博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二〇二一年七月
目录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 15
五、基金财产的保管 ............................................................................................................. 16
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 19
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 23
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 28
九、基金收益分配 ................................................................................................................. 35
十、基金信息披露 ................................................................................................................. 36
十一、基金费用 ..................................................................................................................... 38
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................................... 40
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................................... 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................................. 42
十五、禁止行为 ..................................................................................................................... 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 46
十七、违约责任 ..................................................................................................................... 48
十八、争议解决方式 ............................................................................................................. 49
十九、托管协议的效力 ......................................................................................................... 50
二十、其他事项 ..................................................................................................................... 51
二十一、托管协议的签订 ..................................................................................................... 52
鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募
集发行博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或
“基金”);
鉴于华夏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券
投资基金的基金管理人,华夏银行股份有限公司拟担任博时博盈稳健6个月持有
期混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基
金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;
若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募
说明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人:江向阳
设立日期:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:0755-83169999
(二)基金托管人
名称:华夏银行股份有限公司
住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
邮政编码:100005
法定代表人:李民吉
成立日期:1992年10月14日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
组织形式:股份有限公司
注册资本:1538722.398300万人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保
险兼业代理业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下称“《运
作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)等有关法律法规、《博时博盈稳健6个月持有期混合型证券
投资基金基金合同》及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市
的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、
政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公
开发行的次级债、可续期公司债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、
同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的
0%-40%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的
比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票
期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当
程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-40%,港股通标的
股票的投资比例为股票资产的0%-50%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行
的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司
发行的证券,不超过该证券(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A
股与H股合计)的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
(14)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定:
1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%;
2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期
权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物;
3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金
管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)本基金参与融资的,任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(20)本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信
用衍生品,本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债
券面值的100%;
(21)本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超
过基金资产净值的10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人
应在3个月之内进行调整;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(17)、(18)、(21)情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法
规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,自动遵守届时有效的法律法规
或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
(三)为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者
活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供
符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易
对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交
易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,
应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。
基金管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合基金合同就投资品种、
投资比例、存款期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信
用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基
金托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管
账户户名一致,本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应
尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资,基金管理人必须
和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附
件。该协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵
押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管
专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。并依照本协议交
接原则对存单交接流程予以明确。对于跨行存款,基金管理人需提前与基金托管
人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由
存款行保管或存款协议作为存款支取的依据,存单交接原则上采用存款行上门服
务的方式。特殊情况下,采用基金管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后,
基金托管人保管证实书正本。基金管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行
的选择及存款协议承担责任,并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后,负
责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接,以确保与基金托管人所交接凭证的
真实性、准确性和完整性。基金托管人对投资后处于基金托管人实际控制之外的
资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与
托管业务授权人名章。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资流通受限证券相关事项进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次
投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险
控制补充协议。
1. 本基金投资的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一
致,须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关
风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导
致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或
预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担
连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内
未能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。
4. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1) 本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2) 在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
3) 有关比例限制的执行情况。
4) 信息披露情况。
相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基
金托管人的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或
就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,有权报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说
明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2.基金托管人应安全保管基金财产;
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户;
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管
理,确保基金财产的完