0.0000% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
中金中证同业存单 AAA指数 7天持有发起 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金中证同业存单 AAA指数 7天持有发起
基金主代码 015646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 5月 11日
报告期末基金份额总额 1,038,045,357.63份
投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。具体包括：1、优化抽样复制
策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。详见《中金中证同业存单
AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金基金合同》
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)*5%。
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益 4,090,012.47
2.本期利润 3,299,051.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0021
4.期末基金资产净值 1,049,323,150.30
5.期末基金份额净值 1.0109
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.26% 0.02% 0.37% 0.02% -0.11% 0.00%
过去六个月 0.82% 0.02% 0.94% 0.02% -0.12% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.09% 0.02% 1.30% 0.02% -0.21% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 2022年 05月 11日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金基
金经理
2022年 5月 11
日
- 16年
石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证
券有限责任公司、华泰联合证券有限责任
公司职员；天弘基金管理有限公司金融工
程分析师、固定收益研究员；中国国际金
融股份有限公司资产管理部高级研究
员、投资经理助理、投资经理。现任中金
基金管理有限公司固定收益部基金经理。
注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
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没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，全球经济增长放缓，通胀继续高位运行，地缘政治冲突持续。美联储 11月
和 12月分别加息 75BP和 50BP。10年美债收益率快速上行高点触碰至 4.25%后有所回落，12月末
收于 3.88%，较 9月末上行 5BP。国内基本面，10-12月 PMI指数（中国制造业采购经理指数）均
低于荣枯线，12月中国制造业 PMI为 47.0%，降至 2020年以来次低。基建投资维持较高景气度，
居民消费受疫情多发和就业环境影响表现一般，海外经济低迷压制外需表现。金融数据方面，结
构分化较为明显，企业中长期贷款受益于稳增长政策持续改善，居民信贷需求较弱，企业债券净
融资受到债市下跌影响较为低迷。通胀风险整体可控，11 月 CPI（居民消费价格指数） 同比增
长 1.6%， PPI （生产者物价指数）同比下跌 1.3%。整体可控。货币政策方面，央行继续发挥总
量和结构双重功能，12月全面降准 0.25个百分点共释放长期资金 5000亿元，在 11月债市调整
以及月末季末等资金面较紧时点加大 OMO投放力度，维持流动性合理充裕。四季度，回购利率中
枢整体上行，R007均值 2.04%，较三季度上行 30BP。
整体上，四季度债市呈现震荡上行的走势，收益率曲线走平。10月份，受到疫情多发散发、
基本面转弱和股市调整带来的市场风险偏好下行等因素影响，债券收益率震荡下行；11月份至 12
月中旬，受资金和存单利率上行、疫情防控政策优化、地产纾困政策出台以及银行理财赎回负反
馈等因素，债市收益率在短期内大幅上行，短端资产收益率上行幅度是大于中长端，信用债收益
率上行幅度大于利率债；12月中旬以来，随着疫情优化和稳增长政策陆续落地、银行理财赎回潮
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缓解和跨年资金面整体平稳，债市情绪有所回暖，尤其是中短端利率债收益下行较快。四季度，
中债-综合财富（总值）指数下跌 0.02%。
操作上，本基金的存单主要投资中证同业存单 AAA 指数中流动性较好的样本券，积极跟踪指
数久期，加强组合流动性管理，密切关注组合申购赎回以及客户集中度情况，不断优化组合持仓
结构，并根据存单利率走势进行部分波段交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0109元；本报告期基金份额净值增长率为 0.26%，业绩
比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作
管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,062,835,767.81 91.52
其中：债券 1,062,835,767.81 91.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,070,675.13 0.95
8 其他资产 87,437,108.88 7.53
9 合计 1,161,343,551.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,478,383.56 4.91
其中：政策性金融债 51,478,383.56 4.91
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 101,729,089.87 9.69
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 909,628,294.38 86.69
9 其他 - -
10 合计 1,062,835,767.81 101.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160407 16农发 07 500,000 51,478,383.56 4.91
2 112220055
22广发银行
CD055
500,000 49,795,996.85 4.75
3 112218081
22华夏银行
CD081
500,000 49,685,367.12 4.73
4 112205058
22建设银行
CD058
500,000 49,658,670.55 4.73
5 112203042
22农业银行
CD042
500,000 49,588,362.33 4.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国农业发展银行（16 农发 07）、交通银
行股份有限公司（22 交通银行 CD251）、广州农村商业银行股份有限公司（22 广州农村商业银行
CD141）、兴业银行股份有限公司（22 兴业银行 CD274）、上海浦东发展银行股份有限公司（22 浦
发银行 CD130）、中国光大银行股份有限公司（22 光大银行 CD138）、平安银行股份有限公司（22
平安银行 CD083）、中国农业银行股份有限公司（22农业银行 CD042）外，本报告期没有出现被监
管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
10号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存
在偏差等违法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
15 号），对交通银行股份有限公司漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏
差等违法违规事实进行处罚。2022 年 11 月 4 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决
定书（银保监罚决字(2022)46 号），对交通银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场等
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违法违规事实进行处罚。
2022年 1月 6日，中国人民银行广州分行发布行政处罚决定书（广州银罚字[2021]19号），
对广州农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告
或者可疑交易报告等违法违规事实进行处罚。2022 年 1 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会
广东监管局发布行政处罚决定书（粤银保监罚决字(2022)9号），对广州农村商业银行股份有限公
司对非保本同业理财产品出具保本保收益承诺、虚假转让非标债权资产的违法违规事实进行处罚。
2022年 6月 28日，中国人民银行广州分行发布行政处罚决定书（广州银罚字[2022]8号），对广
州农村商业银行股份有限公司违反金融统计管理规定、违反支付结算管理规定等违法违规事实进
行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
22 号），对兴业银行股份有限公司漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等
违法违规事实进行处罚。2022 年 11 月 1 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书
（银保监罚决字(2022)50 号），对兴业银行股份有限公司违反《中华人民共和国银行业监督管理
法》第 21条,第 46条的违法违规事实进行处罚。2022年 11月 4日，中国银行保险监督管理委员
会发布行政处罚决定书（银保监罚决字(2022)41 号），对兴业银行股份有限公司债券承销业务严
重违反审慎经营规则的违法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
25 号），对上海浦东发展银行股份有限公司漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融
资业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
18 号），对中国光大银行股份有限公司逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核
销业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。2022年 6月 2日，中国银行保险监督管理委员会发
布行政处罚决定书（银保监罚决字(2022)31 号），对中国光大银行股份有限公司理财业务存在老
产品规模在部分时点出现反弹、托管机构未及时发现理财产品集中度超标等违法违规事实进行处
罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
24号），对平安银行股份有限公司不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差等违法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
12号），对中国农业银行股份有限公司漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。2022
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年 11月 1日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字(2022)52号），
对中国农业银行股份有限公司作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况等违
法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对中国农业发展银行、交通银行、广州农商行、兴业银行、浦发银行、
光大银行、平安银行、农业银行的经营不会产生重大影响：短期来看上述公司盈利体量较大，处
罚金额对其净利润基本没有影响；对上述公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,437.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 87,428,671.60
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 87,437,108.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,463,418,309.02
报告期期间基金总申购份额 1,103,698,146.14
减：报告期期间基金总赎回份额 2,529,071,097.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,038,045,357.63
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,450.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,450.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.96
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例(%)
发起份额承诺持
有期限
基金管理人
固有资金
10,000,450.00 0.96 10,000,450.00 0.96 自基金合同生效
之日起不少于三
年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.00 0.96 10,000,450.00 0.96 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
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本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金募集注册的文
件
2、《中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金托管协议》
4、《中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5、关于申请募集中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金之法律意见书
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、本报告期内在规定媒介上披露的有关中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投
资基金的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
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