1.2164%
2022年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
中信建投沪深 300 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年10月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月27日（基金合同生效日）起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投沪深300指数增强
基金主代码 015061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年07月27日
报告期末基金份额总额 280,010,786.20份
投资目标
本基金为指数增强型基金， 在力求对沪深300指数进
行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精
选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为指数增强型基金， 以沪深300指数为标的指
数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得
超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合
投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器
学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格
控制组合风险，实现超额收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+中证综合债指数收益率
×5%
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称
中信建投沪深300指数增
强A
中信建投沪深300指数增
强C
下属各类别基金的交易代码 015061 015062
报告期末下属各类别基金的份额
总额
157,739,925.63份 122,270,860.57份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月27日 - 2022年09月30日)
中信建投沪深300指数
增强A
中信建投沪深300指数
增强C
1.本期已实现收益 -1,873,510.40 -1,537,470.00
2.本期利润 -10,530,244.11 -8,243,777.45
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0668 -0.0674
4.期末基金资产净值 147,209,681.52 114,027,083.12
5.期末基金份额净值 0.9332 0.9326
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、本基金基金合同生效于2022年07月27日，截至报告期末本基金基金合同生效未满一
个季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投沪深300指数增强A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
自基金合同
生效起至今
-6.68% 0.60% -9.84% 0.87% 3.16% -0.27%
中信建投沪深300指数增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-6.74% 0.60% -9.84% 0.87% 3.10% -0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效于 2022 年 07 月 27 日，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月为建仓期，截至
报告期末本基金尚处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王鹏
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
行政负责
人
2022-07-27 - 7年
中国籍，1984年8月生，哥
伦比亚大学统计学硕士。
曾任中财期货分析师、LC
M Commodities研究员、C
IBC World Market期权交
易员、中金基金管理有限
公司量化投资副总经理、
中金睿投投资管理有限公
司量化投资副总经理、中
信建投证券股份有限公司
量化投资总监。2019年2
月加入中信建投基金管理
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有限公司，曾任权益投资
部指数与量化投资部负责
人、总监，现任本公司指
数与量化投资部行政负责
人、基金经理，担任中信
建投中证500指数增强型
证券投资基金、中信建投
量化进取6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投量化精选6个月持有
期混合型证券投资基金、
中信建投中证1000指数增
强型证券投资基金、中信
建投沪深300指数增强型
证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内，本管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，为指数量化投资组
合因投资策略需要发生的反向交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
产品成立之初，我们基于择时模型，对A股市场当时的流动性，经济面，估值面，
资金面，技术面及情绪面进行分析，决定缓慢谨慎建仓，8月中旬过后，地缘危机愈演
愈烈，通胀高烧不退，美联储加息大概率超预期，受美联储加息预期影响，市场情绪面
较为悲观，指数回调明显，随着指数的阶段性调整，我们借机开始加速建仓。
产品成立至今产生的超额收益主要来自于仓位管理，模型选股以及算法交易。其中
仓位管理与模型选股带来的超额收益差不多。随着模型达到满仓，后续产品的超额将主
要来自于模型选股。此外，我们积极的参与了新股打新，力争获取更多的增厚收益。
量化模型层面，产品成立至今，市场风格及行业切换较为剧烈，本产品以AI策略为
主，同时风控端我们在行业、市值上把控比较严格，产品超额收益并没有因风格切换剧
烈而产品较大的波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投沪深300指数增强A基金份额净值为0.9332元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-6.68%，同期业绩比较基准收益率为-9.84%；截至报告期末
中信建投沪深300指数增强C基金份额净值为0.9326元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为-6.74%，同期业绩比较基准收益率为-9.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 238,181,014.16 89.05
其中：股票 238,181,014.16 89.05
2 基金投资 - -3 固定收益投资 99,805.25 0.04
其中：债券 99,805.25 0.04
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -7
银行存款和结算备付金合
计
21,744,970.32 8.13
8 其他资产 7,457,506.26 2.79
9 合计 267,483,295.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 1,222,396.00 0.47
B 采矿业 8,810,288.00 3.37
C 制造业 114,673,355.00 43.90
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
14,307,994.00 5.48
E 建筑业 19,321,710.00 7.40
F 批发和零售业 1,171,504.00 0.45
G
交通运输、仓储和邮政
业
8,678,930.00 3.32
H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息
技术服务业
6,025,261.00 2.31
J 金融业 42,808,904.00 16.39
K 房地产业 10,984,917.00 4.20
L 租赁和商务服务业 2,375,842.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 4,242,115.00 1.62
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -O
居民服务、修理和其他
服务业
- -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 3,215,970.00 1.23
S 综合 - -
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合计 237,839,186.00 91.04
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 207,141.76 0.08
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G
交通运输、仓储和邮政
业
- -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息
技术服务业
27,238.40 0.01
J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 107,448.00 0.04
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -O
居民服务、修理和其他
服务业
- -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 341,828.16 0.13
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601669 中国电建 708,800 4,940,336.00 1.89
2 601117 中国化学 609,200 4,879,692.00 1.87
3 600089 特变电工 223,000 4,832,410.00 1.85
4 601881 中国银河 497,900 4,481,100.00 1.72
5 600018 上港集团 786,300 4,371,828.00 1.67
6 000877 天山股份 477,800 4,247,642.00 1.63
7 601236 红塔证券 569,000 4,165,080.00 1.59
8 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 1.58
9 600900 长江电力 180,800 4,111,392.00 1.57
10 600795 国电电力 944,500 3,844,115.00 1.47
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688459 哈铁科技 9,503 129,050.74 0.05
2 688073 毕得医药 1,221 107,448.00 0.04
3 301363 美好医疗 2,547 78,091.02 0.03
4 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 99,805.25 0.04
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 99,805.25 0.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 127073 天赐转债 998 99,805.25 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,539.87
2 应收证券清算款 7,405,966.39
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3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 7,457,506.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金
资产净
值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 688459 哈铁科技 129,050.74 0.05 新股未上市
2 688073 毕得医药 107,448.00 0.04 新股未上市
3 301363 美好医疗 78,091.02 0.03 新股未上市
4 301316 慧博云通 27,238.40 0.01 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投沪深300指数
增强A
中信建投沪深300指数
增强C
基金合同生效日(2022年07月27
日)基金份额总额
157,739,925.63 122,270,860.57
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- -
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减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- -基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -报告期期末基金份额总额 157,739,925.63 122,270,860.57
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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