0.0570% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
永赢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年09月14日（基金合同生效日）起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 016409
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年09月14日
报告期末基金份额总额 4,574,631,447.95份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券，或选择非成份券作为备选
成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在
正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超
过2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币
一年定期存款利率(税后)*5%
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风险收益特征
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
券，具有与标的指数相似的风险收益特征。一
般而言，本基金的长期平均风险和预期收益高
于货币市场基金，低于偏股混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年09月14日 - 2022年09月30日）
1.本期已实现收益 3,675,964.73
2.本期利润 2,693,992.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0006
4.期末基金资产净值 4,577,325,440.76
5.期末基金份额净值 1.0006
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、本基金合同生效日为2022年9月14日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.06% 0.01% 0.03% 0.01% 0.03% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2022年9月14日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓
期中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
卢绮
婷
基金经理
2022-
09-14
- 7
卢绮婷女士，上海交通大
学金融学硕士，7年证券相
关从业经验。曾任宁波银
行金融市场部流动性管理
岗，现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资部基
金经理。
俞灏 基金经理助理
2022-
09-23
- 5
俞灏先生，硕士，5年证券
相关从业经验。曾任东海
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基金管理有限公司助理债
券研究员，现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度的宏观主线是疫情的冲击与修复。具体而言，7月经济在疫情反复、
高温限电、地产断贷风波的冲击下整体走弱，PMI回落至49，融资需求明显恶化，总量
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和结构表现双弱；8-9月随着前述约束因素消减及稳增长政策持续发力，经济呈弱修复
态势，PMI连续两月改善，9月反弹至50.1，融资需求边际改善，基建实物工作量相关高
频明显回暖。通胀在基数影响下CPI整体震荡、PPI显著回落，核心CPI延续低迷。
政策方面，三季度稳增长政策持续加码。货币政策继续发力，三季度流动性延续宽
松，8月中旬MLF利率调降10bp，8月下旬1年期、5年期LPR分别调降5bp和15bp。准财政
政策再度加码，国常会追加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度；明确依法用好
5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。产业政策方面，中央密集出台松
地产组合拳，对符合条件城市放宽住房贷款利率下限、下调住房公积金贷款利率、换购
住房个人所得税退税。整体而言，三季度各方面政策全面发力，稳经济诉求加大。
在此背景下，货币市场利率7月在流动性持续宽松，结构性资产荒推动下继续快速
下行，期限利差压缩，至8月降息时点达到季度内最低点。随后伴随货币财政化峰值已
过流动性总量边际收敛，叠加9月指导信贷集中投放及季末时点MPA考核、国庆长假银行
间融资成本显著抬升等多因素作用下，货币市场利率从低点反弹，其中不跨年期限资产
利率上行20-30bp，跨年期限上行10-20bp，曲线熊平。
报告期内，组合处于建仓期，同业存单资产虽从低点有所反弹但从绝对收益水平来
看仍处于年内较低水平，故整体对组合建仓节奏有所把控，部分资产仍以配置逆回购为
主，等待后续机会逐步完成建仓。组合整体保持中低久期，较低杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0006元，本报
告期内，基金份额净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为0.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,784,672,110.41 82.09
其中：债券 3,784,672,110.41 82.09
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 823,389,892.31 17.86
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,192,326.28 0.05
8 其他资产 - -
9 合计 4,610,254,329.00 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 51,544,863.01 1.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 288,785,278.43 6.31
其中：政策性金融债 237,922,209.94 5.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 360,886,428.50 7.88
6 中期票据 81,387,534.25 1.78
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 3,002,068,006.22 65.59
9 其他 - -
10 合计 3,784,672,110.41 82.68
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 2204103 22农发贴现03 2,400,000 237,922,209.94 5.20
2 112209026
22浦发银行CD02
6
2,000,000 198,568,795.07 4.34
3 112204010
22中国银行CD01
0
2,000,000 198,343,518.90 4.33
4 112210065
22兴业银行CD06
5
1,500,000 148,926,596.30 3.25
5 112206204
22交通银行CD20
4
1,500,000 147,826,116.48 3.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体上海浦东发展银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国建设银
行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年
受到行政处罚，处罚金额分别合计为1359万元、760万元、680万元、480万元、470万元、
400万元、350万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他各项资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2022年09月14日)基金份额
总额
4,574,631,447.95
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,574,631,447.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的文件；
2.《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；
3.《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；
4.《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新（如
有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2022年10月26日