汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金2022年第4季度报告

汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券
投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2023年01月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证芯片产业指数增强发起式
基金主代码 014193
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月02日
报告期末基金份额总额(份) 280,777,243.31
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证芯片产业指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
下属分级基金的交易代码 014193 014194
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 181,949,181.17 98,828,062.14
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
汇添富中证芯片产业指数增 汇添富中证芯片产业指数增
强发起式A 强发起式C
1.本期已实现收益 -1,421,207.88 -825,882.73
2.本期利润 -2,413,529.39 -1,373,749.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141 -0.0151
4.期末基金资产净值 119,486,809.59 64,691,775.23
5.期末基金份额净值 0.6567 0.6546
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.10% 2.13% 0.97% 2.00% -3.07% 0.13%
过去六个月 -13.36% 1.97% -18.91% 1.88% 5.55% 0.09%
过去一年 -31.98% 2.11% -35.75% 2.04% 3.77% 0.07%
自基金合同生效日起至今 -34.33% 2.05% -37.61% 1.99% 3.28% 0.06%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.17% 2.13% 0.97% 2.00% -3.14% 0.13%
过去六个月 -13.49% 1.97% -18.91% 1.88% 5.42% 0.09%
过去一年 -32.18% 2.11% -35.75% 2.04% 3.57% 0.07%
自基金合 -34.54% 2.05% -37.61% 1.99% 3.07% 0.06%
同生效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年12月02日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
许一尊 本基金的基金经理 2021年12月02日 12 国籍：中国。学历：上海财经大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部
基金经理。2015年11月24日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至今任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月8日至今任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次，投资组合因投资策略与
其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，受到国内疫情防控政策逐渐放开的推动，上证指数小幅反弹。行业板
块分化显著，以商贸零售、消费者服务、传媒等受益疫情放开的板块涨幅居前，而煤炭、
石油石化、基础化工等板块涨幅靠后。
对于中国经济而言，四季度国内疫情防控逐渐放开，短期对制造业生产和居民消费造
成一定影响，但整体经济逐渐复苏、政策加大刺激的预期开始出现。政府强调以经济建设
为中心，预计货币政策稳中带松，财政政策或将进一步发力，托底经济。
具体到芯片产业，四季度全球芯片行业持续景气下行，供给端受疫情影响大的海外芯
片大厂基本恢复产能。下游景气持续分化，需求端新能源、汽车电子等订单积极，但手机、
电脑、电视、家电等消费类芯片需求持续走弱，对全球整体芯片需求造成较大影响。
对于中国芯片产业而言，一方面受全球芯片产业大环境影响，短期景气下行，另一方
面有国产替代的持续推动，特别是在中高端领域。四季度，美国政府出台了针对中国先进
半导体产业的新规，预计对国内半导体产业发展会造成一定的影响，特别是在先进制程逻
辑代工、NAND和DRAM存储器方面，影响较大。
从中长期看，中国芯片产业成长空间大，产业具备孕育出一批优质大型公司的机会。
一方面，芯片是数字经济、万物互联的基础，下游新兴应用不断出现，芯片总市场需求持
续扩大，如电动汽车、自动驾驶、人工智能、物联网等。另一方面，芯片是国家经济、军
事安全的核心底层技术，是中国制造业升级的卡脖子环节，因而芯片国产替代需求迫切。
由于海外经济预期衰退和地区军事冲突影响，全球消费电子类需求预计持续疲弱，芯
片整体将持续进入下行状态。同时，美国不断加大对中国芯片产业的限制措施，使得国内
芯片产业机遇与风险并存。具体到芯片产业链各环节，我们最为看好以下领域：一是下游
产业创新强、高景气赛道的芯片子领域，如电动车、光伏、军工等，二是消费电子类芯片
设计公司中，主业基本面有望在上半年触底，同时有清晰的新成长曲线的公司，三是半导
体底层制造方面，需要聚焦在高壁垒、高国产化弹性的关键卡脖子环节，如设备、材料、
零部件、EDA等。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证芯片产业指数增强发起式A类份额净值增长率为-2.10%，同期业
绩比较基准收益率为0.97%。本报告期汇添富中证芯片产业指数增强发起式C类份额净值
增长率为-2.17%，同期业绩比较基准收益率为0.97%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 169,081,335.78 91.25
其中：股票 169,081,335.78 91.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,442,751.62 8.33
8 其他资产 778,681.30 0.42
9 合计 185,302,768.70 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 150,291,170.21 81.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,124,604.61 3.33
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 156,415,774.82 84.93
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,655,262.30 6.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,298.66 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,665,560.96 6.88
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002049 紫光国微 105,728 13,937,064.96 7.57
2 688981 中芯国际 300,838 12,376,475.32 6.72
3 603986 兆易创新 105,240 10,783,942.80 5.86
4 002371 北方华创 44,900 10,115,970.00 5.49
5 603501 韦尔股份 98,110 7,563,299.90 4.11
6 688008 澜起科技 116,917 7,319,004.20 3.97
7 300661 圣邦股份 42,100 7,266,460.0 3.95
0
8 300316 晶盛机电 112,700 7,163,212.00 3.89
9 688012 中微半导体设备 71,710 7,028,297.10 3.82
10 600745 闻泰科技 127,900 6,724,982.00 3.65
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688261 东微半导体 8,499 2,014,263.00 1.09
2 603290 斯达半导 6,100 2,008,730.00 1.09
3 688498 源杰科技 14,552 1,739,400.56 0.94
4 688172 燕东微电子股份 90,000 1,708,200.00 0.93
5 688409 富创精密 15,422 1,662,014.30 0.90
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国
银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、
交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 64,546.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 714,134.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 778,681.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 688409 富创精密 40,364.30 0.02 新股流通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
本报告期期初基金份额总额 155,934,150.79 79,922,519.42
本报告期基金总申购份额 59,630,628.45 87,095,881.72
减：本报告期基金总赎回份额 33,615,598.07 68,190,339.00
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 181,949,181.17 98,828,062.14
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
报告期初持有的基金份额 10,002,340.14 -
报告期期间买入/申购总份 - -
额
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,340.14 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.50 -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,002,340.14 3.56 10,002,340.14 3.56 3年
基金管理人高级管理人员 - - - -
基金经理等人员 121,524.57 0.04 - -
基金管理人股东 - - - -
其他 869,635.88 0.31 - -
合计 10,993,500.59 3.91 10,002,340.14 3.56
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年01月20日