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基金管理人:同泰基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 1月 20日
同泰同欣混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰同欣混合
基金主代码 013657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 27日
报告期末基金份额总额 20,041,806.85份
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和
投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自
上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在
基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争
有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×10%+中
债综合全价(总值)指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
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基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C
下属分类基金的交易代码 013657 013658
报告期末下属分类基金的份额总额 6,884,402.39份 13,157,404.46份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 10月 1日 — 2022年 12月 31日)
同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C
1.本期已实现收益 -25,002.25 -227,732.64
2.本期利润 102,177.90 331,764.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0108
4.期末基金资产净值 6,637,559.43 12,634,991.97
5.期末基金份额净值 0.9641 0.9603
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转
换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰同欣混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.52% 0.19% 1.66% 0.46% -0.14% -0.27%
过去六个月 -2.93% 0.30% -3.55% 0.38% 0.62% -0.08%
过去一年 -3.60% 0.37% -5.66% 0.43% 2.06% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-3.59% 0.37% -5.37% 0.43% 1.78% -0.06%
同泰同欣混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 1.42% 0.19% 1.66% 0.46% -0.24% -0.27%
过去六个月 -3.13% 0.30% -3.55% 0.38% 0.42% -0.08%
过去一年 -3.97% 0.37% -5.66% 0.43% 1.69% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-3.97% 0.37% -5.37% 0.43% 1.40% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关
规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
鲁秦
本基金基
金经理,固
定收益部
信用研究
2021年 12月 27日 - 14
鲁秦女士,中国国籍,硕
士。曾任神州数码(中国)
有限公司 ERP 实施顾问、
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负责人 中诚信证券评估有限公司
评级分析师、中债资信评
估有限责任公司技术总监
等职。2019年 8月加入同
泰基金管理有限公司,现
任固定收益部信用研究负
责人兼基金经理。2021 年
8月 31日起担任同泰恒利
纯债债券型证券投资基金
基金经理,2021年 8月 31
日起担任同泰恒兴纯债债
券型证券投资基金基金经
理,2021年 10月 29日起
担任同泰泰和三个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理,2021 年 12 月
27 日起担任同泰同欣混合
型证券投资基金基金经
理。
卞亚军
本基金基
金经理
2021年 12月 27日 - 18
卞亚军先生,中国国籍,硕
士。曾任红塔证券股份有
限公司研究员、投资经理
助理,华泰柏瑞基金管理
有限公司研究员、基金经
理,摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司基金经理、
基金投资部总监,上海濠
河投资管理有限公司总经
理等职。2020年 8月加入
同泰基金管理有限公司,
现任投资研究部基金经
理。2020年 9月 23日起担
任同泰竞争优势混合型证
券投资基金基金经理,
2020年 12月 31日起担任
同泰远见灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,
2021年 4月 8日起担任同
泰大健康主题混合型证券
投资基金基金经理,2021
年 7 月 26 日至 2022 年 8
月 24日担任同泰数字经济
主题股票型证券投资基金
基金经理,2021年 8月 30
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日起担任同泰行业优选股
票型证券投资基金基金经
理,2021年 12月 27日起
担任同泰同欣混合型证券
投资基金基金经理。
王小根
本基金基
金经理
2022年 1月 5日 - 14
王小根先生,中国国籍,硕
士。曾任长城国瑞证券投
资经理,华泰证券信用研
究员、投资经理,华泰联合
证券研究员、交易员,联合
证券债券业务员等职。
2021 年 11 月加入同泰基
金管理有限公司,现任固
定收益部基金经理。2022
年 1 月 5 日起担任同泰同
欣混合型证券投资基金基
金经理,2022年 1月 27日
起担任同泰恒兴纯债债券
型证券投资基金基金经
理,2022年 3月 30日起担
任同泰产业升级混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理,2022 年 6 月 9 日起担
任同泰泰享中短债债券型
证券投资基金基金经理,
2022 年 9 月 16 日起担任
同泰慧选混合型发起式证
券投资基金基金经理,
2022年 11月 24日起担任
同泰泰裕三个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。
1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议
确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日
期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期,无此情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内
部相关制度等规定,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的
异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第四季度,经济基本面持续走弱。10月,制造业、基建和地产投资均拖累固定资产当月
投资增速,疫情多发和坚持“动态清零”下,工业增加值和社零同比增速均较前值走低,经济走弱。
11月,经济数据再次探底,工业增加值同比 2.2%,低于前值的 5.0%;社零同比-5.9%,低于前值的
-0.5%;固定资产投资当月同比 0.7%,低于前值的 4.3%;出口同比-8.7%,低于前值的-0.3%;其中,
工业和消费数据基本上回落至 4-5月之后的最低值,出口和投资创年内新低。12月,经济继续走弱,
制造业 PMI为 47.0%,环比上月下降 1.0%,低于 4月份 47.4%,创年内新低;疫情对企业产需、人员
到岗、物流配送等造成较大影响,供需两端继续走弱。
通胀处于低位,但需重视未来通胀升温的潜在可能。第四季度,因猪肉和蔬菜等食品价格下拉,
CPI持续走低;PPI同比进入负区间;通胀明显处于较低水平。央行第三季度货币政策执行报告强调:
高度重视未来通胀升温的潜在可能性,特别是需求侧的变化,不断夯实国内粮食稳产增产、能源市
场平稳运行的有利条件,做好妥善应对,保持物价水平基本稳定。
第四季度,在疫情多发、防疫政策调整、金融支持地产三支箭、银行理财赎回负反馈等因素影
响下,债券市场先涨后跌,调整较为剧烈。10 月,因国庆假期国内疫情散点多发且疫情防控严格,
叠加跨季后资金面宽松,债券收益率掉头下行;10月下旬,公布的 9月经济数据复苏势头较弱,消
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费尤其弱,债券收益率再度下行。11月,优化疫情防控措施二十条,叠加金融支持房地产 16条,现
券收益率快速上行;证监会发布房企股权融资 5 项优化措施(“第三支箭”),叠加疫情防控政策优
化落实,债券收益率再度上行;期间税期资金趋紧、银行理财赎回负反馈等加剧了债市下跌。12月,
上半月银行理财赎回负反馈延续,债券收益率继续上行;下半月,银行理财赎回负反馈缓解,叠加
央行持续较大规模投放跨年资金,流动性异常宽松,债券收益率出现回落,中短端下行尤其明显。
股市方面,结构上有所分化。因防疫政策优化,消费、出行等受益于疫情防控放松的行业表现
较好;受金融支持地产政策影响,地产相关产业链上涨较为明显,尤其是保交楼相关的建材、厨电;
受益于资产质量改善预期的股份制银行表现亦较好。因增量资金少,存量资金的环境下,新能源车、
光伏、风电等成长板块在第四季度表现相对较弱。
转债市场,股债双弱带来转债震荡下跌。10 月,经济走弱,股市调整,转债仍旧高企的估值,
加剧了转债下半月的下跌。11 月-12 月,债市快速调整,叠加银行理财赎回负反馈,“固收+”产品
或存在被动卖出,导致转债再调整;中证转债指数从 11月中旬 410左右跌至 12月下旬 390左右,
跌幅超过 4%。
投资操作上,本基金纯债部分继续以配置剩余期限在 3 年期以内的品种为主,通过控制久期来
有效规避利率风险,主要获取稳定票息收益。转债方面,鉴于市场盈利难度较大,主要选择债性偏
强但存在一定反弹潜力的标的进行重点配置,例如银行转债。股票方面,重点关注新能源和半导体
产业链相关标的,逐步聚焦于业绩较为突出的锂资源、储能、光伏设备,以及国产替代空间较大的
半导体设备和材料;股票在仓位上保持在较低水平,在 22Q4较好地控制了净值回撤。
展望 2023年第一季度,全球经济增长放缓、通胀高位运行,地缘政治冲突持续,外部环境动荡
不安,国内经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。2022年
12月中央经济工作会议强调:突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作;推动经济运行整体好转;财
政政策加力提效,货币政策精准有力;要把恢复和扩大消费摆在优先位置,着力消除制约居民消费
的不利因素,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。在疫情防控政策优化之后,随着感染
高峰过去,经济运行有望逐步恢复正常,利空债市,利好股市。投资策略上,本基金在债券方面拟
以配置短久期品种的防守策略为主,适当增配中高等级信用债;转债方面,权益底部区域,拟布局
新券、双低转债、以及有潜在弹性的债性标的,同时关注业绩高弹性、股性强标的的进攻机会;股
票方面,拟在国家政策支持鼓励的行业、业绩增速确定性较高的成长性行业等方向研判投资机会,
提升参与股市的针对性和有效性,努力做“+”的收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰同欣混合 A的基金份额净值为 0.9641元,本报告期基金份额净值增长率为
1.52%;截至本报告期末同泰同欣混合 C的基金份额净值为 0.9603元,本报告期基金份额净值增长
率为 1.42%;同期业绩比较基准收益率为 1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,同时,本基金本
报告期内分别出现连续 30、40、45个工作日基金净资产低于五千万元的情形,根据基金合同的规定,
本基金管理人已分别进行临时信息披露。本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有
人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,670,562.00 8.59
其中:股票 1,670,562.00 8.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,159,278.72 72.79
其中:债券 14,159,278.72 72.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,269,407.63 6.53
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,220,825.22 11.42
8 其他资产 132,928.38 0.68
9 合计 19,453,001.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,670,562.00 8.67
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,670,562.00 8.67
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002594 比亚迪 1,400 359,758.00 1.87
2 603596 伯特利 2,400 191,520.00 0.99
3 603305 旭升集团 5,900 190,216.00 0.99
4 002126 银轮股份 15,300 189,873.00 0.99
5 002472 双环传动 7,400 188,330.00 0.98
6 600933 爱柯迪 10,300 187,563.00 0.97
7 603348 文灿股份 3,200 184,224.00 0.96
8 002920 德赛西威 1,700 179,078.00 0.93
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5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,085,293.28 31.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,539,633.29 7.99
其中:政策性金融债 1,539,633.29 7.99
4 企业债券 4,745,491.05 24.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,788,861.10 9.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,159,278.72 73.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 018008 国开 1802 15,000 1,539,633.29 7.99
2 019666 22国债 01 15,000 1,530,314.38 7.94
3 019638 20国债 09 15,000 1,519,398.49 7.88
4 019674 22国债 09 15,000 1,519,261.23 7.88
5 010303 03国债(3) 15,000 1,516,319.18 7.87
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况
下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货
合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 132,731.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 196.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 132,928.38
注:本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 913,275.02 4.74
2 113013 国君转债 420,441.10 2.18
3 110079 杭银转债 232,407.45 1.21
4 128034 江银转债 222,737.53 1.16
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C
报告期期初基金份额总额 7,218,204.02 39,182,912.98
报告期期间基金总申购份额 13,825.92 8,523,455.93
减:报告期期间基金总赎回份
额
347,627.55 34,548,964.45
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 6,884,402.39 13,157,404.46
注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。
同泰同欣混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
2022 年 10 月
1 日-2022 年
11月 23日
25,765,227.25 - 25,765,227.25 0.00 0.00%
2
2022 年 11 月
24日-2022年
12月 15日
- 8,428,150.02 8,428,150.02 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不
足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可
能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额
赎回,有效防控产品流动性风险,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《同泰同欣混合型证券投资基金基金合同》;
2、《同泰同欣混合型证券投资基金托管协议》;
3、报告期内同泰同欣混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人
网站(www.tongtaiamc.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。
同泰基金管理有限公司
2023年 1月 20日