0.0537% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
长信 30天滚动持有短债债券 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日。
§2 基金产品概况
基金简称 长信 30天滚动持有短债债券
基金主代码 013236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 9日
报告期末基金份额总额 276,042,691.11份
投资目标
本基金通过投资于债券品种，在严格控制基金资
产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的
投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对
宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极
把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相
对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固
定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制
风险的基础上，并在主要投资于短期债券的前提
下，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定
增值，提高基金总体收益率。
业绩比较基准
中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年
期定期存款基准利率（税后）*20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信 30 天滚动持有短 长信 30 天滚动持有
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债债券 A 短债债券 C
下属分级基金的交易代码 013236 013237
报告期末下属分级基金的份额总额 90,886,276.40份 185,156,414.71份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
长信 30天滚动持有短债债
券 A
长信 30天滚动持有短债债
券 C
1．本期已实现收益 657,465.15 1,427,639.20
2．本期利润 1,015,014.23 2,368,502.75
3．加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0147
4．期末基金资产净值 92,272,275.23 187,872,726.20
5．期末基金份额净值 1.0152 1.0147
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信 30天滚动持有短债债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.46% 0.04% 0.56% 0.01% 0.90% 0.03%
自基金合同
生效起至今
1.52% 0.04% 0.67% 0.01% 0.85% 0.03%
长信 30天滚动持有短债债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.43% 0.04% 0.56% 0.01% 0.87% 0.03%
自基金合同
生效起至今
1.47% 0.04% 0.67% 0.01% 0.80% 0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2021年 9月 9日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作
时间未满一年。图示日期为 2021年 9月 9日至 2021年 12月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基
金各项投资比例应符合基金合同中的约定：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
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其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
杜国昊
长信长金通货
币市场基金、
长信富瑞两年
定期开放债券
型证券投资基
金、长信稳通
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金、长信易进
混合型证券投
资基金、长信
稳势纯债债券
型证券投资基
金、长信 30天
滚动持有短债
债券型证券投
资基金和长信
稳丰债券型证
券投资基金的
基金经理
2021年 9
月 9日
- 7年
上海财经大学经济学硕士，
具有基金从业资格。曾任职
于德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙），2014年
6月加入长信基金管理有限
责任公司，历任基金会计、
债券交易员和基金经理助
理，现任长信长金通货币市
场基金、长信富瑞两年定期
开放债券型证券投资基金、
长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金、长信易进混合型证券投
资基金、长信稳势纯债债券
型证券投资基金、长信 30
天滚动持有短债债券型证
券投资基金和长信稳丰债
券型证券投资基金的基金
经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年四季度，长端利率债十年国债收益率从 10月初开始快速上行，至最高 3.04%附
近后逐步回落至年末的 2.8%附近。10月份债市收益率上行主要受全球通胀预期升温，国内市场降
准预期落空等影响，但随着国内政策保供稳价、供给约束得到缓解，同时央行 OMO公开市场操作
常态化呵护资金面，债市做多情绪有所好转。而 10月地产投资超季节性回落，经济下行压力加大，
三季度货政报告传递稳货币信号，叠加南非新冠变异毒株助推，市场预期宽货币先于宽信用兑现，
12月全面降准落地，债市收益率震荡下行。整体来看，四季度十年国债累计下行 6BP左右，1Y期
同业存单收益率持平于 9月末水平。在四季度中，我们采取了短久期票息策略，保证了较高的组
合收益。
展望 2022年一季度，经济基本面对债市仍有支撑，通胀及海外加息对我国债市影响不大，宽
信用的前提仍需稳货币，债市预计以震荡为主。未来我们将严格控制信用风险，时时关注宽信用
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效果和市场变化，合理配置各类资产，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的
组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，长信 30天滚动持有短债债券 A份额净值为 1.0152元，份额累计净
值为 1.0152元，本报告期内长信 30天滚动持有短债债券 A净值增长率为 1.46%；长信 30天滚动
持有短债债券 C份额净值为 1.0147元，份额累计净值为 1.0147元，本报告期内长信 30天滚动持
有短债债券 C净值增长率为 1.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 243,999,260.00 86.97
其中：债券 243,999,260.00 86.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 27,295,560.94 9.73
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 297,356.43 0.11
8 其他资产 8,971,628.54 3.20
9 合计 280,563,805.91 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,014,000.00 7.14
其中：政策性金融债 20,014,000.00 7.14
4 企业债券 76,306,060.00 27.24
5 企业短期融资券 70,145,000.00 25.04
6 中期票据 77,534,200.00 27.68
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 243,999,260.00 87.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101764035 17西宁城投 MTN001 200,000 20,028,000.00 7.15
2 012105292 21华发实业 SCP002 200,000 20,020,000.00 7.15
3 210206 21国开 06 200,000 20,014,000.00 7.14
4 012105025 21港兴港投 SCP007 200,000 20,012,000.00 7.14
5 163739 20复地 02 200,000 19,750,000.00 7.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 30,967.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,231,116.11
5 应收申购款 5,709,545.15
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,971,628.54
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长信 30天滚动持有短债债
券 A
长信 30天滚动持有短
债债券 C
报告期期初基金份额总额 52,908,407.26 211,227,727.00
报告期期间基金总申购份额 91,971,216.39 238,075,682.11
减:报告期期间基金总赎回份额 53,993,347.25 264,146,994.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 90,886,276.40 185,156,414.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2022年 1月 24日