中信建投景安债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
2
页，共
12
页
§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月20 （ ）日 同生效 至基金合 日 起 6月30 。日止
§2 金 品概况基 产
金 称基 简 建投景安 券中信 债
基金主代码 015410
基 式金运作方 开 式契约型 放
合同生效日基金 2022年04月20日
末告期 基金 额总额报 份 4,000,210,388.22份
标投资目
本基金在 投资组 和保持资 动性严格控制 合风险 产流
，力的前 下 金份额 人 取超 业 比提 争为基 持有 获 越 绩
较 。基准 投 回的 资 报
资策略投
本基 将密切跟踪分析 运 和 融金 宏观经济 行状况 金 市
势， 类运行趋 自上而下 属资产配 及组合场 决定 置 久
， ，据内部信 统 挖掘 低估的期 并依 用评级系 价值被
。本 采 类标 种 基金 取 投 主要包 券的券 的 资策略 括债
、 、 、配置 略 期管理 略 益 线策略 回属 策 久 策 收 率曲
、 。策略 信用债券投 在 资 基购 资策略等 谨慎投 的 础
，力 。争实现组合的稳 值上 健增
较业绩比 准基 （ ）中债 总值 指数综合全价 收益率
险收益风 特征
本 ，金为债券 券投资基 其 险与预基 型证 金 预期风 期
， 、益 于货 市 基金 低 股 型 混合型收 高 币 场 于 票 基金
。基金
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
3
页，共
12
页
基金管理人 中信 管 公建投基金 理有限 司
基 管人金托 中信银行股 限公司份有
下属 类各 别基 简称金的基金 中信 债券建投景安 A 中 景安债券信建投 C
下属 类各 别基金 交的 易代码 015410 015411
末报告期 下属 类各 别基金 份的 额
总额
4,000,172,487.83份 37,900.39份
§3 主 财 标和基金 值表现要 务指 净
3.1 主要财务指标
：人单位 民币元
主 财 标要 务指
报告期(2022年04月20日 - 2022年06月30日)
中信建 景安债投 券A 投景安债中信建 券C
1.本 现收益期已实 18,985,734.82 57,957.70
2.本期利润 18,655,736.96 53,202.22
3. 权 本加 平均基 额 期利润金份 0.0037 0.0030
4. 末基 净值期 金资产 4,014,653,241.40 33,882.69
5. 末期 份 净值基金 额 1.0036 0.8940
：注 1、本 本 、 、 （期 实现收 指 金 息收入 投 收益 其他收入 不 值已 益 基 期利 资 含公允价 变
益动收 ） 除 费用后的余额扣 相关 ，本 本 本期 为 期已实 收益加 价值变动利润 现 上 期公允 收
。益
2、 ，计基金业 不包括持 认购或交 基 项费用 用 实际 益所述 绩指标 有人 易 金的各 入费 后 收
。平要低 所 数水 于 列 字
3、本 金基金合 生效于基 同 2022年 4月 20 ， 末本 未日 截 基 合 生至报告期 金基金 同 效 满
一 。个季度
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基金份额 值增 率 期业绩比 率的比净 及其与同 基准收益
投景安债中信建 券A 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
准率标 差
②
较业绩比
基 收益准
率③
较绩业 比
基 益准收
率标准差
④
①-③ ②-④
基自
金合
生同
0.36% 0.04% 0.10% 0.03% 0.26% 0.01%
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
4
页，共
12
页
起效
至今
中信建投景安债券C 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
准收益基
率③
较比业绩
基准收益
标准差率
④
①-③ ②-④
自基
金合
同生
效起
至今
-10.60% 1.57% 0.10% 0.03% -10.70% 1.54%
3.2.2 来 计 长 较基 合同 效 基金累 值 率 及其与同 业绩比 基准收益自 金 生 以 净 增 变动 期 率
较比变动的
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
5
页，共
12
页
注：1、本 基 合 效于基金 金 同生 2022年 04月 20日， 末本截至 期 基金基 合同生报告 金 效
未 一 。满 年
2、 本 ，本据 基金基 约定 基 金合同生 日起根 金合同的 金自基 效之 6 ，个月 建 止为 仓期 截
末本 。至报 基 尚处 建 期内告期 金 于 仓
§4 管 人 告理 报
4.1 （ 小 ）经理 或基 经理 组 简介基金 金
姓名 职务
本 金 经 期任 基 的基金 理 限 券证
从业
年限
说明
日期任职 离任 期日
许健
本基金的
基金经理、
固定收益
负部行政
责人
2022-04-20 - 5年
中 籍国 ，1987年1 生月 ，中
大 计 。央财经 学统 士学硕
曾任中 邮政集国 团公司投
办、资主 中信 有银行股份
限公 收益投资司固定 经
。理 2016年12月加入 信中
，金管理 公建投基 有限 司
本现任 司 定收益 行公 固 部
、 ，负 基金经理政 责人 担
任中信建投稳祥债券型证
、券 金 信 稳投资基 中 建投
一悦 年定期开放 型发债券
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
6
页，共
12
页
、起式 券投资证 基金 中信
丰建投稳 63个 放月定期开
、债券 投资基金型证券 中
双建投 利信 3个 持月 有期
、券型证 资 金 中债 券投 基
双建 鑫债券 证 投信 投 型 券
、金 中信建 稳益资基 投 90
天滚动持有 型中短债债券
、资 金 建投证券投 基 中信
景安债券型 投资基证券
、 晟金 信建投中 景 债券型
。证券投资 经理基金基金
：注 1、 、 对 。理任职日 任日期根 基 人 外披 任 日期 写 任基金经 期 离 据 金管理 露的 免 填 首
， 。基金 理 职 为基金合 生效日经 任 日期 同
2、 义 《 办 》 。证券从业 行 证 业 人员资格管理 法 关规定的含 遵从 业协会 券 从业 的相
4.2 对 本管 人 报告 运作遵规 的说明理 期内 基金 守信情况
本 内报告期 ，本基金管 严格遵守理人 《 华 和国证 资 金法中 人民共 券投 基 》、《 开公
办集证券 资 金 管理 法募 投 基 运作 》、《 办公 募集证券投资基 构 理开 金销售机 监督管 法》、
《证 资基金管理公司 交易制度 导意见券投 公平 指 》、 和其他有 规基金合同 关法律法 ，本
着诚实信用、勤勉尽责 则管理基 资的原 金 产， 格控制 的 础上在严 风险 基 ， 基 持有人为 金
大 。本 ， ， 。求 利 告期内 基 运作整体合法合 害 有 利谋 最 益 报 金 规 没有损 基金持 人 益
4.3 平交易专项说明公
4.3.1 执交易制度 行情况公平 的
本报告期内，本 执基金管理人严格 行《证券投 管理公司 交易制度 导资基金 公平 指 意
见》， 善相应 及 程完 制度 流 ，通 系 和人工 各 方 各业务环 严格控制交易公过 统 等 种 式在 节
执 ，未 。不 组 之 在非公平交易的平 行 发现 同投资 合 间存 情况
4.3.2 异常交易 为的专行 项说明
本 未 本告期内 发 在异常 为报 现 基金存 交易行 。本报告期内，未 本现涉及 基 的出 金 交
较少公开竞 日 向交 成 的单边 易 超 证券当日 交量易所 价同 反 易 交 交 量 过该 成 5% 。的情况
4.4 报告 的 略 运 析期内基金 投资策 和 作分
2022年上半年， 来从外围 看， 力 大美国等面 通胀压临 有所加 ， 了时俄乌冲同 突加剧
内外通海 胀局面， 本美国相比 次在滞后 胀 基 面情 加 加息 表 度和前几 通 和经济 况后 快 缩 速
， 。 来 ， ， 、进 海 流 收紧 从国 看 中央将稳经济 货 财 策程 外 动性 内 作为重点 币政策 政政 、
，政策等出台支持 经济地产 实体 3 力月由 出现超 的国内疫 济下行于 预期严重 情造成经 压
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
7
页，共
12
页
大， ， 也 较大 力时近几年 和行业政 造 收入增 低 费 面 比 压加 同 疫情 策 成居民 速降 消 临 的 ，
一 。 来， 本后期 央 财 币 系列政 支持实体经济 产 综 经 基中 从 政货 策 品成立以 合考虑 济 面、
、 、 长 。胀 货币政策 市场 等情况 端 率波段通 预期 利 操作
， ， 》 》 》 本后市 全年 局面 票 杠杆收益 收益 资 利 收展望 维持震荡 息收益 骑乘 得 益，
组合整 票 收益 骑 收益为因此 体以 息 和 乘 主， 长利 端 差波段交 增厚收益用 预期 易 ，观察就
业率数据、社融数据、 长企 中 款业 期贷 、央行操作、央行 表述等相关 ，择机 整组合调 久
。种期和品
4.5 报告期 业绩表内基金的 现
末报告期 中 投景安债截至 信建 券A基 净值为金份额 1.0036 ，本 ， 类告 内 该元 报 期 基
长金 额净值 率份 增 为0.36%， 较同 绩比 基准 益率为期业 收 0.10%； 末截至报告 投期 中信建
券景安债 C 金 净值为基 份额 0.8940元，本报告期内， 类 长基金份额 值增 率该 净 为-10.60%，
较绩比 基准同期业 收益率为0.10%。
4.6 报告期 持有人数 金资产净 预内基金 或基 值 警说明
本 本 未 二十基金 报 内 生连 个 作日基 份 持 数量不满告期 发 续 工 金 额 有人 200 或者基人
金资产净值低于5000 。元万 的情形
§5 投 组 告资 合报
5.1 末报告期 基金资 合情况产组
序号 项目 金额(元)
金总资产占基 的比例
（%）
1 权 投资益 - -
：其中 股票 - -
2 基金投资 - -
3 收益投资固定 2,589,481,599.38 58.40
：中其 债券 2,589,481,599.38 58.40
产支持资 证券 - -
4 贵 属投金 资 - -
5 金 衍生品 资融 投 - -
6 入 金融资产买 返售 1,150,026,712.33 25.94
：中 买断式回购的其 买入
金返售 融资产
- -
7
银 存 结算备付金合行 款和
计
82,869,237.78 1.87
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
8
页，共
12
页
8 其 产他资 611,539,464.24 13.79
9 计合 4,433,917,013.73 100.00
5.2 末 类报告 按行业 投资组合期 分 的股票
5.2.1 末 类行业分 股票投资报告期 按 的境内 组合
。无余额
5.2.2 末 类报 期 分 的港 投 股票 资 合告 按行业 股通 资 投 组
。无余额
5.3 末 大小 十报 期 允价值占 金资产净值比例 名 资 细告 按公 基 排序的前 股票投 明
。额无余
5.4 末 类报告期 按债券 分 的债券 资组合品种 投
序号 品种债券 公允价值(元)
基金资占 产净
（％）比例值
1 国家债券 356,477,325.42 8.88
2 央行票据 - -
3 融金 债券 2,233,004,273.96 55.62
：中 政策 融其 性金 债 2,233,004,273.96 55.62
4 企业 券债 - -
5 业短期 资企 融 券 - -
6 中 据期票 - -
7 （ ）可转债 交换债可 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 2,589,481,599.38 64.50
5.5 末 大小告 允 值 金资产净值比例 的前五名 券投资报 期 按公 价 占基 排序 债 明细
序
号
债券代码 债券名称 （ ）数量 张 值公允价 (元)
占基 产净金资
（％）值比例
1 210313 21进出13 7,000,000 716,097,698.63 17.84
2 200203 20国开03 4,000,000 412,488,328.76 10.27
3 150218 15国开18 3,000,000 318,457,479.45 7.93
4 190409 19农发09 3,000,000 313,258,273.97 7.80
5 019658 21 债国 10 2,226,290 226,869,929.97 5.65
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
9
页，共
12
页
5.6 末 大小 十告期 公 价值占 金 产 比例 排序 前 名资产支持证报 按 允 基 资 净值 的 券投资明
细
。无余额
5.7 末 大小报 期 允价值占基金资 值比例 排 的前五 投资明细告 按公 产净 序 名贵金属
。无余额
5.8 末 大小 权告期 按 值占基金 净值比例 序 名 证投 细报 公允价 资产 排 的前五 资明
。余额无
5.9 末本告 基金投 的 指 交易情况 明报 期 资 股 期货 说
。无
5.10 末本报告期 基金 债 易 况投资的国 期货交 情 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
对 本通过 基 面 资金面和 的分析，对 势 判债市场走国 做出 断， 作为确 期货的以 定国债
头寸方 额度的依向和 据。 长 长当 济高速中 期经 增 ， 力浮货 胀压通 膨 现，央 政策趋 紧行 于
时缩 ，本 建立国债 货空单进行套期基金 期 保值， 避 险以规 利率风 ， 少 来利 升带 的减 率上
亏损；反之， 长 落济增 趋于在经 回 ，通货膨胀率下降，甚至通货 时紧缩出现 ，本基金通
， 。立国债期 单 以获取 高过建 货多 更 的收益
5.10.2 末本报告期 投 的国 期 持仓和 益 细基金 资 债 货 损 明
。无
5.10.3 本 国债期货 资评价期 投
本 本 未 。基金 报告 债期 投资国 期货
5.11 资 合 附注投 组 报告
5.11.1 ，本 十 ， 、报告期内 基 资的前 名 券的发 国家开发 农业金投 证 行主体中 银行 中国
、 一 门 。发 中国进出 行在报告 制 内受到 部 处罚展银行 口银 编 日前 年 监管 的
本 对金 述主体 发 证 投资决策 序符合相关法律基 上 所 行 券的 程 法规、 合 司基金 同及公
度 定制 的规 。除上述主体外， 未 本 十管理人 发 基金投 证券的发基金 现 资的前 名 行主体出
本 门 ， 一 、 。现 期被 立案调查 报告编制 前 到公开 处 的情监管部 或在 日 年内受 谴责 罚 形
5.11.2 十 未 。基 投资的 名 票 基金合同 定的备选股票库金 前 股 超出 规
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
10
页，共
12
页
5.11.3 构其他资产 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 112,505.27
2 应收 清算款证券 611,425,986.76
3 应 股利收 -
4 应收利息 -
5 收申购款应 972.21
6 款其他应收 -
7 其他 -
8 计合 611,539,464.24
5.11.4 末期 持有的 转股期的 转 明细报告 处于 可 换债券
。无余额
5.11.5 末 十报 期 前 股 中存在 通 限 的说明告 名 票 流 受 情况
。无 额余
5.11.6 投资组合报告 他 述 分附注的其 文字描 部
， 计 。四舍五入的原因 之和与合 之间可 差由于 分项 项 能存在尾
§6 开放式 变动基金份额
：单位 份
信建投景 券中 安债 A 中信建 景投 安债券C
基金合 效同生 日(2022年04月20
日)基 份额总金 额
6,550,069,634.96 20,011,164.39
末基 合 效日起至 告期期金 同生 报
基金总申购份额
200,127,537.05 80,401.52
： 金 效 起 告期减 基 合同生 日 至报
末期 基金总赎回份额
2,750,024,684.18 20,053,665.52
末基金合同 效日起生 至报告期期
（ 少基金拆分 份额减变动份额 以
“-” ）填列
- -
末报告期期 基 额总额金份 4,000,172,487.83 37,900.39
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
11
页，共
12
页
§7 本基 管 用固有 投 基金 况金 理人运 资金 资 情
7.1 本金管理 持 基 额变动情基 人 有 金份 况
本 ， 未 本 。报告期内 基金管 基理人 持有 金份额
7.2 本基 管 运用固有资金投 金交易明金 理人 资 基 细
本 ， 未 本 。报告期 理人 运用 投资 基内 基金管 固有资金 金
§8 投资者决 其他重要 息影响 策的 信
8.1 一内单 投 持 基金 额 例达到 超报告期 资者 有 份 比 或 过20%的情况
投
资
者
类
别
告期内持有基金 情报 份额变化 况 末期 有 情况报告 持 基金
序
号
持有基金
额比例份
达 或者到
超过20%
区的时间
间
期初份额 份额申购 赎回份额 持有份额 占比份额
机
构
1
20220420-
20220630
1,799,999,000.00 - - 1,799,999,000.00 44.9976%
2
20220525-
20220615
- 1,000,020,000.02 1,000,020,000.02 - -
3
20220525-
20220630
- 1,000,020,000.02 - 1,000,020,000.02 24.9992%
品 险产 特有风
本 一基金 告 内存 单 资者持 基 份 例达到或 超过基金总份额在报 期 在 投 有 金 额比 者 20% ， 市 性 足的情形 在 场流动 不 的情
， ， ， 对况下 如遇投资者 赎回或集 赎回 基 可能无法 价格及 基金资产 能 基金净 产巨额 中 金管理人 以合理的 时变现 有可 值 生
一 ， 。影响 甚 能 发基 的 动性风定的 至可 引 金 流 险
8.2 影 投 决策的其 重要信息响 资者 他
基金管理人于2022年6月24日披露《中 建 安债券型证券投 金信 投景 资基 C类份额暂停
（ ） 》， ，申购 含 投资 业务 护投资 益 自定期定额 公告 为保 者的利 2022年6月24 ，中日起
信建投 安景 债券C （ ）， 。停申购 期 额投 恢 时间基 管 人 行公告暂 含定 定 资 复 金 理 将另
§9 备 文件目录查
9.1 备查文件目录
1、 ；国 准 基 册的文件中 证监会 予 金注
2、《 》；中信建 安债券型 券投资 合同投景 证 基金基金
3、《 议》；中信 债券型 资基金托建投景安 证券投 管协
4、 ；法律意见书
中信建投景安债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
12
页，共
12
页
5、 、 执 ；基 人业务 批 营业金管理 资格 件 照
6、 、 执 。基 托管人 务 格 营业 照金 业 资 批件
9.2 存 地点放
、 。基金管理人 人基金托管 处
9.3 方查阅 式
，也 本 。投 可以在营业时间 查阅 可按 费购买资者 免费 工 复印件
信建投基 限公司中 金管理有
2022年07月21日