-0.7915% 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月23日
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 2页，共 17页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核
了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安中证500指数增强
基金主代码 014155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月15日
报告期末基金份额总额 1,704,952,989.77份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资
方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同
时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资
产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重
的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超
越标的指数的投资收益。
股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括以下
几个方面：
1）行业配置
本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市
值占比，尽量控制投资组合相对于基准指数的行业
暴露带来的风险损失。
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 3页，共 17页
2）个股选择
本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流
动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸
引力的个股，并根据投资标的公司股价主要驱动因
素的变化动态调整投资组合，而在投资组合管理层
面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离
度。
A、股票池的建立
考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资广
度的平方根（选股的范围），本基金在策略选股的
覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等要求的所有
股票。基于这样的理念，模型训练和投资组合管理
模型覆盖的股票较广，基本上能覆盖市场上六成以
上的股票，但是根据可交易性、个股的历史长度以
及风控要求，一般情况下会剔除如下股票：上市时
间较短的次新股；在过去一段时间流动性和规模综
合排名市场排名相对靠后；被交易所标注ST、即将
退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调查
或者出具警示函等高风险的股票；根据市场政策变
化，主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。
B、选股策略
本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究，
致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的股票因子
特征来捕捉市场短期失效带来的盈利空间。本基金
通过对股票库中可选投资标的公司中短期的期望收
益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素
的综合比较，选择风险收益比最具吸引力的个股，
并根据投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的
变化动态调整投资组合构成。本基金的选股策略以
低中高等不同调仓频率的多因子选股策略为主，多
因子策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、
股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资
组合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。
因子库全方位覆盖股票的日频交易数据相关因子、
股票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事
件驱动合成因子、股票高频交易数据相关因子以及
互联网和舆情数据因子等。在多因子模型算法层面，
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 4页，共 17页
以人工智能选股模型为核心，并基于股票市场的高
噪音和时序性的特征，构建多维度阿尔法预测模型。
在投资组合层面，均严格控制其相对于基准指数在
市场主要风险因子的风险暴露程度，通过配套的风
险模型和组合优化模型得到不同调仓频率的投资组
合，并在基金中进行相对均衡的配置。
本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投
资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存
托凭证投资策略和可转换债券、可交换债券的投资
策略。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期
收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰君安中证500指数增
强A
国泰君安中证500指数增
强C
下属分级基金的交易代码 014155 014156
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,015,511,250.86份 689,441,738.91份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
国泰君安中证500指数
增强A
国泰君安中证500指数
增强C
1.本期已实现收益 59,684,629.13 36,973,845.09
2.本期利润 72,593,261.72 45,302,671.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0834 0.0816
4.期末基金资产净值 998,375,207.78 674,316,800.46
5.期末基金份额净值 0.9831 0.9781
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 5页，共 17页
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证500指数增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.26% 0.74% 7.70% 0.70% 1.56% 0.04%
过去六个月 12.41% 0.87% 10.41% 0.85% 2.00% 0.02%
过去一年 6.02% 1.18% 0.33% 1.16% 5.69% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-1.69% 1.21% -12.69% 1.20% 11.00% 0.01%
国泰君安中证500指数增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.16% 0.73% 7.70% 0.70% 1.46% 0.03%
过去六个月 12.19% 0.87% 10.41% 0.85% 1.78% 0.02%
过去一年 5.60% 1.18% 0.33% 1.16% 5.27% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-2.19% 1.20% -12.69% 1.20% 10.50% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 6页，共 17页
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合基金合同的有关约定。
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 7页，共 17页
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
胡崇
海
本基金
基金经
理，国泰
君安中
证1000
指数增
强型证
券投资
基金基
金经理，
国泰君
安量化
选股混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理，
国泰君
安科技
创新精
选三个
月持有
期股票
型发起
式证券
投资基
金基金
经理，现
任量化
投资部
（公募）
部门总
2021-
12-15
- 11年
胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控
制论专业博士，11年证券从业经验，
具备基金从业资格。曾任香港科技大
学人工智能实验室访问学者，其后加
盟方正证券研究所、国泰君安证券咨
询部及研究所从事量化对冲模型的研
发工作，2014年加入上海国泰君安证
券资产管理有限公司，先后在量化投
资部、权益与衍生品部担任高级投资
经理，从事量化投资和策略研发工作，
在Alpha量化策略以及基于机器学习
的投资方面有独到且深入的研究。现
任上海国泰君安证券资产管理有限公
司量化投资部（公募）部门总经理。
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 8页，共 17页
经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相
关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金
无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行
有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组
合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
今年以来，国际方面经济衰退风险加大。随着美联储长期加息，欧美银行业危机显
现，在俄乌冲突的背景下，OPEC减产原油和天然气加剧了市场对美国通胀的担忧。在
欧美银行业余波未完全平息之际，减产造成的意外冲击再度加大欧美央行平衡抗通胀和
稳金融的难度。国内方面，2023年一季度我国维持了宽货币和经济温和复苏，PPI指数
持续走低，工业增加值同比明显抬升。随着政策继续发力，两会后传统开工旺季到来以
及疫后消费复苏，经济也呈现了逐渐向好趋势，对A股企稳也有助力。
分行业来看，一季度随着数字经济主题投资行情的演化，计算机、传媒、通信和电
子是相对强势的行业，在国产科技替代创新以及AIGC催化下，TMT板块成为A股主线行
情。此外，一季度春节效应的影响下，消费复苏较为显著，家用电器和食品饮料等行情
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 9页，共 17页
开始回升。在”中国特色估值体系”提出后，从2022年10月底至2023年一季度，国企表现
强劲，中证国企涨幅远高于中证全指，但国企仍处于低估值水平。而医药行业已经连续
两年表现弱势，当前行业估值处于历史较低分位数，后市有望迎来反转行情。
从主要宽基指数来看，一季度中证500指数表现居前（涨幅8.11%），仅次于市值较
小的国证2000和中证1000指数（涨幅分别为9.89%和9.46%）。除主要宽基指数外，科创
50为今年以来涨幅最大的指数（涨幅12.67%），其他市值较大的指数（沪深300和上证
50等）表现一般。
从主要风险因子的走势来看，一季度中小盘股表现占优，延续了去年的小市值风格。
从更长周期规模因子的维度来看，从16年底至21年初的大盘股占优的行情至此已经回吐
了一半以上。动量因子从去年四季度开始显著失效，期间股票的反转效应得到强化，今
年一季度动量因子表现略有回升，但是仍未达到历史平均水平。从风险因子的表现来看，
一季度估值因子延续了去年的强势表现，回归到历史常态表现，除数字经济主题外，低
估值仍然是一季度的主线，成长因子和分析师情绪因子持续表现弱势。Alpha表现方面，
一季度高频因子和基本面因子表现相比上期都更强。随着今年以来市场交投活跃度逐渐
提升，高频因子的拥挤度开始有所缓解，高频因子的有效性有提升。同时，基本面因子
的整体表现依然符合历史规律，无明显失效的趋势。虽然AIGC的极端市场行情对Alpha
表现带来了一定挑战，但一季度模型的整体表现依然达到了我们的预期，我们延续一贯
的稳中求胜的投资理念，市场风格不适应的阶段尽量减少回撤。根据我们对年内投资组
合的业绩因子来看，在主要市场风险因子暴露上的整体收益也十分有限，超额收益主要
90%依然均来自于模型的选股能力，即纯正的Alpha部分。为了进一步强化模型的选股能
力，在未来的研究方面我们将加大了另类因子的挖掘力度，在扩充有效因子库的基础上
根据市场特征的演化有针对性地改进了模型，提升了模型整体的性能。
从中证500指数当前的估值水平来看，截至3月底其加权PE和整体PE分别在23倍和
24倍左右，依然处于历史较为低估的水平，在历史上的分位数低于15%，而用PB估值的
话，则历史分位数更低，在市场主要宽基指数当中是历史相对估值最低的指数之一，处
于历史分位数9%之内。另外一方面，即便剔除中证500指数中煤炭、有色、石油石化、
钢铁和基础化工等五大强周期行业的成分股，从历史纵向来分析，其加权PE历史分位数
也仅在32%分位数之内，从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于
向上的空间。今年市场中小市值股票表现优异，支撑了我们之前对中证500指数中长期
周期的判断，未来随着经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做
为一个价值股和成长股、周期股和非周期股、新兴行业和传统行业均相对均衡的中盘宽
基指数，中证500指数依然是当前市场环境下进可攻、退可守的选择。
我们预计，未来一年市场依然会延续小盘股行情且保持风格切换较快的特点，相对
于主观选股来说，量化投资依然有较大的可为空间和较高的性价比。在市场风格和行业
走势出现较大的变化下，我们依然维持一贯的投资理念和投资组合管理体系。本基金在
投资组合的配置和交易方面严格遵循量化模型的建议，基金经理则主要从挖掘有投资逻
辑的Alpha因子、随着市场演变不断改进底层量化模型以及模型的日常跟踪和分析等层
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 10页，共 17页
面不断增强策略的表现，常年来我们坚守整体一贯的投资体系和理念，也尽可能以此稳
定投资者在不同市场环境下对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们尽量结合
以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来
进行有效因子的选择和因子之间的轮动，并通过投资组合管理模型严格控制投资组合在
主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式对中证500
指数进行增强。得益于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，使得我们有信
心在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha。作为宽基指数的增强型量化产品，具有越跌
越安全的特点，投资管理人始终保持高仓位运作，一般情况下不主动择时，而专注于以
稳健的方式跑赢指数，通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，这样的基金特
点更需要投资者坚持长期投资的理念。我们认为中证500指数当前依然处于历史低估阶
段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然远大于下挫的空间，我们努力通过科学的手
段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安中证500指数增强A基金份额净值为0.9831元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为9.26%，同期业绩比较基准收益率为7.70%；截至报告期末国
泰君安中证500指数增强C基金份额净值为0.9781元，本报告期内，该类基金份额净值增
长率为9.16%，同期业绩比较基准收益率为7.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,546,890,252.46 92.08
其中：股票 1,546,890,252.46 92.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 11页，共 17页
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
125,272,764.72 7.46
8 其他资产 7,860,059.75 0.47
9 合计 1,680,023,076.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,345,212.42 0.26
B 采矿业 73,932,971.62 4.42
C 制造业 766,659,446.97 45.83
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
22,369,841.63 1.34
E 建筑业 38,113,659.02 2.28
F 批发和零售业 66,860,708.10 4.00
G 交通运输、仓储和邮政业 31,047,596.64 1.86
H 住宿和餐饮业 898,776.72 0.05
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
81,457,212.45 4.87
J 金融业 88,953,664.37 5.32
K 房地产业 18,388,356.00 1.10
L 租赁和商务服务业 1,996,568.06 0.12
M 科学研究和技术服务业 12,679,850.54 0.76
N
水利、环境和公共设施管
理业
18,611,246.12 1.11
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 38,084,251.96 2.28
S 综合 358.00 0.00
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 12页，共 17页
合计 1,264,399,720.62 75.59
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,116,800.00 0.13
B 采矿业 5,512,750.00 0.33
C 制造业 182,897,344.78 10.93
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
4,055,763.86 0.24
E 建筑业 71,463.00 0.00
F 批发和零售业 7,922,415.18 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 44,593.39 0.00
H 住宿和餐饮业 125.82 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
32,784,664.17 1.96
J 金融业 6,415,533.84 0.38
K 房地产业 5,447,425.98 0.33
L 租赁和商务服务业 14,138,160.42 0.85
M 科学研究和技术服务业 4,847,267.40 0.29
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 361,400.00 0.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,874,824.00 0.95
S 综合 - -
合计 282,490,531.84 16.89
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 13页，共 17页
1 002465 海格通信 2,008,518 21,089,439.00 1.26
2 002273 水晶光电 1,487,932 20,712,013.44 1.24
3 600271 航天信息 1,377,600 19,313,952.00 1.15
4 601168 西部矿业 1,453,300 18,413,311.00 1.10
5 000623 吉林敖东 1,190,783 18,230,887.73 1.09
6 600038 中直股份 428,400 18,125,604.00 1.08
7 002250 联化科技 1,268,900 17,878,801.00 1.07
8 300866 安克创新 266,064 17,671,970.88 1.06
9 000887 中鼎股份 1,387,900 17,640,209.00 1.05
10 603228 景旺电子 673,829 17,250,022.40 1.03
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002632 道明光学 1,987,800 14,789,232.00 0.88
2 601019 山东出版 1,640,800 12,962,320.00 0.77
3 002938 鹏鼎控股 411,400 12,761,628.00 0.76
4 002027 分众传媒 1,761,600 12,102,192.00 0.72
5 000589 贵州轮胎 2,273,500 11,617,585.00 0.69
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 14页，共 17页
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市
值(元)
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2306 IC2306 21
26,418,
840.00
208,971.00 -
IC2309 IC2309 9
11,177,
280.00
141,169.05 -
IM2309 IM2309 1
1,344,0
40.00
11,640.00 -
公允价值变动总额合计（元） 361,780.05
股指期货投资本期收益（元） 773,788.32
股指期货投资本期公允价值变动（元） 400,833.28
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，
谨慎适当参与股指期货的投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风
险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,465,062.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 15页，共 17页
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,394,996.95
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,860,059.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安中证500指数
增强A
国泰君安中证500指数
增强C
报告期期初基金份额总额 855,925,363.63 536,328,911.72
报告期期间基金总申购份额 260,821,146.78 294,441,638.71
减：报告期期间基金总赎回份额 101,235,259.55 141,328,811.52
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,015,511,250.86 689,441,738.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
国泰君安中证500指数
增强A
国泰君安中证500指数
增强C
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 16页，共 17页
报告期期初管理人持有的本基金份
额
9,999,450.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
9,999,450.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
0.98 0.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予国泰君安中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网
站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 17页，共 17页
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
2023年04月23日