国泰君安中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新国泰君安中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

国泰君安中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
国泰君安中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年11月22日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
国泰君安中证500指数
基金简称基金代码014155
增强
国泰君安中证500指数
下属基金简称下属基金代码014155
增强A
上海国泰君安证券资产
基金管理人基金托管人上海银行股份有限公司
管理有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2021年12月15日
日期
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基
2021年12月15日
基金经理胡崇海金经理的日期
证券从业日期2011年05月03日
开始担任本基金基
2024年05月16日
基金经理邓雅琨金经理的日期
证券从业日期2021年03月08日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（敬请投资者仔细阅读《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》“基金的投
资”章节了解详细情况。）
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的
投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
投资目标
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差
不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的
业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括标的指数的成份券（包括存托凭证、
投资范围
下同）、备选成份券（包括存托凭证、下同）、
其他国内依法发行上市的股票和存托凭证（包
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括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投
资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含
可分离交易可转换债）、可交换债、次级债、短
期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、
政府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业
存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证
券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和
转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金标的指数为中证500指数。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、
存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，
投资于中证500指数成份券及其备选成份券的
资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限
制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后
的规定为准。
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券
权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股
权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的
基础上获取超越标的指数的投资收益。
股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括
以下几个方面：
1）行业配置
本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行
主要投资策略业市值占比，尽量控制投资组合相对于基准指
数的行业暴露带来的风险损失。
2）个股选择
本基金根据股票库中可选投资标的期望收益
率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收
益比最具吸引力的个股，并根据投资标的公司
股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合，
而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于
中证500指数的风险偏离度。
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A、股票池的建立
考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投
资广度的平方根（选股的范围），本基金在策略
选股的覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等
要求的所有股票。基于这样的理念，模型训练
和投资组合管理模型覆盖的股票较广，基本上
能覆盖市场上六成以上的股票，但是根据可交
易性、个股的历史长度以及风控要求，一般情
况下会剔除如下股票：上市时间较短的次新
股；在过去一段时间流动性和规模综合排名市
场排名相对靠后；被交易所标注ST、即将退
市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调
查或者出具警示函等高风险的股票；根据市场
政策变化，主要基于流动性考虑需要额外剔除
的股票等。
B、选股策略
本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研
究，致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的
股票因子特征来捕捉市场短期失效带来的盈利
空间。本基金通过对股票库中可选投资标的公
司中短期的期望收益率、股票有效流动性、市
场风险偏好等核心要素的综合比较，选择风险
收益比最具吸引力的个股，并根据投资标的公
司股价的中短期主要驱动因素的变化动态调整
投资组合构成。本基金的选股策略以低中高等
不同调仓频率的多因子选股策略为主，多因子
策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、
股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、
投资组合生成、策略库的维护和策略配置等几
个环节。因子库全方位覆盖股票的日频交易数
据相关因子、股票定期报告衍生因子、分析师
报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频
交易数据相关因子以及互联网和舆情数据因子
等。在多因子模型算法层面，以人工智能选股
模型为核心，并基于股票市场的高噪音和时序
性的特征，构建多维度阿尔法预测模型。在投
资组合层面，均严格控制其相对于基准指数在
市场主要风险因子的风险暴露程度，通过配套
的风险模型和组合优化模型得到不同调仓频率
的投资组合，并在基金中进行相对均衡的配
置。
本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支
持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务
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投资策略、存托凭证投资策略和可转换债券、
可交换债券的投资策略。
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款
业绩比较基准
利率（税后）×5%
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和
风险收益特征预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
M
100万元≤M
申购费(前收费)
500万元≤M
0.60%
元
M≥1000万元1000.00元/笔
N
7天≤N
赎回费30天≤N
180天≤N
N≥365天0%
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（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费1.00%基金管理人和销售机构
托管费0.15%基金托管人
审计费用50,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相
关的律师费、诉讼费和仲裁
费；基金份额持有人大会费
用；基金的证券、期货交易费
其他费用用；基金的银行汇划费用；基相关服务机构
金相关账户的开户及维护费
用；按照国家有关规定和《基
金合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。以上费用年
金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报
告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
1.16%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理
费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户
维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若
有）等。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金
法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及特有风险。本
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基金特有风险包括但不限于：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券
在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原
因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟
踪误差。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过
上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，
该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
6、成份券停牌的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险：基金
可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
7、主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一
些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份券的权重、替换或者增加一些非成份券。调整投资组
合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
8、本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货采用保证金交易制
度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大
损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将
被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
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9、资产支持证券投资风险
资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风
险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持
有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风
险。
10、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面临大额赎
回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券出借对手
方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市场风险：证券出借后
可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
11、存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的
特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价
格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市
的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管
环境差异可能导致的其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
更新向投资者展示的产品资料概要信息，可以在“重要提示”部分进行如下说明“基金产品资
料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理
人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获
取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。”
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521
国泰君安中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲
裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规
定，仲裁费和律师费由败诉方承担。