东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023年3月15日
送出日期：2023年3月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴中债1-3年政金债指数 基金代码 014894
下属基金简东吴中债1-3年政金债指数A 东吴中债1-3年政金债指数C
称
下属基金代014894 014895
码
下属前端交- -
易代码
下属后端交- -
易代码
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生2022-04-15 上市交易所及上市暂未上市 -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基2022-05-09
金经理的日期 潘如璐
证券从业日期 2016-11-01 基金经理
开始担任本基金基2022-12-02
金经理的日期 邵笛
证券从业日期 2006-10-01
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作
日出现前述情形的，基金管理人在履行适当程序后，本基金合同自动终止，无需召开
基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本
基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策
性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金不参与股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中
投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基
金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
偏离度的绝对值控制在0.3%以内，年跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份
券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本
的目的。
（二）替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份
债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债
券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在
指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行
相应调整。
（三）其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他
投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市
场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发
生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场
价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购
交易等。
业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和
股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：1.业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2.业绩比较基准=中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%；
3.本基金于2022年4月15日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
东吴中债1-3年政金债指数A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注
率
M＜1,000,000 0.40% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.30% -
认购费
3,000,000≤M＜5,000,000 0.20% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
M＜1,000,000 0.50% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.40% -
申购费（前收费）
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N＜7日 1.50% -
赎回费
N≥7日 0% -
东吴中债1-3年政金债指数C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N＜7日 1.50% -
赎回费
N≥7日 0% -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
东吴中债1-3年政-
金债指数A 销售服
务费 东吴中债1-3年政0.10%
金债指数C
其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险及其他风险等。本基金特有风
险如下：
（1）指数投资相关的风险
1）指数化投资相关的风险
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券
和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；
同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的
指数同步下跌的风险。
2）标的指数的风险
①标的指数下跌的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而
波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
②标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变
化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任
何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
③标的指数变更的风险
尽管可能性很小，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政
策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此
项调整带来的风险与成本。
3）基金跟踪偏离风险
基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异，主要
影响因素可能包括：
①本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选
成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实
际收益率与标的指数收益率产生偏离；
②在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率；
③指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生
相应的交易成本；
④基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基
金在跟踪指数时产生收益上的偏离；
⑤基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银行间
债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；
⑥在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的
时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对
值控制在0.3%以内，年跟踪误差控制在3%以内。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误
差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5）指数编制方案变更风险
标的指数的编制方案存在变更的可能，从而引发标的指数成份券及权重发生较大调整，进而增加基
金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。
6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对
指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并
提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金
合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由
于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，从而影响投资收益。
7）成份券停牌或违约的风险
可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调
整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误
8）标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何
错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损
失。
（2）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：
1）政策性银行改制后的信用风险，如未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发
生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险；
2）政策性金融债流动性风险：政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下
集中买入或卖出，存在流动性风险；
3）投资集中度风险：政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化可能对基金净
值表现产生较大影响。
（3）基金合同提前终止风险。连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的，基金管理人在履行适当程序后，基金合同自动终止，不需召开基金份额持有人
大会。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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