中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 基 品 况金产 概
基 简金 称 中信建 稳投 益90天 持有中短滚动 债
基金主代码 013751
基金运作方式
、对契 放 每 金份额设置约型开 式 份基 90天的 运滚动
作期
基 合同生金 效日 2021年12月20日
末报告期 总额基金份额 70,038,461.52份
标投资目
本基金在 控制投资 合 保持资 动严格 组 风险和 产流 性
，力的前 下 为基金 额 有 取超越业 比提 争 份 持 人获 绩
较 。基准的投资回报
略投资策
本 采 ， 对 本自 而 策略 通过 宏观经基金 用 上 下的 济基
（ 、面 包括经 运行周济 期 、货币政策财政及 产业
） 判 ， 对 （等 的分 流动性水 括资金政策 析 断 和 平 包
、 ） ，面 需 券市场 水 等 的 入 究供 情况 证 估值 平 深 研
、 ，分析 券 场 市场的预 风险和收益 并据债 市 货币 期
对本 、产 现 之 投资比例进行此 基金资 在债券 金 间的
。动 整态调
较业绩比 准基
中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+ 一年银行
期定 税后利率期存款 ×20%
收益特征风险
本 ，金 型基金 收 和预 风 高于货基 为债券 预期 益 期 险
， 、 。市 基 低于混合 基金 股票型基金币 场 金 但 型
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人基金管理 投 金 有限公司中信建 基 管理
基金托管人 中信银行 份有限股 公司
下属 类各 别基金 称的基金简
中信 益建投稳 90天滚动
中短债持有 A
中 建信 投稳益90天滚动
中 债持有 短 C
下属 类各 别基金的 易 码交 代 013751 013752
末期 下属报告 类各 别基金的份额
总额
11,019,498.07份 59,018,963.45份
§3 财 和 金 表现主要 务指标 基 净值
3.1 主要财务指标
：位 人民币单 元
主要财务指标
告期报 (2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中信建投稳益90天滚
动持 短债有中 A
中信 投建 稳益90 滚天
动持 短有中 债C
1.本期已 现 益实 收 68,679.72 317,069.78
2.本期利润 62,487.38 276,687.57
3. 权 本加 均 份额 期利平 基金 润 0.0065 0.0060
4. 末期 基金资产净值 11,288,946.58 60,421,137.47
5. 末 额期 基金份 净值 1.0245 1.0238
：注 1、本 本 、 、 （期 实 益指基金 期利息 投资收益 他收入 价值变已 现收 收入 其 不含公允
动收益） 相关费 余额扣除 用后的 ，本 本 本期利 期已实现 益 公允价 动润为 收 加上 期 值变 收
。益
2、 ，计所 基 业绩指 不 括 人认购或 易基金的各项费 后 益述 金 标 包 持有 交 用 入费用 实际收
。平 于所列数字水 要低
3.2 基金 表现净值
3.2.1 长 较 较基金 额净值 与同期业 收益率份 增 率及其 绩比 基准 的比
信建投稳中 益90 滚动持有 短天 中 债A 表现净值
阶段
长值净 增
率①
长净 增值
标准差率
②
较绩业 比
基 益准收
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.64% 0.03% 0.86% 0.02% -0.22% 0.01%
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过去
六个
月
2.41% 0.10% 1.55% 0.02% 0.86% 0.08%
基自
金合
同生
效起
至今
2.45% 0.09% 1.69% 0.02% 0.76% 0.07%
中 投稳益信建 90天 动持有滚 中短债C 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
准差率标
②
较业绩比
准收益基
率③
较绩业 比
收益基准
率 差标准
④
①-③ ②-④
去过
三个
月
0.60% 0.03% 0.86% 0.02% -0.26% 0.01%
过去
六个
月
2.34% 0.10% 1.55% 0.02% 0.79% 0.08%
自基
金合
同生
起效
至今
2.38% 0.10% 1.69% 0.02% 0.69% 0.08%
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3.2.2 来 计 长 较自 金合同生效以 基 增 及 与 业绩比 基准收益基 金累 净值 率变动 其 同期 率
较动的比变
注：1、本 金基金 日为基 合同生效 2021年 12月 20日。 末本告期 基 合同生截至报 金基金
未 一 。效 满 年
2、 本 ，本根据 基金 金 约定 基 基 合同 效 日起基 合同的 金自 金 生 之 6 ，个 内 建 建月 为 仓期
本 。仓期结 后 基金的投资组 合 同 有 定束 合比例符 基金合 的 关约
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§4 管理人报告
4.1 （ 小 ）基 理 或基金 理 组 简金经 经 介
姓名 务职
本任 基金 理期限的基金经 证券
业从
年限
说明
职日期任 离 日任 期
许健
本基金的
经基金 理、
固定 益收
行政负部
人责
2021-12-20 - 5年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。财经 学统 学硕士央
邮 公 投曾任中国 政集团 司
办、中信银行股份有资主
司固定收 投资经限公 益
。理 2016年12 入中信月加
，建 理有限投基金管 公司
本任 公司固 益部行现 定收
、 ，政 责 经理 担负 人 基金
信 投稳 债 型证任中 建 祥 券
、券 资 金 建投稳投 基 中信
一悦 定期开放债券型年 发
、券 金 信起式证 投资基 中
丰稳建投 63个月定期开放
、型证券投 基金 中债券 资
双信建投 利3个月持有期
、证券投 中债券型 资基金
双信建投 券型证券鑫债 投
、资 信建投基金 中 稳益90
天 动持 中 债债券型滚 有 短
、券 资 中信建投证 投 基金
安债券型证券投景 资基
、 晟信 债 型金 中 建投景 券
。投资基金基金经证券 理
：注 1、 、 对 。基金经理 职日期 根据基金 披露的 期填写 首任 离任日期 管理人 外 任免日 任
， 。金经理 任 日 金合同 日基 职 期为基 生效
2、 义 《 办 》 。券从 的 遵从行 协 证 从业人员 格管理 法 的相关证 业 含 业 会 券业 资 规定
4.2 对 本人 内 金 遵规守信情况的管理 报告期 基 运作 说明
本报告期内，本 金管理 守基 人严格遵 《中华人 证券投 法民共和国 资基金 》、《公开
办募 券投资基 运 法集证 金 作管理 》、《 办公开 证 投资 金 售机构 督 理募集 券 基 销 监 管 法》、
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《 券投资基 管理公司公平交 导证 金 易制度指 意见》、 金 同 他有关法律法规基 合 和其 ，本
实信用着诚 、勤 尽责的 基金资产勉 原则管理 ， 制风险 上在严格控 的基础 ，为基金 人持有
大 。本 ， ， 。谋求最 益 内 基金 整 合法 规 有损害 金 有 益利 报告期 运作 体 合 没 基 持 人利
4.3 公平交 专项说明易
4.3.1 执公平交 行易制度的 情况
本 告 内报 期 ，本 执管理人严格 行基金 《证 资基金管 公司公 度指导意券投 理 平交易制
见》， 应制度完善相 及流程，通过系统 工等各种 式 务环节 控 交易和人 方 在各业 严格 制 公
执 ，未 。平 发现不 投 组 间存在非 平交易的情况行 同 资 合之 公
4.3.2 异 为 说常交易行 的专项 明
本 未 本报 内 发现 基金存在 交易行为告期 异常 。本 告期内报 ，未 本基金的交出现涉及
较少竞价同 交易成交 边交易量 过 当日成易所公开 日反向 的单 超 该证券 交量5% 。的 况情
4.4 报 期 基金的 资 略 作分析告 内 投 策 和运
2022年 半年上 ， 来从外围 看， 力 大美 通 所国等面临 胀压 有 加 ， 了同 乌冲突加剧时俄
海内 胀局面外通 ， 本美 相比前 后通胀和 情况后 息缩表速国 几次在滞 经济基 面 加快加 度和
， 。 来 ， ， 、进程 海外 动 从国内 央 稳经 作 重点 货 政 财流 性收紧 看 中 将 济 为 币 策 政政策、
，地产政策 出台支持实体经等 济 3 力出 期 重 内疫情造成经济 压月由于 现超预 严 的国 下行
大， ， 也 较大 力加 同时 几年疫 政策造成 增速降 面临比 的近 情和行业 居民收入 低 消费 压 ，
一 。期中央从 政 列政策 实 经济 体 合上半 以 息 杆收益为后 财 货币 系 支持 体 整 组 年 票 和杠
， 本 、 、 、 长 。综合考虑经济基 币 场 期 况 端利率波段操主 面 通胀 货 政策 市 预 等情 作
， ， 》 》 》 本望后市 全 维持震 息收益 杠 乘收益 收益展 年 荡局面 票 杆收益 骑 资 利得 ，
， 长 ，因此 整体以票 收 利用 端 差 段交 增 收益 观 就 率组合 息 益为主 预期 波 易 厚 察 业 数据、
、 长 、 、 ，择社融数据 业中 期贷款 央行 相 等 调 合久期和品种企 操作 央行 关表述 机 整组 。
。利 和中高等 信用债 为重点投 品种率债 级 依然是最 资的债券
4.5 报 基金的业 现告期内 绩表
末截至报 期 投稳益告 中信建 90 动 有中 债天滚 持 短 A 金份额 值基 净 为1.0245 ，本元 报
期内告 ， 类 长该 基 份额净值增 率为金 0.64%， 较比 益 为同期业绩 基准收 率 0.86%； 报截至
末告期 中信建投稳益90天滚动持 中短债有 C 净值为基金份额 1.0238 ，本 ，元 该报告期内
类 长基金 值增 率为份额净 0.60%， 较业绩比 基 收同期 准 益率为0.86%。
4.6 报告期 金 有人 或 金资产 值 警内基 持 数 基 净 预 说明
本 本 未 二十基金 报告 发生连续 个工作 额 数 不期 日基金份 持有人 量 满200 。的情形人
本基金自2022年3月22 ，起 截至日 2022年5月5日连续28 资产净值个工作日 低于5000
。万元
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§5 投资组合报告
5.1 末报告期 基 产组合情金资 况
序号 项目 金额(元)
金 资产 比占基 总 的 例
（%）
1 权益投资 - -
：中 票其 股 - -
2 投资基金 - -
3 固定 益投资收 60,476,145.83 83.73
：其中 债券 60,476,145.83 83.73
证资产支持 券 - -
4 属 资贵金 投 - -
5 衍生品投资金融 - -
6 买入 金融资产返售 8,600,000.00 11.91
：中 买断 买入其 式回购的
返售金融资产
- -
7
银行存 算备付金款和结 合
计
2,679,869.10 3.71
8 他资产其 472,786.76 0.65
9 计合 72,228,801.69 100.00
5.2 末 类告 业分 的 投 组合报 期 按行 股票 资
5.2.1 末 类告 按行业 的 内 投资组合报 期 分 境 股票
。余额无
5.2.2 末 类报告期 按行 股 股 投 合业分 的港 通投资 票 资组
。无余额
5.3 末 大小 十报告期 允价值占 金资产 排序的前 资明细按公 基 净值比例 名股票投
。无余额
5.4 末 类报告期 按 品种分 的 券 合债券 债 投资组
序号 品债券 种 公允 值价 (元)
占基金 产资 净
（％）值比例
1 国家债券 38,594,366.11 53.82
2 行票据央 - -
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3 金融债券 - -
： 性其中 政策 金融债 - -
4 企 债业 券 21,881,779.72 30.51
5 业短期融资券企 - -
6 中 据期票 - -
7 （ ）可转债 交换债可 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 60,476,145.83 84.33
5.5 末 大小报 允价值 资产净值 排序的前 名 资明细告期 按公 占基金 比例 五 债券投
序
号
债 代码券 券 称债 名 （ ）数量 张 公 价允 值(元)
占基金资 净产
（％）值比例
1 019664 21国债16 289,000 29,375,757.34 40.96
2 019641 20国债11 90,000 9,218,608.77 12.86
3 1624001 16 东 项如 棚改 目债 300,000 6,194,571.62 8.64
4 1680481 16 山 资鹤 公 债02 100,000 4,200,746.19 5.86
5 1380293 13 州债泰 100,000 3,246,393.53 4.53
5.6 末 大小 十报告期 按公允 占基金资 净值比 前 名资产 投资明价值 产 例 排序的 支持证券
细
。额无余
5.7 末 大小报告期 允价值占 金 值比例 的 五名 金 投资明按公 基 资产净 排序 前 贵 属 细
。无 额余
5.8 末 大小 权期 按公允 值占基金资产净 序 名 投 细报告 价 值比例 排 的前五 证 资明
。无余额
5.9 末本报告期 投资的股 期货交 明基金 指 易情况说
。无
5.10 末本报告 资的国 交易情况期 基金投 债期货 说明
5.10.1 本期国债期 投货 资政策
对 本通过 基 资 面的 析面和 金 分 ，对 势 判债市场 做 断国 走 出 ， 为确定国 期货的以作 债
头寸方向和额度的依据。 长 长当 济 速中 期经 高 增 ， 力浮货膨胀压 现通 ，央行 趋于紧政策
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缩时，本基金建 货空单进 值立国债期 行套期保 ，以规 风险避利率 ， 少 来减 利 升带 的率上
亏损；反之， 长 落济增 趋在经 于回 ，通 膨胀 下货 率 降，甚至通 紧 出货 缩 现时，本基金通
， 。过 立国债期货多单 高建 以获取更 的收益
5.10.2 末本报 期 投资的国债期货 和损益明告 基金 持仓 细
。无
5.10.3 本期国 资评价债期货投
本 本 未 。基 投资国金 报告期 债期货
5.11 投资组合 附注报告
5.11.1 ，本 ，未 本报告 内 资决策 符 相关 律 规的要 发 基 资期 基金投 程序 合 法 法 求 现 金投
十 门的前 名 券的发行主体出 部 查证 现被监管 立案调 ， 一在 编制日前 年内受 开或 报告 到公
、 。谴责 处 的情形罚
5.11.2 十 未 。的前 名股 金合同 备选股票基金投资 票 超出基 规定的 库
5.11.3 他资产构其 成
序号 名称 金额(元)
1 保 金存出 证 30,162.25
2 应 证 清算款收 券 -
3 收 利应 股 -
4 利息应收 -
5 应收 购款申 442,624.51
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 472,786.76
5.11.4 末告 的 于 期的可转换债券报 期 持有 处 转股 明细
。无余额
5.11.5 末 十报 期 前 名 在流通受 说明告 股票中存 限情况的
。无余额
5.11.6 资组合报 注的其他 字 分投 告附 文 描述部
， 计 。由于 五 的原 分 之和与 项 间 存在尾差四舍 入 因 项 合 之 可能
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§6 放式基金份额变开 动
：单位 份
中 稳信建投 益90天滚动
持有中短债A
中信 稳益建投 90天滚动
持有中短债C
期期初基金报告 份额总额 7,132,890.65 24,059,533.17
报告期期 总申购份间基金 额 4,485,621.27 42,040,587.85
：报告期期间 金 份额减 基 总赎回 599,013.85 7,081,157.57
报 间 金拆 变 份额告期期 基 分 动
（ 少份 减额 以“-” ）填列
- -
末告期期 基金 额总额报 份 11,019,498.07 59,018,963.45
§7 本基金管理 有 资 金人运用固 资金投 基 情况
7.1 本基金管理人持有 份额变动 况基金 情
本 ， 未 本 。报告 管理人 持 额期内 基金 有 基金份
7.2 本基金 运用固有 投资 基金 易管理人 资金 交 明细
本 ， 未 本 。告期内 管 人 运 固 资金投 基报 基金 理 用 有 资 金
§8 影 资者决策 其他重要信息响投 的
8.1 一报 投 有 金 比例达到或超过告期内单 资者持 基 份额 20% 况的情
本 ，未 一报告期 出现单 有基金份 到或超内 投资者持 额比例达 过20% 。况的情
8.2 影响投 决策的其 重资者 他 要信息
本基金仅 人 资者 公 资管产 公 销向个 投 及 募 品 开 售， 未来本基金开放 机构投资者如 向
， 。公开 金 届 公 准销售 以基 管理人 时 告为
§9 备查文件目录
9.1 文件目录备查
1、 ；国证监 金注册的中 会准予基 文件
2、《 建投稳中信 益90 》；动持有中 券型证券 资 金合同天滚 短债债 投 基金基
3、《 建 稳益中信 投 90 议》；滚 持有中 债债 型 投资基金 管协天 动 短 券 证券 托
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；人 格 件 照基金管理 业务资 批 营业
6、 、 执 。基金托管人业 格批件 营 照务资 业
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9.2 存放地点
、 。管理人 基 处基金 金托管人
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以 业时间免 查 工 费购 印投 在营 费 阅 可按 买复 件
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