-0.0189% 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管双盈债券发起式
基金主代码 013097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月24日
报告期末基金份额总额 181,800,271.83份
投资目标
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
证券投资策略；4、股票投资策略；5、国债期货投
资策略。
业绩比较基准
中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收
益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货
币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
财通资管双盈债券发起
式A
财通资管双盈债券发起
式C
下属分级基金的交易代码 013097 013098
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报告期末下属分级基金的份额总
额
168,982,716.04份 12,817,555.79份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
财通资管双盈债券发
起式A
财通资管双盈债券发
起式C
1.本期已实现收益 2,494,413.56 200,083.57
2.本期利润 -170,233.22 -18,373.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0013
4.期末基金资产净值 174,398,473.59 13,173,435.24
5.期末基金份额净值 1.0320 1.0278
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管双盈债券发起式A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.10% 0.14% -0.96% 0.10% 0.86% 0.04%
过去六个月 2.53% 0.14% -0.04% 0.12% 2.57% 0.02%
过去一年 3.14% 0.16% -0.76% 0.12% 3.90% 0.04%
自基金合同
生效起至今
3.20% 0.16% -0.78% 0.12% 3.98% 0.04%
财通资管双盈债券发起式C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -0.19% 0.14% -0.96% 0.10% 0.77% 0.04%
过去六个月 2.33% 0.14% -0.04% 0.12% 2.37% 0.02%
过去一年 2.73% 0.16% -0.76% 0.12% 3.49% 0.04%
自基金合同
生效起至今
2.78% 0.16% -0.78% 0.12% 3.56% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月，报告期末本基金已建仓完毕。截至建
仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
顾宇
笛
本基金基金经理、财通资
管瑞享12个月定期开放混
合型证券投资基金、财通
资管鸿睿12个月定期开放
债券型证券投资基金、财
通资管鑫锐回报混合型证
券投资基金、财通资管鸿
盛12个月定期开放债券型
证券投资基金、财通资管
新添益6个月持有期混合
型发起式证券投资基金、
财通资管积极收益债券型
发起式证券投资基金、财
通资管新聚益6个月持有
期混合型发起式证券投资
基金和财通资管双福9个
月持有期债券型发起式证
券投资基金基金经理。
2021-
09-24
- 8
华东师范大学经济学硕
士。2014年6月至2014年1
2月担任财通证券股份有
限公司资产管理部债券研
究员；2015年1月至2017
年8月担任财通证券资产
管理有限公司固定收益部
债券研究员，2017年8月起
担任基金经理岗位。
宫志
芳
本基金基金经理、财通资
管积极收益债券型发起式
证券投资基金、财通资管
鑫逸回报混合型证券投资
基金、财通资管鸿盛12个
月定期开放债券型证券投
资基金、财通资管鸿利中
短债债券型证券投资基
2021-
10-19
- 12
武汉大学数理金融硕士，
中级经济师，2010年7月进
入浙江泰隆银行资金运营
部先后从事外汇交易和债
券交易；2012年3月进入宁
波通商银行金融市场部筹
备债券业务，主要负责资
金、债券投资交易，同时1
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金、财通资管鸿越3个月滚
动持有债券型证券投资基
金、财通资管稳兴增益六
个月持有期混合型证券投
资基金、财通资管双福9
个月持有期债券型发起式
证券投资基金和财通资管
稳兴丰益六个月持有期混
合型证券投资基金基金经
理。
5年初筹备并开展贵金属
自营业务；2016年3月加入
财通证券资产管理有限公
司。
石玉
山
本基金基金经理和财通资
管鑫逸回报混合型证券投
资基金基金经理。
2022-
05-05
- 4
上海交通大学经济学博
士。曾任海通证券资产管
理有限公司转债研究员、
永赢基金管理有限公司转
债研究员，2021年7月加入
财通证券资产管理有限公
司，曾任固收公募投资部
基金经理助理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管双盈债券
型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
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严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从基本面来看，三季度经济延续弱修复态势。8月经济环比有所修复但依然偏弱，8
月制造业PMI回升0.4个点至49.4%，主要为新订单指数回升，而生产指数则持平前值，
产成品仍在加速去库。8月非制造业PMI回落1.2个百分点至52.6%，基本面较7月改善幅
度不大。 8月CPI同比上涨2.5%，较上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨2.3%，较上月
继续大幅回落1.9个百分点，均低于市场预期。8 月社会融资规模2.43 万亿元，同比少
增5593 亿元，数据高于市场一致预期；8 月末，M2 余额259.51 万亿元，M1 余额66.46
万亿元，M0 余额9.72 万亿元。从9月份各项高频数据来看，居民出行、房地产销售、
港口贸易等数据均未出现显著的环比改善。而从9月EPMI来看，读数环比微升0.3个点至
48.8%，仍然显著低于季节性水平。总体上看，9月经济景气边际改善但斜率偏平缓。
政策方面，财政政策进一步发力稳定经济，国常会再部署的3000亿元政策性开发性
金融工具已发行2500亿，为后续基建项目提供资本金支持。货币政策方面，8月央行超
预期下调MLF与OMO利率10bp，并非对称调降1年期LPR 5bp、5年期及以上LPR 10bp。9月
降息后，央行进入政策效果观察期，叠加海外货币收紧带来的汇率压力，并未进一步实
施降息操作。但基于国内基本面的情况看，货币政策宽松的窗口期并未关闭。
海外方面，欧美央行集体大幅加息，其中美联储9月议息会议宣布加息75bp，为年
内第三次以75bp的幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上表示，经济回落与通胀率上升是治
理通胀过程中几乎必然的代价。受美联储加息等影响，人民币汇率贬值压力增加，使国
内金融市场普遍出现波动，目前央行已采用外汇存款准备金、远期售汇风准等工具管理
汇率。在国内基本面仍然偏弱、信贷投放情况不佳的背景下，或许尚不必担忧央行采用
收紧国内流动性的方式来应对贬值压力。
回顾转债市场，2022年三季度转债市场先扬后抑，8月中旬前延续之前的反弹趋势，
后随中证1000、国证2000等宽基指数回调。整体来看，万得可转债等权指数下跌4.97%。
转债操作方面：结构上，以中低价转债为主；仓位上，大多数时间仓位维持在中枢水平，
期间对（正股）成长类转债进行过止损，9月底转债仓位有所提升，加仓主要是基于转
债在调整过程中，已出现一定性价比，参与了有一定下修预期的转债。
回顾权益市场，2022年三季度，主要宽基指数在内外不确定因素共同影响下，先后
出现回调，上证50、沪深300等指数于7月开始回调，并已接近、甚至低于4月低点；中
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证1000、国证2000等指数于8月中旬开始回调，但未达到4月低点。整体来看，价值略优
于成长，小盘略优于大盘。股票操作方面：结构上，均衡持仓，并向受益于经济复苏的
价值板块倾斜；仓位上，自8月初以来，始终将股票仓位维持在下限，以应对潜在不确
定性。
债券方面，主要以中高等级债券配置为主，三季度抓住利率债和金融债波段机会来
增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管双盈债券发起式A基金份额净值为1.0320元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%；截至报告期末
财通资管双盈债券发起式C基金份额净值为1.0278元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内无需要说明的相关情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 9,912,435.20 4.21
其中：股票 9,912,435.20 4.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 219,764,701.35 93.33
其中：债券 219,764,701.35 93.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,413,420.81 1.02
8 其他资产 3,386,509.26 1.44
9 合计 235,477,066.62 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 593,006.00 0.32
B 采矿业 755,832.00 0.40
C 制造业 5,933,056.20 3.16
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
318,825.00 0.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 367,275.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
301,366.00 0.16
J 金融业 643,352.00 0.34
K 房地产业 720,132.00 0.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 279,591.00 0.15
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,912,435.20 5.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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号 值比例（％）
1 000983 山西焦煤 26,800 401,464.00 0.21
2 000596 古井贡酒 1,400 380,730.00 0.20
3 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.20
4 600233 圆通速递 17,700 367,275.00 0.20
5 000002 万 科Ａ 20,400 363,732.00 0.19
6 000933 神火股份 21,500 360,985.00 0.19
7 002142 宁波银行 11,400 359,670.00 0.19
8 600309 万华化学 3,900 359,190.00 0.19
9 300760 迈瑞医疗 1,200 358,800.00 0.19
10 600048 保利发展 19,800 356,400.00 0.19
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 15,110,612.52 8.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,749,500.28 16.39
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 33,582,660.13 17.90
5 企业短期融资券 26,342,162.80 14.04
6 中期票据 89,473,239.94 47.70
7 可转债（可交换债） 24,506,525.68 13.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 219,764,701.35 117.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 2128046 21浦发银行02 150,000 15,528,955.07 8.28
2 101901658
19龙城投资MTN0
01
150,000 15,513,780.82 8.27
3 102103359 21陕延油MTN004 150,000 15,450,845.75 8.24
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4 2128024 21中国银行02 150,000 15,220,545.21 8.11
5 019656 21国债08 149,000 15,110,612.52 8.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的
收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
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注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 58,125.30
2 应收证券清算款 3,325,147.87
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,236.09
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,386,509.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 123119 康泰转2 3,056,436.99 1.63
2 110047 山鹰转债 1,683,184.93 0.90
3 110079 杭银转债 1,353,913.75 0.72
4 127019 国城转债 1,226,499.55 0.65
5 128034 江银转债 1,199,936.30 0.64
6 127005 长证转债 1,112,408.77 0.59
7 113046 金田转债 1,103,415.07 0.59
8 113050 南银转债 841,292.79 0.45
9 110083 苏租转债 701,652.16 0.37
10 113639 华正转债 486,763.15 0.26
11 113516 苏农转债 483,626.85 0.26
12 127040 国泰转债 476,141.59 0.25
13 127049 希望转2 472,799.89 0.25
14 127026 超声转债 455,073.92 0.24
15 127027 靖远转债 392,399.84 0.21
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16 110084 贵燃转债 364,658.38 0.19
17 127032 苏行转债 353,927.38 0.19
18 127031 洋丰转债 353,328.66 0.19
19 113619 世运转债 350,622.08 0.19
20 127006 敖东转债 350,479.15 0.19
21 113057 中银转债 349,211.18 0.19
22 113045 环旭转债 348,787.48 0.19
23 127022 恒逸转债 303,696.84 0.16
24 128109 楚江转债 259,999.64 0.14
25 127035 濮耐转债 240,868.88 0.13
26 113519 长久转债 233,556.71 0.12
27 110056 亨通转债 205,896.58 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
财通资管双盈债券发起
式A
财通资管双盈债券发起
式C
报告期期初基金份额总额 170,077,412.54 16,084,929.06
报告期期间基金总申购份额 6,424,136.53 557,586.85
减：报告期期间基金总赎回份额 7,518,833.03 3,824,960.12
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 168,982,716.04 12,817,555.79
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 14页，共 15页
财通资管双盈债券发
起式A
财通资管双盈债券发
起式C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
10,002,000.20 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
10,002,000.20 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
5.50 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,002,000.20 5.50% 10,002,000.20 5.50%
自基金合
同生效之
日起不少
于3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,000.20 5.50% 10,002,000.20 5.50% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 15页，共 15页
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2022年8月2日变更至上海市虹口区东大
名路501号4503、4504室。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金托管协议
4、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同
5、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2022年10月26日