0.1494% 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月18日复核
了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安中证500指数增强
基金主代码 014155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月15日
报告期末基金份额总额 1,126,548,609.06份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资
方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时
力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产
的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重
的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超
越标的指数的投资收益。
股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括以下
几个方面：
1）行业配置
本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市
值占比，尽量控制投资组合相对于基准指数的行业
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暴露带来的风险损失。
2）个股选择
本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流
动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸
引力的个股，并根据投资标的公司股价主要驱动因
素的变化动态调整投资组合，而在投资组合管理层
面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离
度。
A、股票池的建立
考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资广
度的平方根（选股的范围），本基金在策略选股的
覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等要求的所有
股票。基于这样的理念，模型训练和投资组合管理
模型覆盖的股票较广，基本上能覆盖市场上六成以
上的股票，但是根据可交易性、个股的历史长度以
及风控要求，一般情况下会剔除如下股票：上市时
间较短的次新股；在过去一段时间流动性和规模综
合排名市场排名相对靠后；被交易所标注ST、即将
退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调查
或者出具警示函等高风险的股票；根据市场政策变
化，主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。
B、选股策略
本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究，
致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的股票因子
特征来捕捉市场短期失效带来的盈利空间。本基金
通过对股票库中可选投资标的公司中短期的期望收
益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素
的综合比较，选择风险收益比最具吸引力的个股，
并根据投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的
变化动态调整投资组合构成。本基金的选股策略以
低中高等不同调仓频率的多因子选股策略为主，多
因子策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、
股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资
组合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。
因子库全方位覆盖股票的日频交易数据相关因子、
股票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事
件驱动合成因子、股票高频交易数据相关因子以及
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互联网和舆情数据因子等。在多因子模型算法层面，
以人工智能选股模型为核心，并基于股票市场的高
噪音和时序性的特征，构建多维度阿尔法预测模型。
在投资组合层面，均严格控制其相对于基准指数在
市场主要风险因子的风险暴露程度，通过配套的风
险模型和组合优化模型得到不同调仓频率的投资组
合，并在基金中进行相对均衡的配置。
本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投
资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存
托凭证投资策略和可转换债券、可交换债券的投资
策略。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰君安中证500指数增
强A
国泰君安中证500指数增
强C
下属分级基金的交易代码 014155 014156
报告期末下属分级基金的份额总
额
702,747,174.43份 423,801,434.63份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
国泰君安中证500指数
增强A
国泰君安中证500指数
增强C
1.本期已实现收益 -49,189,885.75 -30,683,622.72
2.本期利润 -64,210,652.17 -40,116,166.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0890 -0.0904
4.期末基金资产净值 651,626,755.07 392,516,101.63
5.期末基金份额净值 0.9273 0.9262
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证500指数增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-8.63% 1.40% -13.37% 1.42% 4.74% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
-7.27% 1.29% -12.97% 1.33% 5.70% -0.04%
国泰君安中证500指数增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-8.72% 1.40% -13.37% 1.42% 4.65% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
-7.38% 1.29% -12.97% 1.33% 5.59% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金于 2021年 12月 15日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
注：本基金于 2021年 12月 15日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理期限 券
从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
胡崇
海
本基金基金经理，现任上
海国泰君安证券资产管理
有限公司量化投资部（公
募）部门总经理。
2021-
12-15
-
11
年
胡崇海先生，浙江大学数
学系运筹学与控制论专业
博士，11年证券从业经验，
具备基金从业资格。曾任
香港科技大学人工智能实
验室访问学者，其后加盟
方正证券研究所、国泰君
安证券咨询部及研究所从
事量化对冲模型的研发工
作，2014年加入上海国泰
君安证券资产管理有限公
司，先后在量化投资部、
权益与衍生品部担任高级
投资经理，从事量化投资
和策略研发工作，在Alph
a量化策略以及基于机器
学习的投资方面有独到且
深入的研究。现任上海国
泰君安证券资产管理有限
公司量化投资部（公募）
部门总经理。自2021年12
月15日起担任"国泰君安
中证500指数增强型证券
投资基金"基金经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相
关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金
无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行
有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过
该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
A股在一季度的走势较弱，市场预期中的“春季躁动”行情基本落空，从外部因素
的角度来看主要有以下几个方面：第一是俄乌战争造成的国际政治形势变化，以及由此
导致的在多个不同市场的剧烈波动，这可以认为是黑天鹅事件；第二是美联储年内第一
次加息落地，美股加息周期正式开启；第三是从三月份开始上海等局部新冠疫情形式严
峻，给正常经济生活造成较大影响，疫情的不断反复升温增加了投资者对国内经济增长
下滑的担忧。除此之外，还有美股中概股政策风险通过港股市场蔓延到A股，短期之内
影响了国际资金对A股的配置。因此，我们认为一季度各种场外利空因素大大增加了宏
观经济和市场环境的不确定性，投资者的悲观情绪被逐步放大，加之期间部分资管产品
的止损，使得市场整体下跌超出大多数机构投资者的预期。可喜的是，三月中旬”金融
委”会议释放出强烈的政策信号，扭转了相关金融政策的预期，而随着开始上述提及的
国内外形势的逐步明朗化，我们相信后续市场有望企稳走强。
从市场风格的角度来看，一季度以国证2000为代表的中小盘股表现要整体优于以沪
深300为代表的大盘股，市场风险偏好明显下降，估值因子的表现显著强于成长因子，
其中市净率因子从去年底开始表现一直强势，其和股息率因子带动了估值因子成为一季
度表现最好的基本面大类因子。以机构重仓股为代表的“核心资产”表现整体较弱，以
半导体和新能源等为代表的“赛道股”从去年高点以来也有较大幅度的调整，不过市场
当中超过半数的股票可以跑赢沪深300或者中证500指数，也表明期间市场热点较为分
散，市场环境比较适合量化模型的发挥。另一方面从行业的角度来看，去年表现较好的
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电子元器件、国防军工和汽车等今年表现垫底，而煤炭在行业高景气度的支撑下延续了
去年的强势表现，高居年内涨幅榜第一，同时在“稳增长”和政策放松的预期下，房地
产行业一改过去的颓势，与低估值的银行构成了一季度另外两个上涨的板块。整体来看，
行业走势的差异巨大，在经济走弱的预期下投资者更青睐低估值的行业，而强周期股的
行业表现要明显好于非周期行业。
从中长期的角度来看，在当前时间点我们更加坚定地看好中证500指数未来的走势，
主要有以下几个理由：1).从历史相对估值（加权PE）的角度来看，中证500指数是几个
主要宽基指数中最低估的指数之一，历史上只有约3%的时间比当前的估值更低，即便剔
除强周期行业的成分股来分析亦是如此，指数的低估值提供了较好的安全垫，也为后续
估值和盈利的双击创造了较好的基本面条件；2). 中证500成分股涵盖了二线蓝筹或细
分行业的龙头公司，优质的基本面对机构具有较好的配置价值；3).中证500指数在周期
和非周期、价值和成长、新兴行业和传统行业等方面的分布均较为平衡，在各种不同是
市场环境下进可攻退可守。
从量化增强的角度，我们充分结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为
主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，并通过
投资组合管理模型严格控制投资组合在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露
程度，力求以较为稳定的方式对中证500指数进行增强。考虑到中证500指数在行业配置
上较为均衡，公司之间业务的差异度较大，以及个股波动性和流动性适中等特点，在市
场轮动较快、投资热点较为分散的市场环境中更适合量化模型的发挥。
本基金在一季度之前已完成建仓并保持高仓位稳定运作，在仓位管理上完全符合市
场对指数增强型产品的定位，并在三月中旬平稳度过基金的第一次开放期。本基金在投
资组合的配置和交易方面严格遵循量化模型的建议，投资经理则主要从挖掘有投资逻辑
的Alpha因子、随着市场演变不断改进底层量化模型以及模型的日常跟踪和分析等层面
不断增强策略的表现。从超额收益率的角度来看，本基金从建仓完成后表现较为稳定，
日胜率和信息比率均较高，同时跟踪误差较小，达成了对基准指数稳定增强的投资目标，
基本符合该Alpha选股模型在历史上的表现规律。基准指数虽然波动较大，但随着经济
的发展从中长期来看是震荡向上的，我们希望通过选择基本面和技术面共振的股票来博
取较为稳定的超额收益，以此在中证500指数的基础上不断提升业绩表现，共享中国最
有活力的一批企业的增长红利。指数增强型量化产品的特点是积少成多、以概率取胜，
这样的产品特点更需要我们坚持长期主义、积跬步以致千里，以时间为朋友。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安中证500指数增强A基金份额净值为0.9273元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-8.63%，同期业绩比较基准收益率为-13.37%；截至报告期
末国泰君安中证500指数增强C基金份额净值为0.9262元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-8.72%，同期业绩比较基准收益率为-13.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 957,189,700.45 91.19
其中：股票 957,189,700.45 91.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
88,057,573.22 8.39
8 其他资产 4,453,064.05 0.42
9 合计 1,049,700,337.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 715,122.00 0.07
B 采矿业 46,743,812.80 4.48
C 制造业 312,741,374.72 29.95
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
15,825,553.00 1.52
E 建筑业 14,063,467.45 1.35
F 批发和零售业 33,107,265.00 3.17
G 交通运输、仓储和邮政业 31,567,097.39 3.02
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
56,967,653.00 5.46
J 金融业 55,433,293.40 5.31
K 房地产业 26,757,667.00 2.56
L 租赁和商务服务业 6,790,828.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 4,212,294.00 0.40
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 507,850.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 18,130,516.00 1.74
S 综合 4,682,808.00 0.45
合计 628,246,601.76 60.17
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 8,945,471.20 0.86
B 采矿业 7,622,060.00 0.73
C 制造业 196,006,844.78 18.77
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
11,751,685.00 1.13
E 建筑业 7,764,045.00 0.74
F 批发和零售业 5,615,439.00 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 4,201,541.00 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
32,216,648.25 3.09
J 金融业 15,261,949.00 1.46
K 房地产业 9,279,807.00 0.89
L 租赁和商务服务业 8,305,400.96 0.80
M 科学研究和技术服务业 19,245,207.40 1.84
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N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,711,248.00 0.26
S 综合 - -
合计 328,943,098.69 31.50
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600256 广汇能源 2,182,300 17,894,860.00 1.71
2 600705 中航产融 3,502,600 14,500,764.00 1.39
3 600546 山煤国际 1,039,100 14,339,580.00 1.37
4 600572 康恩贝 2,405,200 11,953,844.00 1.14
5 600718 东软集团 998,000 11,836,280.00 1.13
6 002557 洽洽食品 211,600 11,373,500.00 1.09
7 300363 博腾股份 112,200 10,844,130.00 1.04
8 601872 招商轮船 2,272,400 10,725,728.00 1.03
9 600765 中航重机 248,000 10,636,720.00 1.02
10 688099 晶晨股份 92,600 10,454,540.00 1.00
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300759 康龙化成 66,300 7,823,400.00 0.75
2 300332 天壕环境 860,400 7,717,788.00 0.74
3 300170 汉得信息 1,058,700 7,601,466.00 0.73
4 688017 绿的谐波 70,468 7,444,239.52 0.71
5 300750 宁德时代 14,500 7,428,350.00 0.71
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明
IC220
4
IC220
4
20
25,272,800.0
0
157,900.00 -
IC220
9
IC220
9
1 1,227,680.00 7,260.00 -
公允价值变动总额合计（元） 165,160.00
股指期货投资本期收益（元）
-1,558,08
0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 165,160.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，
谨慎适当参与股指期货的投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风
险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,710,067.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 742,996.85
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,453,064.05
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安中证500指数 国泰君安中证500指数
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增强A 增强C
报告期期初基金份额总额 721,060,040.05 440,886,236.61
报告期期间基金总申购份额 13,702,725.81 24,662,310.82
减：报告期期间基金总赎回份额 32,015,591.43 41,747,112.80
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 702,747,174.43 423,801,434.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
国泰君安中证500指数
增强A
国泰君安中证500指数
增强C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
9,999,450.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
9,999,450.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
1.42 -
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予国泰君安中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
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5、法律意见书；
6、管理人业务资格批件、营业执照；
7、托管人业务资格批件、营业执照。
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
2022年04月22日