易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年第一季度报告

基金管理人:易米基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月20日
易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月4日（基金合同生效日）起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易米中证科创创业50指数增强发起
基金主代码
016392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2023
年
01
月
04
日
报告期末基金份额总额
57,591,408.81
份
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，在力求对中证科
创创业50指数进行有效跟踪的基础上，力争实现
超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
5%，年化跟踪误差不超过8%。
投资策略
本基金主要投资策略以中证科创创业
50
指数为标
的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与
业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定
量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险
控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存
款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、
混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，
跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益
特征。
易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告
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基金管理人 易米基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
易米中证科创创业50
指数增强发起
A
易米中证科创创业50
指数增强发起
C
下属分级基金的交易代码
016392 016393
报告期末下属分级基金的份额总额
53,878,881.73
份
3,712,527.08
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023
年
01
月
04
日
- 2023
年
03
月
31
日
)
易米中证科创创业
50
指数增强发起A
易米中证科创创业
50
指数增强发起C
1.本期已实现收益
-33,171.09 -10,589.22
2.本期利润
-51,599.49 -6,584.72
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0010 -0.0011
4.期末基金资产净值
53,822,780.41 3,705,003.56
5.期末基金份额净值
0.9990 0.9980
注：
1.
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
(
不含公允价值变动收
益
)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易米中证科创创业50指数增强发起A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-0.10% 0.16% 1.22% 0.95% -1.32% -0.79%
易米中证科创创业50指数增强发起C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
自基金合同
生效起至今
-0.20% 0.16% 1.22% 0.95% -1.42% -0.79%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4 管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
王磊 本基金基金经理
2023-01-04 - 15
王磊先生，南京大学硕士。
曾任华泰证券股份有限公
司投资银行部项目经理，国
金证券股份有限公司行业
研究员，太平洋资产管理有
限责任公司高级研究员、权
益投资副总裁，凯石基金管
理有限公司研究副总监、基
金经理，现任易米基金管理
有限公司研究部总监、基金
经理。
贺文奇 本基金基金经理
2023-01-04 - 14
贺文奇女士，华东师范大学
硕士。曾任国泰基金管理有
限公司产品经理助理、渠道
销售，磐厚蔚然（上海）资
产管理有限公司投资经理、
资本市场部总监，现任易米
基金管理有限公司基金经
理、指数投资部总监、产品
开发部总经理。
注：
1.
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.
证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》的相关规定。
3.本基金无基金经理助理。
4.本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准
则、《易米中证科创创业
50
指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律
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法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。
4.3
公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监
控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公
平的投资决策机会。
报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间
窗下（
1
日内、
3
日内、
5
日内）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公
平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的
5%
的情形。
报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金成立于2023年1月4日，截至报告期末，仍处于建仓期。在一季度目标指数大
幅波动的行情下，本基金以稳健建仓为目标，净值呈现出较低的波动性，并且股票组合
表现优于目标指数同期表现。
一季度，本基金投资策略主要逻辑有两条，一是组合构建上超配科技制造、医药，
低配新能源，二是仓位上保持稳健。接下来，主要阐述一下股票组合构建逻辑和仓位选
择逻辑。
1.
股票组合构建逻辑
一季度，本基金股票组合表现优于目标指数同期表现，超额主要来自于行业偏离和
个股选择。行业偏离贡献主要来自于超配科技制造以及低配新能源，个股选择贡献来自
于超配板块中的个股优化。前者基于量化增强策略，后者基于基本面增强策略。
本基金量化增强策略主要使用多因子模型。我们认为股票价格变动主要由三大部分
构成，分别是历史基本面、资金观点和主观预判。历史基本面是已经发生的客观事实，
后两个其实都是资金认知：资金观点是资金对基本面解读后的交易行为，也是已经发生
的客观事实；主观预判是资金对个股未来的看法，包括基本面及估值等。我们的因子即
围绕这三大块去挖掘和更新。
易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告
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基于多因子模型，本基金股票组合在一月初即开始低配新能源板块，超配科技制造、
医药，并持续了整个一季度。其中，权重增加较多的主要是芯片、消费电子、医疗服务、
医疗器械、汽车智能化板块，减少较多的主要是新能源中的电池、医药中的疫苗。
基本面增强策略主要基于指数成份股分类逻辑和公司投研资源。我们把双创
50
指数
成分股拆分成三大板块：科技制造、医药和新能源，并在三大板块内又进一步细分为
10
个一级链条和31个二级链条。在模型提示超配的投资链条中，我们会选入优质个股进一
步增强。
一季度，本基金股票组合在芯片、消费电子、医疗服务、医疗器械、汽车智能化这
些板块中均做了个股优化，大部分个股给组合贡献了超额。
2.
仓位选择逻辑
本基金仓位选择主要基于我们的市场情绪指数。1月份，市场开启了春季躁动行情，
目标指数大幅上涨，但我们中期市场情绪指数显示，资金并没有大幅跟随，并且当时美
联储加息预期不断升温，对成长股估值有一定压制，所以仓位上没有选择激进加仓，而
是低仓位观望。2月份指数大幅下跌后，本基金才开始逐步建仓，因此一季度基金净值
波动较小。进入3月下旬，在人工智能板块带动下，市场情绪开始上扬，同时美联储加
息预期减弱，甚至出现降息预期后，我们加快了建仓节奏。
展望未来，从中长期看，美联储降息预期利好成长类指数。拆解双创50指数成份，
预计各个板块也将拉动指数，包括
ChatGPT
概念受益的芯片、消费电子、软件，医疗板
块开始企稳反转，新能源板块跌势有企稳迹象。未来，我们更看好消费电子、芯片、软
件、医疗服务、医疗器械的表现。继续维持双创
50
指数上半年大概率震荡小幅上行的判
断，成长类指数行情或有提前启动的可能性。不过一季度报还未披露，短期大幅上涨的
基础还不扎实，大概率还是震荡向上为主。基金仓位上，我们会根据市场变化适当加快
节奏。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，易米中证科创创业
50
指数增强发起
A
基金份额净值为
0.9990
元，本
报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为1.22%；截
至报告期末，易米中证科创创业
50
指数增强发起
C
基金份额净值为
0.9980
元，本报告期
内，该类基金份额净值增长率为
-0.20%
，同期业绩比较基准收益率为
1.22%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无应说明的预警信息。
§5
投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
20,757,867.60 36.02
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8
其中：股票 20,757,867.60 36.02
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
16,526,412.60 28.68
其中：债券
16,526,412.60 28.68
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
14,975,943.13 25.99
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,305,654.57 9.21
8 其他资产 62,816.18 0.10
9
合计
57,628,694.08 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
16,774,190.00 29.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,524,437.60 4.39
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
1,048,330.00 1.82
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
410,910.00 0.71
R
文化、体育和娱乐业
- -
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9
S 综合 - -
合计
20,757,867.60 36.08
5.3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 4,200 1,705,410.00 2.96
2 300124
汇川技术
18,200 1,279,460.00 2.22
3 300760
迈瑞医疗
3,400 1,059,814.00 1.84
4 300274
阳光电源
10,000 1,048,600.00 1.82
5 688111
金山办公
1,800 851,400.00 1.48
6 688012
中微公司
4,900 722,799.00 1.26
7 688036
传音控股
6,700 678,040.00 1.18
8 300496
中科创达
5,500 595,925.00 1.04
9 688981
中芯国际
11,500 576,265.00 1.00
10 688008
澜起科技
8,000 556,160.00 0.97
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值
(
元
)
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
16,526,412.60 28.73
2 央行票据 - -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
16,526,412.60 28.73
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 019679
22国债14
84,000 8,504,930.96 14.78
2 019694
23国债01
80,000 8,021,481.64 13.94
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10
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额
(
元
)
1
存出保证金
-
2 应收证券清算款 -
3
应收股利
-
4 应收利息 -
5
应收申购款
62,816.18
6
其他应收款
-
7 其他 -
8
合计
62,816.18
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告
11
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
易米中证科创创业50
指数增强发起A
易米中证科创创业50
指数增强发起C
基金合同生效日
(2023
年
01
月
04
日)基金份额总额
51,510,091.24 9,781,150.74
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
5,215,370.13 275,926.17
减：基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
2,846,579.64 6,344,549.83
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”
填列）
- -
报告期期末基金份额总额
53,878,881.73 3,712,527.08
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
易米中证科创创业50
指数增强发起A
易米中证科创创业50
指数增强发起C
基金合同生效日管理人持有的本基金
份额
7,500,406.25 0.00
基金合同生效日起至报告期期末买入/
申购总份额
0.00 0.00
基金合同生效日起至报告期期末卖出
/
赎回总份额
0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
7,500,406.25 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例（%）
12.24 0.00
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
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12
1 认购 2023-01-04 7,500,406.25 7,500,000.00 -
合计
- - 7,500,406.25 7,500,000.00 -
注：按照基金合同等相关法律文件的规定，该笔交易费用为1,000.00元（交易金额含交
易费用）。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人
固有资金
7,500,406.25 13.02% 7,500,406.25 13.02%
自合同生
效之日起
不少于三
年
基金管理人
高级管理人
员
395,436.92 0.69% 395,436.92 0.69%
自合同生
效之日起
不少于三
年
基金经理等
人员
197,733.46 0.34% 197,733.46 0.34%
自合同生
效之日起
不少于三
年
基金管理人
股东
2,264,323.24 3.93% 2,264,323.24 3.93%
自合同生
效之日起
不少于三
年
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,357,899.87 17.99% 10,357,899.87 17.99% -
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告
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10.1备查文件目录
1.
中国证监会准予易米中证科创创业
50
指数增强型发起式证券投资基金募集注册的
文件；
2.
《易米中证科创创业
50
指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3.
《易米中证科创创业
50
指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
4.法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，
或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
易米基金管理有限公司
2023
年
04
月
20
日