光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持
有期证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金注册的批复（证监许可[2022]2359号）
注册日期：2022年10月8日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金申请募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，指数代码：931059.CSI。标的指
数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。编制方案为：
1、样本空间
同中证同业存单AAA指数的样本空间。
2、选样方法
中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：
（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；
（2）发行期限：1年及以下；
（3）主体评级：AAA；
（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特
征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投
资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、
管理风险、流动性风险、不可抗力风险以及本基金运作方式下特有的申购赎回相
关风险、资金前端控制风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负责。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制
未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风
险。
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票
型基金、偏股混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失
本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规
规定或基金合同约定时，基金管理人将需要再规定期限内完成调整，可能导致变
现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影
响本基金投资收益水平。
本基金对于每份基金份额设置7天最短持有期限，对投资者存在流动性风险。
本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设
定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申
请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存
在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎
回的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不得办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者单独持有基金份额的比例不得达到或超过基金总份额的
50%，但在运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
基金管理人有权对发售对象的范围予以限定，具体发售对象见本招募说明书、基
金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。法律法规另有规定的除外。
本基金本次招募说明书的更新所载内容截止日为2023年7月11日，有关财
务数据和净值表现截止日为2023年3月31日（财务数据未经审计）。因此，本
文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的
相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告。
中国光大银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关
的更新内容。
目 录
一、 绪言 ........................................................ 1
二、 释义 ........................................................ 2
三、 基金管理人 .................................................. 8
四、 基金托管人 ................................................. 22
五、 相关服务机构 ............................................... 25
六、 基金的募集 ................................................. 35
七、 基金合同的生效 ............................................. 36
八、 基金份额的申购与赎回 ....................................... 37
九、 基金的投资 ................................................. 51
十、 基金的业绩 ................................................. 62
十一、 基金的财产 ............................................... 63
十二、 基金资产的估值 ........................................... 64
十三、 基金的收益与分配 ......................................... 70
十四、 基金的费用与税收 ......................................... 72
十五、 基金的会计与审计 ......................................... 75
十六、 基金的信息披露 ........................................... 76
十七、 侧袋机制 ................................................. 83
十八、 风险揭示 ................................................. 86
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 93
二十、 基金合同的内容摘要 ....................................... 95
二十一、 基金托管协议的内容摘要 ................................ 112
二十二、 对基金份额持有人的服务 ................................ 124
二十三、 其他应披露事项 ........................................ 127
二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 ............................ 128
二十五、 备查文件 .............................................. 129
一、 绪言
本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号—
—指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金管理公司治理
准则（试行）》（以下简称“《治理准则》”）、《光大保德信中证同业存单AAA指数
7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定编
写。
本招募说明书阐述了光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，
投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金产品资料概要。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。
二、 释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金
2、基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司
4、基金合同：指《光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信中
证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《光大保德信中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为光大保德信基金
管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机
构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天
的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转
换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而
言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），
投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延
至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金的单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
58、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
60、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
61、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
三、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：光大保德信基金管理有限公司
设立日期：2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），
6-7层、10层
法定代表人：刘翔
注册资本：人民币1.6亿元
股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持55%的股权；
保德信投资管理有限公司持45%的股权
电话：（021）80262888
传真：（021）80262468
客服电话：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
联系人：殷瑞皞
（二）主要人员情况
1、董事会成员
王翠婷女士，董事长，中欧国际商学院工商管理硕士。曾先后就职于上海市
仪表局党校(上海市仪表电子工业职工大学)、交通银行。2004年3月加入光大
证券股份有限公司，曾任公司董事会秘书、董事会办公室主任、人力资源总部总
经理、副总裁等职。现任光大证券股份有限公司工会主席、高级专家兼本基金管
理人董事长。
孙昊先生，副董事长，上海中欧国际工商学院工商管理硕士。历任中国银行
总行/香港分行/巴黎分行/法兰克福分行任职交易员/副经理/经理，德国德累斯
顿银行香港分行的经理，荷兰商业银行香港分行的董事，PIMCO(太平洋投资管理
公司)香港的副总裁，东方汇理资产管理公司香港的董事，美国联博资产管理公
司香港的董事总经理，美盛资产管理公司上海的总经理。现任保德信投资管理（上
海）有限公司董事总经理。
刘翔先生，董事，澳大利亚麦考瑞大学应用金融学硕士。历任深圳发展银行
股份有限公司盐田支行外汇会计、国际部经理、香港代表处代表，招商银行股份
有限公司总行同业银行部境内银行室客户经理，鹏华基金管理有限公司市场发展
部渠道主管、市场发展部副总经理、华南营销中心总经理、市场发展部总经理，
前海开源基金管理有限公司合伙人、执行委员会委员、首席市场官、执行委员会
联席总经理。2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本基金管理
人总经理兼子公司执行董事。
张晓武先生，董事，澳门科技大学人力资源管理学硕士。曾先后就职于深圳
市文武会计师事务所、平安保险集团公司、平安证券有限责任公司。2010年11
月加入光大证券股份有限公司，历任深圳深南大道证券营业部总经理、深圳分公
司总经理、资深业务经理。
张伟先生，董事，香港都会大学（前身为香港公开大学）硕士，曾任德意志
银行（前身为美国信孚银行）亚太区副总裁，富兰克林邓普顿投资香港区负责人
暨高级董事、大中华区首席执行官兼区域负责人、资深顾问。现任保德信投资亚
洲区副主席。
孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省
经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海市
瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙人、中
微半导体设备（上海）股份有限公司董事。
张学勇先生，独立董事，浙江大学国际贸易学研究生、博士学位。曾任合肥
水泥研究设计院粉磨所助理工程师，清华大学经济管理学院金融系博士后，中央
财经大学金融学院讲师、副教授、副院长、研究生院副部长/副院长、部长/院长。
现任中央财经大学金融学院博士生导师、教授、院长。
王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学
富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比
特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学经济学教授、
博士生导师、绿庭新兴金融业态研究中心主任、经济学院985平台副主任。
龚俊涛先生，董事，厦门大学硕士。曾先后就职于中信实业银行深圳分行、
北方证券资产管理部，大成基金管理有限公司。2016年3月加入光大证券股份
有限公司，历任上海光大证券资产管理有限公司副总经理、机构业务总部副总经
理。现任光大证券股份有限公司金融产品总部总经理兼机构业务总部总经理。
2、监事会成员
盛松先生，监事长，北京大学硕士。曾先后就职于科利华有限公司、中国光
大国际信托投资公司。1996年1月加入光大证券股份有限公司，历任资产管理
部副总经理、基金管理部副总经理、资产经营部副总经理、资产管理总部总经理，
2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作，2004年4月至2014年8
月担任督察长，2018年3月至2019年11月兼任公司量化投资部总监，2017年
1月至2020年2月兼任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。历任公
司副总经理、首席投资总监兼权益管理总部负责人及权益投资团队、权益专户团
队团队长，现任本基金管理人监事长。
颜微潓女士，监事，新加坡管理学院金融管理硕士。曾任富通（欧资）金融
集团亚洲区域合规总监，香港交易所上市部副总监，巴克莱投资银行（香港）合
规经理，花旗私人银行合规经理，光大保德信基金管理有限公司监事（2009年
11月至2019年4月）。现任保德信（香港）有限公司董事、首席合规官。
王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务
所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责任公
司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司基金会
计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
王斐女士，监事，上海外国语大学国际政治专业学士。曾任普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，中欧基金管理有限公司稽核经理。历
任本基金管理人监察稽核部稽核高级经理、总监助理、副总监，现任本基金管理
人监察稽核部总监。
3、公司高级管理人员
刘翔先生，现任本基金管理人总经理、董事兼子公司执行董事，简历同上。
董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、研究员，平安资产管理有限公司固定收益部投资经理，平安养老保险股份有
限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类
投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017
年5月加入光大保德信基金管理有限公司，2017年9月至2019年3月及2020
年12月起担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监
兼专户投资经理、固收管理总部负责人及固收专户团队团队长，代任首席投资总
监兼权益管理总部负责人。
贺敬哲先生，内蒙古大学电子系电子学与信息系统专业学士。历任内蒙古大
学电子系教师，中国电力信托投资有限公司天津证券交易营业部电脑部经理，光
大证券有限责任公司中兴路营业部电脑部经理、信息技术部技术管理经理，光大
证券股份有限公司信息技术部技术管理经理、信息技术部运营维护管理处副处长、
信息技术部系统运行处处长、信息技术部副总经理兼系统运行处处长、信息技术
部副总经理、信用业务管理总部副总经理、资产托管部副总经理(主持工作)、资
产托管部总经理。2021年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金
管理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。
管江女士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计师
事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公司，先
后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监、监察稽核部总监。现任本基金管
理人督察长兼董事会秘书。
4、本基金基金经理
历任基金经理：
杨逸君女士，担任本基金基金经理时间为2022年12月1日至2023年7月7
日。
现任基金经理：
沈荣先生，2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经
大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）
有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限
公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职
行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份
有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金
管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017
年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017年8月至2019年9
月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月
至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（已清盘）
的基金经理，2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型
证券投资基金（2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证
券投资基金）的基金经理，2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月至2019年11月担任光大
保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018年5
月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，
2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金
经理，2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型
证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018年6月至2022年7月担任光大保德
信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年9月担任光大
保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2019年9月担任光
大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年5月担任
光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年3
月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，
2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金
的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金
经理，2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱
包货币市场基金的基金经理，2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA
指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
董文卓先生，现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼专户投资经
理、固收管理总部负责人及固收专户团队团队长，代任首席投资总监兼权益管理
总部负责人。
林晓凤女士，现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队副团队长兼光大
保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资
基金的基金经理。
徐晓杰女士，现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队副团队长兼光大
保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基
金经理。
詹佳先生，现任本基金管理人权益管理总部国际业务团队团队长兼光大保德
信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信行业轮
动混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信
安和债券型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德
信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经
理。
黄波先生，现任本基金管理人总经理助理、固收管理总部固收多策略投资团
队团队长兼光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证
券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债
券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期
债券型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经
理。
沈荣先生，现任本基金管理人固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长
兼光大保德信货币市场基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基
金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊合
87个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券
投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基
金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信中证同业存单AAA指数7天持
有期证券投资基金的基金经理。
赵大年先生，现任本基金管理人权益管理总部量化投资团队团队长兼光大保
德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信
多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型
证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证
500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
房雷先生，现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队团队长、首席策略
分析师兼光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵
活配置混合型证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保
德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投
资基金的基金经理。
崔书田先生，现任本基金管理人权益管理总部股票研究团队团队长兼光大保
德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证
券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
上述人员无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同，按照招募说明书列明
的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资；
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息
披露办法》、《运作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规，建立健全内部
控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3、基金管理人承诺严格遵守法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效
措施，防止以下禁止性行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规及监管机构规定禁止从事的其他行为。
4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；泄露因职务便利获取的未公开信息、利用
该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券/期货交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价
格，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人
的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是：
（1）保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规
则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展；
（3）确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；
（4）确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全
的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
2、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
（1）控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调，
并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此，基金管理人从两方面入手营造
一个好的控制环境。首先，从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治
理结构原则，设置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置
和授权分工，操作相互独立。其次，基金管理人更注重“软控制”，基金管理人
的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式，
培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体员工道
德规范和自身素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和
各个环节。
（2）风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行：一，各部门进行风险的自
我评估和分析，通过制定相应的控制措施进行自我风险管理；二，管理层下属的
风险管理工作委员会负责风险管理工作，设定明确的风险管理目标，建立科学严
密的风险控制评估体系，辨认和识别基金管理人内外部的重大风险，评估和分析
风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会
通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险；三，董事会专门委员会——风
险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作，监控和评价管理层的风险管
理工作，并决策重大的风险管理事项。
（3）控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施，把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终，尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分
别核算；严格岗位分离，明确划分各岗位职责，明确授权控制；对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机处理机制和程序。
（4）信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标，使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制。
（5）内部监控
督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内
部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实。各部
门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助
解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务岗
位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保实现内部监控活
动的全方位、多层次的展开。
3、内部控制原则
（1）健全性原则：内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员，并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制
程序，维护内部控制制度的有效执行；
（3）独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4、内部控制机制
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成，健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分，基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理办公会的直接领导下，承担了公司日常经营管理、基金投
资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控，监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分，大致分为三个层次：
（1）监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督；
（2）董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经
营活动进行监督；
（3）监察稽核部——根据总经理及督察长的安排，对基金管理人的经营活
动及各职能部门进行内部监督。
5、内部控制层次
（1）员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训，签
署自律承诺书，保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证
良好的职业操守；保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限
范围之内，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度，并对部门的内部控制和风险
管理负直接责任；
（2）管理层的控制。管理层采取各种控制措施，管理和监督各个部门和各
项业务进行，以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的
有效执行承担责任；
（3）董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董
事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理
建议应予采纳，基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控
制负最终责任。
督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
6、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：
（1）《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》，是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；
（2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开，是各项基本管理制度的纲要和总揽；
（3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、
监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、
档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考
核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业
务连续制度等；
（4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免
工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
7、基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095亿元人民币
法定代表人：王江
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理：李守靖
电话：（010） 63636363
传真：（010） 63639132
网址：www.cebbank.com
2、主要人员情况
董事长王江先生，自2022年8月起任本行董事长、2022年3月起任本行党
委书记。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团股份
公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任中国建设银行山东省分行信
贷风险管理处副处长，山东省德州市分行行长，山东省分行党委副书记、副行长，
湖北省分行党委书记、行长，上海市分行党委书记、行长；交通银行党委委员、
副行长；江苏省副省长；中国银行党委副书记、副董事长、行长；中国建设银行
党委副书记、副董事长、行长。获经济学博士学位。第十三届全国人大代表，第
十四届全国政协委员。
行长王志恒先生，自2023年3月起任本行执行董事、行长，2022年12月起
任本行党委副书记。现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾任中国
银行总行公司业务部公司规划处副处长，总行人力资源部主管、副总经理，广东
省分行党委委员、副行长，青海省分行党委书记、行长，总行党委组织部部长、
人力资源部总经理，北京市分行党委书记、行长，总行党委委员、副行长。获经
济学硕士学位，经济师。
资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行
长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国
光大银行资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截至2023年6月30日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资
基金共314只，托管基金资产规模6351.28亿元。同时，开展了证券公司资产管
理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行
理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、
股权基金等产品的保管业务。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面
严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份
额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆
盖所有的岗位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强
内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。
发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员
会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和
内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系
统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了
严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业
务的内控管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中
华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等
法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资
基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规
章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管
部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、
投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障
基金信息的安全。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结
合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投
资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计
算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及
时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后
应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
五、 相关服务机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），
6-7层、10层
电话：（021）80262466、80262481
传真：（021）80262482
客服电话：4008-202-888
联系人：王颖
网址：www.epf.com.cn
（二）代销机构
1.东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路2号
办公地址：东莞市南城路2号
法定代表人：何沛良
联系人：谭少筠
联系人电话：0769-22118343
客服热线：0769-961122
网址：www.drcbank.com
2.广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市东风东路713号
办公地址：广东省广州市东风东路713号
法定代表人：董建岳
客服热线：4008-308-003
网址：www.cgbchina.com.cn
3.平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客服热线：95511-3
网址：www.pingan.com
4.中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：王江
联系人：朱红
客服热线：95595
网址：www.cebbank.com
5.中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
客服热线：95533
网址：www.ccb.com
6.中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：谷澍
联系人：贺倩
联系人电话：010-66060069
传真：010-68121816
客服热线：010-66060069
网址：www.abchina.com
7. 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系人：何耀
联系人电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
8.东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
传真：暂无
客服热线：95357
网址：http://www.18.cn
9.广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
联系人：刘珂、任嘉鹏
传真：（020）87555305
客服热线：95575
网址：www.gf.com.cn
10.海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：金芸
联系人电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服热线：95553/4008-888-001
网址：www.htsec.com
11.华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系人电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn
12.上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
联系人电话：021-53686888
客服热线：4008-918-918
网址：www.shzq.com
13.招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
联系人电话：0755-82943666
传真：0755－83734343
客服热线：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com
14.中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈亮
联系人：辛国政
联系人电话：010-80928123
传真：010-66568990
客服热线：400-888-8888/95551
网址：www.chinastock.com.cn
15.中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
客服热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
16.中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
联系人电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
客服热线：400-8888-108
网址： www.csc108.com
17.嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心
酒店B座(2＃楼)27楼2714室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼
11层(100020)
法定代表人：张峰
联系人：董超
联系人电话：18600864868
传真：暂无
客服热线：4000218850
网址：https://www.harvestwm.cn
18.京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团
总部A座15层
法定代表人：王苏宁
联系人：李丹
联系人电话：010-89187634
传真：010-89189566
客服热线：95118
网址：kenterui.jd.com
19.蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
联系人电话：021-60897869、0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：95188-8
网址：www.fund123.cn
20.诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
联系人：曾传溢
联系人电话：15521232169
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
21.上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
联系人电话：021-58870011
传真：021-68596919
客服热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
22.上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
联系人：张静怡
联系人电话：010-88066326
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
23.上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人：盛大
联系人：程毅
联系人电话：021-50583533
传真： 021-50583633
客服热线：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn
24.上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032
室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座16层
法定代表人：陈志英
联系人：韦巍
联系人电话：021-53398816
传真：021-53398801
客服热线：021-53398816
网址：www.luxxfund.com
25.上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人：田为奇
联系人：吴卫东
客服热线：021-68889082
网址：www.pytz.cn
26.上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系人电话：021-54509988分机：7019
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
27.上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系人电话：021-5071-2782
传真：021-5071-0161
客服热线：400-821-0203
网址：http://www.520fund.com.cn
28.腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
法定代表人：刘明军
联系人：赵晨
联系人电话：18621730132
客服热线：95017
网址：www.tenganxinxi.com
29.浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
联系人电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服热线：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或减少其
销售城市（网点）。
（三）登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），
6-7层、10层
法定代表人：刘翔
电话：（021）80262888
传真：（021）80262483
联系人：杨静
（四）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明、陈颖华
经办律师：陈颖华
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：蔡晓慧
经办会计师:陈 熹、蔡晓慧
六、 基金的募集
本基金募集期为2022 年11月16日至 2022年11月29日，本次募集的最
终有效确认净认购金额为861,400,512.38元人民币，认购款项在基金验资确认
日之前产生的银行利息共计136,053.48元人民币。本次募集有效认购户数为
2,214户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生
的利息折算成基金份额共计861,536,565.86份基金份额，已全部计入投资者基
金账户，归投资者所有。
七、 基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2022年12月1
日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
八、 基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本招募说明
书第五部分或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在
基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金最短持有期运作方式的具体规定，见基金合同第三部分“基金的基本
情况”之“三、基金的运作方式”。基金管理人可以根据实际情况依法决定本基
金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的数额限制
1、投资人通过除基金管理人外的本基金其他销售机构办理申购时，单笔申
购最低金额为1.00元，每笔追加申购的最低金额为1.00元。
2、直销机构单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元，追加申购的
最低金额为单笔人民币20,000元；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不
受首次申购最低金额的限制，其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要
受直销机构最低金额的限制；通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的
不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1.00元。
投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基
金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。
3、赎回的最低份额为10.00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部
分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10.00份时，
余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回；
4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除
外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新
的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本
基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规
或监管机构另有规定的，从其规定；
6、基金管理人可以规定单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说
明书或相关公告。
7、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净
申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告；
9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付
赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或
基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无
效，则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不
代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎
回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人
应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，且在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述业务办理时间进行调整，但须在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的费用
1、申购费
本基金不收取申购费用。
2、赎回费
本基金对于每份基金份额设置7天的最短持有期，不再收取赎回费。
3、基金份额持有期限自基金合同生效日（对认购份额而言）或登记机构申
购申请确认日（对申购份额而言）或登记机构转入申请确认日（对转入份额而言）
起开始计算，自该部分基金份额赎回/转出申请确认日止，且基金份额赎回/转出
申请确认日不计入持有期限。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律组织的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据
市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费
用。
（七）申购与赎回的数额和价格
1、申购份额余额及赎回金额的处理方式
申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份
额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金
份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金申购份额的计算
申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资人在T日投资5,000.00元申购本基金基金份额，申购当日的基
金份额净值为1.0200元，则其可得到的基金份额为:
申购份额＝5,000.00/1.0200＝4,901.96份
即投资人T日投资5,000.00元申购本基金基金份额,可得到4,901.96份基
金份额。
3、基金赎回金额的计算：
基金的赎回金额计算公式如下：
赎回价格＝申请日基金份额净值
赎回金额＝赎回份额×赎回价格
例：假定某投资者在T日赎回100份本基金基金份额且持有10天，该日基
金份额净值为1.1500元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额＝100×1.1500＝115.00元
即投资者T日赎回100份本基金基金份额且持有10天，赎回金额为115.00
元。
4、基金份额净值的计算公式
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
计算或公告。基金份额净值计算公式为：
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
8、接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的本基金的总规模限额、
单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本
金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
（九）拒绝、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金在单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若本基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日
基金总份额30%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请的情形下，基金管理人
可以延期办理赎回申请。基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“小额赎回
申请人”）利益的原则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请。具体为：如小额
赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对该等
大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对该等大额赎回申请人当日未予确认的
部分延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回。如
小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请
（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办
理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基
金管理人应当对延期办理赎回申请的事宜在规定媒介上刊登公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依
照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊
登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
1. 基金转换业务适用投资者范围
已持有本公司管理的基金中任一只基金的投资者。
2. 销售机构
投资者可通过光大保德信直销中心及相关代销机构办理本基金的转换业务。
3. 基金转换办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
4. 基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而
定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
(1). 转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
(2). 转换费用：
如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回
费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费
率差）
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定
费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率
视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；转入的基金份额持有期限自登记机构
转入申请确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回或转出申请确认日止，且
基金份额赎回或转出申请确认日不计入持有期限。
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
(3). 转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
5. 基金转换规则
基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及
拟转入基金的销售。
基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资
产净值为基础进行计算。
基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单
笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，
必须一次性申请转换。
基金转换费用由基金持有人承担。
6. 基金转换的注册登记
基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时
间结束后即不得撤销。
基金份额持有人提交基金转换交易申请后，基金注册登记机构在T+1工作日
为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记
手续。
本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并
按规定予以公告。
7. 暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂
停接受该基金份额的转出申请；
法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并
获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应于规定期限内在中国证监会指定媒介上
刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。办理非交易过户必须提供
基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记
机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约
定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
1. 定期定额申购业务适用投资者范围
符合基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
2. 办理时间
投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务，具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间相同。
3. 销售机构
投资者可通过光大保德信直销中心及相关代销机构办理本基金的定期定额
投资业务。
4. 办理方式
（1) 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有
限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；
（2) 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的
各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务，具体办理
程序请遵循各销售机构的有关规定。
5. 扣款金额
本基金投资者可与代销机构约定每期固定扣款金额，每期最低扣款金额及相
关规定以各销售机构规定为准。本基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定
每期固定扣款金额，每期扣款金额不得低于人民币1元(含1元)，不设金额级差。
6. 扣款日期
（1) 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；
（2) 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确
认，则首次扣款日为当期，否则为次期。
7. 扣款方式
（1) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额
进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；
（2) 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；
（3) 投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按
约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
8. 申购费率
本基金的定期定额申购费率及计费方式如无另行公告等同于一般的申购业
务。
9. 交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日( T日)的基金单位资
产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投
资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询定期定额申购成交情况。
10. 变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者
想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构
的规定。
（十七）基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收
益分配，法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，制定和实施
相应的业务规则。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
（十九）基金申赎安排的补充和调整
（十九）在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以
及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审
议。
九、 基金的投资
（一）基金的投资
（一）投资目标
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，
本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的
其他同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持
机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、非金融企业债
务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值
的5%。其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
1、指数化投资策略
（1）抽样复制策略
本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代
表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得同业存单投资组合的总体特
征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可
通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
（2）跟踪误差目标策略
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、利息税等其他原因，
导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，
避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
（3）替代性策略
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券
的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券
替代策略，通过投资其他成份券、非成份券等方式对投资组合进行相应调整。
2、债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，
使用债券投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债
券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通
过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策
略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；
或运用杠杆原理进行回购交易等。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略，投资于资产支持证券。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金的同业存单投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期
限或回售期限在397天以内（含397天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限
在1年以内（含1年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债
务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会
认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计
年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债
资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如
果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至
符合约定；
（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证
监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过10%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期；
（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（5）、（15）、（16）情形之外，因证券市场波动、证券发
行人合并、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理
人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（五）标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。
中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本由在银行
间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。该指数采
用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召
开基金份额持有人大会，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，
在规定媒介上公告。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币
一年定期存款利率(税后)*5%。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据
标的指数变更情形履行适当程序，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
（六）风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
益特征。
（七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
（二）基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 178,988,526.12 71.11
其中：债券 178,988,526.12 71.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,001,620.91 7.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,108,113.31 0.44
7 其他各项资产 51,603,772.78 20.50
8 合计 251,702,033.12 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,443,589.04 8.13
其中：政策性金融债 20,443,589.04 8.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 158,544,937.08 63.02
9 其他 - -
10 合计 178,988,526.12 71.15
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 200207 20国开07 200,000 20,443,589.04 8.13
2 112302003 23工商银行CD003 100,000 9,993,986.00 3.97
3 112214061 22江苏银行CD061 100,000 9,974,200.22 3.96
4 112392474 23宁波银行CD019 100,000 9,972,023.60 3.96
5 112211074 22平安银行CD074 100,000 9,947,936.22 3.95
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
10.2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
12、投资组合报告附注
12.123宁波银行CD019宁波银行股份有限公司于2022年4月11日收到中国银行保险
监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)30号）、于2022年4月11
日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)28号）、
于2022年4月21日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚
决字(2022)35号）、于2022年5月27日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公
开处罚（甬银保监罚决字(2022)44号）、于2022年9月8日收到中国银行保险监督管理委
员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)60号）、于2023年1月9日收到中国
银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2023)1号），主要内容
为：
甬银保监罚决字(2022)30号：代理保险销售不规范。处罚结果：罚款人民币30万元。
甬银保监罚决字(2022)28号：信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、
非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位。处罚结果：罚款人民币
220万元。
甬银保监罚决字(2022)35号：薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执
行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、
非现场统计数据差错。处罚结果：罚款人民币270万元。
甬银保监罚决字(2022)44号：非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销
债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办
理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺。处罚结
果：罚款人民币290万元。
甬银保监罚决字(2022)60号：柜面业务内控管理不到位。处罚结果：罚款人民币25万
元。
甬银保监罚决字(2023)1号：违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到
位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理
不严格等问题。处罚结果：罚款人民币220万元。
22农业银行CD080中国农业银行股份有限公司于2022年9月30日收到中国银行保险
监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)52号，主要内容为：一，作为托管机构，存在未
及时发现理财产品投资集中度超标情况；二，理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作
管理不到位。处罚结果：罚款150万元。
22江苏银行CD061江苏银行股份有限公司于2022年12月15日收到江苏证监局出具
的责令改正措施，主要内容：贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行
为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪
用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等。处罚结果：公开处罚，
罚款4,410万元。
22兴业银行CD248兴业银行股份有限公司于2022年9月28日收到中国银行保险监督
管理委员会出具的银保监罚决字(2022)50号、于2022年9月9日收到中国银行保险监督管
理委员会出具的银保监罚决字(2022)41号，主要内容为：
银保监罚决字(2022)41号：债券承销业务严重违反审慎经营规则。处罚结果：罚款150
万元。
银保监罚决字(2022)50号：违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第21条,第46
条。处罚结果：罚款450万元。
22中国银行CD036中国银行股份有限公司于2022年5月26日收到中国银行保险监督
管理委员会出具的银保监罚决字(2022)29号、于2023年2月16日收到中国银行保险监督管
理委员会出具的银保监罚决字(2023)5号，主要内容为：银保监罚决字(2022)29号：中国银
行理财业务存在以下违法违规行为，老产品规模在部分时点出现反弹，罚款200万元；银保
监罚决字(2023)5号：一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于
房地产领域；三、贷款资金被挪用于证券市场；四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理
财；五、小微企业贷款统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；七、
违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费，处罚结果：对总行罚款1600万元，对
分支机构罚款1680万元, 合计罚款3280万元。
除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 51,603,772.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,603,772.78
12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十、 基金的业绩
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.40% 0.02% 0.61% 0.01% -0.21% 0.01%
自基金合同生效起至今 0.69% 0.02% 0.81% 0.02% -0.12% 0.00%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年12月1日至2023年3月31日)
注：本基金建仓期为2022年12月1日至2023年5月30日。截至本报告期
末，本基金成立未满半年，仍处于建仓期内。
十一、 基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
十二、 基金资产的估值
(一) 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二) 估值对象
基金所拥有的同业存单、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、
其它投资等资产及负债。
(三) 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生溢
价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
(四) 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市实行全价交易的债券，选取第三方估值机构提供的估值全
价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值方法
（1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权
的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变
动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；
选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五) 估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按规定对外公布。
(六) 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业
另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(七) 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八) 基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
(九) 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
(十) 特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司、指数编制机构
及存款银行发送的数据错误、遗漏或国家会计政策变更、市场规则变更等原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是
未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
十三、 基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每份基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增
减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）
所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额
最短持有期到期日相同；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付
方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十四、 基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国证监会
另有规定的除外；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用、账户维护费；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。基金管理费的
计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。基金托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、基金的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。基金销售
服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.20％÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金的销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管
人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发
现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
(三) 不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、由基金管理人承担的基金标的指数许可使用费；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四) 实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定。
(五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、 基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。
十六、 基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于
信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网
站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金
销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载
在规定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定报刊和规定网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站
上登载基金合同生效公告。
4、基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规
定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；
（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十；
（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）本基金开始办理申购、赎回；
（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（24）本基金调整份额类别设置；
（25）基金推出新业务或服务；
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
9、清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
12、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
13、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金管理人和基金托管
人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十七、 侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘
请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户
份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的10%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账
户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，基金管理费、基金托管费等按主袋账户基金资
产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管理费。
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（七）侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧
袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，
如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规
或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协
商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金
份额持有人大会审议。
十八、 风险揭示
（一）投资于本基金的风险
1、本基金的特定风险
（1）投资同业存单的风险
本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失
本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规
规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变
现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影
响本基金投资收益水平。
基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的
波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本基金亏损的风险。
（2）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基
金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最
短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。
即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
（3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存
在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎
回的风险。
（4）标的指数的风险
1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率
与整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏离。
2）标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
3）成份券暂停上市、停牌或违约的风险
本基金可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带
来损失的风险。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临停牌或违约风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先
的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，由此可能影响投资者
的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4）标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不
宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，
基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资
组合调整所带来的风险与成本。
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过2%，
但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金
净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（7）投资资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持
证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风
险等。
2、市场风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业变化、投资人风险收益偏好和市场
流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场风险，
这种风险主要包括：
（1）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。
（2）政策风险
因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发
生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。
（3）利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基
金业绩。利率风险是同业存单、债券投资所面临的主要风险。
（4）信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，
就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信
用风险可以视为零，而其他债券、同业存单的信用风险可根据专业机构的信用评
级确定。当证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响
到基金资产。
（5）再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
（6）购买力风险
基金持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素
而使其购买力下降。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
（1）基金申购、赎回安排
本基金以最短持有期的方式进行运作，对每份基金份额设置7天的最短持有
期限，且本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本
基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额
申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能
提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作
日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。对于不符合前述要求的申请，基金
管理人将不予确认。因此，在最短持有期内，基金份额持有人将面临不能赎回基
金份额而出现的流动性约束。且在本基金开始办理赎回业务前，投资者仍面临基
金份额不能赎回的风险。
在申购、赎回安排方面，本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理
控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，当接受申购申请对存量基
金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单笔申购的
最高金额、单个投资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金
总规模上限、拒绝或暂停申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括标的指数成
份券及备选成份券、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券和货币市场
工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特
征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，若本基金发生巨额
赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额30%以上（“大额
赎回申请人”）的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金
管理人应当按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先
确认小额赎回申请人的赎回申请。具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日
被全部确认，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请
按比例确认，对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分延期办理。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回。如小额赎回申请人的赎回申请
在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎
回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按
照第八章规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理赎
回申请的事宜在规定媒介上刊登公告。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、暂停基金估值、摆动定价、启用侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅
助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审
慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并
与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回
申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基
金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
（5）侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧
袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的
在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因
此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账
户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具
有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时
的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户基金份额的净值，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露
的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
4、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收
益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属
配置不能达到预期收益目标；也可能表现在个券的选择不能符合本基金的投资风
格和投资目标等。
5、其他风险
（1）技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
（2）资金前端控制风险
上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司对本基金租用的
交易单元实施当日净买入申报金额总量前端控制制度。当相关交易单元买入申报
金额不符合资金前端控制自设额度限制的，上海证券交易所、深圳证券交易所和
中国证券登记结算公司将拒绝接受本基金的买入申报，在该等情形下，本基金的
投资可能受到不利影响。
（3）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，
销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决
议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规
规定的最低期限。
二十、 基金合同的内容摘要
（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利
包括但不限于：
1)依法募集资金；
2)自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财
产；
3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
4)销售基金份额；
5)按照规定召集基金份额持有人大会；
6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
7)在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8)选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用；
10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11)在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
14)以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
16)在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务
包括但不限于：
1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2) 办理基金备案手续；
3) 自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7) 依法接受基金托管人的监督；
8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10) 编制季度报告、中期报告和年度报告；
11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
12) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
13) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
14) 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料，保存期限不少于法律法规规定的最低期限；
17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿；
22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税
后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26) 建立并保存基金份额持有人名册；
27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利
包括但不限于：
1) 自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产；
2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
3) 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4) 根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
5) 提议召开或召集基金份额持有人大会；
6) 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务
包括但不限于：
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2)设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合
同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7)保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾
问提供的情况除外；
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格；
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限
不少于法律法规规定的最低期限；
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
17)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
19)因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除；
20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿；
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和基金
合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合
法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的
权利包括但不限于：
1) 分享基金财产收益；
2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7) 监督基金管理人的投资运作；
8) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的
义务包括但不限于：
1) 认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
2) 了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3) 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
5) 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
6) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同
另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的
日常机构，按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
（1）除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或
需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1) 终止基金合同；
2) 更换基金管理人；
3) 更换基金托管人；
4) 转换基金运作方式；
5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率；
6) 变更基金类别；
7) 本基金与其他基金的合并；
8) 变更基金投资目标、范围或策略；
9) 变更基金份额持有人大会程序；
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会；
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
（2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
1) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
2) 调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费
方式、调整基金份额类别设置或对基金份额分类办法及规则进行调整；
3) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
4) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务规则；
6) 基金推出新业务或服务；
7) 调整基金收益的分配原则和支付方式；
8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1) 会议召开的时间、地点和会议形式；
2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4) 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
5) 会务常设联系人姓名及联系电话；
6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7) 召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布
相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见；
4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法
律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或
基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终
止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在规定
媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并
履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
(1)基金份额持有人大会决定终止的；
(2)基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
(3)基金合同约定的其他情形；
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规
规定的最低期限。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，
按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
二十一、 基金托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称：光大保德信基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
邮政编码：200010
法定代表人：刘翔
成立日期：2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.6亿元人民币
存续期间：持续经营
2、基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
邮政编码：100033
法定代表人：王江
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75号
（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范
围、投资比例进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，
本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的
其他同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持
机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、非金融企业债
务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值
的5%。其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金的同业存单投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期
限或回售期限在397天以内（含397天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限
在1年以内（含1年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债
务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会
认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计
年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债
资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如
果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至
符合约定；
（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述
比例限制；
（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过10%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期；
（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（2）、（5）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行人合
并、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议
第十五条第（十二）款基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明
理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在
投资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期
限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择
存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任
何责任。开立定期存款账户时，定期存款账户的户名应与托管账户户名一致，本
着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择托管账户
所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，管理人必须和存款机构签订定期存
款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如
下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和
背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户
行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流
程予以明确。对于跨行存款，管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接
流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存
款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情况下，采用
基金管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，托管人保管证实书正本。管
理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任，并指定
专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交
或交接，以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资
后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印
鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中
国证监会。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人合理的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人合理的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
11、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开
基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则
依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
12、基金管理人对基金托管人的业务核查
（1）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（2）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说
明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（3）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；
（2）基金托管人应安全保管基金财产；
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户；
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立
核算，确保基金财产的完整与独立；
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损
失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金
管理人的追偿行为应予以必要的协助；
（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专
户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国
注册会计师签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条
件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
3、基金托管专户的开立和管理
（1）基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金
的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。
（2）基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理
机构的其他有关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托
管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同
代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金托管人保管协议正本，
基金管理人保存协议副本。
6、其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同
约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管
理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有
限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银
行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办
理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效
控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在
30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不少于法律法规
规定的最低期限。
对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件
核对一致的加盖公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定
范围内，合同原件不得转移。
（四）基金资产净值计算与复核
1．基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的数值。
计算公式为：计算日基金份额净值=计算日基金资产净值/计算日基金份额的
总份额。基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值，并按规定公告。
2．复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。但基金管
理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
3．根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管
理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人
提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档
的形式，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关
法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料
时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保
证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有
权机关另有要求的除外。
（六）争议解决方式
各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好
协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按
照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
（七）托管协议的修改与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止出现的情形
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些
服务项目：
（一）资讯服务
基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者
提供信息资讯服务，投资人如果想了解申购、赎回、分红等交易情况、基金账户
余额、基金对账单、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人客户服务电话、
登录公司网站、公司移动端平台或通过销售机构进行咨询、查询。
1、客户服务电话
全国统一客户服务号码：4008-202-888
传真：（021）80262468
2、官方网站
公司网址：www.epf.com.cn
电子信箱：epfservice@epf.com.cn
3、官方移动端平台
微信服务号： APP:
4、销售机构
登录及查询方式详询基金销售机构。
（二）信息发送服务
1、投资人电子对账单服务
基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理
人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单
期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单，
但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息（包括手机号码、电子
邮箱等）导致基金管理人无法送达的除外。
电子对账单形式及服务方式具体如下：
（1）月度电子邮件对账单：每月结束后10个工作日内，本公司将以电子邮
件方式，向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定
制电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括：截至月度末的基金份额
持有概况及当月交易明细。
（2）月度短信对账单：每月度结束后10个工作日内，本公司将以手机短信
方式，向当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定制手机短信对账单的投
资者发送月度短信对账单。内容包括：截至月度末的基金份额持有概况及参考市
值。
（3）通过光大保德信直销系统持有本公司基金份额的持有人如暂未订阅月
度电子邮件或短信对账单，每个会计年度结束后20个工作日内，本基金管理人
将以电子邮件及手机短信的方式，向上一会计年度最后一个交易日仍持有基金份
额的投资者发送上述信息。内容包括：截至年度末的基金份额持有概况、参考市
值及年度交易明细。
2、其他相关的信息服务
指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的
相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
（三）在线服务
通过本公司官网及移动端平台，投资者可获得如下服务：
1、投资者可登录本公司官网及移动端平台查询系统，查询基金账户情况、
交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。
2、投资者可通过官网、移动端平台的“在线客服”功能，进行咨询或留言。
3、 投资者可通过本公司官网及移动端平台获取基金和基金管理人各类信息，
包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。
公司网址：www.epf.com.cn
电子信箱：epfservice@epf.com.cn
官方移动端平台：
微信服务号： APP:
（四）网上交易
基金管理人已经开通快速便捷的网上交易，投资者可以通过本公司官网及移
动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查
询等各项业务。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
（五）投诉处理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、
在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务
进行投诉或提出建议。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、 其他应披露事项
（一）2022年12月1日至2023年5月31日相关公告事宜列示如下，下列
公告刊登在证券时报、光大保德信基金管理有限公司网站及中国证监会指定的其
他信息披露媒介上。本基金其他信息披露事项详见基金管理人发布的相关公告。
披露时间 公告内容
2022-12-02 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2022-12-06 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所上市股票的风险提示性公告
2022-12-22 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2022-12-30 关于光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告
2022-12-30 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务公告
2023-01-03 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2023-04-21 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2023-04-26 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-26 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
二十四、 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册，存放在基金管理人、基金托管人等机构的住所，
供投资人查阅；投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或复制件。
二十五、 备查文件
本基金备查文件包括以下文件：
（一）中国证监会注册基金募集的文件
（二）基金合同
（三）托管协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件