-0.0474% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华安添锦债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安添锦债券
基金主代码 015470
交易代码 015470
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 6月 15日
报告期末基金份额总额 3,367,636,376.72份
投资目标
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观
研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组
合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用
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分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风
险及收益率水平等，自下而上地精选个券。
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场
的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司
研究开发的多因子模型等数量工具，分析和比较不同证券
子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种
可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在利率
债、信用债以及货币市场工具之间的配置比例。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税
后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 49,534,835.86
2.本期利润 52,151,160.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0085
4.期末基金资产净值 3,397,356,279.88
5.期末基金份额净值 1.0088
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.81% 0.04% 0.70% 0.04% 0.11% 0.00%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
0.88% 0.03% 0.61% 0.04% 0.27% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安添锦债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022年 6月 15日至 2022年 9月 30日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏媛媛
本基金
的基金
经理
2022-06-15 - 9年
硕士研究生，CFA（特许金
融分析师），9年金融、基金
行业从业经历。曾任中债资
信评估有限责任公司高级
分析师、嘉实基金管理有限
公司信用研究员，2021年 6
月加入华安基金，历任绝对
收益投资部基金经理助理。
2021年 8月起，同时担任华
安信用四季红债券型证券
投资基金的基金经理。2021
年 12 月起，同时担任华安
顺穗债券型证券投资基金
的基金经理。2022 年 3 月
起，同时担任华安乾煜债券
型发起式证券投资基金的
基金经理。2022年 6月起，
同时担任华安添锦债券型
证券投资基金的基金经理。
2022年 8月起，同时担任华
安添信债券型证券投资基
金、华安添顺债券型证券投
资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从需求端来看：8月固定资产投资同比增长 6.4%，增速较 7月有所恢复，主要依靠基建
和制造业投资拉动，地产投资依然低迷。8月房地产投资同比-13.8%，降幅较 7月扩大 1.7
个百分点，保交楼推动竣工修复，但地产销售依旧疲软、融资环境仍未改善。8月基建投资
同比增长 15.4%，较 7月回升 3.9个百分点，受益于政策性金融工具投放，基建投资有所提
速，是推动经济恢复的重要抓手。8月制造业投资同比增长 10.6%，较 7月回升 3.1个百分
点，其中汽车等行业投资提速幅度较大。出口方面，按美元计价，8月出口同比增长 7.1%，
显著低于前值的 18.0%，疫情以来出口维持韧性，对中国经济有所支撑，如果出口下行加速，
则经济压力将进一步加大，对国内政策托底的要求将更高。消费方面，8月社会消费品零售
总额同比增长 5.4%，增幅较 7 月提升 2.7 个百分点，近期疫情反复，预计将对消费造成不
利影响。从生产端看，今年 8月工业增加值同比增长 4.2%，比 7月回升 0.4个百分点，有
去年限电导致的低基数影响，生产动能仍然偏弱。整体来看，三季度经济修复偏慢。
货币政策方面，8月 15日央行下调 7天逆回购利率及 MLF利率各 10个基点，显示出对
市场的呵护态度。资金面方面，三季度资金价格整体处在较低水平。
市场表现看，在较为宽松的资金面、地产断供舆情、央行降息等影响下，7月、8月收
益率整体下行，9月以来受保交楼政策不断推进、人民币贬值等因素影响，收益率震荡中有
所上行。截至 9月底，1Y国开债较 6月末下行 13bp至 1.89%，10Y国开债收益率下行 12bp
至 2.93%。
策略上，组合灵活调整久期和杠杆，在收益率曲线上寻找凸点，把握交易性机会
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，本基金份额净值为 1.0088元，本报告期份额净值增长率为 0.81%，
同期业绩比较基准增长率为 0.70%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济整体处于修复阶段，但复苏基础并不稳固，地产和疫情是宏观经济的两个主要影响
因素。近期，地产调控政策密集出台，包括阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限、下调首
套个人住房公积金贷款利率 0.15个百分点、发布支持居民换购住房有关个人所得税政策等，
政策力度较大。此前银保监曾表示房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转，各地也在推出
保交楼措施，后续密切关注政策效果。疫情有所反复，对消费及其他经济活动造成不利影响，
扰动经济修复进程，继续关注疫情防控情况。在经济下行压力较大的背景下，预计货币政策
整体态度仍将偏呵护。
操作上，将通过自上而下的宏观判断灵活调整久期和杠杆，并在曲线上寻找凸点进行配
置。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,083,748,767.93 90.72
其中：债券 3,083,748,767.93 90.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 314,302,582.24 9.25
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,083,734.24 0.03
7 其他各项资产 97,767.32 0.00
8 合计 3,399,232,851.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 357,647,556.97 10.53
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,726,101,210.96 80.24
其中：政策性金融债 2,726,101,210.96 80.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 3,083,748,767.93 90.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 210402 21农发 02 6,400,000
661,202,060.2
7
19.46
2 220403 22农发 03 3,000,000
306,219,123.2
9
9.01
3 210015
21附息国
债 15
2,700,000
278,342,260.2
7
8.19
4 220302 22进出 02 2,400,000
244,667,178.0
8
7.20
5 220207 22国开 07 2,200,000
219,549,090.4
1
6.46
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.12022年 3月 21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务
EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕
8号）给予罚款 440万元的行政处罚。
2022年 3月 21日，农发行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送
存在漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差
等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕10
号）给予罚款 480万元的行政处罚。
2022年 3月 21日，进出口行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在漏报不良贷款余额 EAST数据、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等
违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕9 号）
给予罚款 420万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 97,767.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 97,767.32
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 7,998,987,686.25
报告期期间基金总申购份额 1,791,092,859.27
减：报告期期间基金总赎回份额 6,422,444,168.80
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,367,636,376.72
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20220701-202209 2,562, 0.00 1,650,00 912,000,000 27.08%
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30 000,00
0.00
0,000.00 .00
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
7.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安添锦债券型证券投资基金基金合同》
2、《华安添锦债券型证券投资基金招募说明书》
3、《华安添锦债券型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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