1.0502% 基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
中信建投红利智选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月25日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投红利智选混合
基金主代码
016774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年10月25日
报告期末基金份额总额 260,365,619.42份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
在大类资产配置过程中，本基金将对宏观经济、国
家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的
重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的
风险收益水平及市场走势，结合经济、金融的政策
调整、环境改变及其发展趋势，动态调整股票、债
券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组
合。
业绩比较基准
中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资
指数收益率
×20%+
中证综合债指数收益率
×10%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制
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下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称
中信建投红利智选混合
A
中信建投红利智选混合
C
下属各类别基金的交易代码
016774 016775
报告期末下属各类别基金的份额
总额
196,973,680.23
份
63,391,939.19
份
§
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年10月25日 - 2022年12月31日)
中信建投红利智选混
合A
中信建投红利智选混
合C
1.本期已实现收益
799,172.44 209,980.56
2.
本期利润
388,654.21 78,460.94
3.
加权平均基金份额本期利润 0.0020 0.0012
4.
期末基金资产净值
197,362,334.44 63,470,400.13
5.
期末基金份额净值 1.0020 1.0012
注：
1
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3
、本基金基金合同生效于
2022
年
10
月
25
日，截至报告期末本基金基金合同生效未满一
个季度。
3.2
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投红利智选混合
A
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①
-
③ ②
-
④
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④
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.53% 6.46% 1.05% -6.26% -0.52%
中信建投红利智选混合
C
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.12% 0.53% 6.46% 1.05% -6.34% -0.52%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：1、本基金基金合同生效于 2022 年 10 月 25 日，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月为建仓期，截至
报告期末本基金尚处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王鹏
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
行政负责
人
2022-10-25 -
7年
中国籍，1984年8月生，
哥伦比亚大学统计学硕
士。曾任中财期货分析
师、
LCM Commodities
研
究员、
CIBC World Mark
et期权交易员、中金基金
管理有限公司量化投资
副总经理、中金睿投投资
管理有限公司量化投资
副总经理、中信建投证券
股份有限公司量化投资
总监。
2019
年
2
月加入中
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信建投基金管理有限公
司，曾任权益投资部指数
与量化投资部负责人、总
监，现任本公司指数与量
化投资部行政负责人、基
金经理，担任中信建投中
证500指数增强型证券投
资基金、中信建投量化进
取
6
个月持有期混合型证
券投资基金、中信建投量
化精选
6
个月持有期混合
型证券投资基金、中信建
投中证1000指数增强型
证券投资基金、中信建投
沪深300指数增强型证券
投资基金、中信建投红利
智选混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金于
10
月
25
日正式成立。我们基于择时模型，对
A
股市场当时的流动性、经济
面、估值面、资金面、技术面及情绪面进行分析，我们决定放缓建仓的节奏，尽量在市
场波动低的时候建仓。过去的2022年资本市场经历多重考验，有经济周期因素、美国持
续加息因素，更有国内新冠疫情因素，其中新冠因素更是年内多次冲击经济数据和市场
表现的核心变量，12月A股行情也因新冠冲击而一波三折，最终于12月23日主要城市疫
情第一波冲击峰值过去后重新企稳回升。大盘在4季度整体呈现区间震荡的格局，交易
不活跃，风险偏好不高，中小盘波动高于大盘股，在此期间本基金更为严格的控制了产
品在行业市值上的风险暴露。
我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申
购，获取较为确定性的收益增厚机会。
4.5
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投红利智选混合
A
基金份额净值为
1.0020
元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为6.46%；截至报告期末中信
建投红利智选混合
C
基金份额净值为
1.0012
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率
为0.12%，同期业绩比较基准收益率为6.46%。
4.6
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200
人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§
5
投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
(
元
)
占基金总资产的比例
（
%
）
1
权益投资
176,079,265.95 67.38
其中：股票
176,079,265.95 67.38
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
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其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
85,210,359.14 32.61
8
其他资产
28,332.99 0.01
9
合计
261,317,958.08 100.00
注：本基金本报告期末通过深港通机制投资香港股票的公允价值为33,707,132.54元，占
基金资产净值比例为12.92%。
5.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业 16,403,677.00 6.29
C
制造业
56,912,555.78 21.82
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
6,685,834.00 2.56
E
建筑业
2,751,060.00 1.05
F
批发和零售业
7,067,456.00 2.71
G
交通运输、仓储和邮政业
9,122,486.00 3.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J
金融业
23,992,949.00 9.20
K
房地产业
11,213,436.00 4.30
L
租赁和商务服务业
1,293,701.63 0.50
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
6,928,978.00 2.66
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S 综合 - -
合计
142,372,133.41 54.58
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
原材料 2,182,535.52 0.84
能源
7,255,121.06 2.78
金融 8,443,179.11 3.24
工业
2,988,274.00 1.15
信息技术
1,847,085.84 0.71
通讯业务 2,073,476.19 0.79
公用事业
2,352,337.22 0.90
房地产 6,565,123.60 2.52
合计
33,707,132.54 12.92
注：以上分类采用全球行业分类标准（
GICS
）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601088 中国神华 96,100 2,654,282.00 1.02
1 01088
中国神华
100,000 2,014,323.85 0.77
2 600188 兖矿能源 72,100 2,421,118.00 0.93
2 01171
兖州煤业股份
74,000 1,573,227.12 0.60
3 601328
交通银行
405,600 1,922,544.00 0.74
3 03328
交通银行
308,000 1,235,320.95 0.47
4 002088
鲁阳节能
134,900 3,118,888.00 1.20
5 601988
中国银行
533,200 1,684,912.00 0.65
5 03988
中国银行
544,000 1,380,066.42 0.53
6 601288
农业银行
556,900 1,620,579.00 0.62
6 01288
农业银行
535,000 1,280,770.53 0.49
7 600479
千金药业
290,300 2,786,880.00 1.07
8 00386
中国石油化工
股份
398,000 1,340,315.90 0.51
8 600028
中国石化
304,400 1,327,184.00 0.51
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9 601398 工商银行 340,100 1,476,034.00 0.57
9 01398
工商银行
296,000 1,062,919.84 0.41
10 601939
建设银行
253,100 1,424,953.00 0.55
10 00939 建设银行 249,000 1,087,654.48 0.42
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、中
国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司
制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出
现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
28,332.99
4
应收利息
-
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 其他 -
8
合计
28,332.99
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§
6
开放式基金份额变动
单位：份
中信建投红利智选混合
A
中信建投红利智选混合
C
基金合同生效日(2022年10月25
日
)
基金份额总额
196,973,680.23 63,391,939.19
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- -
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 196,973,680.23 63,391,939.19
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1
备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2
、《中信建投红利智选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投红利智选混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5
、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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