 筛选 归 在上 归 果的
类 ， 、 、运用 量模型 分 构建股 币等各 数 别 票 债券 货
大类 势判 子， 对资产 的趋 断的 化 成配置价值 量 因 形
、 、 大类 。股 债 货币 配置观点票 券 等 资产的
较比 基准业绩
沪深300 收益率指数 ×80%+中 综 债 收益率证 合 指数
×20%
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风 收益特征险
本 ，基金属 基 期 险 期收益高于混合型 金 其预 风 和预
、 ， 。于货币 基金 债券 基金 低 基金市场 型 于股票型
基金管理人 信建投基 管 限公中 金 理有 司
基 托管金 人 行股份有 司中信银 限公
下属 类各 别 的基金简基金 称
中 建 化精选信 投量 6个月
持有期混合A
中信 精建投量化 选6个月
持 期有 混合C
下属 类各 别基金的 代码交易 012878 012879
末报告 下属期 类各 别 份额基金的
总额
260,832,390.19份 571,243,002.88份
§3 财务指标 基 值表主要 和 金净 现
3.1 主 财务要 指标
：人民币元单位
财务指标主要
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
信 量化精选中 建投 6个
月持有期混合A
中 化信建投量 精选6个
月 有 合持 期混 C
1.本期已实现收益 -15,691,583.06 -34,816,353.69
2.本 润期利 -7,891,687.69 -17,763,302.36
3. 权 本加 平均 金份额基 期利润 -0.0304 -0.0313
4. 末基金资产期 净值 251,066,598.11 548,909,865.22
5. 末 金份额净期 基 值 0.9626 0.9609
：注 1、本 本 、 、 （实现 益 基金 入 投资收 他收入 不 价值变期已 收 指 期利息收 益 其 含公允
动 益收 ） 除 费用后的 额扣 相关 余 ，本 本 本期利润为 期已 加 允 值 收实现收益 上 期公 价 变动
。益
2、 ，计所述基金业 标不包括 有人认 基金的各 费用后实 收绩指 持 购或交易 项费用 入 际 益
。平要 于 列数水 低 所 字
3.2 值表现基金净
3.2.1 长 较 较基 额净值增 与同期业 比 准 率的比金份 率及其 绩 基 收益
中 建投量化精选信 6个 混月持有期 合A 表净值 现
阶段
长值增净
率①
长净值增
率 差标准
②
较业绩比
准收益基
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
去过 -3.07% 0.76% 1.50% 0.63% -4.57% 0.13%
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三个
月
自基
合金
生同
效起
至今
-3.74% 0.82% 0.69% 0.78% -4.43% 0.04%
信建投量 选中 化精 6个月持 合有期混 C净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
标准差率
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
准 益基 收
准差率标
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-3.16% 0.76% 1.50% 0.63% -4.66% 0.13%
自基
合金
同生
效起
至今
-3.91% 0.82% 0.69% 0.78% -4.60% 0.04%
3.2.2 来 计 长 较自 生效以 基 增 率变动 其 期业 比 准收基金合同 金累 净值 及 与同 绩 基 益率
较的比变动
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：注 1、本基 金合同生金基 效日为 2021年 7月 27 。 末本日 截 报 期 基金合同至 告 基金 生
未 一 。效 满 年
2、 本 ，本根据 基金 的 金 基 同生效之日起基金合同 约定 基 自 金合 6 ，个 为建仓期月内 截
末本 。至报告 处于建仓期 基金尚 期内
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§4 人报告管理
4.1 （ 小 ）基 经 基金 理 简介金 理 或 经 组
姓名 职务
本任 基金的 经理期限基金 证券
业从
年限
说明
任 日职 期 任日期离
王鹏
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
行 负政 责
人
2021-07-27 - 6年
中国籍，1984年8月生，哥
大 计 。比亚 学统 硕士伦 学
、曾 货分析师任中财期 LC
M Commodities 、研究员 C
IBC World Market 权交期
、易员 中 基 理有金 金管 限
、公 量化 经理司 投资副总
中金 资管理有睿投投 限公
、量化投资 总 理司 副 经 中
建投证券 份有限公司信 股
。量化投资总监 2019年2
中 建 金管理月加入 信 投基
， 权有限公司 益投资曾任
部 数与量 负责指 化投资部
、 ， 本人 总 司指监 现任 公
数与 化 部行 负量 投资 政 责
、 ，人 基 任中信金经理 担
建 证投中 500指数增强型
、券投资基 中 建证 金 信 投
化进取量 6个 持有期混月
、合型证 金券投资基 中信
投 化建 量 精选6个月持有
期混合 券投资基 基型证 金
。金经理
：注 1、 、 对 。经理任职 日期根据 金 人 外 露 任免 首任基金 日期 离任 基 管理 披 的 日期填写
， 。基金 任职日期 合同生效经理 为基金 日
2、 义 《 办 》 。证 从 含 遵从行 协会 证券业从业 管 相 规券 业的 业 人员资格 理 法 的 关 定
4.2 对 本理人 报告期内 基 作遵规守 情况的管 金运 信 说明
本 期内报告 ，本基金 格遵守管理人严 《中 人 和国 券 资基华 民共 证 投 金法》、《公开
办募集证券 基金运作投资 管理 法》、《 办公开募集 券 资 销售机构 督管理 法证 投 基金 监 》、
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《证券投 理 平 易 指导意见资基金管 公司公 交 制度 》、基金合 其他有关 律法规同和 法 ，本
用着诚实信 、勤勉尽 管理基金 产责的原则 资 ， 格控 风 的基在严 制 险 础上， 金持有人为基
大 。本 ， ， 。最 利益 报 基金运作 体 法 没有损害 金持有人利益谋求 告期内 整 合 合规 基
4.3 公 项平交易专 说明
4.3.1 执平 易 的 行情况公 交 制度
本报告期内，本 执金管理人 格 行基 严 《证 金管理公 易制度指 意券投资基 司公平交 导
见》， 善相 制 及流完 应 度 程， 统和人工 种方式在 环节严格 制 易通过系 等各 各业务 控 交 公
执 ，未 。行 发现不 投资组合之间存 交 况平 同 在非公平 易的情
4.3.2 常 行为的专项说明异 交易
本 未 本期内 发现 金存在 行为报告 基 异常交易 。本报告期内，未 本涉及 基金 交出现 的
较少公开 价 日反 交 的单边 量超过该 日成交量易所 竞 同 向交易成 交易 证券当 5% 。情的 况
4.4 报 内基金的 资策略和运作分告期 投 析
，本面市场方 年度4 势。度 场 体震荡的走 受美 益率的上 和通胀季 市 呈整 债收 行 预期
心核 资产估压制 值， 心 也 了调整 带动 险 的下核 资产 风 偏好 降，市 风格场 切换剧烈。市场
了上量 品普遍遭 回撤化产 遇 部分 ，本产品 风 上 暴露在 格 有所 ，超额 益受风格切换影收 响
伏有所起 。 前 极 新型算法与风格 策略团队目 积 开发 轮动 ，不断 代更新迭 风控模型，期待
来后续 带 更好的 验能给客户 体 。 在依 量 模型 投资决策我们 据 化 进行股票 之外，还积极参
了 板与 科创 、创业板 股 购新 申 ， 较为确定性 收益增厚机会获取 的 。同时，本 承基金秉 尽
， 对 。责 态 真应 投资者日常 等工作职尽 的 度 认 申购
4.5 报 期内基 表现告 金的业绩
末截至 信建投量 精报告期 中 化 选6 月持 期 合个 有 混 A基 值为金份额净 0.9626元，本报
， 类 长内 该 基金 值增 率为告期 份额净 -3.07%， 较期 绩 准收益率同 业 比 基 为1.50%；截至
末报告期 中信 精建投量化 选6 持 期个月 有 混合C基金份额净值为0.9609 ，本 告期内元 报 ，
类 长该 金份额 为基 净值增 率 -3.16%， 较同期业 收益率为绩比 基准 1.50%。
4.6 告 基金 有 数或 净值预警报 期内 持 人 基金资产 说明
本 本 未 二十基金 报告 连续 个工 日 金 持有人数 不满期 发生 作 基 份额 量 200人或者基金
低资产净值 于5000 。的 形万元 情
§5 组合报告投资
5.1 末报告期 资产组合 况基金 情
序号 项目 金额(元)
占基金 比例总资产的
（%）
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1 权益投资 714,766,212.12 89.18
：其 票中 股 714,766,212.12 89.18
2 基 投金 资 - -
3 固定收益投资 - -
：其中 债券 - -
支持证券资产 - -
4 投资贵金属 - -
5 金融 生 投衍 品 资 - -
6 入返售金 资产买 融 - -
：其中 买断式 入回购的买
融 产返售金 资
- -
7
存款和结算备付银行 金合
计
86,538,199.57 10.80
8 其他资产 153,528.35 0.02
9 计合 801,457,940.04 100.00
5.2 末 类报告期 的股票投按行业分 资组合
5.2.1 末 类告期 按行 分 内股 投 组合报 业 的境 票 资
代码 类别行业 公允价值(元) 占基金资 比例产净值 （%）
A 、 、 、农 林 渔牧 业 1,190,268.00 0.15
B 采矿业 39,582,990.45 4.95
C 造业制 485,907,951.71 60.74
D
力、热力、电 燃 及水气
生产和供应业
16,227,946.00 2.03
E 建筑业 14,318,134.60 1.79
F 批 售发和零 业 20,031,240.84 2.50
G
、交 输 仓储和邮政通运
业
26,466,241.00 3.31
H 和餐饮业住宿 4,608.00 0.00
I
、息传输 息信 软件和信
术技 服务业
30,834,060.56 3.85
J 金融业 14,239,062.80 1.78
K 房地产业 16,573,284.00 2.07
L 赁 务服 业租 和商 务 11,212,762.23 1.40
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M 术学研 务业科 究和技 服 7,945,852.16 0.99
N
、水利 和公共设环境 施
业管理
3,710,901.01 0.46
O
、居民服 修 和务 理 其他
服务业
- -
P 教育 808,197.00 0.10
Q 卫生和社会工作 12,477,917.78 1.56
R 、 和文化 体育 娱乐业 11,574,455.98 1.45
S 综合 1,660,338.00 0.21
计合 714,766,212.12 89.35
5.2.2 末 类期 按行业分 的港 投资股票 资组合报告 股通 投
。无余额
5.3 末 大小 十告期 按公 基金资产 值 排序 前 股票报 允价值占 净 比例 的 名 投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占 金 净基 资产
（％）值比例
1 002129 环股份中 280,800 11,723,400.00 1.47
2 600765 中航重机 194,500 9,820,305.00 1.23
3 600884 杉杉股份 282,800 9,267,356.00 1.16
4 000988 科华工 技 321,100 8,945,846.00 1.12
5 600141 集兴发 团 233,400 8,841,192.00 1.11
6 603198 迎 酒驾贡 126,724 8,800,981.80 1.10
7 600887 伊利股份 200,400 8,308,584.00 1.04
8 603456 九洲药业 143,900 8,095,814.00 1.01
9 603613 股份国联 75,089 8,072,067.50 1.01
10 002601 龙佰集团 257,300 7,356,207.00 0.92
5.4 末 类告期 按 分 的债券报 债券品种 投资组合
。无余额
5.5 末 大小报 期 允价 占 金资 例 排序的 名债券投告 按公 值 基 产净值比 前五 资明细
。无余额
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5.6 末 大小 十报 期 公 值占基金 产净值比例 排序 产 券 资告 按 允价 资 的前 名资 支持证 投 明
细
。无余额
5.7 末 大小报告期 按 价值占基 资产净 序的前五 投资明细公允 金 值比例 排 名贵金属
。余无 额
5.8 末 大小 权告期 公 价值 产净值比 序的前五 资明细报 按 允 占基金资 例 排 名 证投
。无 额余
5.9 末本告 金投资的 指期货交易情况报 期 基 股 说明
。无
5.10 末本告 投 的 期货交易情况说报 期 基金 资 国债 明
。无
5.11 投资组合 告附注报
5.11.1 ，本 ，未 本基金投资 符合相关 律 的要 发 基金报告期内 决策程序 法 法规 求 现 投资
十 本 门名证券的 主体 期出 管部 立案 查的前 发行 现被监 调 ， 一在 编制日前 内受到或 报告 年
、 。公开谴责 形处罚的情
5.11.2 十 未 。资 前 票 超出基金合同 的备选股 库基金投 的 名股 规定 票
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 出保证金存 -
2 收 清算应 证券 款 -
3 应 股利收 -
4 应收利息 16,376.43
5 应收申购款 137,151.92
6 他应收款其 -
7 其他 -
8 计合 153,528.35
5.11.4 末报告期 持 的 于 期的可转 债券明细有 处 转股 换
。无余额
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5.11.5 末 十名 存 流 限情况的说明报告期 前 股票中 在 通受
。无余额
5.11.6 投资组合 告附注 字描述部报 的其他文 分
， 计 。舍五入的 因 之和 合 之间 尾差由于四 原 分项 与 项 可能存在
§6 开放 金份额变式基 动
：份单位
中信建 量 精投 化 选6个
月持有期 合混 A
中信建投量化精选6个
持 合月 有期混 C
告 基金份额总额报 期期初 256,308,828.90 563,900,580.06
报 间基金总 购份额告期期 申 4,523,561.29 7,342,422.82
： 间基金总减 报告期期 赎回份额 - -
报告期期间 金 变动 额基 拆分 份
（ 少额减份 以“-” ）填列
- -
末告期期 基金 总额报 份额 260,832,390.19 571,243,002.88
§7 本基金 运用固有 金 资 情况管理人 资 投 基金
7.1 本基金 理人持有 基金份 况管 额变动情
本 ， 未 本 。内 金 人 持有 基金份额报告期 基 管理
7.2 本管理人运 固有资 金交易明基金 用 金投资 基 细
本 ， 未 本 。内 基金管 人 固有 金 资 基报告期 理 运用 资 投 金
§8 资者决策 他重要信影响投 的其 息
8.1 一期内单 投 者 有 份额比例 到或超过报告 资 持 基金 达 20%的情况
本 ，未 一出 资 持 金份额比例达到 过报告期内 现单 投 者 有基 或超 20% 。的情况
8.2 响投资 其他重要影 者决策的 信息
本 ， 。期内 无影 投 决策 其 重要报告 响 资者 的 他 信息
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§9 文件目录备查
9.1 文件目录备查
1、 ；监会准予 金 册 件中国证 基 注 的文
2、《中信建 量化精选投 6 》；个月持 型 资 金 合同有期混合 证券投 基 基金
3、《中信建投量 选化精 6 议》；个月持 期混合 资基金托有 型证券投 管协
4、 ；意见书法律
5、 、 执 ；基 管 业务 格 件 营金 理人 资 批 业 照
6、 、 执 。托管人业 格批件 营基金 务资 业 照
9.2 放地点存
、 。基 管 人 托管人处金 理 基金
9.3 阅方式查
，也 本 。投资者可 时 查 可 费购买复印件以在营业 间免费 阅 按工
中 投基金管 有限公信建 理 司
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