中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 基 品 况金产 概
基 简金 称 中信建 量 精投 化 选6 月持有期 合个 混
基金主代码 012878
基 式金运作方
开 式契约型 放 、对 基金份额设置每份 6个 最短持月的
有期
基金合同生效日 2021年07月27日
末报 份额总告期 基金 额 690,240,903.62份
资目标投
本 ，基 过数量化 方 个股 在 控 风金通 的 法精选 严格 制
、 ， 较险 持 好流动 的 提 求超越业 比保 良 性 前 下 追 绩
。基准的投资回报
略投资策
本 对 类过 宏 济指标及资产市 为数基金通 各 观经 场行
，判 热 、据进 量化分 市场行为行 析 断当前 点 运动趋
势 ， 、以及投 险偏好 并 多种估值 展资者风 构建 发 预
子 。 子 、 大类因 指标 各 与股 债 等 资期等 基于 因 票 券
， 判产 格 内 关性及影 机制 分别进行定价 的 在相 响 量
、 类。 类 ，及 述 结 基础上 灵活断 筛选 归 在上 归 果的
类 ， 、 、运用 量模型 分 构建股 币等各 数 别 票 债券 货
大类 势判 子， 对资产 的趋 断 因 形成配置价值 的量化
、 、 大类 。股 券 货币等 产 观点票 债 资 的配置
较业 基绩比 准
沪深300 数 益率指 收 ×80%+中 综 债 收益率证 合 指数
×20%
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风 收益特征险
本 ，基金属 基 期 险 期收益高于混合型 金 其预 风 和预
、 ， 。于货币 基金 债券 基金 低 基金市场 型 于股票型
基金管理人 信建投 理有限公中 基金管 司
金托管人基 信 份有限中 银行股 公司
下属 类各 别 金 基金简基 的 称
中 建 化精选信 投量 6个月
持有期混合A
中信 精建投量化 选6个月
持 期有 混合C
下属 类各 别基金的 代码交易 012878 012879
末报告 下属期 类各 别 份额基金的
总额
228,954,823.63份 461,286,079.99份
§3 财务指 金净值表主要 标和基 现
3.1 要财务指主 标
：单 币元位 人民
主 务 标要财 指
报 期告 (2022年04月01日 - 2022年06月30日)
信 量化精选中 建投 6个
月持有期混合A
中 化信建投量 精选6个
月 有 合持 期混 C
1.本期已实现收益 -8,546,315.46 -18,500,407.26
2.本 润期利 9,791,612.04 18,130,016.55
3. 权 本加 平均 金份额基 期利润 0.0413 0.0377
4. 末基金资产期 净值 203,150,988.62 407,781,945.94
5. 末 金份额期 基 净值 0.8873 0.8840
：注 1、本 本 、 、 （期已实现 指基金 期 息 资收益 收 不含 允 值变收益 利 收入 投 其他 入 公 价
动 益收 ） 除 费用后的 额扣 相关 余 ，本 本 本期利润为 期已 加 允 值 收实现收益 上 期公 价 变动
。益
2、 ，计所述基金业 标不包括 有人认 基金的各 费用后 益绩指 持 购或交易 项费用 入 实际收
。水平要 所列数字低于
3.2 金 现基 净值表
3.2.1 长 较 较基金 净 增 率 其 同期业 比 准 率的比份额 值 及 与 绩 基 收益
中 建投量化精选信 6个 混月持有期 合A 表净值 现
阶段
长值增净
率①
长净值增
率 差标准
②
较业绩比
准收益基
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去 5.31% 1.62% 5.26% 1.14% 0.05% 0.48%
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三个
月
过去
六个
月
-7.82% 1.52% -6.92% 1.16% -0.90% 0.36%
自基
金合
生同
效起
今至
-11.27% 1.23% -6.29% 1.00% -4.98% 0.23%
中信 量 精选建投 化 6 月 有期混个 持 合C净 表值 现
段阶
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
准基 收益
率③
较业 比绩
收益基准
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
5.20% 1.62% 5.26% 1.14% -0.06% 0.48%
过去
六个
月
-8.00% 1.52% -6.92% 1.16% -1.08% 0.36%
自基
金合
同生
起效
至今
-11.60% 1.23% -6.29% 1.00% -5.31% 0.23%
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3.2.2 来 计 长 较自 生效以 净值增 率 及其与同 业 准收益基金合同 基金累 变动 期 绩比 基 率
较动 比变 的
：注 1、本 金 金合同 效 为基 基 生 日 2021年 7月 27 。 末本日 截至报 期 基金基金合同告 生
未 一 。效 满 年
2、 本 ，本根 基 合 约定 基金自基金 生效之日据 基金 金 同的 合同 起 6 ，个月内 建为建仓期
本 。仓期结 的投资 例符合基 同的有关 定束后 基金 组合比 金合 约
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§4 报告管理人
4.1 （ 小 ）基 理 基金 理 简介金经 或 经 组
姓名 职务
本任 的基金经 期限基金 理 证券
从业
年限
说明
职任 日期 任 期离 日
王鹏
本基金的
基金经理、
与量指数
化投 部资
行政负责
人
2021-07-27 - 7年
中国籍，1984年8月生，哥
大 计 。比亚 学 士伦 统 学硕
、曾任中 货分析师财期 LC
M Commodities 、究研 员 C
IBC World Market 权期 交
、易员 中 金 理有金基 管 限
、公 量化投 副 经司 资 总 理
金睿投投资 理有限公中 管
、司量化 经投资副总 理 中
建 证 份有限公司信 投 券股
。量化 总监投资 2019年2
月 入中信 管理加 建投基金
， 权有限 益投资公司 曾任
与量化投 负责部指数 资部
、 ， 本人 总 现 指监 任 公司
数与 投 部行 负量化 资 政 责
、 ，人 基金 理 任经 担 中信
建投中证500 数增强型指
、证券投 信资基金 中 建投
化 取量 进 6 持有期混个月
、合型证 资基金 中券投 信
建投量化精选6 月持有个
、期 券投资混合型证 基金
信建投中中 证1000 数增指
强型 券 金基金证 投资基 经
。理
：注 1、 、 对 。金经 任 日期 离 日 根 金管理人 披露的任免日期基 理 职 任 期 据基 外 填写 首任
， 。基 任 日 基金合同生效日金经理 职 期为
2、 义 《 办 》 。从业的含 从行业 业从业人 理 法 的 定证券 遵 协会 证券 员资格管 相关规
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4.2 对 本管理人 期内 基金 作 信情况 明报告 运 遵规守 的说
本 告期报 内，本基 管理人 格 守金 严 遵 《 人民共和 证券投资基金法中华 国 》、《公开
办证 基 运 理 法募集 券投资 金 作管 》、《 办公开募集证 资基金销 机构监券投 售 督管理 法》、
《证券投资 公司公 制度指导基金管理 平交易 意见》、基金合同 其 法律法和 他有关 规，本
诚 信用着 实 、 勉 责的原 管 基 产勤 尽 则 理 金资 ，在严格 制风险的基础上控 ， 有为基金持 人
大 。本 ， ， 。最 益 期内 基金运作整 法合规 没 损害基 利益谋求 利 报告 体合 有 金持有人
4.3 公平 说明交易专项
4.3.1 执公 制度的 行平交易 情况
本报告期内，本 执金 严格 行基 管理人 《 投 基金 理 司公平 易 度 意证券 资 管 公 交 制 指导
见》，完善 应制度及流程相 ，通 人 种 式 业务环节严格控 易公过系统和 工等各 方 在各 制交
执 ，未 。平 行 现不同 之间存在 易的情发 投资组合 非公平交 况
4.3.2 交易行为 项说明异常 的专
本 未 本报 期 基金存 常 易行告 内 发现 在异 交 为。本报 期内告 ，未 本出 涉 基 交现 及 金的
较少易所公 竞价同日反向交 单 量 过 券当日成交量开 易成交 的 边交易 超 该证 5% 。的情况
4.4 报告期内 金的投 运作分析基 资策略和
一今年 季度， 了接连爆 冲突与新 情发 地缘 冠疫 ，叠加美 储联 的加息， 较市场整体 为
， 大 大 落，悲 各 指 出 幅回 从观 数 现 5 来， ，份 随 内疫情得 有效控制 经济活月 以 着国 到 动
归逐渐回 正常， 海上 、 京 完成动态清零北 相继 ，全 情逐渐得 有效控国疫 到 制， 苏经济复
势趋 继续向上。 时与此同 ，中央、 心激经济政 连出台持 提 信地方刺 策接 续 振市场 ，股市
回开始 暖。我们 依 量化模 进 股 资决策之在 据 型 行 票投 外， 了还积极参与 科创板、创业板
新股申购， 较获 为 性的收益增厚机取 确定 会。 时同 ，本基金秉 尽职尽承 责的态度，认真
对 、 。应 投 申购 赎 作资者日常 回等工
4.5 报告期 金的业绩 现内基 表
末告期 中 投 化精截至报 信建 量 选6个 持有期 合月 混 A 金 净值为基 份额 0.8873元，本报
告期内， 类 长该 基金份 率额净值增 为5.31%， 较业 比 收益率为同期 绩 基准 5.26%；截至报
末中信建投 化精选告期 量 6 期混合个月持有 C基 值为金份额净 0.8840元，本 内报告期 ，该
类 长基金 净值增 率份额 为5.20%， 较同 比 基准 率期业绩 收益 为5.26%。
4.6 报告 内 金持有 数 基 产净值预 说明期 基 人 或 金资 警
本 本 未 二十基金 报告期 个 基 份 有人数量不满发生连续 工作日 金 额持 200人 基金或者
资产 值低于净 5000 。形万元的情
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§5 投资组合报告
5.1 末告期 基 组合情况报 金资产
序号 项目 金额(元)
占 资产的基金总 比例
（%）
1 权益 资投 549,674,783.80 89.43
：其 股中 票 549,674,783.80 89.43
2 基金投资 - -
3 固 收 资定 益投 - -
：其中 债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 品 资融衍生 投 - -
6 返售金融资产买入 - -
：其 断式回购 买入中 买 的
返 产售金融资
- -
7
银行存 备付金款和结算 合
计
64,967,039.16 10.57
8 资产其他 16,958.50 0.00
9 计合 614,658,781.46 100.00
5.2 末 类报 按行业分 股 组合告期 的 票投资
5.2.1 末 类报 按 业分 境 股票投 组告期 行 的 内 资 合
代码 类业 别行 公允 值价 (元) 占基金资产净值比例（%）
A 、 、 、农 业林 牧 渔 1,761,251.00 0.29
B 采 业矿 43,733,278.16 7.16
C 业制造 337,102,645.35 55.18
D
力、热力、电 燃气及水
生 供应业产和
12,797,743.00 2.09
E 建 业筑 21,821,140.52 3.57
F 批发和零售业 22,166,231.09 3.63
G
、交通运输 政仓储和邮
业
24,778,977.60 4.06
H 住 饮业宿和餐 - -
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I
、信息 软件和信传输 息
术技 服务业
24,797,945.77 4.06
J 金融业 34,770,003.13 5.69
K 产房地 业 14,200,236.00 2.32
L 租赁 商 服务业和 务 2,939,417.64 0.48
M 术学 究 服务业科 研 和技 1,133,758.74 0.19
N
、水 环境和公共设施利
管理业
532,213.80 0.09
O
、民 理 其居 服务 修 和 他
务业服
- -
P 教育 494,032.00 0.08
Q 卫生和 工作社会 2,443,465.00 0.40
R 、文化 育和娱体 乐业 2,882,634.00 0.47
S 综合 1,319,811.00 0.22
计合 549,674,783.80 89.97
5.2.2 末 类报告期 的港股 股票投资按行业分 通投资 组合
。无余额
5.3 末 大小 十报 期 价值占 资 净值 例 序的前 股 投 细告 按公允 基金 产 比 排 名 票 资明
序
号
股 代码票 股票名称 数量(股) 价公允 值(元)
基 资占 金 产净
（％）值比例
1 601088 中国神华 262,800 8,751,240.00 1.43
2 600873 生物梅花 765,200 8,631,456.00 1.41
3 603766 隆鑫 用通 1,690,200 7,791,822.00 1.28
4 600582 天地科技 1,580,000 7,552,400.00 1.24
5 002216 三 品全食 381,640 7,476,327.60 1.22
6 600018 上港集团 1,275,900 7,438,497.00 1.22
7 601390 铁中国中 1,202,700 7,384,578.00 1.21
8 600153 建发股份 549,800 7,185,886.00 1.18
9 600780 宝能源通 1,357,600 7,140,976.00 1.17
10 600062 双华润 鹤 272,100 6,982,086.00 1.14
5.4 末 类报告期 按 券 的债券 组债 品种分 投资 合
。无余额
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5.5 末 大小报 期 按公 价 占 资产净值 例 排序的前五名 明告 允 值 基金 比 债券投资 细
。额无余
5.6 末 大小 十告 公允价值占基金 净值比例 序的前 持证券投报 期 按 资产 排 名资产支 资明
细
。余额无
5.7 末 大小报 公允价值 金资产净 比 的前五 金 投资 细告期 按 占基 值 例 排序 名贵 属 明
。余额无
5.8 末 大小 权报 期 公 值占基金 产净值比例 排序 证 细告 按 允价 资 的前五名 投资明
。余无 额
5.9 末本告期 基金投资的 期货交易 况说明报 股指 情
。无
5.10 末本基金投资 货交易 明报告期 的国债期 情况说
。无
5.11 投资 报告附注组合
5.11.1 ，本 ，未 本告 金投资 程 符合 关 律法规 要 发 金投资报 期内 基 决策 序 相 法 的 求 现 基
十 门的 名证券的发行主 监 案 查前 体出现被 管部 立 调 ， 一报告编制日前 年 到公开或在 内受
、 。谴 处罚的责 情形
5.11.2 十 未 。投资的前 出基金 定的备选 库基金 名股票 超 合同规 股票
5.11.3 其他资 构产 成
序号 名称 金额(元)
1 存 保证出 金 -
2 应 证券清 款收 算 -
3 收应 股利 -
4 应收利息 -
5 收申购款应 16,958.50
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 16,958.50
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5.11.4 末持 的 转股期的可转换 明细报告期 有 处于 债券
。无余额
5.11.5 末 十报告期 中存在流 况的说前 名股票 通受限情 明
。额无余
5.11.6 投资组 告附注的 他 述部分合报 其 文字描
， 计 。四 五入 原 分项之 与 项 可能存在 差由于 舍 的 因 和 合 之间 尾
§6 开放式基金份额变动
：位单 份
建 量 选中信 投 化精 6个
月持有期混合A
信建投量 精选中 化 6个
混合月持有期 C
报告 份额总期期初基金 额 244,533,327.87 506,804,325.47
期期间基金 购份额报告 总申 577,544.62 1,477,028.11
：减 告 金总赎 额报 期期间基 回份 16,156,048.86 46,995,273.59
告期期 基 拆分变 份报 间 金 动 额
（ 少份 以额减 “-” ）填列
- -
末报 期期 基金份额总额告 228,954,823.63 461,286,079.99
§7 本人 有 金 基金情况基金管理 运用固 资 投资
7.1 本基金管 持有 基金 额变动理人 份 情况
本 ， 未 本 。期内 基金 有 基金报告 管理人 持 份额
7.2 本金管理人 固有资金 资 易明细基 运用 投 基金交
本 ， 未 本 。期 基金 理 运用固 资 投 金报告 内 管 人 有 金 资 基
§8 影响投 者决策的其他重资 要信息
8.1 一告 投 者 基金份额比例达 超过报 期内单 资 持有 到或 20%的情况
本 ，未 一报告期 投资者持 额比例 超过内 出现单 有基金份 达到或 20% 。的情况
8.2 响投资者 策 重要信影 决 的其他 息
本 ， 。告 内 无 响 资者决 的 他 信息报 期 影 投 策 其 重要
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§9 备查 件目录文
9.1 备查文件目录
1、 ；证 予 金 的文件中国 监会准 基 注册
2、《中信建投 精选量化 6 》；个月 有期混 投资基金持 合型证券 基金合同
3、《中信建 精选投量化 6 议》；个月 期混合型 券 金托管持有 证 投资基 协
4、 ；律 见书法 意
5、 、 执 ；金 理人业 资 批 业 照基 管 务 格 件 营
6、 、 执 。基金 管人业务资格批托 件 营业 照
9.2 存放地点
、 。基 管 基金托管人处金 理人
9.3 查 式阅方
，也 本 。投资者 以在营 费查阅 可 买复印可 业时间免 按工 费购 件
建投基金 有限公司中信 管理
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