0.0000% 基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
华润元大润丰纯债债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大润丰纯债债券
基金主代码 015063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 9月 22日
报告期末基金份额总额 1,250,019,724.23份
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政
策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致
深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用
债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运
用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选
择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控
制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率
(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华润元大润丰纯债
债券 A
华润元大润丰纯债
债券 C
华润元大润丰纯债
债券 D
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下属分级基金的交易代码 015063 015064 017586
报告期末下属分级基金的份额总额
1,250,014,243.23
份
5,481.00份 -份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
华润元大润丰纯债债券
A
华润元大润丰纯债债
券 C
华润元大润丰纯债债
券 D
1.本期已实现收益 7,389,776.37 24.76 -
2.本期利润 6,397,814.58 20.27 -
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0044 0.0036 -
4.期末基金资产净值 1,261,759,997.97 5,523.65 -
5.期末基金份额净值 1.0094 1.0078 1.0094
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、截至本报告期末，本基金 D类基金份额为 0.00份，D类基金份额净值参考 A类基金份额
净值披露。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大润丰纯债债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.45% 0.04% 0.30% 0.03% 0.15% 0.01%
过去六个月 0.90% 0.04% -0.11% 0.05% 1.01% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.94% 0.04% -0.33% 0.05% 1.27% -0.01%
华润元大润丰纯债债券 C
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.37% 0.04% 0.30% 0.03% 0.07% 0.01%
过去六个月 0.75% 0.04% -0.11% 0.05% 0.86% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.78% 0.04% -0.33% 0.05% 1.11% -0.01%
华润元大润丰纯债债券 D
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.45% 0.04% 0.30% 0.03% 0.15% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.94% 0.04% 0.47% 0.03% 0.47% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
金兴健
本基金的
基金经理
2022年 9月 22
日
- 13年
曾任宝钢集团资金部、资金运用部投资经
理、部门经理、华安基金管理有限公司财
富管理部投资经理；华安未来资产管理有
限公司业务发展部高级项目经理。2017
年加入华润元大基金管理有限公司，现担
任华润元大基金管理有限公司投研负责
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人。目前担任华润元大润禧 39个月定期
开放债券型证券投资基金、华润元大润鑫
债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫
债券型证券投资基金、华润元大润泽债券
型证券投资基金、华润元大稳健收益债券
型证券投资基金、华润元大现金收益货币
市场基金、华润元大现金通货币市场基
金、华润元大润安混合型证券投资基金、
华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金经理。
尹华龙
本基金的
基金经理
2022年 10月
21日
- 11年
历任信达澳银基金管理有限公司、华润元
大基金管理有限公司债券高级研究员、基
金经理。2022年加入华润元大基金管理
有限公司，现担任固定收益部基金经理。
目前担任华润元大润泽债券型证券投资
基金、华润元大润鑫债券型证券投资基
金、华润元大现金收益货币市场基金、华
润元大现金通货币市场基金、华润元大润
安混合型证券投资基金、华润元大润丰纯
债债券型证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管
理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度宏观经济稳步复苏，信贷投放幅度较大，实体经济融资恢复明显，政府工作报
告将今年中国经济预期增长目标定为 5%左右，定下了全年经济和政策的总基调。一季度银行间资
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金面超出市场预期出现大幅波动，并带动债券收益率曲线的变化，1-2月银行间资金面的宽松程
度低于市场预期，叠加银行同业存单利率持续上行，利率债收益率呈现平坦化上行。3月央行超
预期进行了降准操作，银行间流动性总体保持宽裕，银行同业存单利率也见顶回落，利率债收益
率呈现陡峭化走势。信用债方面，去年底信用债大幅调整后，信用债估值具有较大的吸引力，随
着银行理财等资金的配置需求回归，信用债收益率整体大幅下行。
本基金以利率债和商金债为主要配置，考虑到收益率曲线较为平坦，且长债绝对收益率水平
较低，主要以中短端配置为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华润元大润丰纯债债券 A的基金份额净值为 1.0094元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.45%;截至本报告期末华润元大润丰纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0078 元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.37%;截至本报告期末华润元大润丰纯债债券 D 的基金份额净值为
1.0094元，本报告期基金份额净值增长率为 0.45%。同期业绩比较基准收益率为 0.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,412,177,710.46 99.70
其中：债券 1,412,177,710.46 99.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,203,705.79 0.30
8 其他资产 - -
9 合计 1,416,381,416.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,412,177,710.46 111.92
其中：政策性金融债 816,259,690.21 64.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,412,177,710.46 111.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开 02 2,500,000 252,844,109.59 20.04
2 200212 20国开 12 1,500,000 156,027,493.15 12.37
3 210218 21国开 18 1,000,000 101,394,602.74 8.04
4 2128046 21浦发银行 02 600,000 60,765,067.40 4.82
5 200408 20农发 08 500,000 51,832,945.21 4.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
因浦发银行未依法履行职责，中国银行间市场交易商协会于 2022年 10月 24日，给予责令改
正的处罚决定。因浦发银行违反外汇管理规定，国家外汇管理局上海市分局于 2022 年 09 月 02
日，给予责令改正、警告、罚款、没收违法所得的处罚决定。
报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违
规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
- 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 -
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华润元大润丰纯债债券
A
华润元大润丰
纯债债券 C
华润元大润
丰纯债债券
D
报告期期初基金份额总额 1,649,832,715.57 5,931.00 -
报告期期间基金总申购份额 - - -
减:报告期期间基金总赎回份额 399,818,472.34 450.00 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额 1,250,014,243.23 5,481.00 -
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变
动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
华润元大润丰纯债债券 2023年第 1季度报告
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时间区间
机
构
1
2023年 1
月 1日至
2023年 3
月 31日
800,000,000.00 0.00 0.00 800,000,000.00 63.9990
2
2023年 1
月 1日至
2023年 3
月 31日
399,999,000.00 0.00 0.00 399,999,000.00 31.9994
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人
已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金
管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以
及净值波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
2023年 4月 21日