兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年05月28日
送出日期：2024年06月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
兴银中证科创创业50指
基金简称基金代码012898
数
兴银中证科创创业50指
基金简称A基金代码A 012898
数A
兴银中证科创创业50指
基金简称C基金代码C 012899
数C
兴银中证科创创业50指
基金简称E基金代码E 016010
数E
兴银基金管理有限责任
基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司
公司
上市交易所及上市--
基金合同生效日2021年07月14日
日期
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基
2021年07月14日
基金经理刘帆金经理的日期
证券从业日期2016年07月06日
开始担任本基金基
2024年03月05日
基金经理林学晨金经理的日期
证券从业日期2013年12月29日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市
的非成份股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会注册或核
准上市的股票）、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融
投资范围
债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分
离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、
资产支持证券、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同
业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通
证券出借等相关业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比
例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交
易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
主要投资策略整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投
资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份
股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
风险收益特征
本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、
退市风险和投资集中风险等。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：投资组合资产配置图表数据截止日期2024年3月31日。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
兴银中证科创创业50指数A
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
M＜100万1.00%
认购费100万≤M＜500万0.80%
M≥500万1000.00元/笔
M＜100万1.20%
申购费(前收
100万≤M＜500万0.90%
费)
M≥500万1000.00元/笔
N＜7天1.50%
赎回费7天≤N＜30天0.50%
N≥30天0.00%
兴银中证科创创业50指数C
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
N＜7天1.50%
赎回费
N≥7天0.00%
兴银中证科创创业50指数E
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
N＜7天1.50%
赎回费
N≥7天0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.50%基金管理人和销售机构
托管费0.10%基金托管人
销售服务费C类0.10%销售机构
销售服务费E类0.25%销售机构
审计费用43,500.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用按实际
其他费用发生额从基金资产扣除。费用类别详见本相关服务机构
基金《基金合同》及《招募说明书》或其
更新。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整
体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
兴银中证科创创业50指数A
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.65%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基
金年报披露的相关数据为基准测算。
兴银中证科创创业50指数C
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.75%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基
金年报披露的相关数据为基准测算。
兴银中证科创创业50指数E
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.90%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基
金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财
政与货币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信
用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、
信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。
本基金的特有风险:
1、标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离风险
本基金的标的指数为中证科创创业50指数，但并不能完全代表整个股票市场。所以标的指数
的收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度与跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（3）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率，
产生跟踪误差；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成
本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（5）由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理
费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误
差；
（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有
比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届
时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须
承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因
标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走
势可能发生较大偏离。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，
该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投资者
的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取
足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全
部或部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出
调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行
调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
8、股指期货投资风险
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价
格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有
在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
9、资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支
付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是
对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以
资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
10、股票期权投资风险
股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给
基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风
险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相
应的专业能力。
11、参与融资与转融通业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信
用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，导
致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失
误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风
险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性风险：面临大额赎
回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对手
方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险：证券出借后
可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
12、科创板和创业板股票投资风险
本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。