-3.0257% 基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。其中，2022 年 10 月 10
日起，“中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”转型为
“中银中证 800指数型发起式证券投资基金”，基金合同及托管协议即日生效。
§2 基金产品概况
2.1 中银中证 800指数型发起式证券投资基金
基金简称 中银中证 800指数型发起式
基金主代码 014226
交易代码 014226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 10月 10日
报告期末基金份额总额 10,645,657.17份
投资目标
本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情
况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
3
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正
常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基
金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时
投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的标的指数为中证 800指数。
本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银
行人民币活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用
完全复制策略，跟踪中证 800指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征
相似。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银中证 800指数型发
起式 A
中银中证 800指数型发
起式 C
下属两级基金的交易代
码
014226 014227
报告期末下属两级基金
的份额总额
10,499,201.64份 146,455.53份
2.2 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 中银中证 800ETF发起式联接
基金主代码 014226
交易代码 014226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 7日
报告期末基金份额总额 10,630,339.65份
投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
4%。
4
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特
定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不
参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基
金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基
金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时
投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的标的指数为中证 800指数。
本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银
行人民币活期存款利率（税后）× 5%。
风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于
目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银中证 800ETF发起
式联接 A
中银中证 800ETF发起
式联接 C
下属两级基金的交易代
码
014226 014227
报告期末下属两级基金
的份额总额
10,492,397.72份 137,941.93份
2.3 目标基金基本情况
2.3 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金名称 中银中证 800指数
基金主代码 515610
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 16日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2020年 8月 18日
基金管理人名称 中银基金管理有限公式
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
5
2.4目标基金产品说明
2.4 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构
成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应的调整。
业绩比较基准 中证 800指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投
资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 800
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1 中银中证 800指数型发起式证券投资基金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 10日（基金合同生效日）-2022年 12月 31日)
中银中证 800指数型发起式 A
中银中证 800指数型发起式
C
1.本期已实现收益 9,929.67 -10.01
2.本期利润 277,299.57 2,925.26
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0264 0.0215
4.期末基金资产净值 9,136,627.53 126,905.80
5.期末基金份额净值 0.8702 0.8665
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
6
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、中银 800指数发起由原中银 800ETF联接于 2022年 10月 10日转型而来。
3.1.2 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 10月 9日)
中银中证 800ETF发起式联接
A
中银中证 800ETF发起式联
接 C
1.本期已实现收益 -1,111.22 -26.01
2.本期利润 -1,111.22 -26.01
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.0001 -0.0002
4.期末基金资产净值 8,852,849.28 115,997.67
5.期末基金份额净值 0.8437 0.8409
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、中银 800ETF联接于 2022年 10月 10日转型为中银 800指数发起。
3.2 基金净值表现
3.2.1 中银中证 800指数型发起式证券投资基金
（报告期：2022年10月10日-2022年12月31日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银中证 800指数型发起式 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
7
准差④
自基金合同
生效日起
3.13% 1.05% 1.88% 1.13% 1.25% -0.08%
2．中银中证 800指数型发起式 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效日起
3.02% 1.05% 1.88% 1.13% 1.14% -0.08%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
中银中证 800指数型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 10月 10日至 2022年 12月 31日)
1、中银中证 800指数型发起式 A
2、中银中证 800指数型发起式 C
8
注：截至报告期末，本基金转型未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。
3.2.2 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（报告期：2022年10月1日-2022年10月9日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．中银中证
800ETF发起式联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 -7.27% 0.50% -13.60% 0.88% 6.33% -0.38%
过去一年 -15.12% 1.08% -21.75% 1.23% 6.63% -0.15%
自基金合同
生效日起
-15.62% 1.05% -20.92% 1.20% 5.30% -0.15%
注：自 2022年 10月 10转型为新基金，报告期内无交易日，无净值数据。
2．中银中证 800ETF发起式联接 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 - - - - - -
9
过去六个月 -7.37% 0.50% -13.60% 0.88% 6.23% -0.38%
过去一年 -15.37% 1.08% -21.75% 1.23% 6.38% -0.15%
自基金合同
生效日起
-15.89% 1.05% -20.92% 1.20% 5.03% -0.15%
注：自 2022年 10月 10转型为新基金，报告期内无交易日，无净值数据。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 12月 7日至 2022年 10月 9日)
1、中银中证 800ETF发起式联接 A
2、中银中证 800ETF发起式联接 C
10
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各
项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵建
忠
基金
经理
2021-12-07 - 16
中银基金管理有限公司
助理副总裁（AVP），
金融学硕士。2007 年加
入中银基金管理有限公
司，曾担任基金运营部
基金会计、研究部研究
员、基金经理助理。2015
年 6 月至今任中银中证
100基金基金经理，2015
年 6 月至今任国企 ETF
基金基金经理，2015 年
6月至今任中银 300E基
11
金基金经理，2016 年 8
月至 2018年 2月任中银
宏利基金基金经理，
2016年 8月至 2018年 2
月任中银丰利基金基金
经理，2020年 4月至今
任中银 100 基金基金经
理，2020年 7月至 2022
年 8 月任中银 800 基金
基金经理，2020年 8月
至今任中银黄金基金基
金经理，2020年 9月至
今任中银上海金 ETF联
接基金基金经理，2020
年 11月至今任中银中证
100ETF 联接基金基金
经理，2021年 12月至今
任中银中证 800基金（原
目标 ETF基金）基金经
理。具备基金、期货从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职
日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决
定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基
金份额持有人利益的行为。
12
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申
购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》
等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公
平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会
领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理
加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原
则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立
性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平
交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公
司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度
执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，四季度全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济下
行压力加大。欧美经济差有收窄迹象，美国通胀见顶回落，就业市场维持偏紧状
态，11月失业率较 9月上行 0.2个百分点至 3.7%，11月制造业 PMI较 9月回落
1.9个百分点至 49%，11月服务业 PMI较 9月回落 0.2个百分点至 56.5%。美联
储 11月加息 75bps，12月加息 50bps，缩表速度于 9月达峰值。欧元区经济增
速放缓，10月失业率较 9月下行 0.1个百分点至 6.5%，12月制造业 PMI较 9月
回落 0.6个百分点至 47.8%，12月服务业 PMI较 9月上行 0.3个百分点至 49.1%，
欧央行 11月、12月各加息 75bps、50bps。日本央行维持基准利率不变，但扩大
13
收益率曲线控制区间，经济恢复速度放缓，通胀有所上行，11 月 CPI 同比较 9
月回升 0.8个百分点至 3.8%，11月制造业 PMI较 9月回落 1.8个百分点至 49%。
综合来看，全球经济 2023 年下行压力或进一步加大，主要经济体央行货币政策
依然处于继续收紧状态。
国内经济方面，国内经济数据受疫情扰动有所回落，基建增速小幅回落，出
口增速转负，消费受疫情冲击增速转负，地产维持负增长，经济总体处于二次探
底状态，PPI与 CPI通胀均回落。具体来看，四季度领先指标中采制造业 PMI有
所回落，12月值较 9月值走低 3.1个百分点至 47%，同步指标工业增加值 11月
同比增长 2.2%，较 9 月回落 4.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口增速转
负，消费受疫情冲击增速转负，投资相对尚可但也在走弱：11 月美元计价出口
增速较 9月回落 14.6 个百分点至-8.9%，11 月社会消费品零售总额增速较 9月
回落 8.4 个百分点至-5.9%，基建投资与制造业投资相对尚可，房地产投资总体
负增长，1-11月固定资产投资增速较 1-9月回落 0.6个百分点至 5.3%的水平。
通胀方面，CPI回落，11月同比增速从 9月的 2.8%回落 1.2个百分点至 1.6%。，
PPI有所回落，11月同比增速从 9月的 0.9%回落 2.2个百分点至-1.3%。
2. 市场回顾
季度初市场再次探底，股市结构转向“自主可控、国家安全”方向，外资连
续净流出，进一步压制风险偏好。11 月美国 CPI 同比小幅下降，美联储加息节
奏有望放缓。国内方面，在降准以及房地产第二支箭、第三支箭等政策的强力刺
激下，房地产链条、金融板块表现相对强势，抑制市场预期以及风险偏好的因素
有所改善，股市开始反弹。随着防疫政策优化持续落地，管控优化预期也进一步
增强，消费服务、零售、出行等行业出现反弹，年末一系列重磅会议的召开，国
内政策因素逐渐成为市场行情内核。从各行业来看，社会服务（21.84%）、计算
机（14.18%）、传媒（14.08%）等行业表现较好，煤炭（-16.37%）、石油石化（-5.12%）、
电力设备（-3.89%）等行业跌幅较大。最终，沪深 300等权指数涨跌幅度为 3.01%；
中证 100涨跌幅 1.01%；上证国企指数涨跌幅 1.52%，中证 800指数涨跌 1.96%。
3. 投资策略和运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略
跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采
用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
4.4.2.1中银中证 800指数型发起式证券投资基金
转型后（2022.10.10-2022.12.31）：
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 3.13%，同期业绩比较基准收益率
为 1.88%。
14
报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 3.02%，同期业绩比较基准收益率
为 1.88%。
4.4.2.2中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
转型前（2022.10.1-2022.10.9）：
无交易日，无净值数据。
4.4.3报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情况。
§5投资组合报告
5.1中银中证 800指数型发起式证券投资基金
（报告期：2022年10月10日-2022年12月31日）
5.1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 8,352,635.00 89.77
其中：股票 8,352,635.00 89.77
2 固定收益投资 506,457.01 5.44
其中：债券 506,457.01 5.44
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 438,882.25 4.72
7 其他各项资产 6,850.31 0.07
8 合计 9,304,824.57 100.00
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通
证券出借业务。
15
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 98,605.00 1.06
B 采矿业
280,271.00
3.03
C 制造业 4,788,798.00 51.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 254,418.00 2.75
E 建筑业 155,106.00 1.67
F 批发和零售业 97,789.00 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 250,160.00 2.70
H 住宿和餐饮业 4,960.00 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,315.00 4.46
J 金融业 1,491,824.00 16.10
K 房地产业 156,571.00 1.69
L 租赁和商务服务业 111,759.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 117,918.00 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 11,570.00 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 65,429.00 0.71
R 文化、体育和娱乐业 36,585.00 0.39
S 综合 15,226.00 0.16
合计 8,350,304.00 90.14
16
5.1.2.2积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,331.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,331.00 0.03
5.1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.1.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
17
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 600519 贵州茅台 200 345,400.00 3.73
2 300750 宁德时代 500 196,710.00 2.12
3 601318 中国平安 3,700 173,900.00 1.88
4 600036 招商银行 4,200 156,492.00 1.69
5 000858 五 粮 液 700 126,483.00 1.37
6 601012 隆基绿能 2,100 88,746.00 0.96
7 000333 美的集团 1,700 88,060.00 0.95
8 601166 兴业银行 4,900 86,191.00 0.93
9 600900 长江电力 3,900 81,900.00 0.88
10 002594 比亚迪 300 77,091.00 0.83
5.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 001965 招商公路 300 2,331.00 0.03
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 506,457.01 5.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 其他 - -
18
9 合计 506,457.01 5.47
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 019638 20国债 09 4,000 405,172.93 4.37
2 019674 22国债 09 1,000 101,284.08 1.09
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
19
5.1.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.1.11投资组合报告附注
5.1.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,050.28
2
应收证券清
算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,800.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,850.31
5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.1.11.6期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.1.11.7期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.1.11.8投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
20
5.2中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（报告期：2022年10月1日-2022年10月9日）
5.2.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,067,977.00 11.87
其中：股票 1,067,977.00 11.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 100,972.93 1.12
其中：债券 100,972.93 1.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,825,288.82 86.98
7 其他各项资产 2,000.16 0.02
8 合计 8,996,238.91 100.00
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通
证券出借业务。
5.2.2 期末投资目标基金明细
本基金本报告期末未持有中银800ETF基金份额。
5.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 78,109.00 0.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 211,689.00 2.36
21
E 建筑业 99,748.00 1.11
F 批发和零售业 14,763.00 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 97,706.00 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 433,269.00 4.83
K 房地产业 124,993.00 1.39
L 租赁和商务服务业 5,428.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 2,272.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,067,977.00 11.91
5.2.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600900 长江电力 3,700 84,138.00 0.94
2 300059 东方财富 3,400 59,908.00 0.67
3 600030 中信证券 3,200 55,744.00 0.62
4 600048 保利发展 2,300 41,400.00 0.46
5 601816 京沪高铁 6,300 28,476.00 0.32
6 002352 顺丰控股 600 28,332.00 0.32
7 600837 海通证券 3,100 26,846.00 0.30
8 600585 海螺水泥 800 23,048.00 0.26
9 601688 华泰证券 1,900 23,028.00 0.26
10 601211 国泰君安 1,500 20,505.00 0.23
5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
22
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 100,972.93 1.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 100,972.93 1.13
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(％)
1 019674 22国债 09 1,000 100,972.93 1.13
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
23
5.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.2.11.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.2.12投资组合报告附注
5.2.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,000.16
2
应收证券清
算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,000.16
5.2.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
24
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
6.1 中银中证800指数型发起式证券投资基金
单位：份
项目
中银中证800指数型发
起式A
中银中证800指数型发
起式C
基金合同生效日基金份额总额 10,492,397.72 137,941.93
报告期间基金总申购份额 47,818.63 126,917.90
减：报告期间基金总赎回份额 41,014.71 118,404.30
报告期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 10,499,201.64 146,455.53
6.2 中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
单位：份
项目
中银中证800ETF发起
式联接A
中银中证800ETF发起
式联接C
本报告期期初基金份额总额 10,492,397.72 137,941.93
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
- -
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
- -
25
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 10,492,397.72 137,941.93
}
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1.1 中银中证800指数型发起式证券投资基金
本基金管理人本报告期内未运用固有资金申购、赎回本基金。
7.1.2 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本基金管理人本报告期内未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
8.1 中银中证800指数型发起式证券投资基金
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,000,0
00.00
93.94%
10,000,0
00.00
93.94% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,0
00.00
93.94%
10,000,0
00.00
93.94% -
8.2 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,000,0
00.00
94.07%
10,000,0
00.00
94.07% 三年
26
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,0
00.00
94.07%
10,000,0
00.00
94.07% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1中银中证800指数型发起式证券投资基金
9.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022-10-10至
2022-12-31
10,000,
000.00
0.00 0.00
10,000,000.0
0
93.9350%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）
持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金
份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过
20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
9.2中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
9.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022-10-01至
2022-10-09
10,000,
000.00
0.00 0.00
10,000,000.0
0
94.0704%
产品特有风险
27
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）
持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金
份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过
20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
中国证监会准予中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金募集注册的文件；
2、《中银中证 800指数型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《中银中证 800指数型发起式证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集注册中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金之法律意见书；
5、关于修改《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金合同》之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
以上备查文件存放在基金管理人 、托基金管理人所在地 ，供公众查阅。
10.3查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
28
中银基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日