-0.8439% 基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 25 日
同泰沪深 300指数量化增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 23 日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 同泰沪深 300 量化增强
场内简称 -
基金主代码 012911
交易代码 012911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7月 23 日
报告期末基金份额总额 118,937,432.09 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深
300 指数进行有效跟踪的基础上，结合量化投资
方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争
实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的
长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法
进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离
风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收
益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。具体策略
包括： （1）大类资产配置策略；（2）股票投资
策略；（3）债券投资策略；（4）可转换债券和可
交换债券投资策略；（5）资产支持证券投资策略；
（6）股指期货投资策略；（7）国债期货投资策
略；（8）股票期权投资策略；（9）融资及转融通
证券出借业务投资策略。
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业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×90%＋恒生综合指数收益
率×5%+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 同泰沪深300量化增强A
同泰沪深 300 量化增
强 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 012911 012912
报告期末下属分级基金的份额总额 104,385,303.54 份 14,552,128.55 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7月 23日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
同泰沪深 300 量化增强 A 同泰沪深 300 量化增强 C
1．本期已实现收益 856,658.90 65,466.82
2．本期利润 -61,212.04 -121,716.66
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0055
4．期末基金资产净值 104,210,059.54 14,522,113.90
5．期末基金份额净值 0.9983 0.9979
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金
转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰沪深 300 量化增强 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至今
-0.17% 0.89% -5.54% 1.20% 5.37% -0.31%
同泰沪深 300 量化增强 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至今
-0.21% 0.89% -5.54% 1.20% 5.33% -0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2021 年 7 月 23 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨喆
本基金
的基金
经理、投
资研究
部总监
2021 年 7
月 23 日
- 20
杨喆先生，中国国籍，硕士。
曾任国富投资管理有限公
司研究员、瑞泰人寿股份有
限公司投资经理、中信证券
股份有限公司研究员、策略
组负责人、投资主办人、银
河金汇证券资产管理有限
公司权益及量化投资部总
经理、研究部总经理、投资
主办人等职。2019 年 6月加
入同泰基金管理有限公司，
现任投资研究部总监兼基
金经理。2020 年 4 月 27 日
至 2021 年 5月 31 日担任同
泰竞争优势混合型证券投
资基金基金经理，2019 年 8
月 28 日起担任同泰开泰混
合型证券投资基金基金经
理，2019 年 11 月 26 日起担
任同泰慧盈混合型证券投
资基金基金经理，2020 年 9
月 7日起担任同泰远见灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，2021 年 7 月 23
日起担任同泰沪深 300指数
量化增强型证券投资基金
基金经理。
1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确
定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有
损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司
内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年第三季度，国内经济延续了出口高增长、PPI 高位、内需略低迷的局面，货币保持适
度宽松；国际市场供需节奏不平衡，需求恢复较快、供给产出和运力不足，上游资源品、大宗商
品持续上涨。国内债市延续牛途，仅 9月小幅调整；A股成长方向持续亮眼，临近季度末时白酒
医药等调整两个季度的板块也开始企稳回暖。
本基金成立于 2021 年 7月 23 日，是一只通过量化模型进行组合管理，力求获得超过沪深 300
指数收益的权益型基金。
在这第一个季度内，组合逐步建仓，通过对多类因子的计算和比较，筛选有效性较高的因子
赋予权重，兼顾风格与行业景气度因素，做阶段调仓，持续优化组合；在三季度沪深 300 指数下
跌 6.85%的条件下，产品实现了对 300 指数的超额收益，也保持了净值在面值附近。
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全球疫情逐步缓解，但供需缺口延续导致的资源品和上游价格飙升、能源价格高企会延续一
段时间；国内出口高增速未来一年延续较难，可能温和回落，要看地产适度放松带动内需和财政
支出的效果。好在宏观政策工具和空间都较充裕，经济结构机会丰富。
我们中长期坚定看好国内经济与资本市场的前景，也坚定看好部分子行业的成长性和优质公
司的发展空间。我们会持续把超越沪深 300 作为产品的组合目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰沪深 300 量化增强 A基金份额净值为 0.9983 元，本报告期基金份额净值
增长率为-0.17%；截至本报告期末同泰沪深 300 量化增强 C基金份额净值为 0.9979 元，本报告期
基金份额净值增长率为-0.21%；同期业绩比较基准收益率为-5.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 106,376,259.31 89.33
其中：股票 106,376,259.31 89.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,320,274.27 10.35
8 其他资产 388,901.10 0.33
9 合计 119,085,434.68 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,525,664.00 2.97
C 制造业 54,166,018.00 45.62
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,812,200.00 3.21
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,981,074.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 731,864.00 0.62
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,425,040.00 1.20
J 金融业 18,578,419.00 15.65
K 房地产业 2,209,288.00 1.86
L 租赁和商务服务业 489,200.00 0.41
M 科学研究和技术服务业 1,246,960.00 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 845,656.00 0.71
R 文化、体育和娱乐业 276,902.00 0.23
S 综合 - -
合计 89,288,285.00 75.20
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,533,600.00 3.82
C 制造业 10,077,756.31 8.49
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 117,000.00 0.10
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H 住宿和餐饮业 436,000.00 0.37
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
406,240.00 0.34
J 金融业 - -
K 房地产业 247,192.00 0.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,024,586.00 0.86
N 水利、环境和公共设施管
理业
245,600.00 0.21
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,087,974.31 14.39
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 3.54
2 000858 五粮液 14,800 3,246,972.00 2.73
3 002460 赣锋锂业 17,200 2,802,568.00 2.36
4 600438 通威股份 54,100 2,755,854.00 2.32
5 300274 阳光电源 18,400 2,730,192.00 2.30
6 600926 杭州银行 166,000 2,478,380.00 2.09
7 600872 中炬高新 71,200 2,267,008.00 1.91
8 600111 北方稀土 49,300 2,182,511.00 1.84
9 002241 歌尔股份 49,000 2,111,900.00 1.78
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10 300059 东方财富 57,200 1,965,964.00 1.66
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600188 兖州煤业 50,000 1,449,500.00 1.22
2 300568 星源材质 31,000 1,396,550.00 1.18
3 601699 潞安环能 90,000 1,350,900.00 1.14
4 603185 上机数控 4,600 1,285,700.00 1.08
5 000983 山西焦煤 100,000 1,186,000.00 1.00
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） 0.00
股指期货投资本期收益（元） 71,242.72
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资
组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况
下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本报告期间，根据市场走势及股指期货基差水平，本
基金进行了少量套期保值操作，未对组合净值产生重大影响。本基金会根据市场波动灵活调整股
指期货头寸，严格控制风险，努力取得更好的投资回报。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期
货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金前十大持仓股票中的杭州银行受到以下行政处罚：
公告日期：2021-01-08；违规原因：未按规定报备单位银行结算账户开户信息；文件批号:
（萧银）处罚字[2019]1 号；
公告日期：2021-01-08；违规原因：因贷款分行业统计错误；文件批号:巢银罚字[2020]1 号；
公告日期：2021-01-08；违规原因：因违反人民币银行结算账户管理规定，处以罚款 3万元；
因未按规定保存客户身份资料，处以罚款 30万元；因未按规定报送可疑交易报告，处以罚款 33
万元。；文件批号:嘉银处罚字[2020]第 13 号；
公告日期：2021-01-08；违规原因：因未按规定报送账户开立和撤销资料；因明知是单位资
金允许以自然人名称开立账户存储；因未按照规定开展客户身份重新识别；因违规查询和使用客
户个人信息；文件批号:（南银）罚字[2020]第 11 号；
本基金投研人员分析认为，杭州银行本身是沪深 300 指数成分股，在同行业中有较好的成长
能力和估值性价比，以上信息对未来股价预计影响有限。本基金依据基金合同和公司投资管理制
度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对杭州银行进行了投资。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 688.41
5 应收申购款 388,212.69
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 388,901.10
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 同泰沪深 300 量化增强 A
同泰沪深 300 量化增
强 C
基金合同生效日（ 2021 7 23 ）
基金份额总额
112,206,295.95 89,415,008.64
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
6,834,739.30 8,143,121.54
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
14,655,731.71 83,006,001.63
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 104,385,303.54 14,552,128.55
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金基金合同》；
2、《同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金托管协议》；
3、报告期内同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。
同泰基金管理有限公司
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