华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 12日起至 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎誉三个月定开债券
基金主代码 015701
交易代码 015701
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年 10月 12日
报告期末基金份额总额 4,750,085,063.30份
投资目标
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、
稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。
投资策略
封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券
类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债
券投资策略、利率债券投资策略、回购策略、国债期货投
资策略、信用衍生品投资策略等。
开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流
动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限
制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投
资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流
动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金
净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏鼎誉三个月定开债券 A
华夏鼎誉三个月定开债券
C
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下属分级基金的交易代码 015701 015702
报告期末下属分级基金的份
额总额
4,670,081,497.75份 80,003,565.55份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 12日（基金合同生效日）-2022年 12月 31日)
华夏鼎誉三个月定开债券 A 华夏鼎誉三个月定开债券 C
1.本期已实现收
益
-16,355,671.70 -297,575.42
2.本期利润 -38,093,058.86 -669,967.37
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.0082 -0.0084
4.期末基金资产
净值
4,631,988,438.89 79,333,598.18
5.期末基金份额
净值
0.9918 0.9916
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
③本基金合同于 2022年 10月 12日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏鼎誉三个月定开债券A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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② 率③ 率标准差
④
自基金合
同生效起
至今
-0.82% 0.07% -0.76% 0.08% -0.06% -0.01%
华夏鼎誉三个月定开债券C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至今
-0.84% 0.08% -0.76% 0.08% -0.08% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 10月 12日至 2022年 12月 31日)
华夏鼎誉三个月定开债券 A：

华夏鼎誉三个月定开债券 C：
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注：①本基金合同于 2022年 10月 12日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组
合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘薇
本基金
的基金
经理
2022-10-12 - 9年
硕士。2013年 1
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任固定收
益部研究员、华
夏上证 3-5 年
期中高评级可
质押信用债交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金基金经理
（2021 年 1 月
27日至 2021年
5月 3日期间)、
华夏上证 3-5
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年期中高评级
可质押信用债
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经理
（2021 年 1 月
27日至 2021年
8月 3日期间)、
华夏恒融一年
定期开放债券
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2021 年 1 月
27日至 2021年
8 月 17 日期
间)、华夏鼎兴
债券型证券投
资基金基金经
理（2021 年 1
月 27日至 2022
年 2月 14日期
间)、华夏恒利
3 个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理（2021年 1
月 27日至 2022
年 2月 14日期
间)、华夏恒融
债券型证券投
资基金基金经
理（2021 年 8
月 18日至 2022
年 2月 14日期
间)、华夏鼎福
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2021年6月9
日至 2022 年 6
月 29日期间)、
华夏鼎佳债券
型证券投资基
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金 基 金 经 理
（2021年6月9
日至 2022 年 6
月 29日期间)、
华夏鼎明债券
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2021年6月9
日至 2022 年 6
月 29日期间)、
华夏鼎顺三个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金基
金经理（2021
年 6 月 9 日至
2022年 6月 29
日期间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年 4季度，美国方面，在能源和核心商品价格下跌的带动下，CPI同比增速开始超
预期回落，Markit制造业 PMI继续探底，对于衰退的担忧开始升温；欧洲方面，通胀维持
高位，制造业 PMI磨底。海外央行表态仍然偏鹰，美联储 12月议息会议认为未来持续加息
是合适的，而欧央行则是没有放缓货币收紧的计划。全季来看，10年美债从 4.3%见顶回落
至 3.5%，而后有所反弹，中美利差倒挂的幅度缩小。
国内方面，出口走弱，经济下行的压力增大。政策开始转向刺激内需，不仅结束了过去
一年多以来对房地产等行业的压制，也大幅度优化了疫情防控措施，给了市场非常强烈的稳
增长预期；央行出于对汇率、疫情防控放松后通胀走高的担忧，控制了基础货币的投放节奏，
资金利率开始低位回升并逐步向政策利率回归。4季度，债券市场在资金利率上行和稳增长
的一致预期下大幅下跌，10年国债从 2.75上行至 2.9附近，而理财重仓的信用债则是出现
了踩踏，3年 AAA从 2.7大幅上行至 3.5附近。
12月中下旬，理财赎回阶段性趋于平稳，央行释放流动性维稳年末资金面，疫情防控
放开后各省市迅速出现大规模感染，债券市场迎来了一轮修复性行情。
报告期内，本基金维持了中性偏低的久期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 12月 31日，华夏鼎誉三个月定开债券 A基金份额净值为 0.9918元，本报
告期份额净值增长率为-0.82%；华夏鼎誉三个月定开债券 C基金份额净值为 0.9916元，本
报告期份额净值增长率为-0.84%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,439,904,035.63 51.77
其中：债券 2,439,904,035.63 51.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,862,742,018.23 39.52

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 310,804,701.17 6.59
8 其他资产 99,609,067.13 2.11
9 合计 4,713,059,822.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 国家债券 50,708,315.07 1.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,389,195,720.56 50.71
其中：政策性金融债 2,389,195,720.56 50.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,439,904,035.63 51.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 180217 18国开 17 3,300,000 336,094,150.68 7.13
2 180322 18进出 22 2,300,000 235,465,241.10 5.00
3 220312 22进出 12 2,300,000 233,169,904.11 4.95
4 210402 21农发 02 2,100,000 217,532,441.10 4.62
5 180321 18进出 21 2,000,000 205,203,123.29 4.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国农业发展银行、国家
开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 99,609,067.13
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 99,609,067.13
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏鼎誉三个月定开债券A 华夏鼎誉三个月定开债券C
基金合同生效日基
金份额总额
4,670,081,497.75 80,003,565.55
基金合同生效日起
至报告期期末基金
总申购份额
- -
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减：基金合同生效
日起至报告期期末
基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起
至报告期期末基金
拆分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
4,670,081,497.75 80,003,565.55
注：本基金合同于 2022年 10月 12日生效。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2022-10-12
至
2022-12-31
1,499,999,000.00 - - 1,499,999,000.00 31.58%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 10月 13日发布华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公
告。
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2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


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