1.0951% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰中证 500ETF发起联接
基金主代码 013833
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 10月 20日
报告期末基金份额总额 17,163,673.15份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF投资策略；3、股票投资
策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可
转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资
策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
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3
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证 500ETF发起联接
A
国泰中证 500ETF发起联接
C
下属分级基金的交易代码 013833 013834
报告期末下属分级基金的份
额总额
10,448,259.84份 6,715,413.31份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 561350
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 18日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2021年 9月 1日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情
况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于
自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）
国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步
调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪
误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优
先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调
整。 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换
债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
国泰中证 500ETF发起联
接 A
国泰中证 500ETF发起联
接 C
1.本期已实现收益 -6,701.55 -8,609.24
2.本期利润 -985,177.29 -666,517.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0939 -0.0928
4.期末基金资产净值 8,800,127.07 5,640,806.06
5.期末基金份额净值 0.8423 0.8400
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证 500ETF发起联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.07% 1.05% -10.90% 1.10% 0.83% -0.05%
过去六个月 -7.21% 1.32% -9.13% 1.39% 1.92% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-15.77% 1.19% -18.77% 1.28% 3.00% -0.09%
2、国泰中证 500ETF发起联接 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.14% 1.05% -10.90% 1.10% 0.76% -0.05%
过去六个月 -7.35% 1.32% -9.13% 1.39% 1.78% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-16.00% 1.19% -18.77% 1.28% 2.77% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 10月 20日至 2022年 9月 30日)
1．国泰中证 500ETF发起联接 A：
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注：（1）本基金的合同生效日为 2021年 10月 20日,截止至 2022年 9月 30日，本基金运作
时间未满一年；
（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰中证 500ETF发起联接 C：
注：（1）本基金的合同生效日为 2021年 10月 20日,截止至 2022年 9月 30日，本基金运作
时间未满一年；
国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄岳
国泰中
证生物
医药
ETF、国
泰中证
生物医
药 ETF
联接、
国泰中
证医疗
ETF、国
泰中证
全指建
筑材料
ETF、国
泰中证
科创创
业
50ETF、
国泰中
证全指
建筑材
料 ETF
发起联
接、国
泰中证
500ETF
、国泰
中证科
创创业
50ETF
发起联
接、国
2021-10-20 - 7年
硕士研究生。曾任职于北京中科江
南信息技术股份有限公司等。2015
年 2 月加入国泰基金，历任研究
员、基金经理助理。2021 年 2 月
起任国泰中证医疗交易型开放式
指数证券投资基金、国泰中证生物
医药交易型开放式指数证券投资
基金联接基金和国泰中证生物医
药交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 6 月起兼
任国泰中证全指建筑材料交易型
开放式指数证券投资基金和国泰
中证科创创业 50交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2021
年 8 月起兼任国泰中证全指建筑
材料交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰中证
500 交易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证科创创业 50交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，2021年 9
月起兼任国泰中证智能汽车主题
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2021年 10月起兼任
国泰中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的
基金经理，2021年 11月起兼任国
泰中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理，
2022 年 2 月起兼任国泰中证消费
电子主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金
经理，2022 年 3 月起兼任国泰中
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8
泰中证
智能汽
车主题
ETF、国
泰中证
500ETF
发起联
接、国
泰中证
消费电
子主题
ETF、国
泰中证
消费电
子主题
ETF发
起联
接、国
泰中证
沪港深
动漫游
戏 ETF
的基金
经理
证沪港深动漫游戏交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内疫情局部多发，导致服务业承压，地产仍未扭转下行颓势，经济相比二季度呈现
弱复苏。海外市场动荡不安，美联储加息力度超出市场预期，美元大幅走强，新兴市场国家汇率
普遍承压。
多重影响之下，A股三季度整体表现不佳。7-8月份小盘股走出独立行情，5-6月份的新能源
等景气赛道行情扩散到小盘股，中证 1000指数创下 4月底反弹以来新高。但 9月市场整体承压，
出现共振下行，上证指数逼近 3000点大关。
作为指数基金，本基金旨在为看好中盘股的投资者提供投资工具。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为-10.07%，同期业绩比较基准收益率为-10.90%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为-10.14%，同期业绩比较基准收益率为-10.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国泰中证 500ETF联接基金的主要持仓为国泰中证 500ETF，国泰中证 500ETF跟踪中证 500
指数，中证 500指数代表中盘股的表现，成分股多属于各细分子行业龙头公司。行业分布来看，
化工、医药生物、电子、计算机、有色金属、电气设备居前列，周期+成长风格占比高。中证 500
成分股集中度低，行业分布均衡，能够更好的分散行业和个股风险。
中证 500估值水平处于历史低位，配置性价比凸显。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 13,250,127.66 88.07
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,406,040.91 9.35
8 其他各项资产 388,834.51 2.58
9 合计 15,045,003.08 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方式 管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
国泰中证 500交易型开
放式指数证券投资基
股票
型
交易型开放
式(ETF)
国泰基金管
理有限公司
13,250,127.66 91.75
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11
金
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
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5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,735.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 382,099.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 388,834.51
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰中证500ETF发起
联接A
国泰中证500ETF发起
联接C
本报告期期初基金份额总额 10,423,573.64 8,343,761.53
报告期期间基金总申购份额 250,267.03 36,031,503.44
减：报告期期间基金总赎回份额 225,580.83 37,659,851.66
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,448,259.84 6,715,413.31
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 58.26
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,00
0.00
58.26% 10,000,00
0.00
58.26% 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,00
0.00
58.26% 10,000,00
0.00
58.26% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022年 07月 01
日至 2022年 09月
10,000,
000.00
- -
10,000,000.0
0
58.26%
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30日
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、关于准予国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复
2、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
3、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
10.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日