0.0191% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有
基金主代码 016587
前端交易代码 016587
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 9月 14日
报告期末基金份额总额 2,202,350,268.48份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。
本基金的同业存单投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略
及回购策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
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基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益 8,230,536.49
2.本期利润 11,549,974.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0054
4.期末基金资产净值 2,212,501,699.08
5.期末基金份额净值 1.0046
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.43% 0.01% 0.37% 0.02% 0.06% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.46% 0.01% 0.40% 0.02% 0.06% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2022年 9月 14日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2022年 9月 14日至 2022年 3月 13日。 截止本报告
期末，本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
廉素君
本基金的
基金经理
2022年 9月 14
日
- 10年
廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。
2012年 3月至 2013年 6月在第一创业证
券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；
2013年 7月至 2017年 11月在郑州银行
股份有限公司金融市场部，担任投资交易
岗。2017年 11月加盟浦银安盛基金管理
有限公司，2017年 11月至 2019年 3月
在固定收益投资部任职货币基金基金经
理助理，现在固定收益投资部担任固定收
益类基金经理。2019年 3月起担任浦银
安盛货币市场证券投资基金以及浦银安
盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021
年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动
持有短债债券型证券投资基金基金经理。
2022年 9月起担任浦银安盛中证同业存
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单AAA指数7天持有期证券投资基金基金
经理。2022年 11月起担任浦银安盛季季
盈 90天滚动持有中短债债券型证券投资
基金基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
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文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入四季度，10月国庆假期结束后，资金面短暂回归宽松局面，1Y以内各期限收益率小幅回
落，但考虑到 7月以来月度资金利率加权连续缓慢上行，加之四季度银行发行长期限存单的意愿
明显会增大；同时各项稳增长措施会加速推出和实施落地，基本面预期转向、债市情绪偏利空。
基于上述判断，在 10月上半月我们提前降低了账户存单仓位和久期，腾出指标空间等待资金中枢
稳定后择机配置。10月底开始，资金面重回紧张，利率中枢明显持续上行，带动短端各期限收益
率快速上行，进而导致部分净值型银行理财产品和公募基金出现赎回和负反馈效应；同时银行理
财现金管理类产品临近整改截止日，进一步加剧了短端各类型资产的收益率上行节奏和幅度，1Y
国股存单利率上行超 60BP。12月中下旬随着央行开始投放跨年资金，理财赎回压力逐步缓解，债
市跨年行情正式开启，短端各期限收益率开始大幅下行。
四季度账户运作上，基于对资金面波动的判断，灵活调整组合久期和资产属类占比，预期宽
松时适度降低组合久期和杠杆、交易盘获利了结；待到月末、年末等流动性紧张时期主动提高杠
杆比例，同时大量配置受资金冲击较大导致绝对收益率较高的同业存单和短金债资产。此外，合
理安排资产到期日，保证本组合良好流动性的同时，为投资者增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有基金份额净值为 1.0046元，本报告
期基金份额净值增长率为 0.43%；同期业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,497,553,153.66 67.66
其中：债券 1,497,553,153.66 67.66
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 299,060,784.42 13.51
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,542,185.04 0.21
8 其他资产 412,127,112.17 18.62
9 合计 2,213,283,235.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 39,992,449.32 1.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 447,410,484.93 20.22
其中：政策性金融债 386,613,060.27 17.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 180,368,941.36 8.15
6 中期票据 30,261,378.08 1.37
7 可转债（可交换债） - -
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8 同业存单 799,519,899.97 36.14
9 其他 - -
10 合计 1,497,553,153.66 67.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出 13 1,500,000 152,818,397.26 6.91
2 220206 22国开 06 1,300,000 131,362,471.23 5.94
3 180211 18国开 11 1,000,000 102,432,191.78 4.63
4 112205093
22建设银行
CD093
1,000,000 98,961,803.84 4.47
5 112213151
22浙商银行
CD151
1,000,000 98,868,819.23 4.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银
行保险监督管理委员会的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保
险监督管理委员会的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监
督管理委员会的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监
督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公
司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,307.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 412,123,804.18
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 412,127,112.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,793,519,484.79
报告期期间基金总申购份额 1,531,706,640.66
减：报告期期间基金总赎回份额 6,122,875,856.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,202,350,268.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
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9.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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2023年 1月 20日