-0.2743% 基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平睿享混合
基金主代码 013260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 17日
报告期末基金份额总额 851,437,905.37份
投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。
投资策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×
15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
下属分级基金的交易代码 013260 013261
报告期末下属分级基金的份额总额 700,673,167.07份 150,764,738.30份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
1.本期已实现收益 -3,081,257.56 -884,255.78
2.本期利润 13,398,676.00 2,676,607.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0190 0.0173
4.期末基金资产净值 712,273,507.86 152,662,698.56
5.期末基金份额净值 1.0166 1.0126
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿享混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.90% 0.31% 1.52% 0.27% 0.38% 0.04%
过去六个月 -0.64% 0.32% -1.17% 0.30% 0.53% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.66% 0.28% -0.60% 0.26% 2.26% 0.02%
太平睿享混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 1.78% 0.31% 1.52% 0.27% 0.26% 0.04%
过去六个月 -0.88% 0.32% -1.17% 0.30% 0.29% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.26% 0.28% -0.60% 0.26% 1.86% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2021年 9月 17日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。本基金的建仓期为六个月，截至报告期末本基金已完成建仓，各项资产配置比例符
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合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经
理、太平
中债 1-3
年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
2021年 9月 17
日
- 9年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日起任太平日日金货币市场基
金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年 3月 25日担任太平睿盈混合型证
券投资基金基金经理。2019年 6月 27日
起任太平恒安三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。2020年 5月 28日
起任太平中债 1-3年政策性金融债指数
证券投资基金基金经理。2020年 8月 7
日起担任太平恒泽 63个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020年 11月
12日起担任太平恒久纯债债券型证券投
资基金基金经理。2021年 6月 24日起担
任太平丰泰一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2021年 9月 17
日起担任太平睿享混合型证券投资基金
基金经理。
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型证券投
资基金基
金经理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平睿盈混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
丰和一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿庆混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
安元债券
型证券投
2021年 9月 17
日
- 11年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司，历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
经理。2018年 11月加入太平基金管理有
限公司，现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。2021年 4月 22日起
担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2021年 9月
17日起担任太平睿享混合型证券投资基
金基金经理。2021年 12月 21日起担任
太平睿庆混合型证券投资基金基金经
理。2022年 5月 5日起担任太平安元债
券型证券投资基金基金经理。
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资基金
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第二季度经济经历了一轮疫情影响，自 4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳
增长、稳预期，各地方政府和部委积极响应，政策出台进度明显加快；从宏观数据看，4、5、6
月份数据持续环比改善，后续继续关注基本面修复力度。6月以来，疫情防控取得成效，疫情防
控政策边际调整，各地复工复产有序推进，同时在行程码“去星”、入境隔离天数减少等政策的
影响下，此前受到抑制的线下消费活动将明显修复。整体二季度生产端的修复明显领先于需求端，
随着供应链、物流以及防疫政策的改善，叠加地产政策进一步的边际放松，预计三季度需求端也
将明显改善。
权益市场二季度在 4月份筑底后迎来一轮强有力的反弹，尤其前期跌幅较多的高景气成长赛
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道板块，而 3-4月份表现较好的稳增长板块则相对温和。无论是上证综指还是各主要宽基指数，
基本已经反弹至 3月疫情爆发前水平，基本抹平疫情带来的指数点位冲击。往后展望，疫情防控
和经济发展更协调，稳增长政策仍有加力空间，关注制造业中汽车及零部件、机械设备、电子和
通信制造行业，以及疫情后消费复苏改善的食品饮料、交运物流、地产后周期的家电家具等行业，
还有政策一直大力支持且景气度较高的光伏风电、国防军工板块。
债券市场二季度整体较好，相较于一季度受到外围因素干扰较多，二季度市场主要矛盾集中
在国内因素：因疫情影响导致市场判断经济数据不达预期，对于经济增速中枢预期下调。后续虽
然各项刺激政策出炉，但需求端在二季度仍然疲软，同时资金面持续保持宽松状态，收益率曲线
基本保持平稳。后续需要关注各项政策的宽信用效果如何，从而决定经济增速修复的强度。
本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，保持相对较低的权益仓位，风格上偏价值，整体波
动较小。债券方面，本基金主要以中短久期信用债套息策略为主，维持 AAA评级信用品种配置。
通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，积极捕捉市场机会，
力争为投资人取得稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿享混合 A的份额净值增长率为 1.90%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%；
太平睿享混合 C的份额净值增长率为 1.78%，同期业绩比较基准为 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 138,768,173.80 14.59
其中：股票 138,768,173.80 14.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 791,626,645.29 83.21
其中：债券 775,517,230.33 81.51
资产支持证券 16,109,414.96 1.69
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.53
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 10,689,205.59 1.12
8 其他资产 5,331,838.58 0.56
9 合计 951,415,863.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,345,244.00 0.27
B 采矿业 1,332,303.44 0.15
C 制造业 90,596,729.40 10.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,573,256.00 0.30
E 建筑业 15,905,448.00 1.84
F 批发和零售业 1,813,821.30 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 6,551,390.00 0.76
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 269,182.92 0.03
J 金融业 8,227,115.00 0.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,417,922.77 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 24,378.42 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,711,382.55 0.54
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 138,768,173.80 16.04
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600580 卧龙电驱 616,423 8,888,819.66 1.03
2 600496 精工钢构 1,615,700 7,464,534.00 0.86
3 000090 天健集团 755,900 5,208,151.00 0.60
4 601012 隆基绿能 73,520 4,898,637.60 0.57
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5 000778 新兴铸管 1,009,600 4,866,272.00 0.56
6 600763 通策医疗 25,900 4,517,996.00 0.52
7 300284 苏交科 629,500 4,387,615.00 0.51
8 002966 苏州银行 703,030 4,288,483.00 0.50
9 601111 中国国航 341,500 3,964,815.00 0.46
10 603916 苏博特 155,200 3,956,048.00 0.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 321,100,261.39 37.12
其中：政策性金融债 48,012,538.36 5.55
4 企业债券 244,700,198.91 28.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 21,187,627.40 2.45
7 可转债（可交换债） 188,529,142.63 21.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 775,517,230.33 89.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188150 21海通 04 500,000 50,798,493.15 5.87
2 175163 20东吴 G2 400,000 41,525,297.54 4.80
3 188892 21恒信 G4 400,000 41,161,545.20 4.76
4 155694 19安租 07 400,000 41,089,573.70 4.75
5 190214 19国开 14 400,000 40,966,443.84 4.74
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 193724 GC蔚来 A 300,000 16,109,414.96 1.86
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、国家开发银行、海通证券
股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 182,254.24
2 应收证券清算款 5,149,584.34
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,331,838.58
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 40,678,664.66 4.70
2 113052 兴业转债 31,400,918.72 3.63
3 128138 侨银转债 10,446,048.49 1.21
4 127016 鲁泰转债 6,704,577.44 0.78
5 128132 交建转债 6,259,383.64 0.72
6 110063 鹰 19转债 5,655,726.03 0.65
7 110047 山鹰转债 5,137,449.98 0.59
8 127012 招路转债 4,523,393.00 0.52
9 123121 帝尔转债 4,430,979.45 0.51
10 113050 南银转债 4,004,406.65 0.46
11 128129 青农转债 3,770,718.95 0.44
12 113623 凤 21转债 3,445,103.31 0.40
13 113037 紫银转债 3,428,075.26 0.40
14 127032 苏行转债 3,252,371.92 0.38
15 127033 中装转 2 2,378,859.59 0.28
16 110043 无锡转债 2,127,152.25 0.25
17 127034 绿茵转债 1,807,126.08 0.21
18 110081 闻泰转债 1,768,923.42 0.20
19 110083 苏租转债 1,699,565.85 0.20
20 110053 苏银转债 1,303,887.61 0.15
21 127029 中钢转债 1,096,663.30 0.13
22 127025 冀东转债 918,389.26 0.11
23 128034 江银转债 883,257.40 0.10
24 113046 金田转债 810,483.32 0.09
25 128121 宏川转债 809,002.06 0.09
26 123107 温氏转债 624,954.75 0.07
27 127039 北港转债 613,960.96 0.07
28 110082 宏发转债 382,918.22 0.04
29 128075 远东转债 368,807.67 0.04
30 127035 濮耐转债 351,309.37 0.04
31 128037 岩土转债 350,388.25 0.04
32 113532 海环转债 303,570.57 0.04
33 110079 杭银转债 301,930.61 0.03
34 127045 牧原转债 301,859.62 0.03
35 128087 孚日转债 292,973.24 0.03
36 128081 海亮转债 226,306.14 0.03
37 128135 洽洽转债 207,366.52 0.02
38 113505 杭电转债 198,645.87 0.02
39 123132 回盛转债 166,751.21 0.02
40 128119 龙大转债 123,145.59 0.01
41 127036 三花转债 75,077.84 0.01
太平睿享混合 2022年第 2季度报告
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42 111000 起帆转债 55,960.89 0.01
43 123087 明电转债 43,682.24 0.01
44 127006 敖东转债 16,724.36 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
报告期期初基金份额总额 733,655,001.47 158,115,666.14
报告期期间基金总申购份额 259,402.94 -
减:报告期期间基金总赎回份额 33,241,237.34 7,350,927.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 700,673,167.07 150,764,738.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1
20220401-20220630
452,214,590.69 - - 452,214,590.69 53.1119
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
太平睿享混合 2022年第 2季度报告
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回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿享混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿享混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿享混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2022年 7月 21日